有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 664,326,699 | 3.8849 | 2,580,842,792 | 3.9067 | 2,595,325,114 | 20.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 1,178,861,159 | 1.8864 | 2,223,803,690 | 1.8361 | 2,164,506,974 | 16.75 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 818,704,679 | 1.1393 | 932,750,240 | 1.1562 | 946,586,349 | 7.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 408,099,388 | 2.2787 | 929,936,075 | 2.2848 | 932,425,481 | 7.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 400,278,336 | 2.2917 | 917,317,863 | 2.2759 | 910,993,464 | 7.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 271,449,363 | 3.0772 | 835,303,979 | 3.0869 | 837,937,038 | 6.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 573,404,997 | 1.2643 | 724,969,594 | 1.2783 | 732,983,607 | 5.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 468,130,990 | 0.9792 | 458,415,016 | 0.9858 | 461,483,529 | 3.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 408,019,816 | 1.0767 | 439,314,935 | 1.0679 | 435,724,361 | 3.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 219,239,671 | 1.4842 | 325,395,519 | 1.4995 | 328,749,886 | 2.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 275,252,897 | 1.1304 | 311,145,874 | 1.1315 | 311,448,652 | 2.41 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 23,417.361 | 12,801 | 299,765,638 | 12,534 | 293,513,202 | 2.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 295,448,402 | 0.9712 | 286,939,488 | 0.9864 | 291,430,303 | 2.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 663,375,528 | 0.3817 | 253,210,439 | 0.3953 | 262,232,346 | 2.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 178,480,244 | 1.2037 | 214,836,669 | 1.2053 | 215,122,238 | 1.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 212,116,993 | 1.0014 | 212,413,956 | 1.0046 | 213,092,731 | 1.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 206,069,694 | 0.9985 | 205,771,581 | 1.0007 | 206,213,942 | 1.60 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 16,778.114 | 10,683.05 | 179,241,547 | 10,647.93 | 178,652,183 | 1.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド | 100,000,000 | 0.8951 | 89,510,000 | 0.8898 | 88,980,000 | 0.69 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 8,028 | 10,250.79 | 82,293,355 | 10,084.35 | 80,957,190 | 0.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 71,276,709 | 1.0664 | 76,009,482 | 1.0743 | 76,572,568 | 0.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 43,103,997 | 1.7618 | 75,940,621 | 1.7632 | 76,000,967 | 0.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 23,114,900 | 1.1312 | 26,147,574 | 1.1589 | 26,787,857 | 0.21 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.20 |
| 投資証券 | 2.01 |
| 親投資信託受益証券 | 72.84 |
| 合計 | 98.05 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
