有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2018年11月30日～2019年 5月15日	10,121,735	59,744	10,061,991
第2期計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	728,691	433,585	10,357,097
第3期計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	2,174,503	96,979	12,434,621

(注1)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(注2)第1期計算期間の設定口数は、当初自己設定の口数を含みます。
 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

2020年 5月29日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	151,928,000,297	90.25
現金・預金・その他の資産※ (負債控除後)	―	16,413,120,738	9.74
合計(純資産総額)		168,341,121,035	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
※その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	取引所	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券先物取引	買建	大阪取引所	168,333,200,000	99.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
全銘柄

2020年 5月29日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第909回国 庫短期証券	42,100,000,000	100.02	42,112,251,099	100.02	42,111,324,899	―	2020年 8月24日	25.01
2	日本	国債証券	第902回国 庫短期証券	42,100,000,000	100.03	42,114,356,099	100.02	42,108,504,199	―	2020年 7月20日	25.01
3	日本	国債証券	第896回国 庫短期証券	40,700,000,000	100.06	40,725,013,501	100.00	40,703,500,199	―	2020年 6月22日	24.17
4	日本	国債証券	第900回国 庫短期証券	27,000,000,000	100.03	27,009,037,000	100.01	27,004,671,000	―	2020年 7月13日	16.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2020年 5月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	90.25
合計		90.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの

2020年 5月29日現在
種類	取引所	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
有価証券先物取引 長期国債先物取引 2020年6月限	大阪取引所	買建	110,600,000,000	日本円	170,698,150,360	168,333,200,000	99.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。