有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月26日-令和1年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 856,010,737 | 1.1264 | 964,254,785 | 1.1287 | 966,179,318 | 10.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 333,739,551 | 2.6392 | 880,828,261 | 2.6441 | 882,440,746 | 9.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 578,482,979 | 1.0209 | 590,602,462 | 1.0435 | 603,646,988 | 6.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 290,723,548 | 1.9413 | 564,400,256 | 1.9677 | 572,056,725 | 5.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 196,196,006 | 2.7923 | 547,848,364 | 2.7832 | 546,052,723 | 5.68 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス | 438,016.9295 | 1,130.94 | 495,373,531 | 1,136.65 | 497,873,300 | 5.18 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 51,788.1696 | 9,256.92 | 479,398,990 | 9,230.79 | 478,045,904 | 4.97 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 41,611.911 | 9,917.79 | 412,698,259 | 9,986.19 | 415,544,449 | 4.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 337,513,201 | 1.0662 | 359,856,574 | 1.0772 | 363,569,220 | 3.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 334,903,430 | 1.068 | 357,679,888 | 1.0714 | 358,815,534 | 3.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 284,650,241 | 1.2008 | 341,818,284 | 1.1954 | 340,270,898 | 3.54 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用) | 229,665,963 | 1.4461 | 332,119,949 | 1.445 | 331,867,316 | 3.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 280,510,746 | 1.0129 | 284,129,334 | 1.0135 | 284,297,641 | 2.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 279,673,412 | 1.011 | 282,749,819 | 1.0117 | 282,945,590 | 2.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 132,091,177 | 1.9449 | 256,910,131 | 1.9085 | 252,096,011 | 2.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 249,303,468 | 1.0111 | 252,070,736 | 1.011 | 252,045,806 | 2.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 169,586,556 | 1.4477 | 245,515,746 | 1.4422 | 244,577,731 | 2.54 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 239,968,510 | 0.9827 | 235,839,079 | 0.9807 | 235,337,117 | 2.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 220,008,869 | 1.045 | 229,909,268 | 1.0496 | 230,921,308 | 2.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 670,945,996 | 0.2956 | 198,364,972 | 0.2951 | 197,996,163 | 2.06 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 15,832.332 | 9,621.25 | 152,326,980 | 9,642 | 152,655,345 | 1.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用) | 121,166,551 | 1.2079 | 146,357,076 | 1.2116 | 146,805,393 | 1.53 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 144,296,867 | 0.9529 | 137,507,456 | 0.9662 | 139,419,632 | 1.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 136,974,091 | 0.8762 | 120,016,698 | 0.8712 | 119,331,828 | 1.24 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用) | 122,357,373 | 0.9698 | 118,663,315 | 0.9741 | 119,188,317 | 1.24 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 115,384,061 | 0.9555 | 110,249,470 | 0.9586 | 110,607,160 | 1.15 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 65,372,550 | 1.0439 | 68,242,404 | 1.0427 | 68,163,957 | 0.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 94,223,325 | 0.6409 | 60,387,728 | 0.6336 | 59,699,898 | 0.62 |
| ケイマン | 投資証券 | Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A | 4,531 | 8,517.25 | 38,591,683 | 8,494.09 | 38,486,750 | 0.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 21,634,647 | 1.7274 | 37,371,719 | 1.7312 | 37,453,900 | 0.39 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 53.94 |
| 投資証券 | 4.72 |
| 親投資信託受益証券 | 38.49 |
| 合計 | 97.16 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
