有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,049,860,936
株式	27,121,218,910
投資証券	383,839,200
派生商品評価勘定	6,926,700
未収配当金	303,467,120
前払金	690,000
差入委託証拠金	15,300,000
流動資産合計	28,881,302,866
資産合計	28,881,302,866
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,727,700
未払金	1,262,503,731
未払解約金	207,250,880
未払利息	373
流動負債合計	1,483,482,684
負債合計	1,483,482,684
純資産の部
元本等
元本	21,426,289,863
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,971,530,319
元本等合計	27,397,820,182
純資産合計	27,397,820,182
負債純資産合計	28,881,302,866

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 4月25日現在]
1.	期首	令和 3年 4月27日
	期首元本額	8,139,108,653円
	期中追加設定元本額	26,833,271,784円
	期中一部解約元本額	13,546,090,574円
	元本の内訳※
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	579,299,415円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	20,830,458,656円
	つみたて全世界株式	16,531,792円
	合計	21,426,289,863円
2.	受益権の総数	21,426,289,863口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 4月27日 至 令和 4年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△539,594,398
投資証券	△1,016,858
合計	△540,611,256

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	381,290,000	―	374,500,000	△6,790,000
合計		381,290,000	―	374,500,000	△6,790,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	1.2787円
(1万口当たり純資産額)	(12,787円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	66,800	1,519.00	101,469,200
1801	大成建設	12,500	3,375.00	42,187,500
1802	大林組	42,400	868.00	36,803,200
1803	清水建設	36,000	674.00	24,264,000
1812	鹿島建設	29,300	1,401.00	41,049,300
1878	大東建託	4,300	12,210.00	52,503,000
1925	大和ハウス工業	37,000	3,065.00	113,405,000
1928	積水ハウス	40,200	2,216.50	89,103,300
2002	日清製粉グループ本社	12,900	1,725.00	22,252,500
2267	ヤクルト本社	8,400	6,670.00	56,028,000
2269	明治ホールディングス	8,000	6,390.00	51,120,000
2502	アサヒグループホールディングス	29,800	4,533.00	135,083,400
2503	キリンホールディングス	53,700	1,807.00	97,035,900
2587	サントリー食品インターナショナル	9,100	5,040.00	45,864,000
2593	伊藤園	3,500	5,280.00	18,480,000
2801	キッコーマン	9,500	8,340.00	79,230,000
2802	味の素	30,500	3,403.00	103,791,500
2875	東洋水産	5,800	3,945.00	22,881,000
2897	日清食品ホールディングス	4,100	8,880.00	36,408,000
2914	日本たばこ産業	78,300	2,204.00	172,573,200
3402	東レ	90,500	612.30	55,413,150
3861	王子ホールディングス	53,000	616.00	32,648,000
3407	旭化成	81,900	1,077.50	88,247,250
4005	住友化学	97,300	543.00	52,833,900
4021	日産化学	7,900	6,850.00	54,115,000
4042	東ソー	17,000	1,735.00	29,495,000
4063	信越化学工業	23,100	17,735.00	409,678,500
4091	日本酸素ホールディングス	9,900	2,170.00	21,483,000
4182	三菱瓦斯化学	10,300	1,840.00	18,952,000
4183	三井化学	12,000	2,880.00	34,560,000
4185	JSR	13,300	3,490.00	46,417,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	83,600	775.00	64,790,000
4204	積水化学工業	24,600	1,667.00	41,008,200
4452	花王	31,000	5,134.00	159,154,000
4612	日本ペイントホールディングス	54,200	1,004.00	54,416,800
4613	関西ペイント	11,600	1,699.00	19,708,400
4901	富士フイルムホールディングス	23,500	7,195.00	169,082,500
4911	資生堂	26,100	5,975.00	155,947,500
4912	ライオン	14,600	1,319.00	19,257,400
4922	コーセー	2,200	12,690.00	27,918,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	6,000	1,494.00	8,964,000
4967	小林製薬	3,500	9,360.00	32,760,000
6988	日東電工	9,300	8,650.00	80,445,000
8113	ユニ・チャーム	26,300	4,432.00	116,561,600
4151	協和キリン	17,600	2,697.00	47,467,200
4502	武田薬品工業	103,300	3,713.00	383,552,900
4503	アステラス製薬	121,600	2,036.00	247,577,600
4506	住友ファーマ	11,700	1,099.00	12,858,300
4507	塩野義製薬	17,300	6,946.00	120,165,800
4516	日本新薬	3,200	8,710.00	27,872,000
4519	中外製薬	43,800	4,122.00	180,543,600
4523	エーザイ	15,500	5,596.00	86,738,000
4528	小野薬品工業	24,100	3,308.00	79,722,800
4536	参天製薬	23,500	1,039.00	24,416,500
4568	第一三共	114,400	2,943.00	336,679,200
4578	大塚ホールディングス	25,500	4,243.00	108,196,500
4581	大正製薬ホールディングス	2,500	4,850.00	12,125,000
5019	出光興産	13,600	3,345.00	45,492,000
5020	ENEOSホールディングス	200,400	446.00	89,378,400
5108	ブリヂストン	37,300	4,681.00	174,601,300
5201	AGC	12,600	4,865.00	61,299,000
5332	TOTO	9,200	4,315.00	39,698,000
5333	日本碍子	16,600	1,695.00	28,137,000
5401	日本製鉄	55,800	2,011.50	112,241,700
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	32,100	1,567.00	50,300,700
5486	日立金属	14,000	1,984.00	27,776,000
5713	住友金属鉱山	16,100	5,869.00	94,490,900
5802	住友電気工業	49,200	1,374.50	67,625,400
3436	SUMCO	21,700	1,896.00	41,143,200
5938	LIXIL	17,400	2,206.00	38,384,400
5947	リンナイ	2,300	8,060.00	18,538,000
6005	三浦工業	5,700	2,651.00	15,110,700
6146	ディスコ	1,900	31,500.00	59,850,000
6273	SMC	3,700	64,280.00	237,836,000
6301	小松製作所	57,200	2,920.00	167,024,000
6305	日立建機	7,000	3,135.00	21,945,000
6326	クボタ	67,100	2,184.50	146,579,950
6367	ダイキン工業	16,300	19,845.00	323,473,500
6370	栗田工業	6,400	4,315.00	27,616,000
6383	ダイフク	6,600	8,000.00	52,800,000
6465	ホシザキ	3,500	8,010.00	28,035,000
6586	マキタ	14,600	3,702.00	54,049,200
7011	三菱重工業	20,900	4,306.00	89,995,400
4062	イビデン	6,900	5,190.00	35,811,000
6448	ブラザー工業	15,400	2,227.00	34,295,800
6479	ミネベアミツミ	23,700	2,526.00	59,866,200
6501	日立製作所	63,200	6,045.00	382,044,000
6502	東芝	25,400	5,317.00	135,051,800
6503	三菱電機	119,200	1,356.00	161,635,200
6504	富士電機	8,300	5,650.00	46,895,000
6506	安川電機	15,700	4,430.00	69,551,000
6594	日本電産	29,200	8,363.00	244,199,600
6645	オムロン	12,100	7,629.00	92,310,900
6701	日本電気	16,000	5,080.00	81,280,000
6702	富士通	12,800	18,705.00	239,424,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	82,300	1,332.00	109,623,600
6724	セイコーエプソン	18,300	1,784.00	32,647,200
6752	パナソニック ホールディングス	144,200	1,128.50	162,729,700
6753	シャープ	14,000	1,087.00	15,218,000
6758	ソニーグループ	82,300	11,105.00	913,941,500
6762	TDK	25,400	3,920.00	99,568,000
6806	ヒロセ電機	2,100	16,220.00	34,062,000
6841	横河電機	14,900	2,101.00	31,304,900
6845	アズビル	8,100	3,880.00	31,428,000
6857	アドバンテスト	13,000	8,330.00	108,290,000
6861	キーエンス	12,700	51,070.00	648,589,000
6869	シスメックス	10,900	8,654.00	94,328,600
6920	レーザーテック	4,900	17,930.00	87,857,000
6923	スタンレー電気	8,500	2,162.00	18,377,000
6954	ファナック	12,500	20,770.00	259,625,000
6963	ローム	5,700	9,090.00	51,813,000
6965	浜松ホトニクス	9,200	5,730.00	52,716,000
6971	京セラ	21,000	6,787.00	142,527,000
6981	村田製作所	37,500	7,756.00	290,850,000
7276	小糸製作所	6,800	4,625.00	31,450,000
7751	キヤノン	65,300	2,975.50	194,300,150
7752	リコー	43,800	930.00	40,734,000
8035	東京エレクトロン	9,800	55,340.00	542,332,000
6201	豊田自動織機	9,600	7,700.00	73,920,000
6902	デンソー	28,300	7,442.00	210,608,600
7201	日産自動車	151,600	509.80	77,285,680
7202	いすゞ自動車	38,100	1,524.00	58,064,400
7203	トヨタ自動車	692,400	2,190.00	1,516,356,000
7205	日野自動車	18,800	678.00	12,746,400
7259	アイシン	9,600	3,845.00	36,912,000
7261	マツダ	37,100	900.00	33,390,000
7267	本田技研工業	106,400	3,376.00	359,206,400
7269	スズキ	24,000	4,005.00	96,120,000
7270	SUBARU	40,200	1,930.00	77,586,000
7272	ヤマハ発動機	19,400	2,680.00	51,992,000
7309	シマノ	4,800	24,930.00	119,664,000
4543	テルモ	42,100	3,880.00	163,348,000
7701	島津製作所	15,500	4,145.00	64,247,500
7733	オリンパス	72,100	2,379.00	171,525,900
7741	HOYA	24,100	12,850.00	309,685,000
7747	朝日インテック	14,200	2,658.00	37,743,600
7832	バンダイナムコホールディングス	13,000	8,865.00	115,245,000
7911	凸版印刷	17,100	2,117.00	36,200,700
7912	大日本印刷	14,500	2,663.00	38,613,500
7951	ヤマハ	8,800	5,020.00	44,176,000
7974	任天堂	7,200	62,950.00	453,240,000
9501	東京電力ホールディングス	99,700	450.00	44,865,000
9502	中部電力	42,100	1,299.00	54,687,900
9503	関西電力	46,000	1,207.00	55,522,000
9531	東京瓦斯	24,500	2,293.00	56,178,500
9532	大阪瓦斯	24,500	2,134.00	52,283,000
9001	東武鉄道	12,300	2,952.00	36,309,600
9005	東急	32,600	1,589.00	51,801,400
9007	小田急電鉄	19,200	1,985.00	38,112,000
9008	京王電鉄	6,700	4,915.00	32,930,500
9009	京成電鉄	8,400	3,350.00	28,140,000
9020	東日本旅客鉄道	19,700	6,738.00	132,738,600
9021	西日本旅客鉄道	14,300	4,885.00	69,855,500
9022	東海旅客鉄道	9,400	15,945.00	149,883,000
9041	近鉄グループホールディングス	11,200	3,695.00	41,384,000
9042	阪急阪神ホールディングス	14,900	3,460.00	51,554,000
9064	ヤマトホールディングス	19,000	2,421.00	45,999,000
9143	SGホールディングス	20,900	2,219.00	46,377,100
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	5,000	7,410.00	37,050,000
9101	日本郵船	10,500	9,440.00	99,120,000
9104	商船三井	22,400	3,075.00	68,880,000
9201	日本航空	9,400	2,166.00	20,360,400
9202	ANAホールディングス	10,400	2,409.50	25,058,800
3626	TIS	13,900	2,822.00	39,225,800
3635	コーエーテクモホールディングス	3,800	3,995.00	15,181,000
3659	ネクソン	32,300	2,948.00	95,220,400
3769	GMOペイメントゲートウェイ	2,700	10,290.00	27,783,000
4307	野村総合研究所	21,900	3,970.00	86,943,000
4385	メルカリ	6,800	2,169.00	14,749,200
4684	オービック	4,600	18,070.00	83,122,000
4689	Zホールディングス	175,000	497.30	87,027,500
4704	トレンドマイクロ	8,700	6,980.00	60,726,000
4716	日本オラクル	2,500	8,360.00	20,900,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	6,300	3,000.00	18,900,000
4768	大塚商会	7,400	4,170.00	30,858,000
9432	日本電信電話	78,000	3,789.00	295,542,000
9433	KDDI	105,300	4,260.00	448,578,000
9434	ソフトバンク	187,500	1,484.00	278,250,000
9435	光通信	1,400	14,740.00	20,636,000
9602	東宝	7,300	4,730.00	34,529,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	41,200	2,347.00	96,696,400
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	5,600	5,080.00	28,448,000
9697	カプコン	11,500	3,070.00	35,305,000
9719	SCSK	10,200	2,033.00	20,736,600
9766	コナミホールディングス	6,100	8,030.00	48,983,000
9984	ソフトバンクグループ	78,700	4,989.00	392,634,300
3038	神戸物産	8,900	3,215.00	28,613,500
7459	メディパルホールディングス	12,000	2,042.00	24,504,000
8001	伊藤忠商事	77,600	3,939.00	305,666,400
8002	丸紅	102,200	1,415.00	144,613,000
8015	豊田通商	13,900	4,575.00	63,592,500
8031	三井物産	101,900	3,161.00	322,105,900
8053	住友商事	73,500	2,040.00	149,940,000
8058	三菱商事	82,400	4,343.00	357,863,200
9962	ミスミグループ本社	18,600	3,260.00	60,636,000
2651	ローソン	3,300	4,605.00	15,196,500
2702	日本マクドナルドホールディングス	5,200	5,120.00	26,624,000
3064	MonotaRO	16,400	2,348.00	38,507,200
3092	ZOZO	8,100	3,165.00	25,636,500
3141	ウエルシアホールディングス	6,200	2,593.00	16,076,600
3349	コスモス薬品	1,300	11,720.00	15,236,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	49,200	5,629.00	276,946,800
3391	ツルハホールディングス	2,600	6,530.00	16,978,000
7453	良品計画	16,500	1,164.00	19,206,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	26,900	1,918.00	51,594,200
8267	イオン	42,700	2,445.50	104,422,850
9843	ニトリホールディングス	5,200	13,645.00	70,954,000
9983	ファーストリテイリング	3,800	61,060.00	232,028,000
7182	ゆうちょ銀行	26,900	980.00	26,362,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	71,100	474.00	33,701,400
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	780,400	751.10	586,158,440
8308	りそなホールディングス	134,500	568.80	76,503,600
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	22,100	4,024.00	88,930,400
8316	三井住友フィナンシャルグループ	85,200	3,912.00	333,302,400
8331	千葉銀行	34,600	760.00	26,296,000
8355	静岡銀行	29,100	850.00	24,735,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	157,500	1,573.50	247,826,250
8473	SBIホールディングス	16,000	2,833.00	45,328,000
8601	大和証券グループ本社	94,300	641.90	60,531,170
8604	野村ホールディングス	200,600	507.70	101,844,620
7181	かんぽ生命保険	13,000	2,104.00	27,352,000
8630	SOMPOホールディングス	20,400	5,132.00	104,692,800
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	29,100	3,792.00	110,347,200
8750	第一生命ホールディングス	65,600	2,602.50	170,724,000
8766	東京海上ホールディングス	41,000	6,780.00	277,980,000
8795	T&Dホールディングス	34,600	1,699.00	58,785,400
8439	東京センチュリー	2,400	4,005.00	9,612,000
8591	オリックス	79,700	2,320.50	184,943,850
8593	三菱HCキャピタル	43,100	575.00	24,782,500
8697	日本取引所グループ	33,300	2,099.00	69,896,700
3003	ヒューリック	25,100	1,061.00	26,631,100
3231	野村不動産ホールディングス	7,700	2,976.00	22,915,200
3288	オープンハウスグループ	5,400	5,060.00	27,324,000
3291	飯田グループホールディングス	9,600	2,102.00	20,179,200
8801	三井不動産	59,900	2,659.50	159,304,050
8802	三菱地所	77,200	1,830.00	141,276,000
8830	住友不動産	20,200	3,339.00	67,447,800
2127	日本M&Aセンターホールディングス	19,800	1,611.00	31,897,800
2181	パーソルホールディングス	11,600	2,555.00	29,638,000
2331	綜合警備保障	4,700	3,560.00	16,732,000
2371	カカクコム	8,700	2,647.00	23,028,900
2412	ベネフィット・ワン	5,200	2,050.00	10,660,000
2413	エムスリー	28,800	4,183.00	120,470,400
2433	博報堂DYホールディングス	15,300	1,527.00	23,363,100
4324	電通グループ	14,100	4,795.00	67,609,500
4661	オリエンタルランド	13,100	22,525.00	295,077,500
4732	ユー・エス・エス	14,300	2,127.00	30,416,100
4751	サイバーエージェント	26,400	1,376.00	36,326,400
4755	楽天グループ	56,800	928.00	52,710,400
6098	リクルートホールディングス	88,600	4,785.00	423,951,000
6178	日本郵政	159,900	895.00	143,110,500
9735	セコム	13,700	8,922.00	122,231,400
	合 計	9,578,800		27,121,218,910

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	GLP投資法人	279	49,550,400
	日本プロロジスリート投資法人	135	49,005,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	277	45,732,700
	日本ビルファンド投資法人	97	65,960,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	81	50,949,000
	日本都市ファンド投資法人	456	47,469,600
	オリックス不動産投資法人	171	29,668,500
	大和ハウスリート投資法人	144	45,504,000
合計		1,640	383,839,200

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。