有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2018年11月30日～2019年 5月15日	10,121,735	59,744	10,061,991
第2期計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	728,691	433,585	10,357,097
第3期計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	2,174,503	96,979	12,434,621
第4期計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	390,983	502,783	12,322,821
第5期計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	1,639,807	804,501	13,158,127
第6期計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	1,174,552	711,508	13,621,171
第7期計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	2,682,240	840,474	15,462,937

(注1)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(注2)第1期計算期間の設定口数は、当初自己設定の口数を含みます。
 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

2022年 5月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	113,003,555,952	76.68
現金・預金・その他の資産※ (負債控除後)	―	34,363,393,164	23.31
合計(純資産総額)		147,366,949,116	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
※その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	取引所	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券先物取引	買建	大阪取引所	147,255,600,000	99.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
全銘柄

2022年 5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1065回国庫 短期証券	37,800,000,000	100.02	37,808,883,000	100.00	37,802,268,000	―	2022年 6月20日	25.65
2	日本	国債証券	第1009回国庫 短期証券	37,681,800,000	100.12	37,727,398,780	100.01	37,687,075,452	―	2022年 7月20日	25.57
3	日本	国債証券	第1071回国庫 短期証券	37,500,000,000	100.06	37,523,435,200	100.03	37,514,212,500	―	2022年10月11日	25.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2022年 5月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	76.68
合計		76.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの

2022年 5月31日現在
種類	取引所	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
有価証券先物取引 長期国債先物取引 2022年6月限	大阪取引所	買建	98,400,000,000	日本円	148,241,612,340	147,255,600,000	99.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。