有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC年金設計ファンド30

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	312,565,077	254,961,384
第14期	309,826,201	338,796,477
第15期	246,561,526	139,449,347
第16期	190,729,547	216,357,431
第17期	177,042,330	208,423,587
第18期	196,902,639	177,424,115
第19期	245,058,103	225,002,927
第20期	217,980,831	209,133,099
第21期	179,913,990	208,021,969
第22期	170,398,661	180,388,185

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
大和住銀DC年金設計ファンド50

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	498,211,684	295,867,385
第14期	476,375,260	487,502,605
第15期	387,981,906	204,065,383
第16期	285,008,907	404,550,713
第17期	275,769,053	253,513,096
第18期	280,300,218	297,760,580
第19期	315,558,978	297,549,523
第20期	282,153,008	339,151,882
第21期	267,539,496	257,050,361
第22期	243,210,709	267,695,157

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
大和住銀DC年金設計ファンド70

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	465,045,301	337,942,409
第14期	468,485,032	475,360,148
第15期	345,149,754	225,264,310
第16期	291,843,926	365,295,752
第17期	287,709,097	277,289,617
第18期	258,694,020	283,051,401
第19期	325,599,540	340,250,275
第20期	340,307,488	328,348,522
第21期	302,998,070	267,970,527
第22期	285,706,766	302,192,045

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
年金日本株式マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	116,872,479,480	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,780,849,087	2.32
合計(純資産総額)		119,653,328,567	100.00

年金日本債券マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	56,393,530,350	67.48
地方債証券	日本	575,403,200	0.69
特殊債券	日本	1,020,008,569	1.22
社債券	日本	12,543,849,235	15.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,033,825,251	15.60
合計(純資産総額)		83,566,616,605	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	12,449,100,000	14.90
合計	買建	-	12,449,100,000	14.90

インターナショナル株式マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	149,067,927,127	65.13
	オランダ	9,937,069,684	4.34
	ドイツ	8,968,916,743	3.92
	イギリス	8,189,443,716	3.58
	カナダ	6,569,653,477	2.87
	インド	6,301,378,111	2.75
	台湾	5,135,766,501	2.24
	香港	4,898,252,388	2.14
	スイス	4,881,702,919	2.13
	スペイン	4,305,141,394	1.88
	スウェーデン	3,636,553,656	1.59
	デンマーク	3,173,628,619	1.39
	オランダ領キュラソー	2,673,766,061	1.17
	イタリア	2,184,238,008	0.95
	ケイマン諸島	1,388,930,834	0.61
	小計	221,312,369,238	96.70
投資証券	アメリカ	1,826,512,480	0.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,726,399,946	2.50
合計(純資産総額)		228,865,281,664	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,517,295,927	0.66
為替予約取引	売建	-	336,896,723	△0.15

インターナショナル債券マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,915,679,265	41.48
	ドイツ	598,936,548	8.52
	イギリス	450,106,423	6.40
	フランス	357,090,372	5.08
	ニュージーランド	351,786,759	5.00
	イタリア	317,920,449	4.52
	スペイン	152,946,213	2.18
	オーストラリア	77,209,633	1.10
	チェコ	74,506,080	1.06
	オランダ	71,064,432	1.01
	ベルギー	67,162,912	0.96
	インドネシア	57,952,469	0.82
	スウェーデン	51,121,856	0.73
	ブルガリア	48,543,255	0.69
	カナダ	47,323,652	0.67
	タイ	45,673,437	0.65
	オーストリア	38,751,336	0.55
	チリ	31,706,213	0.45
	コロンビア	30,393,780	0.43
	フィリピン	29,181,629	0.42
	バミューダ	27,899,179	0.40
	メキシコ	22,965,313	0.33
	ポーランド	17,853,723	0.25
	ラトヴィア	16,268,256	0.23
	マレーシア	15,674,195	0.22
	スロヴェニア	2,730,365	0.04
	小計	5,918,447,744	84.20
地方債証券	カナダ	24,827,063	0.35
特殊債券	国際機関	158,371,322	2.25
	ドイツ	67,152,682	0.96
	ハンガリー	60,775,511	0.86
	韓国	29,031,618	0.41
	オーストラリア	13,651,549	0.19
	小計	328,982,682	4.68
社債券	ケイマン諸島	55,564,516	0.79
	デンマーク	46,969,245	0.67
	アイスランド	30,852,447	0.44
	メキシコ	30,726,570	0.44
	アメリカ	30,276,843	0.43
	アラブ首長国連邦	24,239,194	0.34
	ノルウェー	13,425,357	0.19
	小計	232,054,172	3.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	524,987,821	7.47
合計(純資産総額)		7,029,299,482	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	814,491,699	11.59
債券先物取引	買建	イタリア	93,336,629	1.33
債券先物取引	買建	アメリカ	1,904,932,235	27.10
債券先物取引	買建	オーストラリア	220,415,391	3.14
合計	買建	-	3,033,175,954	43.15
債券先物取引	売建	フランス	41,207,661	△0.59
債券先物取引	売建	ドイツ	1,178,155,691	△16.76
債券先物取引	売建	カナダ	143,051,455	△2.04
債券先物取引	売建	アメリカ	268,807,204	△3.82
債券先物取引	売建	オーストラリア	596,542,698	△8.49
合計	売建	-	2,227,764,709	△31.69

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	5,065,608,377	72.06
為替予約取引	売建	-	4,821,526,259	△68.59

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,684,000	976.84	7,506,011,398	1,255.00	9,643,420,000	8.06
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,945,400	2,187.65	4,255,845,249	2,794.50	5,436,420,300	4.54
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,463,200	156.49	4,767,047,864	173.10	5,273,179,920	4.41
日本	株式	TDK	電気機器	710,100	4,618.08	3,279,301,196	6,870.00	4,878,387,000	4.08
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	342,200	7,970.00	2,727,334,000	12,715.00	4,351,073,000	3.64
日本	株式	スズキ	輸送用機器	610,900	4,876.02	2,978,757,793	6,021.00	3,678,228,900	3.07
日本	株式	富士電機	電気機器	520,100	5,434.07	2,826,257,248	6,201.00	3,225,140,100	2.70
日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	737,700	3,366.25	2,483,285,699	4,273.00	3,152,192,100	2.63
日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	1,284,500	1,818.06	2,335,302,235	2,180.00	2,800,210,000	2.34
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	201,400	11,630.00	2,342,282,000	12,820.00	2,581,948,000	2.16
日本	株式	マツダ	輸送用機器	1,518,900	1,540.06	2,339,196,528	1,578.50	2,397,583,650	2.00
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	371,600	6,655.13	2,473,046,829	6,020.00	2,237,032,000	1.87
日本	株式	三菱商事	卸売業	311,000	7,284.42	2,265,453,912	6,886.00	2,141,546,000	1.79
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,378,400	1,181.64	1,628,770,140	1,509.00	2,080,005,600	1.74
日本	株式	東洋水産	食料品	262,600	5,315.44	1,395,835,478	7,870.00	2,066,662,000	1.73
日本	株式	東京建物	不動産業	912,200	1,610.90	1,469,462,235	2,101.50	1,916,988,300	1.60
日本	株式	小松製作所	機械	485,400	3,185.40	1,546,193,910	3,772.00	1,830,928,800	1.53
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	695,400	2,146.23	1,492,487,250	2,512.00	1,746,844,800	1.46
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	945,500	1,584.89	1,498,516,969	1,818.50	1,719,391,750	1.44
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	784,000	1,284.97	1,007,419,035	2,121.00	1,662,864,000	1.39
日本	株式	日本郵船	海運業	410,100	3,210.90	1,316,791,140	3,974.00	1,629,737,400	1.36
日本	株式	双日	卸売業	478,900	2,756.20	1,319,944,754	3,293.00	1,577,017,700	1.32
日本	株式	DMG森精機	機械	592,300	2,075.61	1,229,381,816	2,656.50	1,573,444,950	1.32
日本	株式	東映	情報・通信業	88,600	17,340.00	1,536,324,000	17,720.00	1,569,992,000	1.31
日本	株式	三菱地所	不動産業	752,900	1,980.73	1,491,291,938	1,996.50	1,503,164,850	1.26
日本	株式	セーレン	繊維製品	641,600	2,325.23	1,491,869,175	2,320.00	1,488,512,000	1.24
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	481,600	3,105.00	1,495,368,000	3,081.00	1,483,809,600	1.24
日本	株式	ニチレイ	食料品	441,600	2,711.91	1,197,578,439	3,224.00	1,423,718,400	1.19
日本	株式	北國フィナンシャルホールディングス	銀行業	312,200	4,239.68	1,323,627,313	4,530.00	1,414,266,000	1.18
日本	株式	信越化学工業	化学	270,200	4,637.65	1,253,094,251	5,212.00	1,408,282,400	1.18

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.82
	建設業	3.14
	食料品	3.61
	繊維製品	1.24
	化学	3.05
	医薬品	0.71
	石油・石炭製品	0.61
	ゴム製品	0.42
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	2.34
	非鉄金属	0.74
	金属製品	1.39
	機械	3.45
	電気機器	16.11
	輸送用機器	16.26
	精密機器	0.59
	その他製品	1.15
	陸運業	0.99
	海運業	1.36
	空運業	0.60
	情報・通信業	10.62
	卸売業	4.62
	小売業	1.97
	銀行業	12.87
	証券、商品先物取引業	0.39
	保険業	3.04
	不動産業	3.93
	サービス業	0.95
合 計		97.68

年金日本債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	453 2年国債	9,400,000,000	99.85	9,386,254,500	99.96	9,396,522,000	0.005	2025/10/01	11.24
日本	国債証券	454 2年国債	5,150,000,000	100.02	5,150,869,500	100.14	5,157,364,500	0.100	2025/11/01	6.17
日本	国債証券	186 20年国債	4,230,000,000	98.66	4,173,143,700	101.08	4,275,684,000	1.500	2043/09/20	5.12
日本	国債証券	372 10年国債	4,100,000,000	99.89	4,095,552,900	101.20	4,148,995,000	0.800	2033/09/20	4.96
日本	国債証券	162 5年国債	3,800,000,000	99.65	3,786,798,000	100.24	3,809,006,000	0.300	2028/09/20	4.56
日本	国債証券	161 5年国債	2,250,000,000	99.80	2,245,570,000	100.36	2,258,100,000	0.300	2028/06/20	2.70
日本	国債証券	362 10年国債	2,150,000,000	96.48	2,074,218,000	97.42	2,094,594,500	0.100	2031/03/20	2.51
日本	国債証券	80 30年国債	1,620,000,000	101.72	1,647,826,700	102.79	1,665,214,200	1.800	2053/09/20	1.99
日本	国債証券	166 20年国債	1,050,000,000	92.58	972,135,500	94.55	992,733,000	0.700	2038/09/20	1.19
日本	国債証券	452 2年国債	945,000,000	99.98	944,801,500	100.00	945,000,000	0.005	2025/09/01	1.13
日本	国債証券	78 30年国債	975,000,000	98.00	955,507,800	93.58	912,434,250	1.400	2053/03/20	1.09
日本	国債証券	60 30年国債	1,060,000,000	87.81	930,783,800	85.82	909,670,800	0.900	2048/09/20	1.09
日本	国債証券	185 20年国債	880,000,000	93.58	823,497,800	94.52	831,811,200	1.100	2043/06/20	1.00
日本	国債証券	149 20年国債	760,000,000	108.24	822,624,000	107.70	818,527,600	1.500	2034/06/20	0.98
日本	国債証券	168 20年国債	910,000,000	90.47	823,261,700	89.60	815,369,100	0.400	2039/03/20	0.98
日本	国債証券	155 20年国債	790,000,000	103.01	813,787,300	101.53	802,071,200	1.000	2035/12/20	0.96
日本	国債証券	164 20年国債	850,000,000	93.87	797,871,000	92.59	786,981,000	0.500	2038/03/20	0.94
日本	国債証券	361 10年国債	770,000,000	97.00	746,884,800	97.67	752,089,800	0.100	2030/12/20	0.90
日本	国債証券	16 40年国債	870,000,000	85.95	747,799,200	86.11	749,183,100	1.300	2063/03/20	0.90
日本	国債証券	179 20年国債	850,000,000	91.07	774,093,000	86.53	735,522,000	0.500	2041/12/20	0.88
日本	社債券	85 ホンダフアイナンス	700,000,000	100.00	700,000,000	100.01	700,102,200	0.658	2028/12/20	0.84
日本	社債券	220 オリツクス	700,000,000	100.00	700,000,000	100.01	700,037,100	0.723	2028/11/29	0.84
日本	国債証券	175 20年国債	790,000,000	86.74	685,267,000	88.10	695,950,500	0.500	2040/12/20	0.83
日本	国債証券	167 20年国債	740,000,000	91.97	680,601,000	91.43	676,545,000	0.500	2038/12/20	0.81
日本	国債証券	183 20年国債	650,000,000	97.86	636,083,500	100.15	650,975,000	1.400	2042/12/20	0.78
日本	国債証券	160 20年国債	670,000,000	95.40	639,172,200	96.59	647,166,400	0.700	2037/03/20	0.77
日本	国債証券	58 30年国債	740,000,000	84.29	623,723,000	84.38	624,397,200	0.800	2048/03/20	0.75
日本	国債証券	67 30年国債	800,000,000	76.29	610,296,000	77.67	621,392,000	0.600	2050/06/20	0.74
日本	国債証券	156 20年国債	645,000,000	94.35	608,571,200	94.31	608,273,700	0.400	2036/03/20	0.73
日本	国債証券	151 20年国債	550,000,000	102.32	562,738,000	104.38	574,084,500	1.200	2034/12/20	0.69

ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	67.48
地方債証券	0.69
特殊債券	1.22
社債券	15.01
合 計	84.40

インターナショナル株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	196,260	49,425.19	9,700,188,367	55,717.47	10,935,110,564	4.78
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	504,277	19,201.31	9,682,777,727	21,519.28	10,851,679,170	4.74
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	338,576	27,690.96	9,375,493,823	27,850.65	9,429,560,286	4.12
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	105,686	71,267.54	7,531,981,582	87,044.85	9,199,422,038	4.02
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	127,540	63,687.44	8,122,696,298	70,799.50	9,029,767,974	3.95
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	491,934	15,358.01	7,555,129,210	16,647.44	8,189,443,716	3.58
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	789,080	8,469.94	6,683,463,145	8,766.84	6,917,740,237	3.02
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	197,356	32,893.36	6,491,701,978	33,006.92	6,514,113,723	2.85
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,899,000	2,728.25	5,180,951,796	2,704.46	5,135,766,501	2.24
アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	151,873	32,411.48	4,922,428,898	32,726.02	4,970,198,288	2.17
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	189,444	25,349.65	4,802,338,823	25,853.44	4,897,778,196	2.14
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	61,431	70,960.07	4,359,148,240	78,679.51	4,833,360,892	2.11
ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	98,775	49,912.53	4,930,110,320	47,564.70	4,698,202,748	2.05
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	269,317	16,028.57	4,316,767,425	16,761.57	4,514,175,182	1.97
スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	消費者サービス	417,668	10,680.93	4,461,080,852	10,307.57	4,305,141,394	1.88
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	212,225	18,599.41	3,947,260,483	19,852.98	4,213,298,531	1.84
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	67,982	57,519.22	3,910,271,713	60,272.23	4,097,426,563	1.79
カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	386,079	11,675.04	4,507,487,679	10,489.03	4,049,595,139	1.77
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	82,501	43,630.52	3,599,561,441	48,856.65	4,030,722,811	1.76
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	267,300	15,737.67	4,206,678,887	15,051.14	4,023,170,737	1.76
アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	345,130	11,158.01	3,850,965,059	11,453.81	3,953,053,997	1.73
スウェーデン	株式	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	素材	1,605,490	2,031.28	3,261,206,715	2,265.07	3,636,553,656	1.59
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,233,026	2,940.63	3,625,879,310	2,775.29	3,422,001,028	1.50
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	90,996	36,449.51	3,316,759,751	35,905.67	3,267,272,329	1.43
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	212,533	15,110.04	3,211,381,110	14,932.40	3,173,628,619	1.39
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	192,140	14,470.41	2,780,343,806	16,232.12	3,118,838,749	1.36
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	33,744	72,043.75	2,431,044,205	90,799.55	3,063,939,924	1.34
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	130,650	19,863.75	2,595,199,074	23,344.66	3,049,979,228	1.33
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	2,017,500	1,619.48	3,267,297,242	1,506.26	3,038,875,515	1.33
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,721,613	1,706.38	2,937,729,909	1,672.49	2,879,377,083	1.26

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	6.66
	素材	1.59
	資本財	4.17
	運輸	2.99
	自動車・自動車部品	2.48
	耐久消費財・アパレル	3.40
	消費者サービス	2.97
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.07
	家庭用品・パーソナル用品	1.73
	ヘルスケア機器・サービス	2.92
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.77
	銀行	2.75
	金融サービス	11.79
	保険	1.87
	ソフトウェア・サービス	11.51
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.88
	半導体・半導体製造装置	10.32
	公益事業	1.16
	メディア・娯楽	6.65
投資証券	-	0.80
合 計		97.50

インターナショナル債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,425,000	14,519.90	1,513,699,333	14,474.48	1,508,964,779	3.875	2027/11/30	21.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,616,000	13,865.61	501,380,368	13,840.32	500,465,844	3.125	2029/08/31	7.12
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,060,000	13,768.84	421,326,518	13,890.03	425,034,800	2.625	2027/05/31	6.05
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,700,000	12,854.58	347,073,684	13,225.57	357,090,372	1.750	2039/06/25	5.08
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,890,000	15,656.78	295,913,130	15,647.25	295,733,030	1.000	2025/08/15	4.21
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,633,000	8,522.89	309,636,575	8,108.40	294,578,121	3.500	2033/04/14	4.19
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,750,000	14,312.32	250,465,667	14,560.96	254,816,791	4.125	2030/08/31	3.63
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,461,000	16,342.92	238,770,046	16,644.41	243,174,874	4.400	2033/05/01	3.46
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	1,170,000	19,473.45	227,839,414	19,698.51	230,472,608	0.100	2026/04/15	3.28
イギリス	国債証券	TSY 0 1/8% 2026 I/L GILT	838,000	26,113.47	218,830,869	26,915.93	225,555,480	0.125	2026/03/22	3.21
イギリス	国債証券	UK GILT	1,230,000	13,811.59	169,882,513	13,894.36	170,900,586	0.875	2033/07/31	2.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,080,000	13,310.28	143,750,981	13,384.69	144,554,689	2.375	2029/03/31	2.06
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	948,000	10,013.62	94,929,117	10,260.41	97,268,661	1.900	2052/10/31	1.38
チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	10,570,000	710.37	75,086,482	704.88	74,506,080	5.500	2028/12/12	1.06
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	742,000	9,111.48	67,607,163	9,934.93	73,717,180	4.750	2054/06/21	1.05
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	417,000	17,678.82	73,720,662	17,441.46	72,730,908	3.250	2042/07/04	1.03
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	483,000	13,529.37	65,346,855	13,905.36	67,162,912	1.250	2033/04/22	0.96
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	963,000	6,554.27	63,117,657	5,940.67	57,208,638	2.750	2051/05/15	0.81
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	404,000	13,105.85	52,947,651	13,601.03	54,948,175	4.000	2052/11/15	0.78
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	555,000	9,209.78	51,114,305	9,212.21	51,127,750	1.700	2051/09/01	0.73
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3,860,000	1,297.20	50,072,015	1,324.40	51,121,856	1.750	2033/11/11	0.73
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	580,000	8,108.73	47,030,643	8,159.25	47,323,652	2.000	2051/12/01	0.67
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	290,000	14,486.40	42,010,545	14,447.72	41,898,375	4.550	2028/01/11	0.60
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	230,000	18,140.96	41,724,218	17,952.48	41,290,709	5.500	2028/01/15	0.59
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	266,000	14,689.82	39,074,918	15,055.15	40,046,711	1.400	2028/07/30	0.57
国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	193,000	18,500.52	35,706,009	18,324.33	35,365,962	3.875	2026/02/10	0.50
ドイツ	特殊債券	KFW	190,000	18,651.12	35,437,120	18,428.59	35,014,320	4.125	2026/02/18	0.50
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	217,000	15,733.98	34,142,739	15,993.04	34,704,903	2.900	2033/01/19	0.49
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,888,000	436.68	34,445,002	425.49	33,562,979	3.450	2043/06/17	0.48
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	340,000	9,667.33	32,868,929	9,563.84	32,517,057	4.200	2028/08/21	0.46

ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.20
地方債証券	0.35
特殊債券	4.68
社債券	3.30
合 計	92.53

②投資不動産物件
年金日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
年金日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル株式マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
年金日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
年金日本債券マザーファンド

2023年11月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0512月 2023年12月	買建	85	日本・円	12,290,280,900	12,449,100,000	14.90

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
インターナショナル株式マザーファンド

2023年11月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	9,229,126.04	1,356,725,616	1,356,860,502	0.59
	ユーロ	買建	993,465.42	160,431,503	160,435,425	0.07
	アメリカ・ドル	売建	1,091,816.42	160,431,503	160,547,454	△0.07
	ユーロ	売建	744,715.81	120,435,439	120,264,676	△0.05
	イギリス・ポンド	売建	300,220.40	56,090,177	56,084,593	△0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
インターナショナル債券マザーファンド

2023年11月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	ドイツ	EUREX	EURO-BUND FUTURE DEC23 2023年12月	買建	38	ユーロ	4,986,018.00	805,291,767	5,042,980.00	814,491,699	11.59
	イタリア	EUREX	EURO-BTP FUTURE DEC23 2023年12月	買建	5	ユーロ	562,143.60	90,791,812	577,900.00	93,336,629	1.33
	アメリカ	シカゴ取引所	US 5YR NOTE(CBT) MAR24 2024年3月	買建	26	アメリカ・ドル	2,757,861.86	405,598,743	2,787,281.38	409,925,472	5.83
	アメリカ	シカゴ取引所	US 2YR NOTE(CBT) MAR24 2024年3月	買建	3	アメリカ・ドル	611,793.30	89,976,440	614,273.43	90,341,193	1.29
	アメリカ	シカゴ取引所	US 10YR NOTE (CBT) MAR24 2024年3月	買建	77	アメリカ・ドル	8,418,375.35	1,238,090,462	8,494,062.50	1,249,221,771	17.77
	アメリカ	シカゴ取引所	US LONG BOND(CBT) MAR24 2024年3月	買建	9	アメリカ・ドル	1,047,793.14	154,098,937	1,056,937.50	155,443,798	2.21
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT DEC23 2023年12月	買建	20	オーストラリア・ドル	2,229,099.23	217,225,719	2,261,830.60	220,415,391	3.14
	フランス	EUREX	EURO-OAT FUTURE DEC23 2023年12月	売建	2	ユーロ	248,595.98	40,150,736	255,140.00	41,207,661	△0.59
	ドイツ	EUREX	EURO-SCHATZ FUT DEC23 2023年12月	売建	63	ユーロ	6,624,524.34	1,069,926,926	6,640,830.00	1,072,560,453	△15.26
	ドイツ	EUREX	EURO BUXL 30Y BND DEC23 2023年12月	売建	5	ユーロ	653,080.64	105,479,054	653,800.00	105,595,238	△1.50
	カナダ	モントリオール	CAN 10YR BOND FUT MAR24 2024年3月	売建	11	カナダ・ドル	1,307,437.78	141,477,842	1,321,980.00	143,051,455	△2.04
	アメリカ	シカゴ取引所	US 10yr Ultra Fut MAR24 2024年3月	売建	16	アメリカ・ドル	1,806,227.36	265,641,857	1,827,750.08	268,807,204	△3.82
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 3Y BOND FUTURE DEC23 2023年12月	売建	58	オーストラリア・ドル	6,091,946.86	593,660,221	6,121,525.90	596,542,698	△8.49

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2023年11月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	15,711,534.60	2,341,084,523	2,291,959,454	32.61
	ユーロ	買建	6,383,736.66	1,027,319,563	1,025,247,652	14.59
	オフショア・人民元	買建	24,567,016.75	512,989,811	502,461,823	7.15
	イギリス・ポンド	買建	1,920,171.98	359,435,380	357,358,474	5.08
	マレーシア・リンギット	買建	7,790,702.02	247,873,524	245,256,534	3.49
	スイス・フラン	買建	825,000.00	139,011,232	138,718,635	1.97
	メキシコ・ペソ	買建	12,644,000.00	107,414,400	105,762,001	1.50
	カナダ・ドル	買建	849,512.53	93,423,037	91,291,249	1.30
	シンガポール・ドル	買建	802,091.66	89,873,164	87,707,680	1.25
	ハンガリー・フォリント	買建	165,626,000.00	69,158,772	69,710,658	0.99
	オーストラリア・ドル	買建	693,000.00	68,352,574	66,799,170	0.95
	ニュージーランド・ドル	買建	368,577.51	33,039,156	33,180,379	0.47
	イスラエル・シュケル	買建	516,255.84	19,567,623	20,469,851	0.29
	ポーランド・ズロチ	買建	496,949.22	17,979,961	18,188,739	0.26
	ノルウェー・クローネ	買建	842,000.00	11,410,313	11,496,078	0.16
	アメリカ・ドル	売建	19,386,142.22	2,902,397,679	2,827,196,274	△40.22
	ユーロ	売建	3,797,358.30	614,292,198	609,854,600	△8.68
	イギリス・ポンド	売建	2,012,350.78	373,659,062	373,230,093	△5.31
	ニュージーランド・ドル	売建	3,626,342.57	325,543,219	326,453,511	△4.64
	マレーシア・リンギット	売建	4,952,851.01	156,341,443	156,340,704	△2.22
	オーストラリア・ドル	売建	902,636.02	87,321,008	87,006,259	△1.24
	チェコ・コルナ	売建	11,826,077.99	77,666,584	77,428,880	△1.10
	スイス・フラン	売建	412,000.00	68,231,320	69,275,245	△0.99
	オフショア・人民元	売建	3,307,000.00	69,229,730	67,637,078	△0.96
	メキシコ・ペソ	売建	7,932,870.02	66,377,546	66,355,284	△0.94
	タイ・バーツ	売建	14,678,880.20	62,385,240	61,544,141	△0.88
	シンガポール・ドル	売建	518,027.67	57,609,857	56,645,652	△0.81
	スウェーデン・クローナ	売建	2,549,985.09	34,909,295	36,032,054	△0.51
	デンマーク・クローネ	売建	304,000.00	6,590,720	6,526,484	△0.09

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。