有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月26日-令和1年7月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	249,303,468	252,070,736
	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	136,974,091	120,016,698
	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	259,610,594	311,818,284
	FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)	94,223,325	60,387,728
	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	14,276.638	137,326,980
	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	91,320,749	88,663,315
	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	311,468,859	332,679,888
	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	65,372,550	68,242,404
	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	115,384,061	110,249,470
	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	789,396,170	889,254,785
	FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	229,665,963	332,119,949
	FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)	209,356,265	205,839,079
	FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)	280,510,746	284,129,334
	FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)	121,166,551	146,357,076
	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)	279,673,412	282,749,819
	FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)	10,987,555	10,334,894
	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)	123,354,458	117,507,456
	FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	220,008,869	229,909,268
	HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス	411,558.8023	465,373,531
	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	47,453.5323	439,398,990
投資信託受益証券合計		3,588,250,974.9726	4,884,429,684
投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	40,109.837	397,698,259
	Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A	2,765	23,591,683
投資証券合計		42,874.837	421,289,942
親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	270,142,312	524,400,256
	グローバルREITインデックス マザーファンド	126,822,195	246,910,131
	国内株式インデックス マザーファンド	148,867,684	215,515,746
	外国株式インデックス マザーファンド	309,189,821	815,828,261
	外国債券インデックス マザーファンド	185,396,092	517,848,364
	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	551,722,299	163,364,972
	新興国債券インデックス マザーファンド	15,860,308	27,371,719
	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	525,100,453	535,602,462
	米国株式LSマザーファンド	337,513,201	359,856,574
親投資信託受益証券合計		2,470,614,365	3,406,698,485
合計			8,712,418,111

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。