有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/25)

日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	813,520,881
株式	55,498,659,750
投資証券	608,470,200
派生商品評価勘定	30,169,150
未収入金	409,402,737
未収配当金	635,377,401
差入委託証拠金	38,070,000
流動資産合計	58,033,670,119
資産合計	58,033,670,119
負債の部
流動負債
前受金	28,550,000
未払金	526,103,267
未払利息	601
流動負債合計	554,653,868
負債合計	554,653,868
純資産の部
元本等
元本	40,703,710,040
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,775,306,211
元本等合計	57,479,016,251
純資産合計	57,479,016,251
負債純資産合計	58,033,670,119

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 4月25日現在]
1.	期首	2022年 4月26日
	期首元本額	21,426,289,863円
	期中追加設定元本額	63,208,759,278円
	期中一部解約元本額	43,931,339,101円
	元本の内訳※
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	915,598,157円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	39,739,345,152円
	つみたて全世界株式	48,766,731円
	合計	40,703,710,040円
2.	受益権の総数	40,703,710,040口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 4月26日 至 2023年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,690,452,448
投資証券	△29,223,950
合計	2,661,228,498

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2023年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	929,780,000	―	959,975,000	30,195,000
合計		929,780,000	―	959,975,000	30,195,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	1.4121円
(1万口当たり純資産額)	(14,121円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	130,500	1,447.00	188,833,500
1801	大成建設	22,700	4,340.00	98,518,000
1802	大林組	81,500	1,049.00	85,493,500
1803	清水建設	69,300	760.00	52,668,000
1812	鹿島建設	53,100	1,704.00	90,482,400
1925	大和ハウス工業	75,200	3,328.00	250,265,600
1928	積水ハウス	77,300	2,746.50	212,304,450
2002	日清製粉グループ本社	24,800	1,616.00	40,076,800
2267	ヤクルト本社	16,100	10,080.00	162,288,000
2269	明治ホールディングス	27,900	3,265.00	91,093,500
2502	アサヒグループホールディングス	57,300	5,163.00	295,839,900
2503	キリンホールディングス	103,200	2,208.50	227,917,200
2587	サントリー食品インターナショナル	17,400	5,020.00	87,348,000
2801	キッコーマン	18,200	7,200.00	131,040,000
2802	味の素	57,300	4,843.00	277,503,900
2897	日清食品ホールディングス	7,700	12,930.00	99,561,000
2914	日本たばこ産業	150,600	2,899.00	436,589,400
3402	東レ	174,000	752.10	130,865,400
3861	王子ホールディングス	101,800	529.00	53,852,200
3407	旭化成	157,400	947.10	149,073,540
4005	住友化学	187,000	455.00	85,085,000
4021	日産化学	16,000	5,990.00	95,840,000
4042	東ソー	32,600	1,790.00	58,354,000
4063	信越化学工業	232,000	4,070.00	944,240,000
4091	日本酸素ホールディングス	21,700	2,408.00	52,253,600
4183	三井化学	23,100	3,410.00	78,771,000
4185	JSR	22,200	3,065.00	68,043,000
4188	三菱ケミカルグループ	160,600	794.90	127,660,940
4204	積水化学工業	45,800	1,898.00	86,928,400
4452	花王	58,500	5,415.00	316,777,500
4612	日本ペイントホールディングス	104,100	1,220.00	127,002,000
4901	富士フイルムホールディングス	45,200	6,918.00	312,693,600
4911	資生堂	50,200	6,726.00	337,645,200
4922	コーセー	4,200	15,940.00	66,948,000
4967	小林製薬	6,400	8,500.00	54,400,000
6988	日東電工	17,900	8,380.00	150,002,000
8113	ユニ・チャーム	50,600	5,447.00	275,618,200
4151	協和キリン	33,900	3,055.00	103,564,500
4502	武田薬品工業	188,600	4,533.00	854,923,800
4503	アステラス製薬	230,300	2,016.50	464,399,950
4507	塩野義製薬	33,200	6,080.00	201,856,000
4516	日本新薬	6,200	6,240.00	38,688,000
4519	中外製薬	84,300	3,441.00	290,076,300
4523	エーザイ	31,600	7,632.00	241,171,200
4528	小野薬品工業	45,400	2,727.00	123,805,800
4568	第一三共	219,900	4,799.00	1,055,300,100
4578	大塚ホールディングス	49,000	4,526.00	221,774,000
5019	出光興産	26,200	2,841.00	74,434,200
5020	ENEOSホールディングス	385,000	475.40	183,029,000
5108	ブリヂストン	71,600	5,364.00	384,062,400
5201	AGC	24,300	4,995.00	121,378,500
5332	TOTO	17,800	4,545.00	80,901,000
5333	日本碍子	29,900	1,770.00	52,923,000
5401	日本製鉄	101,400	2,856.00	289,598,400
5411	JFEホールディングス	61,700	1,577.00	97,300,900
5713	住友金属鉱山	31,000	5,072.00	157,232,000
5802	住友電気工業	89,700	1,683.50	151,009,950
3436	SUMCO	43,900	1,893.00	83,102,700
5938	LIXIL	36,000	2,086.00	75,096,000
6146	ディスコ	10,900	16,110.00	175,599,000
6273	SMC	7,200	68,720.00	494,784,000
6301	小松製作所	116,000	3,266.00	378,856,000
6305	日立建機	13,500	3,120.00	42,120,000
6326	クボタ	127,000	2,042.00	259,334,000
6367	ダイキン工業	31,300	23,530.00	736,489,000
6370	栗田工業	13,100	5,970.00	78,207,000
6383	ダイフク	38,100	2,467.00	93,992,700
6465	ホシザキ	13,600	4,775.00	64,940,000
6586	マキタ	28,100	3,165.00	88,936,500
7011	三菱重工業	40,200	5,123.00	205,944,600
4062	イビデン	14,100	5,010.00	70,641,000
6448	ブラザー工業	29,100	2,084.00	60,644,400
6479	ミネベアミツミ	45,500	2,439.00	110,974,500
6501	日立製作所	121,500	7,717.00	937,615,500
6502	東芝	48,900	4,416.00	215,942,400
6503	三菱電機	242,500	1,683.00	408,127,500
6504	富士電機	15,900	5,090.00	80,931,000
6506	安川電機	30,100	5,560.00	167,356,000
6594	ニデック	56,100	6,685.00	375,028,500
6645	オムロン	23,300	7,726.00	180,015,800
6701	日本電気	30,800	5,110.00	157,388,000
6702	富士通	24,700	18,285.00	451,639,500
6723	ルネサスエレクトロニクス	147,400	1,816.50	267,752,100
6724	セイコーエプソン	35,100	1,998.00	70,129,800
6752	パナソニック ホールディングス	277,100	1,293.00	358,290,300
6753	シャープ	28,600	945.00	27,027,000
6758	ソニーグループ	158,200	12,310.00	1,947,442,000
6762	TDK	48,800	4,535.00	221,308,000
6806	ヒロセ電機	3,700	18,230.00	67,451,000
6841	横河電機	28,600	2,179.00	62,319,400
6845	アズビル	14,400	3,735.00	53,784,000
6857	アドバンテスト	22,800	11,890.00	271,092,000
6861	キーエンス	24,400	62,850.00	1,533,540,000
6869	シスメックス	21,000	8,988.00	188,748,000
6920	レーザーテック	9,500	20,150.00	191,425,000
6954	ファナック	120,300	4,592.00	552,417,600
6963	ローム	11,000	10,520.00	115,720,000
6965	浜松ホトニクス	17,600	7,230.00	127,248,000
6971	京セラ	40,300	7,026.00	283,147,800
6981	村田製作所	72,100	7,776.00	560,649,600
7276	小糸製作所	26,200	2,470.00	64,714,000
7751	キヤノン	125,500	2,992.50	375,558,750
7752	リコー	68,800	1,064.00	73,203,200
8035	東京エレクトロン	56,200	15,320.00	860,984,000
6201	豊田自動織機	18,400	7,630.00	140,392,000
6902	デンソー	54,400	7,608.00	413,875,200
7201	日産自動車	291,300	481.70	140,319,210
7202	いすゞ自動車	73,200	1,552.00	113,606,400
7203	トヨタ自動車	1,330,600	1,800.00	2,395,080,000
7259	アイシン	18,500	3,660.00	67,710,000
7261	マツダ	71,300	1,180.00	84,134,000
7267	本田技研工業	204,600	3,502.00	716,509,200
7269	スズキ	46,200	4,623.00	213,582,600
7270	SUBARU	77,200	2,130.00	164,436,000
7272	ヤマハ発動機	37,400	3,450.00	129,030,000
7309	シマノ	9,200	22,635.00	208,242,000
4543	テルモ	81,000	3,990.00	323,190,000
7701	島津製作所	29,700	4,255.00	126,373,500
7733	オリンパス	153,300	2,420.00	370,986,000
7741	HOYA	44,800	14,115.00	632,352,000
7747	朝日インテック	27,300	2,447.00	66,803,100
7832	バンダイナムコホールディングス	75,200	3,006.00	226,051,200
7911	凸版印刷	32,900	2,786.00	91,659,400
7912	大日本印刷	27,900	3,830.00	106,857,000
7951	ヤマハ	17,600	5,260.00	92,576,000
7974	任天堂	138,500	5,649.00	782,386,500
9501	東京電力ホールディングス	191,600	490.00	93,884,000
9502	中部電力	80,800	1,477.00	119,341,600
9503	関西電力	88,300	1,339.00	118,233,700
9531	東京瓦斯	49,100	2,637.00	129,476,700
9532	大阪瓦斯	47,100	2,195.00	103,384,500
9001	東武鉄道	23,700	3,450.00	81,765,000
9005	東急	66,600	1,906.00	126,939,600
9007	小田急電鉄	37,000	1,886.00	69,782,000
9008	京王電鉄	12,900	5,050.00	65,145,000
9009	京成電鉄	16,200	4,695.00	76,059,000
9020	東日本旅客鉄道	37,900	7,779.00	294,824,100
9021	西日本旅客鉄道	27,600	5,948.00	164,164,800
9022	東海旅客鉄道	18,100	16,760.00	303,356,000
9041	近鉄グループホールディングス	21,500	4,590.00	98,685,000
9042	阪急阪神ホールディングス	28,700	4,240.00	121,688,000
9064	ヤマトホールディングス	35,700	2,338.00	83,466,600
9143	SGホールディングス	36,200	1,967.00	71,205,400
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	9,700	7,900.00	76,630,000
9101	日本郵船	60,800	3,250.00	197,600,000
9104	商船三井	43,200	3,365.00	145,368,000
9201	日本航空	18,100	2,585.00	46,788,500
9202	ANAホールディングス	20,100	2,945.00	59,194,500
3626	TIS	28,400	3,700.00	105,080,000
3635	コーエーテクモホールディングス	14,800	2,371.00	35,090,800
3659	ネクソン	59,800	3,060.00	182,988,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	5,300	10,820.00	57,346,000
4307	野村総合研究所	49,900	3,275.00	163,422,500
4684	オービック	8,700	21,670.00	188,529,000
4689	Zホールディングス	335,300	369.70	123,960,410
4704	トレンドマイクロ	16,800	6,660.00	111,888,000
4716	日本オラクル	4,800	9,400.00	45,120,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	12,000	3,345.00	40,140,000
4768	大塚商会	14,300	4,910.00	70,213,000
9432	日本電信電話	150,000	4,083.00	612,450,000
9433	KDDI	202,200	4,137.00	836,501,400
9434	ソフトバンク	360,400	1,522.00	548,528,800
9435	光通信	2,500	18,320.00	45,800,000
9602	東宝	14,000	5,260.00	73,640,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	79,200	1,845.00	146,124,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	10,800	6,490.00	70,092,000
9697	カプコン	21,700	4,995.00	108,391,500
9719	SCSK	19,600	1,987.00	38,945,200
9766	コナミグループ	11,700	6,410.00	74,997,000
9984	ソフトバンクグループ	151,300	5,030.00	761,039,000
3038	神戸物産	18,900	3,900.00	73,710,000
8001	伊藤忠商事	149,100	4,450.00	663,495,000
8002	丸紅	194,000	1,923.50	373,159,000
8015	豊田通商	26,700	5,760.00	153,792,000
8031	三井物産	179,800	4,227.00	760,014,600
8053	住友商事	141,300	2,442.00	345,054,600
8058	三菱商事	157,200	4,990.00	784,428,000
9962	ミスミグループ本社	35,700	3,295.00	117,631,500
2702	日本マクドナルドホールディングス	10,800	5,640.00	60,912,000
3064	MonotaRO	31,500	1,953.00	61,519,500
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	14,400	7,290.00	104,976,000
3092	ZOZO	15,600	3,005.00	46,878,000
3141	ウエルシアホールディングス	11,800	2,820.00	33,276,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	94,500	6,005.00	567,472,500
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	47,800	2,562.00	122,463,600
8267	イオン	82,100	2,746.50	225,487,650
9843	ニトリホールディングス	10,100	17,460.00	176,346,000
9983	ファーストリテイリング	22,000	31,970.00	703,340,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	56,000	1,016.00	56,896,000
7182	ゆうちょ銀行	185,200	1,101.00	203,905,200
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	136,600	516.00	70,485,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,499,800	859.10	1,288,478,180
8308	りそなホールディングス	271,100	666.00	180,552,600
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	41,600	4,872.00	202,675,200
8316	三井住友フィナンシャルグループ	163,900	5,635.00	923,576,500
8331	千葉銀行	66,500	883.00	58,719,500
8411	みずほフィナンシャルグループ	302,700	2,010.50	608,578,350
8473	SBIホールディングス	30,700	2,675.00	82,122,500
8601	大和証券グループ本社	167,400	632.00	105,796,800
8604	野村ホールディングス	365,100	528.70	193,028,370
7181	かんぽ生命保険	25,100	2,201.00	55,245,100
8630	SOMPOホールディングス	39,300	5,553.00	218,232,900
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	53,800	4,375.00	235,375,000
8750	第一生命ホールディングス	122,900	2,491.50	306,205,350
8766	東京海上ホールディングス	230,400	2,690.00	619,776,000
8795	T&Dホールディングス	66,500	1,699.00	112,983,500
8591	オリックス	150,000	2,287.00	343,050,000
8593	三菱HCキャピタル	82,800	699.00	57,877,200
8697	日本取引所グループ	63,000	2,154.00	135,702,000
1878	大東建託	7,800	13,620.00	106,236,000
3003	ヒューリック	48,200	1,148.00	55,333,600
3231	野村不動産ホールディングス	14,900	3,270.00	48,723,000
3288	オープンハウスグループ	9,800	5,150.00	50,470,000
3291	飯田グループホールディングス	18,100	2,311.00	41,829,100
8801	三井不動産	113,700	2,567.50	291,924,750
8802	三菱地所	141,200	1,625.50	229,520,600
8830	住友不動産	38,800	3,037.00	117,835,600
2127	日本M&Aセンターホールディングス	38,000	1,017.00	38,646,000
2181	パーソルホールディングス	22,300	2,760.00	61,548,000
2413	エムスリー	55,400	3,378.00	187,141,200
2433	博報堂DYホールディングス	29,300	1,568.00	45,942,400
4324	電通グループ	25,400	4,750.00	120,650,000
4661	オリエンタルランド	125,500	4,782.00	600,141,000
4732	ユー・エス・エス	25,800	2,253.00	58,127,400
4751	サイバーエージェント	54,000	1,192.00	64,368,000
4755	楽天グループ	109,700	663.00	72,731,100
6098	リクルートホールディングス	180,900	3,773.00	682,535,700
6178	日本郵政	298,300	1,121.00	334,394,300
6532	ベイカレント・コンサルティング	16,600	4,990.00	82,834,000
9735	セコム	26,300	8,598.00	226,127,400
	合 計	18,990,000		55,498,659,750

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	GLP投資法人	562	85,199,200
	日本プロロジスリート投資法人	268	82,410,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	532	83,683,600
	日本ビルファンド投資法人	192	107,328,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	156	83,772,000
	日本都市ファンド投資法人	877	86,384,500
	大和ハウスリート投資法人	277	79,692,900
合計		2,864	608,470,200

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。