有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	685,321,328	649,753,151
	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	151,717,177	178,950,410
	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	937,289,283	906,077,549
	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	11,400.501	133,078,048
	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	85,538,929	142,422,316
	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	294,529,342	306,840,668
	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	92,431,635	186,758,118
	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	248,762,662	307,172,135
	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	131,043,414	138,014,923
	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	373,006,681	363,644,213
	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)	690,978,127	715,024,165
	FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	160,301,232	163,811,828
	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	168,231,971	172,336,831
	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	1,340,796,751	1,304,461,159
投資信託受益証券合計		5,359,959,932.501	5,668,345,514
投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	34,541.404	361,513,097
	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	96,659.904	146,343,094
	MA Hedge Fund Strategies Limited	16,408	167,174,670
投資証券合計		147,609.308	675,030,861
親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	427,010,890	914,315,717
	グローバルREITインデックス マザーファンド	247,841,401	624,089,431
	国内株式インデックス マザーファンド	696,080,004	1,317,888,271
	外国株式インデックス マザーファンド	205,869,265	862,777,502
	外国債券インデックス マザーファンド	172,558,497	542,851,775
	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	806,829,613	470,704,396
	新興国債券インデックス マザーファンド	33,693,326	59,114,940
	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	703,991,983	845,142,375
	コモディティLSアルファ・マザーファンド	571,274,733	643,998,006
	米国株式LSマザーファンド	542,904,889	569,018,614
	日本債券ツイン戦略マザーファンド	1,385,126,729	1,332,491,913
	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	222,379,488	187,488,146
親投資信託受益証券合計		6,015,560,818	8,369,881,086
合計			14,713,257,461

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。