有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	431,473,873	382,544,735
	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	301,319,198	434,200,964
	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	503,619,253	583,745,076
	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	282,675,041	272,837,949
	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	423,499,014	585,699,136
	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	107,709,495	108,861,986
	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	302,364,573	585,952,306
	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	169,475,342	184,677,280
	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	240,656,609	602,483,820
	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	144,073,662	184,572,768
	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	460,382,459	585,284,220
	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	290,169,024	259,759,310
	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)	335,465,127	342,140,883
	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	108,169,508	108,688,721
	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	455,024,284	613,281,729
	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	338,498,787	327,362,176
投資信託受益証券合計		4,894,575,249	6,162,093,059
投資証券	MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR	14,005	146,884,440
	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	25,089.539	266,736,674
	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	320,651.111	577,171,999
	MA Hedge Fund Strategies Limited	26,993	265,248,334
投資証券合計		386,738.65	1,256,041,447
親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	637,380,154	1,339,326,917
	グローバルREITインデックス マザーファンド	345,064,516	879,431,425
	新興国株式インデックス マザーファンド	49,096,565	185,555,557
	国内株式インデックス マザーファンド	966,086,171	2,202,000,209
	外国株式インデックス マザーファンド	111,777,690	560,095,649
	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	555,425,246	320,258,196
	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	912,842,328	1,134,663,013
	コモディティLSアルファ・マザーファンド	324,710,324	400,984,779
	日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	177,935,243	218,397,717
	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	155,144,883	203,844,861
	米国株式LSマザーファンド	399,064,145	432,944,690
	日本債券ツイン戦略マザーファンド	285,719,976	271,805,413
	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	128,875,338	149,972,230
	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	162,972,915	146,643,028
	世界債券総合インデックスマザーファンド	379,636,686	396,416,627
親投資信託受益証券合計		5,591,732,180	8,842,340,311
合計			16,260,474,817

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。