		第4期自2020年5月13日至2020年11月12日	第5期自2020年11月13日至2021年5月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		11,953,628	13,770,881
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△219,073,944	9,037,446
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,859,207	3,458,858
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,859,207	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,458,858
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,479,154	1,906,760
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,906,760
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,479,154	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,037,446	117,890,240

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			資本準備金	利益準備金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高		15,174	11,495	374	13,052	13,426	40,096
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△11,868	△11,868	△11,868
	当期純利益	-	-	-	10,566	10,566	10,566
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△11,868
	当期純利益	-	-	10,566

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月21日定時株主総会	普通株式	11,868	4,550	2019年3月31日	2019年6月24日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2019年6月21日

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第5期自 2020年11月13日至 2021年5月12日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第4期 2020年11月12日現在第5期 2021年5月12日現在1.※1期首元本額2,029,750,638円2,103,757,735円期中追加設定元本額244,557,291円96,843,908円期中一部解約元本額170,550,194円390,815,185円2.計算期間末日における受益権の総数2,103,757,735口1,809,786,458口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第4期自 2020年5月13日至 2020年11月12日	第5期自 2020年11月13日至 2021年5月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,929,130円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(106,065,725円)及び分配準備積立金(67,593,242円)より分配対象額は257,588,097円(1万口当たり1,224.42円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,998,423円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,087,129円)及び分配準備積立金(124,078,086円)より分配対象額は298,163,638円(1万口当たり1,647.51円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第4期自 2020年5月13日至 2020年11月12日第5期自 2020年11月13日至 2021年5月12日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,929,130円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(106,065,725円)及び分配準備積立金(67,593,242円)より分配対象額は257,588,097円(1万口当たり1,224.42円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,998,423円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,087,129円)及び分配準備積立金(124,078,086円)より分配対象額は298,163,638円(1万口当たり1,647.51円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第5期自 2020年11月13日至 2021年5月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第5期 2021年5月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第4期 2020年11月12日現在第5期 2021年5月12日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券148,118,91636,044,353親投資信託受益証券△2△2合計148,118,91436,044,351e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第4期 2020年11月12日現在第5期 2021年5月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第5期自 2020年11月13日至 2021年5月12日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第4期 2020年11月12日現在第5期 2021年5月12日現在1口当たり純資産額1.0043円1.0651円(1万口当たり純資産額)(10,043円)(10,651円)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

				(単位:百万円)
資本金			15,174		15,174
資本剰余金
	資本準備金		11,495		11,495
	資本剰余金合計		11,495		11,495
利益剰余金
	利益準備金		374		374
	その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	11,749		10,574
	利益剰余金合計		12,123		10,948

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

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#6 附属明細表（連結）

受益証券数支払/受取利率想定元本 (000)満期日純評価益 /(損)トータル・リターンの支払契約
Goldman Sachs InternationalGSABHY0199,3030.01%USD12,3642021/2/18$(410,121)IBXXC1D11,000,000LIBOR Plus 0.00%1,0002020/12/20307,606IBXXC2D11,510,000EURIBOR Plus 0.00%EUR1,5102020/12/20502,880JPMorgan Chase Bank, NAJPABSAA130,3200.14%USD3,0062020/5/2939,501JPABSAA11,180,5140.14%117,0452020/5/291,537,974JPQABHY1150,6500.06%17,9302021/2/18764,111合計$2,741,951評価益合計$3,152,072評価損合計$(410,121)スワップ合計$(9,110,823)e border="0" style="width:347.25pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(a) 永久債(b) Pay-In-Kind Payments (PIK)-利息相当を期限まで繰り延べて、現物払いする負債(c) 債務不履行(d) 公正な市場価格は運用会社の評議委員会の監督のもと決められております。(e) 債務担保証券とは分けてポジション管理されています。(f) 変動利付債。利率は2020年5月31日時点を記載しております。(g) インバース利息証券(h) IO - 利息のみ(i) 翌日物預金(k) 1契約につき1口e border="0" style="width:318.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">通貨の略称ARSアルゼンチン・ペソILSイスラエル・シュケルAUD豪ドルJPY日本・円BRLブラジル・レアルKRW韓国・ウォンCADカナダドルMXNメキシコ・ペソCHFスイス・フランNOKノルウェー・クローネCLPチリ・ペソNZDニュージーランドドルCNY中国・人民元PENペルー・ソルCOPコロンビア・ペソPHPフィリピン・ペソCZKチェコ・クローネRUBロシア・ルーブルDKKデンマーク・クローネSEKスウェーデン・クローネDOPドミニカ・ペソSGDシンガポール・ドルEGPエジプト・ポンドTHBタイ・バーツEURユーロTWD台湾ドルGBP英ポンドTRYトルコ・リラHKD香港ドルUAHウクライナ・フリヴニャHUFハンガリー・フォリントUSD米ドルIDRインドネシア・ルピアZAR南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


元本	※1	73,382,071,786	90,196,256,900
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		180,743,690	210,637,398

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年11月12日現在2021年5月12日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン74,044,320,47690,406,894,298流動資産合計74,044,320,47690,406,894,298資産合計74,044,320,47690,406,894,298負債の部流動負債未払解約金481,505,000-流動負債合計481,505,000-負債合計481,505,000-純資産の部元本等元本※173,382,071,78690,196,256,900剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)180,743,690210,637,398元本等合計73,562,815,47690,406,894,298純資産合計73,562,815,47690,406,894,298負債純資産合計74,044,320,47690,406,894,298e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年11月13日至 2021年5月12日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年11月12日現在2021年5月12日現在1.※1期首2020年5月13日2020年11月13日期首元本額74,519,057,645円73,382,071,786円期中追加設定元本額15,386,314,052円80,588,009,988円期中一部解約元本額16,523,299,911円63,773,824,874円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)7,165,012,965円732,993,809円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)11,589,080,495円11,434,033,608円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)1,215,141,541円427,029,019円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)-円734,736,644円ダイワ/バリュー・パートナーズチャイナ・ヘルスケア・フォーカス-円9,976円通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ109,705,792円409,007,423円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円992,420円ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)-円998円トレンド・キャッチ戦略ファンド-円9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)6,417,784,873円8,357,852,875円ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)98,753,118円65,997,321,556円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)37,961,072,515円640,293,578円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,582,648,295円1,456,225,787円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)-円698,325円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワTOPIXベア・ファンド(適格機関投資家専用)7,236,828,867円-円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計73,382,071,786円90,196,256,900円2.期末日における受益権の総数73,382,071,786口90,196,256,900口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年11月13日至 2021年5月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年5月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2020年11月12日現在2021年5月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年11月12日現在2021年5月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年11月12日現在2021年5月12日現在1口当たり純資産額1.0025円1.0023円(1万口当たり純資産額)(10,025円)(10,023円)附属明細表

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