有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2018年11月30日～2019年 5月15日	10,121,735	59,744	10,061,991
第2期計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	728,691	433,585	10,357,097
第3期計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	2,174,503	96,979	12,434,621
第4期計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	390,983	502,783	12,322,821
第5期計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	1,639,807	804,501	13,158,127
第6期計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	1,174,552	711,508	13,621,171

(注1)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(注2)第1期計算期間の設定口数は、当初自己設定の口数を含みます。
 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

2021年11月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	122,963,519,398	76.91
現金・預金・その他の資産※ (負債控除後)	―	36,900,187,619	23.08
合計(純資産総額)		159,863,707,017	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
※その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	取引所	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券先物取引	買建	大阪取引所	159,840,880,000	99.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
全銘柄

2021年11月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1009回国庫短期証券	41,000,000,000	100.12	41,049,880,620	100.08	41,033,742,999	―	2022年 7月20日	25.66
2	日本	国債証券	第1020回国庫短期証券	41,000,000,000	100.02	41,012,218,000	100.00	41,000,492,000	―	2021年12月 6日	25.64
3	日本	国債証券	第1002回国庫短期証券	40,900,000,000	100.11	40,947,444,000	100.07	40,929,284,399	―	2022年 6月20日	25.60

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	76.91
合計		76.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの

2021年11月30日現在
種類	取引所	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
有価証券先物取引 長期国債先物取引 2021年12月限	大阪取引所	買建	105,200,000,000	日本円	159,733,430,520	159,840,880,000	99.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。