純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。

2021/10/12 9:55

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>●「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、90%未満とします。
※当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファンドへの投資割合が高くなる可能性があります。ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、後掲「3 投資リスク (1)ファンドのリスク ⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク」を十分にお読みください。

2021/10/12 9:55

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年7月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	530	14,468,851
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	77	287,195
単位型公社債投資信託	49	314,283
合計	656	15,070,328

2021/10/12 9:55

#4 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.518%(税抜 1.38%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2021/10/12 9:55

#5 投資リスク（連結）

⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

2021/10/12 9:55

#6 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2021/10/12 9:55

#7 投資対象（連結）

当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2021年 7月30日((★)のファンドに関しては2021年 9月24日、(★★)のファンドに関しては2021年 9月30日)現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.国内株式インデックス マザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象	わが国の取引所に上場されている株式
投資態度	①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。2021/10/12 9:55 #8 投資方針（連結） ※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象とし、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。 ハ.国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、90%未満とします。 なお、市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限を超えた投資割合とする場合があります。 2021/10/12 9:55 #9 投資有価証券の主要銘柄（連結） 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	664,326,699	3.8849	2,580,842,792	3.9067	2,595,325,114	20.09
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	1,178,861,159	1.8864	2,223,803,690	1.8361	2,164,506,974	16.75
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	818,704,679	1.1393	932,750,240	1.1562	946,586,349	7.33
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	408,099,388	2.2787	929,936,075	2.2848	932,425,481	7.22
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	400,278,336	2.2917	917,317,863	2.2759	910,993,464	7.05
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	271,449,363	3.0772	835,303,979	3.0869	837,937,038	6.49
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	573,404,997	1.2643	724,969,594	1.2783	732,983,607	5.67
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	468,130,990	0.9792	458,415,016	0.9858	461,483,529	3.57
日本	投資信託受益証券	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)	408,019,816	1.0767	439,314,935	1.0679	435,724,361	3.37
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	219,239,671	1.4842	325,395,519	1.4995	328,749,886	2.54
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	275,252,897	1.1304	311,145,874	1.1315	311,448,652	2.41
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	23,417.361	12,801	299,765,638	12,534	293,513,202	2.27
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	295,448,402	0.9712	286,939,488	0.9864	291,430,303	2.26
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	663,375,528	0.3817	253,210,439	0.3953	262,232,346	2.03
日本	投資信託受益証券	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	178,480,244	1.2037	214,836,669	1.2053	215,122,238	1.67
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	212,116,993	1.0014	212,413,956	1.0046	213,092,731	1.65
日本	親投資信託受益証券	日本債券ツイン戦略マザーファンド	206,069,694	0.9985	205,771,581	1.0007	206,213,942	1.60
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	16,778.114	10,683.05	179,241,547	10,647.93	178,652,183	1.38
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	100,000,000	0.8951	89,510,000	0.8898	88,980,000	0.69
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	8,028	10,250.79	82,293,355	10,084.35	80,957,190	0.63
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	71,276,709	1.0664	76,009,482	1.0743	76,572,568	0.59
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス マザーファンド	43,103,997	1.7618	75,940,621	1.7632	76,000,967	0.59
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	23,114,900	1.1312	26,147,574	1.1589	26,787,857	0.21

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券23.20投資証券2.01親投資信託受益証券72.84合計98.05e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。