有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/11-2024/10/09)

ウエスタン・グローバル債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年10月10日現在	2024年10月 9日現在
資産の部
流動資産
預金	315,451,699	1,385,408,442
コール・ローン	674,607,640	796,925,526
国債証券	11,573,239,084	22,598,536,903
地方債証券	105,056,096	213,127,425
特殊債券	4,609,475,126	7,965,385,091
社債券	8,229,257,332	15,558,430,570
投資証券	728,847,616	2,293,619,422
コール・オプション(買)	961,819	-
派生商品評価勘定	191,969,063	316,632,203
未収入金	1,760,669,464	76,807,568
未収利息	168,534,105	384,960,510
前払費用	47,785,638	48,202,920
差入委託証拠金	514,196,503	1,025,462,755
流動資産合計	28,920,051,185	52,663,499,335
資産合計	28,920,051,185	52,663,499,335
負債の部
流動負債
売付債券	252,682,235	-
プット・オプション(売)	10,636,588	-
派生商品評価勘定	298,676,244	424,993,576
未払金	3,245,269,577	302,387,409
未払解約金	90,000	-
未払利息	1,977	-
受入担保金	-	40,027,500
流動負債合計	3,807,356,621	767,408,485
負債合計	3,807,356,621	767,408,485
純資産の部
元本等
元本	19,224,939,652	35,375,446,501
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,887,754,912	16,520,644,349
元本等合計	25,112,694,564	51,896,090,850
純資産合計	25,112,694,564	51,896,090,850
負債純資産合計	28,920,051,185	52,663,499,335

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2023年10月11日 至 2024年10月 9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券・売付債券
	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引・オプション取引
	個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
	直物為替先渡取引
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年10月10日現在				2024年10月 9日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数			1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			19,224,939,652口				35,375,446,501口
2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの			2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	1.3063円			一口当たり純資産額	1.4670円
		(一万口当たり純資産額)	(13,063円)			(一万口当たり純資産額)	(14,670円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年10月12日 至 2023年10月10日	自 2023年10月11日 至 2024年10月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引、債券先物オプション取引、金利先物取引、為替予約取引及び直物為替先渡取引を行っております。債券先物取引、債券先物オプション取引及び金利先物取引は金利変動リスク、為替予約取引、直物為替先渡取引は為替変動リスクを有しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引、為替予約取引及び直物為替先渡取引を行っております。債券先物取引は金利変動リスク、為替予約取引、直物為替先渡取引は為替変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。 1.パフォーマンス評価 2.リスク分析 3.運用ガイドラインチェック 4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2022年10月12日 至 2023年10月10日	自 2023年10月11日 至 2024年10月 9日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、投資証券、売付債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定、コール・オプション(買)、プット・オプション(売) デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 1 元本の移動等

項目	自 2022年10月12日 至 2023年10月10日	自 2023年10月11日 至 2024年10月 9日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	14,668,148,408円	19,224,939,652円
同期中における追加設定元本額	7,174,049,496円	19,204,077,412円
同期中における解約元本額	2,617,258,252円	3,053,570,563円
元本の内訳
ウエスタン・グローバル債券ファンド(SMA専用)	13,236,969円	10,239,537円
ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	19,211,702,683円	35,365,206,964円
計	19,224,939,652円	35,375,446,501円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	2023年10月10日現在	2024年10月 9日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△174,421,564	1,003,061,207
地方債証券	△9,213,088	18,217,878
特殊債券	△161,660,889	324,606,516
社債券	△48,130,595	966,678,079
売付債券	△2,648,802	-
投資証券	△5,640,982	103,823,804
合計	△401,715,920	2,416,387,484

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

債券関連

種類	2023年10月10日現在				2024年10月 9日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建	15,778,675,113	-	15,663,409,795	△115,265,318	27,566,623,314	-	27,392,049,143	△174,574,171
売建	4,516,182,375	-	4,427,109,588	89,072,787	4,086,870,811	-	4,031,525,633	55,345,178
債券先物オプション取引
買建
コール	752,482,080	-	961,819	△2,736,658	-	-	-	-
	(3,698,477)
売建
プット	738,337,680	-	10,636,588	△3,278,860	-	-	-	-
	(7,357,728)
合計	21,785,677,248	-	20,102,117,790	△32,208,049	31,653,494,125	-	31,423,574,776	△119,228,993

(注)時価の算定方法

A 外国先物取引について

1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。

2)貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

B 外国オプション取引について

1)外国オプション取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。

2)貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

3)契約額等のうち、( )内はオプション料であります。

通貨関連

種類	2023年10月10日現在				2024年10月 9日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	6,541,332,458	-	6,613,028,441	71,695,983	9,346,265,830	-	9,403,123,473	56,857,643
米ドル	2,225,118,133	-	2,251,291,607	26,173,474	4,557,778,366	-	4,642,252,759	84,474,393
カナダドル	506,930,565	-	521,416,408	14,485,843	639,460,338	-	626,353,515	△13,106,823
メキシコペソ	199,164,528	-	198,015,938	△1,148,590	-	-	-	-
ユーロ	1,717,131,657	-	1,726,739,796	9,608,139	1,338,817,360	-	1,325,421,996	△13,395,364
英ポンド	257,122,836	-	256,993,872	△128,964	39,487,047	-	38,949,309	△537,738
スイスフラン	116,313,868	-	117,921,384	1,607,516	294,453,786	-	292,076,447	△2,377,339
スウェーデンクローナ	442,605,662	-	451,450,032	8,844,370	743,236,360	-	750,310,360	7,074,000
ノルウェークローネ	274,816,496	-	273,591,980	△1,224,516	37,632,996	-	37,290,891	△342,105
デンマーククローネ	42,534,425	-	43,026,220	491,795	111,869,212	-	109,445,255	△2,423,957
チェココルナ	24,753,428	-	24,932,506	179,078	25,427,746	-	25,018,135	△409,611
ハンガリーフォリント	16,763,050	-	16,735,482	△27,568	17,425,609	-	16,984,706	△440,903
ポーランドズロチ	59,826,260	-	59,086,444	△739,816	191,457,550	-	187,279,939	△4,177,611
オーストラリアドル	510,745,531	-	522,748,915	12,003,384	1,022,303,699	-	1,017,899,217	△4,404,482
ニュージーランドドル	31,631,596	-	32,972,476	1,340,880	33,227,702	-	33,488,293	260,591
シンガポールドル	38,776,740	-	40,125,205	1,348,465	106,019,814	-	105,443,772	△576,042
タイバーツ	54,566,400	-	53,868,864	△697,536	165,687,382	-	171,745,656	6,058,274
イスラエルシュケル	22,531,283	-	22,111,312	△419,971	21,980,863	-	23,163,223	1,182,360
売建	6,706,394,551	-	6,864,384,698	△157,990,147	9,073,887,977	-	9,121,213,329	△47,325,352
米ドル	3,345,593,442	-	3,439,547,707	△93,954,265	1,503,525,573	-	1,488,613,450	14,912,123
カナダドル	-	-	-	-	24,398,726	-	24,881,055	△482,329
メキシコペソ	-	-	-	-	433,939,795	-	447,825,456	△13,885,661
ユーロ	493,046,742	-	492,848,054	198,688	507,792,433	-	507,797,428	△4,995
英ポンド	433,289,395	-	438,617,956	△5,328,561	113,063,597	-	117,940,328	△4,876,731
スウェーデンクローナ	108,404,763	-	110,287,334	△1,882,571	115,937,334	-	116,974,682	△1,037,348
ポーランドズロチ	309,516,301	-	313,234,344	△3,718,043	-	-	-	-
オーストラリアドル	-	-	-	-	1,375,907,287	-	1,468,735,128	△92,827,841
南アフリカランド	-	-	-	-	337,640,167	-	342,870,288	△5,230,121
中国オフショア人民元	2,016,543,908	-	2,069,849,303	△53,305,395	4,661,683,065	-	4,605,575,514	56,107,551
合計	13,247,727,009	-	13,477,413,139	△86,294,164	18,420,153,807	-	18,524,336,802	9,532,291

(注)時価の算定方法

為替予約取引について

1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。

通貨関連

種類	2023年10月10日現在				2024年10月 9日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
直物為替先渡取引
買建	2,148,586,042	-	2,148,198,394	△387,648	4,441,050,711	-	4,442,386,040	1,335,329
ブラジルレアル	-	-	-	-	418,476,992	-	411,871,289	△6,605,703
コロンビアペソ	-	-	-	-	56,235,665	-	55,675,959	△559,706
インドネシアルピア	89,694,975	-	87,299,779	△2,395,196	176,935,918	-	174,223,373	△2,712,545
韓国ウォン	324,174,303	-	320,647,616	△3,526,687	578,983,665	-	576,678,320	△2,305,345
中国元	1,734,716,764	-	1,740,250,999	5,534,235	3,210,418,471	-	3,223,937,099	13,518,628
売建	35,590,565	-	35,376,690	213,875	-	-	-	-
インドルピー	35,590,565	-	35,376,690	213,875	-	-	-	-
合計	2,184,176,607	-	2,183,575,084	△173,773	4,441,050,711	-	4,442,386,040	1,335,329

(注)時価の算定方法

直物為替先渡取引について

1.価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

2.直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表記しております。

金利関連

種類	2023年10月10日現在				2024年10月 9日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
金利先物取引
買建	4,005,817,630	4,005,817,630	4,011,770,917	5,953,287	-	-	-	-
合計	4,005,817,630	4,005,817,630	4,011,770,917	5,953,287	-	-	-	-

(注)時価の算定方法

外国先物取引について

1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。

2)貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	COLOMBIA GOVT	260,000.00	207,665.97
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,570,000.00	1,283,512.88
		REPUBLIC OF COLOMBIA	260,000.00	188,854.59
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,450,000.00	1,388,617.71
		TSY INFL IX N/B	7,710,000.00	8,003,272.65
		US TREASURY NOTE	4,780,000.00	4,565,646.87
		US TREASURY NOTE	27,220,000.00	25,924,923.57
		US TREASURY NOTE	8,640,000.00	8,212,387.47
		US TREASURY NOTE	4,470,000.00	4,498,461.33
		US TREASURY NOTE	3,650,000.00	3,530,519.54
		US TREASURY NOTE	8,570,000.00	8,296,161.76
		US TREASURY NOTE	80,000.00	79,925.00
		US TREASURY NOTE	1,020,000.00	654,871.87
		US TREASURY NOTE	270,000.00	193,303.12
		US TREASURY NOTE	1,590,000.00	1,675,214.06
		US TREASURY NOTE	180,000.00	142,340.62
		US TREASURY NOTE	8,040,000.00	4,281,300.00
	小計	銘柄数:17	79,760,000.00	73,126,979.01
				(10,841,074,638)
		組入時価比率:20.9%		22.3%
	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	1,060,000.00	938,145.56
		CANADIAN GOVT	740,000.00	669,658.41
		CANADIAN GOVT	3,180,000.00	3,779,642.77
	小計	銘柄数:3	4,980,000.00	5,387,446.74
				(584,968,967)
		組入時価比率:1.1%		1.2%
	メキシコペソ	MEXICAN BONOS DESARR FIX	157,110,000.00	128,828,998.10
	小計	銘柄数:1	157,110,000.00	128,828,998.10
				(987,487,153)
		組入時価比率:1.9%		2.0%
	ユーロ	BELGIUM GOVT	1,050,000.00	1,117,814.41
		BUNDES REPUBLIC DE	1,050,000.00	1,025,783.52
		BUNDES REPUBLIC DE	750,000.00	750,106.48
		BUNDES REPUBLIC DE	1,700,000.00	1,494,291.22
		BUNDES REPUBLIC DE	3,990,000.00	3,871,456.30
		BUONI POLIENNALI	2,730,000.00	2,445,916.09
		DEUTSCHLAND INFL	4,840,000.00	6,222,188.67
		FRANCE (GOVT OF)	2,750,000.00	2,339,362.43
		FRANCE O.A.T.	660,000.00	440,390.99
		FRANCE O.A.T.	1,250,000.00	1,354,850.69
		SPAIN GOVT	1,230,000.00	1,519,467.32
		SPANISH GOVT 2.7 10/31/4	1,170,000.00	1,007,222.88
		UNITED MEXICAN STATES	1,130,000.00	901,233.08
	小計	銘柄数:13	24,300,000.00	24,490,084.08
				(3,986,006,084)
		組入時価比率:7.7%		8.2%
	英ポンド	UK TREASURY	70,000.00	71,858.53
		UK TREASURY	2,820,000.00	2,923,241.32
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		UK TREASURY	280,000.00	172,813.34
		UK TREASURY INFL	1,170,000.00	1,122,524.89
	小計	銘柄数:5	5,200,000.00	4,999,813.20
				(971,313,710)
		組入時価比率:1.9%		2.0%
	ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,630,000.00	5,109,644.71
		NORWEGIAN GOVERNMENT	29,530,000.00	28,327,472.25
	小計	銘柄数:2	35,160,000.00	33,437,116.96
				(462,435,327)
		組入時価比率:0.9%		1.0%
	ポーランドズロチ	POLAND GOVT	22,630,000.00	17,702,156.60
	小計	銘柄数:1	22,630,000.00	17,702,156.60
				(669,488,481)
		組入時価比率:1.3%		1.4%
	オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT	14,590,000.00	14,113,647.41
AUSTRALIAN GOVT		2,590,000.00	1,426,912.89
小計	銘柄数:2	17,180,000.00	15,540,560.30
			(1,552,812,785)
	組入時価比率:3.0%		3.2%
インドネシアルピア	INDONESIA GOVERNMENT	54,203,000,000.00	62,215,342,746.00
小計	銘柄数:1	54,203,000,000.00	62,215,342,746.00
			(591,045,756)
	組入時価比率:1.1%		1.2%
中国元	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,027,550.38
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,042,312.49
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,500,000.00	4,918,846.36
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,074,882.37
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,335,547.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	34,485,585.60
小計	銘柄数:6	47,500,000.00	52,884,724.40
			(1,109,590,268)
	組入時価比率:2.1%		2.3%
南アフリカランド	SOUTH AFRICA GOVT	149,827,000.00	99,918,592.48
小計	銘柄数:1	149,827,000.00	99,918,592.48
			(842,313,734)
	組入時価比率:1.6%		1.7%
	小計			22,598,536,903
				(22,598,536,903)
地方債証券	カナダドル	ONTARIO (PROVINCE OF)	1,200,000.00	1,060,121.94
		PROVINCE OF QUEBEC	1,020,000.00	902,738.86
	小計	銘柄数:2	2,220,000.00	1,962,860.80
				(213,127,425)
		組入時価比率:0.4%		0.4%
	小計			213,127,425
				(213,127,425)
特殊債券	米ドル	DELTA AIR LINES	24,966.87	24,814.53
		DELTA AIR LINES	60,000.00	59,765.79
		FHLMC #G67721	18,152.38	17,918.98
		FHLMC #Q59799	12,793.20	12,896.42
		FNMA #AL9546	34,229.53	32,272.70
		FNMA #AS9760	45,825.88	45,266.28
		FNMA #BK7700	63,191.33	62,390.38
		FNMA #BM4897	31,962.23	30,055.19
		FNMA #BP2319	49,018.31	44,081.55
		FNMA #BQ3331	70,877.67	58,288.48
		FNMA #BQ4926	66,860.85	54,735.33
		FNMA #BR2664	63,750.66	52,851.97
		FNMA #BR4052	71,270.93	58,770.62
		FNMA #BR9104	66,834.79	58,009.44
		FNMA #BU1030	77,285.01	64,048.38
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		FNMA #BW9916	84,704.88	83,849.28
		FNMA #CA2047	40,196.73	39,643.12
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		FNMA #FS1171	235,161.20	208,247.11
		FNMA #FS1227	660,013.83	588,895.55
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FNMA #FS5155	264,278.61	267,008.60
FNMA #FS5171	270,560.41	241,960.09
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FNMA #MA4599	261,662.21	231,141.61
FNMA #MA4701	1,456,301.36	1,414,438.81
FNR 2012-118 VZ	119,446.71	108,207.24
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GNMA2 #MA8199	1,363,520.01	1,261,932.04
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GNR 2020-H04 FP	96,246.39	96,036.68
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小計	銘柄数:267	58,155,527.77	53,729,410.40
			(7,965,385,091)
	組入時価比率:15.3%		16.4%
	小計			7,965,385,091
				(7,965,385,091)
社債券	米ドル	ABBVIE INC	10,000.00	9,652.22
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		ANHEUSER-BUSCH	640,000.00	674,148.97
		AT&T INC	645,000.00	562,613.58
		BANK OF AMERICA CORP FRN	1,260,000.00	1,216,497.16
		BANK OF AMERICA CORP FRN	1,200,000.00	1,178,830.68
		BAUSCH HEALTH COS INC	50,000.00	30,373.18
		BAUSCH HEALTH COS INC	20,000.00	12,146.97
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		COMCAST CORP	50,000.00	30,901.61
		CSC HOLDINGS LLC	890,000.00	652,745.75
		CVS HEALTH CORP	116,000.00	114,335.85
		CVS HEALTH CORP	110,000.00	103,809.16
		CVS HEALTH CORP	990,000.00	878,191.86
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		DEVON ENERGY CORPORATION	1,250,000.00	1,261,338.33
		DEVON ENERGY CORPORATION	90,000.00	87,934.51
		DEVON ENERGY CORPORATION	10,000.00	8,783.53
		DIAMONDBACK ENERGY INC	70,000.00	66,137.43
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		ENERGY TRANSFER LP	130,000.00	130,787.55
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		ENTERPRISE PRODUCTS OPER	530,000.00	516,356.79
		ENTERPRISE PRODUCTS OPER	400,000.00	340,876.23
		FIRST QUANTUM MINERALS L	300,000.00	300,029.19
		FORD MOTOR COMPANY	680,000.00	574,336.08
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		GALAXY PIPELINE ASSETS	680,000.00	572,451.38
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		GENERAL MOTORS	60,000.00	64,395.08
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		GOLDMAN SACHS GROUP	320,000.00	362,163.44
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		HOME DEPOT INC	110,000.00	86,436.13
		HSBC HOLDINGS PLC	640,000.00	635,515.27
		HSBC HOLDINGS PLC FRN	360,000.00	357,352.11
INTESA SANPAOLO SPA	920,000.00	1,035,664.30
INTESA SANPAOLO SPA	590,000.00	696,894.81
JPMORGAN CHASE & CO FRN	500,000.00	497,821.98
JPMORGAN CHASE & CO FRN	2,120,000.00	1,867,894.43
JPMORGAN CHASE & CO FRN	580,000.00	635,790.04
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NGPL PIPECO LLC	170,000.00	169,636.47
OCCIDENTAL PETROLEUM	820,000.00	657,622.54
OCCIDENTAL PETROLEUM	280,000.00	213,996.01
RABOBANK NEDERLAND	620,000.00	651,587.16
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SANDS CHINA LTD	1,680,000.00	1,520,044.20
SOUTHWESTERN ENERGY CO	10,000.00	9,512.01
SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP	47,872.00	21,586.89
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SUZANO AUSTRIA GMBH	980,000.00	835,441.18
T-MOBILE USA INC	20,000.00	19,401.89
T-MOBILE USA INC	50,000.00	46,064.31
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TARGA RESOURCES CORP	560,000.00	501,005.16
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TARGA RESOURCES PARTNERS	10,000.00	9,300.56
TEVA PHARMACEUTICALS NE	150,000.00	142,982.91
TEVA PHARMACEUTICALS NE	600,000.00	586,911.15
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UNITEDHEALTH GROUP INC	100,000.00	84,357.17
VERIZON COMMUNICATIONS	1,543,000.00	1,520,473.54
VERIZON COMMUNICATIONS	90,000.00	72,224.14
VIRGIN MEDIA SECURED FIN	980,000.00	928,861.15
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WELLS FARGO & COMPAN FRN	2,160,000.00	2,071,018.69
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小計	銘柄数:114	56,166,872.00	53,815,682.22
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	CELLNEX FINANCE CO SA	1,600,000.00	1,428,739.05
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	CREDIT AGRICOLE FRN	2,400,000.00	2,360,924.97
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英ポンド	AVIVA PLC FRN	10,000.00	10,225.83
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	NATWEST GROUP PLC FRN	200,000.00	187,562.32
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中国元	AGRICUL DEV BANK CHINA	14,000,000.00	14,015,741.60
	AGRICUL DEV BANK CHINA	11,390,000.00	12,245,318.49
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			(1,756,385,733)
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	小計			15,558,430,570
				(15,558,430,570)
投資証券	米ドル	LMQI-LMWA INDIA BOND-LM USD	21,989.272	3,241,878.37
		WESTERN AST CHINA BND-LMUSDA	794,633.933	12,229,416.22
	小計	銘柄数:2	816,623.205	15,471,294.59
				(2,293,619,422)
		組入時価比率:4.4%		4.7%
	小計			2,293,619,422
				(2,293,619,422)
	合計			48,629,099,411
	(外貨建証券の邦貨換算額)			(48,629,099,411)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注3)投資証券の券面総額欄は口数を表しております。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

債券関連 「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

通貨関連 「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

金利関連 該当事項はありません。