有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 463,823,625 | 2.7011 | 1,252,833,993 | 2.7231 | 1,263,038,113 | 10.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 781,909,254 | 1.4518 | 1,135,205,554 | 1.4145 | 1,106,010,639 | 9.29 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 883,076,851 | 0.9791 | 864,678,176 | 0.9807 | 866,033,467 | 7.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 876,574,972 | 0.9845 | 863,066,573 | 0.9873 | 865,442,469 | 7.27 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 766,959,655 | 1.0994 | 843,195,444 | 1.1006 | 844,115,796 | 7.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 600,116,874 | 1.2833 | 770,129,984 | 1.3839 | 830,501,741 | 6.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 489,812,542 | 1.6796 | 822,689,145 | 1.6859 | 825,774,964 | 6.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 218,715,325 | 2.9476 | 644,685,291 | 2.9761 | 650,918,678 | 5.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 587,613,004 | 1.0775 | 633,153,011 | 1.0765 | 632,565,398 | 5.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 321,460,040 | 1.5586 | 501,027,618 | 1.6022 | 515,043,276 | 4.33 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 477,303,398 | 1.0535 | 502,872,237 | 1.0715 | 511,430,590 | 4.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 483,326,772 | 1.0113 | 488,788,364 | 1.0131 | 489,658,352 | 4.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 553,253,953 | 0.8879 | 491,235,787 | 0.8757 | 484,484,486 | 4.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 420,055,830 | 1.1217 | 471,193,418 | 1.1294 | 474,411,054 | 3.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 262,575,900 | 1.097 | 288,045,762 | 1.111 | 291,721,824 | 2.45 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 24,125.466 | 10,113.57 | 243,994,589 | 10,214.25 | 246,423,541 | 2.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 715,062,330 | 0.2632 | 188,204,405 | 0.2652 | 189,634,529 | 1.59 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 16,649.374 | 9,706 | 161,598,824 | 9,618 | 160,133,679 | 1.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 100,872,313 | 1.1054 | 111,504,254 | 1.116 | 112,573,501 | 0.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用) | 82,539,063 | 0.9841 | 81,226,691 | 0.9855 | 81,342,246 | 0.68 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 8,028 | 9,919.69 | 79,635,280 | 10,002.15 | 80,297,338 | 0.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 55,627,666 | 1.1942 | 66,430,558 | 1.2204 | 67,888,003 | 0.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 28,048,658 | 1.6506 | 46,297,114 | 1.6479 | 46,221,383 | 0.39 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.04 |
| 投資証券 | 2.74 |
| 親投資信託受益証券 | 60.95 |
| 合計 | 97.73 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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