有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC年金設計ファンド30

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	233,706,227	148,426,124
第12期	317,138,297	262,519,434
第13期	312,565,077	254,961,384
第14期	309,826,201	338,796,477
第15期	246,561,526	139,449,347
第16期	190,729,547	216,357,431
第17期	177,042,330	208,423,587
第18期	196,902,639	177,424,115
第19期	245,058,103	225,002,927
第20期	217,980,831	209,133,099

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
大和住銀DC年金設計ファンド50

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	405,650,395	188,431,268
第12期	381,945,305	371,607,208
第13期	498,211,684	295,867,385
第14期	476,375,260	487,502,605
第15期	387,981,906	204,065,383
第16期	285,008,907	404,550,713
第17期	275,769,053	253,513,096
第18期	280,300,218	297,760,580
第19期	315,558,978	297,549,523
第20期	282,153,008	339,151,882

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
大和住銀DC年金設計ファンド70

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	349,296,357	182,307,355
第12期	419,578,520	360,743,160
第13期	465,045,301	337,942,409
第14期	468,485,032	475,360,148
第15期	345,149,754	225,264,310
第16期	291,843,926	365,295,752
第17期	287,709,097	277,289,617
第18期	258,694,020	283,051,401
第19期	325,599,540	340,250,275
第20期	340,307,488	328,348,522

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
年金日本株式マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	78,703,695,880	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,077,422,703	1.35
合計(純資産総額)		79,781,118,583	100.00

年金日本債券マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	17,511,353,828	68.40
地方債証券	日本	502,661,500	1.96
特殊債券	日本	949,219,724	3.71
社債券	日本	5,816,501,100	22.72
	アメリカ	299,159,000	1.17
	フランス	200,017,000	0.78
	小計	6,315,677,100	24.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	322,377,429	1.26
合計(純資産総額)		25,601,289,581	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	151,590,000	0.59
合計	買建	-	151,590,000	0.59

インターナショナル株式マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	103,811,074,164	56.49
	オランダ	13,505,828,680	7.35
	ケイマン諸島	12,354,069,179	6.72
	イギリス	11,726,072,552	6.38
	インド	5,268,520,540	2.87
	台湾	4,015,338,465	2.19
	ドイツ	3,956,985,247	2.15
	ジャージィー	3,200,954,774	1.74
	スペイン	2,918,973,269	1.59
	スウェーデン	2,045,540,878	1.11
	カナダ	1,873,369,386	1.02
	イタリア	1,633,576,070	0.89
	デンマーク	920,343,313	0.50
	ブラジル	811,720,423	0.44
	中国	143,204,800	0.08
	小計	168,185,571,740	91.53
投資証券	アメリカ	3,963,511,147	2.16
	イギリス	2,805,496,100	1.53
	小計	6,769,007,247	3.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,798,196,270	4.79
合計(純資産総額)		183,752,775,257	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	4,204,638,928	2.29
為替予約取引	売建	-	36,990,146	△0.02

インターナショナル債券マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,466,268,461	41.79
	フランス	334,552,990	5.67
	ドイツ	329,645,184	5.59
	イタリア	313,656,439	5.31
	イギリス	283,180,527	4.80
	シンガポール	128,362,807	2.17
	スペイン	109,822,276	1.86
	アイルランド	92,910,767	1.57
	カナダ	86,214,410	1.46
	メキシコ	75,603,762	1.28
	オーストラリア	72,983,413	1.24
	ベルギー	70,577,996	1.20
	オランダ	68,674,035	1.16
	イスラエル	62,721,256	1.06
	ルーマニア	60,657,803	1.03
	チェコ	57,691,246	0.98
	ニュージーランド	46,127,232	0.78
	マレーシア	44,773,727	0.76
	アイスランド	43,566,621	0.74
	スウェーデン	42,462,947	0.72
	オーストリア	38,713,994	0.66
	キプロス	33,208,634	0.56
	チリ	31,946,812	0.54
	ハンガリー	22,649,508	0.38
	インドネシア	15,190,058	0.26
	クロアチア	13,528,405	0.23
	スロヴェニア	4,152,269	0.07
	小計	4,949,843,579	83.87
地方債証券	カナダ	21,324,500	0.36
特殊債券	国際機関	40,921,825	0.69
	ドイツ	28,679,045	0.49
	オーストラリア	13,076,059	0.22
	ハンガリー	12,993,706	0.22
	小計	95,670,635	1.62
社債券	アメリカ	99,935,554	1.69
	ドイツ	78,643,368	1.33
	アイスランド	47,189,179	0.80
	スウェーデン	46,033,425	0.78
	ケイマン諸島	45,374,699	0.77
	デンマーク	41,916,986	0.71
	オーストリア	26,882,449	0.46
	バミューダ	23,163,187	0.39
	アラブ首長国連邦	23,037,815	0.39
	メキシコ	22,487,938	0.38
	イギリス	21,005,990	0.36
	イタリア	13,593,138	0.23
	オランダ	13,490,557	0.23
	ノルウェー	13,090,283	0.22
	小計	515,844,568	8.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	319,322,086	5.41
合計(純資産総額)		5,902,005,368	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	382,676,201	6.48
債券先物取引	買建	アメリカ	74,888,803	1.27
合計	買建	-	457,565,004	7.75
債券先物取引	売建	イギリス	405,874,980	△6.88
債券先物取引	売建	ドイツ	301,100,926	△5.10
債券先物取引	売建	アメリカ	1,284,751,834	△21.77
債券先物取引	売建	オーストラリア	152,720,183	△2.59
合計	売建	-	2,144,447,923	△36.33

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,883,289,909	48.85
為替予約取引	売建	-	2,741,498,915	△46.45

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,379,200	2,742.39	3,782,301,135	3,150.00	4,344,480,000	5.45
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,012,000	1,626.26	3,272,039,504	2,105.50	4,236,266,000	5.31
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	290,200	11,118.80	3,226,675,614	14,475.00	4,200,645,000	5.27
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,578,300	530.00	3,486,503,350	624.90	4,110,779,670	5.15
日本	株式	商船三井	海運業	421,000	3,131.53	1,318,375,022	8,540.00	3,595,340,000	4.51
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	375,900	8,719.50	3,277,661,487	9,190.00	3,454,521,000	4.33
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	1,109,600	1,656.38	1,837,921,390	2,325.50	2,580,374,800	3.23
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	688,500	3,986.96	2,745,019,304	3,230.00	2,223,855,000	2.79
日本	株式	日立製作所	電気機器	343,400	4,699.49	1,613,804,268	6,230.00	2,139,382,000	2.68
日本	株式	TDK	電気機器	467,100	5,916.67	2,763,675,000	4,490.00	2,097,279,000	2.63
日本	株式	富士通	電気機器	101,100	16,307.07	1,648,644,335	19,730.00	1,994,703,000	2.50
日本	株式	富士電機	電気機器	268,000	4,260.37	1,141,777,907	6,280.00	1,683,040,000	2.11
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	894,900	1,825.76	1,633,872,507	1,870.50	1,673,910,450	2.10
日本	株式	丸紅	卸売業	1,484,800	760.19	1,128,723,443	1,119.50	1,662,233,600	2.08
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	170,000	9,299.00	1,580,830,000	8,994.00	1,528,980,000	1.92
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	22,800	43,900.00	1,000,920,000	66,280.00	1,511,184,000	1.89
日本	株式	東映	情報・通信業	85,700	18,390.00	1,576,023,000	17,540.00	1,503,178,000	1.88
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	554,000	2,679.95	1,484,689,797	2,693.00	1,491,922,000	1.87
日本	株式	セーレン	繊維製品	580,700	1,593.42	925,298,764	2,517.00	1,461,621,900	1.83
日本	株式	日本新薬	医薬品	161,000	7,394.87	1,190,573,554	8,010.00	1,289,610,000	1.62
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	230,400	8,214.80	1,892,689,226	5,434.00	1,251,993,600	1.57
日本	株式	ニチレイ	食料品	466,000	2,991.94	1,394,245,859	2,663.00	1,240,958,000	1.56
日本	株式	三井物産	卸売業	441,300	2,037.21	899,020,502	2,723.50	1,201,880,550	1.51
日本	株式	ADEKA	化学	458,400	1,941.23	889,858,876	2,567.00	1,176,712,800	1.47
日本	株式	東京建物	不動産業	667,700	1,459.73	974,662,493	1,680.00	1,121,736,000	1.41
日本	株式	クボタ	機械	399,000	2,418.97	965,170,498	2,553.50	1,018,846,500	1.28
日本	株式	三菱商事	卸売業	276,100	3,253.91	898,404,679	3,652.00	1,008,317,200	1.26
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	706,900	1,433.97	1,013,672,989	1,426.00	1,008,039,400	1.26
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	338,800	2,683.07	909,025,574	2,759.00	934,749,200	1.17
日本	株式	DMG森精機	機械	420,600	1,806.96	760,005,485	1,977.00	831,526,200	1.04

ロ 種類別・業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.26
	食料品	3.02
	繊維製品	2.17
	化学	2.05
	医薬品	3.71
	ガラス・土石製品	0.80
	鉄鋼	1.00
	金属製品	0.41
	機械	4.41
	電気機器	20.09
	輸送用機器	12.44
	その他製品	2.33
	電気・ガス業	1.32
	陸運業	1.99
	海運業	5.10
	情報・通信業	12.67
	卸売業	6.57
	小売業	1.78
	銀行業	6.05
	保険業	5.45
	その他金融業	0.99
	不動産業	2.49
	サービス業	0.57
合 計		98.65

年金日本債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	430 2年国債	2,360,000,000	100.25	2,365,913,000	100.19	2,364,507,600	0.005	2023/11/01	9.24
日本	国債証券	431 2年国債	1,490,000,000	100.23	1,493,456,400	100.20	1,492,980,000	0.005	2023/12/01	5.83
日本	国債証券	364 10年国債	1,440,000,000	100.44	1,446,308,000	100.29	1,444,161,600	0.100	2031/09/20	5.64
日本	国債証券	149 20年国債	960,000,000	117.34	1,126,435,200	115.94	1,113,043,200	1.500	2034/06/20	4.35
日本	国債証券	149 5年国債	1,000,000,000	100.44	1,004,380,000	100.40	1,004,010,000	0.005	2026/09/20	3.92
日本	国債証券	178 20年国債	640,000,000	100.71	644,557,800	100.45	642,880,000	0.500	2041/09/20	2.51
日本	国債証券	72 30年国債	640,000,000	100.47	642,998,500	100.25	641,574,400	0.700	2051/09/20	2.51
日本	国債証券	47 30年国債	470,000,000	124.12	583,362,700	122.97	577,935,500	1.600	2045/06/20	2.26
日本	国債証券	115 20年国債	460,000,000	119.72	550,730,400	117.74	541,617,800	2.200	2029/12/20	2.12
日本	国債証券	429 2年国債	490,000,000	100.24	491,166,200	100.18	490,891,800	0.005	2023/10/01	1.92
日本	国債証券	350 10年国債	450,000,000	101.08	454,867,000	101.03	454,626,000	0.100	2028/03/20	1.78
日本	国債証券	170 20年国債	450,000,000	98.95	445,269,300	98.10	441,459,000	0.300	2039/09/20	1.72
日本	国債証券	70 30年国債	410,000,000	100.85	413,488,400	100.49	411,996,700	0.700	2051/03/20	1.61
日本	国債証券	22 30年国債	290,000,000	133.11	386,027,700	131.05	380,030,500	2.500	2036/03/20	1.48
日本	国債証券	166 20年国債	320,000,000	105.55	337,769,600	105.28	336,880,000	0.700	2038/09/20	1.32
日本	国債証券	58 30年国債	310,000,000	104.61	324,303,300	104.29	323,305,200	0.800	2048/03/20	1.26
日本	国債証券	161 20年国債	300,000,000	104.56	313,674,000	104.20	312,600,000	0.600	2037/06/20	1.22
日本	国債証券	44 30年国債	240,000,000	125.89	302,134,400	124.73	299,344,800	1.700	2044/09/20	1.17
日本	国債証券	164 20年国債	280,000,000	102.94	288,237,600	102.30	286,440,000	0.500	2038/03/20	1.12
日本	国債証券	349 10年国債	270,000,000	101.35	273,652,500	101.02	272,745,900	0.100	2027/12/20	1.07
日本	国債証券	14 40年国債	275,000,000	98.23	270,137,550	98.63	271,243,500	0.700	2061/03/20	1.06
日本	国債証券	363 10年国債	250,000,000	100.61	251,516,600	100.42	251,057,500	0.100	2031/06/20	0.98
日本	国債証券	353 10年国債	240,000,000	101.09	242,607,800	101.08	242,596,800	0.100	2028/12/20	0.95
日本	国債証券	150 20年国債	200,000,000	116.09	232,171,800	114.87	229,746,000	1.400	2034/09/20	0.90
日本	国債証券	348 10年国債	220,000,000	101.33	222,926,000	100.97	222,142,800	0.100	2027/09/20	0.87
日本	社債券	1 武田薬品劣後FR	200,000,000	102.98	205,959,000	102.91	205,820,000	1.720	2079/06/06	0.80
日本	社債券	8 イオン 劣後FR	200,000,000	100.00	200,000,000	102.00	203,990,000	1.185	2051/09/08	0.80
日本	社債券	1アサヒグループHD劣FR	200,000,000	101.14	202,280,000	101.64	203,272,000	0.970	2080/10/15	0.79
日本	社債券	2 住友化学 劣FR	200,000,000	100.19	200,380,000	100.86	201,720,000	0.840	2079/12/13	0.79
日本	地方債証券	763 東京都公債	200,000,000	100.61	201,210,000	100.69	201,379,000	0.150	2026/12/18	0.79

ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	68.40
地方債証券	1.96
特殊債券	3.71
社債券	24.67
合 計	98.74

インターナショナル株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	846,756	8,453.38	7,157,946,894	9,772.10	8,274,583,630	4.50
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	20,650	401,465.11	8,290,254,426	389,229.98	8,037,599,095	4.37
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	119,492	47,119.53	5,630,406,713	58,151.81	6,948,676,271	3.78
オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	427,446	14,589.58	6,236,258,918	14,632.78	6,254,723,792	3.40
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	549,110	11,990.83	6,584,286,483	10,902.75	5,986,806,746	3.26
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	17,014	288,142.35	4,902,453,993	337,365.16	5,739,930,866	3.12
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	133,500	39,327.40	5,250,207,749	39,331.09	5,250,700,381	2.86
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	254,300	18,892.75	4,804,426,041	20,632.29	5,246,790,736	2.86
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	387,711	16,021.80	6,211,827,000	13,530.95	5,246,099,241	2.85
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	各種金融	455,600	12,209.06	5,562,447,267	10,972.36	4,999,008,673	2.72
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	524,435	8,504.36	4,459,983,284	9,500.69	4,982,493,311	2.71
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	613,100	6,926.15	4,246,424,011	6,560.80	4,022,426,480	2.19
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,567,000	2,465.79	3,863,896,645	2,562.44	4,015,338,465	2.19
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	120,971	27,168.80	3,286,636,567	32,023.87	3,873,959,384	2.11
アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	消費者サービス	178,933	18,687.28	3,343,770,184	20,815.17	3,724,520,706	2.03
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	49,700	63,750.09	3,168,379,554	70,224.31	3,490,148,246	1.90
アメリカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	94,468	29,189.13	2,757,439,018	36,912.22	3,487,023,447	1.90
アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	274,178	11,390.42	3,123,002,810	12,426.76	3,407,144,422	1.85
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	80,884	39,295.93	3,178,412,076	41,555.58	3,361,181,193	1.83
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	109,868	23,826.41	2,617,760,153	29,652.16	3,257,823,075	1.77
アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	76,413	36,471.43	2,786,891,592	42,566.60	3,252,641,728	1.77
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	34,928	81,060.79	2,831,291,225	91,813.79	3,206,871,882	1.75
ジャージィー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	562,296	4,467.53	2,512,073,556	5,692.65	3,200,954,774	1.74
スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	ソフトウェア・サービス	377,930	7,718.05	2,916,883,711	7,723.58	2,918,973,269	1.59
イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	-	532,312	5,330.53	2,837,507,319	5,270.40	2,805,496,100	1.53
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	163,597	11,183.82	1,829,639,793	17,052.87	2,789,797,588	1.52
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	2,673,071	1,178.54	3,150,327,779	1,039.28	2,778,055,863	1.51
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	871,900	3,602.21	3,140,763,307	3,186.00	2,777,873,400	1.51
ケイマン諸島	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	消費者サービス	610,608	5,875.18	3,587,431,891	4,084.36	2,493,943,013	1.36
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,105,170	2,317.95	2,561,726,038	2,253.47	2,490,464,676	1.36

ロ 種類別・業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	1.11
	資本財	9.37
	商業・専門サービス	2.80
	自動車・自動車部品	2.87
	耐久消費財・アパレル	1.86
	消費者サービス	4.92
	小売	7.04
	食品・飲料・タバコ	0.66
	家庭用品・パーソナル用品	2.04
	ヘルスケア機器・サービス	5.80
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.64
	銀行	6.62
	各種金融	7.22
	ソフトウェア・サービス	11.51
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.86
	半導体・半導体製造装置	6.33
	電気通信サービス	2.85
	メディア・娯楽	11.02
投資証券	-	3.68
合 計		95.21

インターナショナル債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,277,000	11,551.74	725,102,687	11,368.92	713,627,225	1.250	2028/06/30	12.09
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,133,000	11,595.62	363,290,717	11,620.13	364,058,533	1.625	2031/05/15	6.17
アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	2,060,000	14,368.82	295,997,632	14,366.31	295,945,895	0.375	2023/07/15	5.01
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,990,000	12,410.77	246,974,276	12,591.01	250,561,082	2.375	2051/05/15	4.25
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	1,500,000	15,628.95	234,434,256	15,830.46	237,456,835	0.100	2026/04/15	4.02
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,367,000	16,291.30	222,702,102	15,765.61	215,515,861	1.750	2039/06/25	3.65
イギリス	国債証券	UK GILT	1,227,000	13,526.50	165,970,204	13,435.71	164,856,180	0.625	2050/10/22	2.79
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	11,526.04	161,364,523	11,328.09	158,593,256	1.375	2031/11/15	2.69
アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	1,258,000	11,497.64	144,640,280	11,497.74	144,641,622	0.000	2022/05/19	2.45
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	1,482,000	8,881.32	131,621,092	8,661.46	128,362,807	3.125	2022/09/01	2.17
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	735,000	16,313.82	119,906,567	16,222.86	119,238,005	1.300	2028/05/15	2.02
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	800,000	14,784.08	118,272,669	14,879.64	119,037,129	0.100	2025/03/01	2.02
イギリス	国債証券	UK GILT	755,000	15,707.96	118,595,093	15,672.10	118,324,347	1.750	2022/09/07	2.00
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,011,000	11,656.87	117,850,912	11,300.25	114,245,577	1.875	2051/11/15	1.94
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	671,000	14,374.74	96,454,499	14,377.50	96,473,025	3.375	2044/05/15	1.63
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	700,000	13,249.11	92,743,799	13,169.76	92,188,348	0.000	2023/04/14	1.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	730,000	11,609.77	84,751,348	11,311.41	82,573,306	0.875	2026/06/30	1.40
アイルランド	国債証券	IRISH GOVT TREASURY	640,000	13,004.28	83,227,401	12,752.65	81,616,986	0.000	2031/10/18	1.38
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	655,000	13,183.80	86,353,918	12,278.90	80,426,813	1.700	2051/09/01	1.36
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	452,000	18,839.90	85,156,355	17,179.16	77,649,811	3.450	2048/03/01	1.32
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	483,000	14,917.68	72,052,416	14,612.42	70,577,996	1.250	2033/04/22	1.20
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	598,000	10,415.98	62,287,567	11,271.04	67,400,818	1.875	2051/02/15	1.14
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	547,000	12,113.91	66,263,068	11,977.26	65,515,626	2.250	2041/05/15	1.11
イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	1,320,000	4,710.20	62,174,621	4,751.61	62,721,256	3.750	2047/03/31	1.06
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	671,000	9,120.42	61,198,029	9,015.07	60,491,152	1.500	2022/02/01	1.02
チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	12,140,000	510.95	62,028,815	475.22	57,691,246	1.000	2026/06/26	0.98
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	760,000	7,045.54	53,546,066	7,450.99	56,627,531	1.750	2051/06/21	0.96
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	450,000	11,258.66	50,663,973	11,219.28	50,486,763	1.250	2031/08/15	0.86
ドイツ	社債券	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	380,000	13,556.07	51,513,080	12,752.13	48,458,101	0.875	2039/06/23	0.82
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	591,000	7,632.45	45,107,766	7,804.95	46,127,232	2.750	2051/05/15	0.78

ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	83.87
地方債証券	0.36
特殊債券	1.62
社債券	8.74
合 計	94.59

②投資不動産物件
年金日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
年金日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル株式マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
年金日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
年金日本債券マザーファンド

2021年12月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0403月 2022年3月	買建	1	日本・円	151,981,540	151,590,000	0.59

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
インターナショナル株式マザーファンド

2021年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	36,236,049.42	4,163,100,000	4,167,695,819	2.27
	香港・ドル	買建	2,504,617.66	36,949,528	36,943,109	0.02
	アメリカ・ドル	売建	321,607.88	36,949,528	36,990,146	△0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
インターナショナル債券マザーファンド

2021年12月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	ドイツ	EUREX	EURO-BOBL FUTURE MAR22 2022年3月	買建	22	ユーロ	2,953,745.10	385,493,273	2,932,160.00	382,676,201	6.48
	アメリカ	シカゴ取引所	US 10YR NOTE (CBT) MAR22 2022年3月	買建	5	アメリカ・ドル	650,397.55	74,808,726	651,093.75	74,888,803	1.27
	イギリス	ICE-EU	LONG GILT FUTURE MAR22 2022年3月	売建	21	イギリス・ポンド	2,614,064.04	405,807,301	2,614,500.00	405,874,980	△6.88
	ドイツ	EUREX	EURO-BUND FUTURE MAR22 2022年3月	売建	5	ユーロ	872,191.00	113,829,647	857,550.00	111,918,850	△1.90
	ドイツ	EUREX	EURO BUXL 30Y BND MAR22 2022年3月	売建	7	ユーロ	1,520,247.54	198,407,506	1,449,560.00	189,182,075	△3.21
	アメリカ	シカゴ取引所	US 5YR NOTE(CBT) MAR22 2022年3月	売建	4	アメリカ・ドル	483,931.84	55,661,840	483,218.76	55,579,821	△0.94
	アメリカ	シカゴ取引所	US 2YR NOTE(CBT) MAR22 2022年3月	売建	49	アメリカ・ドル	10,698,040.04	1,230,488,565	10,686,593.75	1,229,172,013	△20.83
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 3Y BOND FUTURE MAR22 2022年3月	売建	16	オーストラリア・ドル	1,821,284.48	151,931,551	1,830,738.24	152,720,183	△2.59

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2021年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	13,338,144.00	1,517,456,570	1,533,833,171	25.99
	ユーロ	買建	4,657,558.17	613,529,267	608,061,916	10.30
	カナダ・ドル	買建	1,965,421.82	179,140,019	176,929,826	3.00
	イスラエル・シュケル	買建	3,413,000.00	121,213,626	125,731,507	2.13
	イギリス・ポンド	買建	620,700.55	95,388,473	96,342,034	1.63
	ポーランド・ズロチ	買建	3,261,187.91	90,439,067	92,281,834	1.56
	オーストラリア・ドル	買建	753,000.00	61,080,503	62,806,675	1.06
	スイス・フラン	買建	493,000.00	61,452,078	62,024,330	1.05
	ロシア・ルーブル	買建	38,221,976.50	58,801,899	59,771,526	1.01
	チェコ・コルナ	買建	6,412,000.00	33,011,356	33,514,241	0.57
	オフショア・人民元	買建	827,000.00	14,669,791	14,878,474	0.25
	ノルウェー・クローネ	買建	1,107,000.00	14,640,920	14,462,180	0.25
	デンマーク・クローネ	買建	150,987.20	2,659,563	2,652,195	0.04
	アメリカ・ドル	売建	12,561,064.04	1,427,222,562	1,444,492,645	△24.47
	ユーロ	売建	2,500,383.15	326,109,439	326,434,518	△5.53
	イスラエル・シュケル	売建	4,387,170.39	157,676,366	161,618,969	△2.74
	メキシコ・ペソ	売建	20,586,894.37	113,429,207	114,611,357	△1.94
	シンガポール・ドル	売建	1,234,804.89	103,464,301	105,036,084	△1.78
	スウェーデン・クローナ	売建	6,904,572.85	88,398,796	88,007,756	△1.49
	オーストラリア・ドル	売建	969,804.48	79,705,779	80,890,031	△1.37
	スイス・フラン	売建	493,000.00	60,530,540	62,024,330	△1.05
	カナダ・ドル	売建	685,146.00	60,523,983	61,677,732	△1.05
	チェコ・コルナ	売建	11,767,607.12	60,969,149	61,506,928	△1.04
	ロシア・ルーブル	売建	38,221,976.50	60,390,722	59,771,526	△1.01
	オフショア・人民元	売建	2,673,000.00	47,217,208	48,089,675	△0.81
	ニュージーランド・ドル	売建	575,864.22	45,960,041	45,296,786	△0.77
	ルーマニア・レイ	売建	1,139,000.00	29,401,576	29,881,437	△0.51
	イギリス・ポンド	売建	189,979.90	28,858,842	29,487,730	△0.50
	マレーシア・リンギット	売建	626,000.00	16,834,767	17,212,496	△0.29
	ポーランド・ズロチ	売建	99,187.91	2,724,255	2,806,720	△0.05
	デンマーク・クローネ	売建	150,987.20	2,607,548	2,652,195	△0.04

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。