有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/20-2022/11/21)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC年金設計ファンド30

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	317,138,297	262,519,434
第13期	312,565,077	254,961,384
第14期	309,826,201	338,796,477
第15期	246,561,526	139,449,347
第16期	190,729,547	216,357,431
第17期	177,042,330	208,423,587
第18期	196,902,639	177,424,115
第19期	245,058,103	225,002,927
第20期	217,980,831	209,133,099
第21期	179,913,990	208,021,969

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
大和住銀DC年金設計ファンド50

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	381,945,305	371,607,208
第13期	498,211,684	295,867,385
第14期	476,375,260	487,502,605
第15期	387,981,906	204,065,383
第16期	285,008,907	404,550,713
第17期	275,769,053	253,513,096
第18期	280,300,218	297,760,580
第19期	315,558,978	297,549,523
第20期	282,153,008	339,151,882
第21期	267,539,496	257,050,361

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
大和住銀DC年金設計ファンド70

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	419,578,520	360,743,160
第13期	465,045,301	337,942,409
第14期	468,485,032	475,360,148
第15期	345,149,754	225,264,310
第16期	291,843,926	365,295,752
第17期	287,709,097	277,289,617
第18期	258,694,020	283,051,401
第19期	325,599,540	340,250,275
第20期	340,307,488	328,348,522
第21期	302,998,070	267,970,527

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
年金日本株式マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	85,936,959,900	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,305,059,552	1.50
合計(純資産総額)		87,242,019,452	100.00

年金日本債券マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	17,089,573,577	70.51
地方債証券	日本	574,156,500	2.37
特殊債券	日本	677,168,026	2.79
社債券	日本	4,969,796,900	20.50
	アメリカ	92,364,000	0.38
	小計	5,062,160,900	20.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	834,445,642	3.44
合計(純資産総額)		24,237,504,645	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	581,840,000	2.40
合計	買建	-	581,840,000	2.40

インターナショナル株式マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	92,990,896,023	55.16
	オランダ	15,724,629,882	9.33
	イギリス	9,460,061,542	5.61
	インド	5,848,883,468	3.47
	ケイマン諸島	5,134,986,233	3.05
	ドイツ	4,722,912,073	2.80
	カナダ	4,278,695,084	2.54
	香港	3,376,804,422	2.00
	スペイン	3,238,532,838	1.92
	ブラジル	2,799,838,311	1.66
	イタリア	2,372,152,288	1.41
	台湾	2,252,018,574	1.34
	スイス	2,016,250,084	1.20
	スウェーデン	1,549,639,253	0.92
	デンマーク	1,098,386,198	0.65
	アイルランド	790,488,921	0.47
	小計	157,655,175,194	93.51
投資証券	イギリス	2,066,192,409	1.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,870,778,989	5.26
合計(純資産総額)		168,592,146,592	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,050,007,479	0.62
為替予約取引	売建	-	78,696,164	△0.05

インターナショナル債券マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	3,785,632,261	62.47
	ドイツ	324,925,067	5.36
	フランス	288,614,774	4.76
	オーストラリア	204,400,646	3.37
	オランダ	127,882,046	2.11
	スペイン	82,906,470	1.37
	イタリア	72,543,498	1.20
	ベルギー	57,537,968	0.95
	イギリス	45,997,248	0.76
	カナダ	42,006,979	0.69
	メキシコ	41,926,472	0.69
	アイスランド	41,332,995	0.68
	ニュージーランド	35,193,065	0.58
	オーストリア	32,899,350	0.54
	ルーマニア	29,863,125	0.49
	チリ	27,207,177	0.45
	バミューダ	26,359,262	0.43
	ブルガリア	18,108,060	0.30
	マレーシア	14,304,091	0.24
	インドネシア	13,798,417	0.23
	ハンガリー	6,759,730	0.11
	アイルランド	4,976,773	0.08
	スロヴェニア	2,258,353	0.04
	小計	5,327,433,827	87.91
地方債証券	カナダ	21,934,805	0.36
特殊債券	国際機関	45,251,056	0.75
	オーストラリア	12,640,989	0.21
	ハンガリー	11,678,348	0.19
	小計	69,570,393	1.15
社債券	ケイマン諸島	48,743,629	0.80
	デンマーク	40,569,284	0.67
	アメリカ	39,770,354	0.66
	ノルウェー	26,434,474	0.44
	アイスランド	24,335,669	0.40
	アラブ首長国連邦	22,148,426	0.37
	メキシコ	21,523,515	0.36
	小計	223,525,351	3.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	417,596,535	6.89
合計(純資産総額)		6,060,060,911	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	230,103,784	3.80
債券先物取引	買建	アメリカ	283,115,450	4.67
債券先物取引	買建	オーストラリア	269,920,135	4.45
合計	買建	-	783,139,369	12.92
債券先物取引	売建	イギリス	111,764,800	△1.84
債券先物取引	売建	ドイツ	1,343,894,265	△22.18
債券先物取引	売建	イタリア	93,404,152	△1.54
債券先物取引	売建	カナダ	156,284,321	△2.58
債券先物取引	売建	アメリカ	272,346,022	△4.49
債券先物取引	売建	オーストラリア	650,651,710	△10.74
合計	売建	-	2,628,345,270	△43.37

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	4,166,528,311	68.75
為替予約取引	売建	-	4,013,542,988	△66.23

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,640,900	697.10	5,326,502,968	889.00	6,792,760,100	7.79
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,433,600	3,250.40	4,659,778,408	3,762.00	5,393,203,200	6.18
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	1,365,900	2,552.14	3,485,962,841	2,994.00	4,089,504,600	4.69
日本	株式	TDK	電気機器	738,900	4,043.80	2,987,961,815	4,335.00	3,203,131,500	3.67
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	304,800	11,750.62	3,581,589,929	10,035.00	3,058,668,000	3.51
日本	株式	小松製作所	機械	1,036,800	2,851.89	2,956,841,974	2,876.00	2,981,836,800	3.42
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	401,600	8,490.98	3,409,977,506	7,240.00	2,907,584,000	3.33
日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	756,900	2,892.60	2,189,405,232	3,345.00	2,531,830,500	2.90
日本	株式	日本郵政	サービス業	2,027,100	931.31	1,887,858,963	1,109.50	2,249,067,450	2.58
日本	株式	三井物産	卸売業	570,200	2,850.50	1,625,355,293	3,853.00	2,196,980,600	2.52
日本	株式	スズキ	輸送用機器	466,200	4,494.92	2,095,531,714	4,271.00	1,991,140,200	2.28
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	609,800	2,637.12	1,608,115,980	3,010.00	1,835,498,000	2.10
日本	株式	富士電機	電気機器	363,700	5,446.78	1,980,993,867	5,030.00	1,829,411,000	2.10
日本	株式	富士通	電気機器	102,300	16,827.85	1,721,489,283	17,615.00	1,802,014,500	2.07
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	798,500	2,236.48	1,785,833,117	2,027.50	1,618,958,750	1.86
日本	株式	東映	情報・通信業	87,200	15,852.48	1,382,336,224	17,650.00	1,539,080,000	1.76
日本	株式	セーレン	繊維製品	628,300	2,109.95	1,325,680,169	2,431.00	1,527,397,300	1.75
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	747,700	1,887.90	1,411,586,520	2,006.50	1,500,260,050	1.72
日本	株式	丸紅	卸売業	938,400	1,140.82	1,070,544,535	1,515.00	1,421,676,000	1.63
日本	株式	東京建物	不動産業	855,700	1,695.99	1,451,254,705	1,599.00	1,368,264,300	1.57
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	741,600	2,166.13	1,606,401,160	1,812.50	1,344,150,000	1.54
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	732,100	2,291.02	1,677,258,255	1,830.00	1,339,743,000	1.54
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,042,700	1,349.68	1,407,314,681	1,183.50	1,234,035,450	1.41
日本	株式	INPEX	鉱業	876,000	1,249.89	1,094,901,665	1,396.00	1,222,896,000	1.40
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	140,600	7,691.58	1,081,435,983	8,314.00	1,168,948,400	1.34
日本	株式	北國フィナンシャルホールディングス	銀行業	256,600	2,999.58	769,691,818	4,540.00	1,164,964,000	1.34
日本	株式	日本新薬	医薬品	153,100	7,576.46	1,159,956,375	7,480.00	1,145,188,000	1.31
日本	株式	東洋水産	食料品	209,100	5,026.71	1,051,085,871	5,100.00	1,066,410,000	1.22
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	359,700	2,649.39	952,984,766	2,830.00	1,017,951,000	1.17
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	240,600	3,592.20	864,284,354	4,146.00	997,527,600	1.14

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	1.40
	建設業	1.14
	食料品	3.56
	繊維製品	1.85
	化学	2.18
	医薬品	3.03
	ゴム製品	0.35
	ガラス・土石製品	0.47
	鉄鋼	1.14
	非鉄金属	0.50
	金属製品	1.12
	機械	4.85
	電気機器	16.53
	輸送用機器	11.38
	精密機器	0.43
	その他製品	1.62
	陸運業	1.70
	海運業	0.40
	情報・通信業	11.83
	卸売業	6.85
	小売業	1.34
	銀行業	10.03
	証券、商品先物取引業	0.39
	保険業	6.28
	その他金融業	0.95
	不動産業	3.54
	サービス業	3.66
合 計		98.50

年金日本債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	442 2年国債	2,480,000,000	100.05	2,481,245,200	99.95	2,478,859,200	0.005	2024/11/01	10.23
日本	国債証券	443 2年国債	1,970,000,000	99.99	1,969,788,200	99.96	1,969,231,700	0.005	2024/12/01	8.12
日本	国債証券	357 10年国債	1,510,000,000	99.21	1,498,083,400	97.77	1,476,327,000	0.100	2029/12/20	6.09
日本	国債証券	358 10年国債	1,200,000,000	99.13	1,189,604,000	97.52	1,170,276,000	0.100	2030/03/20	4.83
日本	国債証券	140 20年国債	680,000,000	114.31	777,322,200	111.32	756,962,400	1.700	2032/09/20	3.12
日本	国債証券	149 20年国債	570,000,000	115.02	655,614,000	108.66	619,350,600	1.500	2034/06/20	2.56
日本	国債証券	115 20年国債	460,000,000	116.90	537,753,800	112.15	515,880,800	2.200	2029/12/20	2.13
日本	国債証券	440 2年国債	500,000,000	100.13	500,664,900	99.96	499,790,000	0.005	2024/09/01	2.06
日本	国債証券	350 10年国債	450,000,000	100.61	452,758,500	99.10	445,954,500	0.100	2028/03/20	1.84
日本	国債証券	182 20年国債	450,000,000	99.25	446,611,600	96.86	435,879,000	1.100	2042/09/20	1.80
日本	国債証券	170 20年国債	430,000,000	95.60	411,080,000	87.11	374,568,700	0.300	2039/09/20	1.55
日本	国債証券	22 30年国債	290,000,000	130.02	377,049,300	120.16	348,464,000	2.500	2036/03/20	1.44
日本	国債証券	151 5年国債	350,000,000	100.00	350,009,700	99.25	347,368,000	0.005	2027/03/20	1.43
日本	国債証券	173 20年国債	390,000,000	92.90	362,298,300	87.51	341,269,500	0.400	2040/06/20	1.41
日本	国債証券	76 30年国債	320,000,000	97.92	313,344,000	95.88	306,803,200	1.400	2052/09/20	1.27
日本	国債証券	349 10年国債	270,000,000	100.62	271,668,600	99.27	268,015,500	0.100	2027/12/20	1.11
日本	国債証券	58 30年国債	310,000,000	103.12	319,675,100	85.86	266,169,100	0.800	2048/03/20	1.10
日本	国債証券	44 30年国債	240,000,000	123.40	296,169,600	106.59	255,820,800	1.700	2044/09/20	1.06
日本	国債証券	47 30年国債	230,000,000	121.63	279,749,000	104.31	239,908,400	1.600	2045/06/20	0.99
日本	国債証券	164 20年国債	250,000,000	96.95	242,375,000	92.49	231,212,500	0.500	2038/03/20	0.95
日本	国債証券	150 20年国債	200,000,000	113.96	227,910,000	107.40	214,802,000	1.400	2034/09/20	0.89
日本	国債証券	439 2年国債	210,000,000	100.18	210,375,000	99.96	209,916,000	0.005	2024/08/01	0.87
日本	社債券	1 武田薬品劣後FR	200,000,000	102.88	205,760,000	101.19	202,386,600	1.720	2079/06/06	0.84
日本	社債券	64 アイフル	200,000,000	100.00	200,000,000	100.01	200,020,000	0.970	2024/06/14	0.83
日本	社債券	13 セブンアンドアイ	200,000,000	99.96	199,924,200	99.90	199,792,200	0.060	2023/12/20	0.82
日本	社債券	1アサヒグループHD劣FR	200,000,000	101.60	203,206,000	99.59	199,184,600	0.970	2080/10/15	0.82
日本	社債券	2 住友化学 劣FR	200,000,000	100.77	201,540,000	99.59	199,172,600	0.840	2079/12/13	0.82
日本	地方債証券	763 東京都公債	200,000,000	100.32	200,641,800	99.41	198,827,600	0.150	2026/12/18	0.82
日本	地方債証券	498 名古屋市債	200,000,000	100.30	200,602,800	99.41	198,827,600	0.150	2026/12/18	0.82
日本	社債券	65 西日本高速道	200,000,000	100.00	200,000,000	98.63	197,252,400	0.100	2026/12/18	0.81

ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	70.51
地方債証券	2.37
特殊債券	2.79
社債券	20.89
合 計	96.56

インターナショナル株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	149,163	42,514.81	6,341,637,283	46,207.47	6,892,444,400	4.09
オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	430,127	12,743.06	5,481,135,578	15,847.47	6,816,424,470	4.04
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	606,208	8,423.05	5,106,118,281	10,968.98	6,649,484,640	3.94
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	93,189	67,424.00	6,283,175,463	70,315.08	6,552,591,617	3.89
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	各種金融	497,139	11,905.19	5,918,536,588	11,539.20	5,736,586,348	3.40
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	174,215	34,729.35	6,050,373,047	31,982.03	5,571,748,833	3.30
アメリカ	株式	BURLINGTON STORES INC	小売	201,793	19,046.06	3,843,360,801	27,313.64	5,511,701,558	3.27
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	411,779	8,673.27	3,571,470,981	11,113.63	4,576,357,388	2.71
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	265,904	20,173.22	5,364,140,472	17,199.25	4,573,348,574	2.71
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	157,271	25,370.01	3,989,966,749	28,741.49	4,520,203,345	2.68
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	220,504	18,276.07	4,029,945,796	18,498.38	4,078,966,783	2.42
ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	73,213	50,942.94	3,729,685,815	52,584.40	3,849,861,603	2.28
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	77,644	43,477.33	3,375,753,564	48,703.55	3,781,538,746	2.24
アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	111,060	31,796.02	3,531,265,770	32,023.16	3,556,492,593	2.11
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	2,331,400	1,174.91	2,739,186,681	1,448.40	3,376,804,422	2.00
スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	ソフトウェア・サービス	464,341	7,235.53	3,359,752,313	6,974.47	3,238,532,838	1.92
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	736,136	4,788.85	3,525,242,745	4,397.68	3,237,289,092	1.92
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	44,182	61,653.64	2,723,981,221	73,097.55	3,229,595,909	1.92
アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	45,981	68,507.96	3,150,064,520	68,059.18	3,129,428,971	1.86
アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	160,574	16,187.15	2,599,235,552	18,692.12	3,001,468,798	1.78
アメリカ	株式	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	メディア・娯楽	372,219	8,162.67	3,038,299,295	7,846.55	2,920,635,366	1.73
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	365,189	5,797.31	2,117,113,382	7,692.80	2,809,325,939	1.67
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	8,449,478	283.56	2,395,968,975	331.36	2,799,838,311	1.66
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	177,542	12,232.37	2,171,758,591	15,444.95	2,742,127,845	1.63
カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	269,257	10,364.38	2,790,681,448	9,736.20	2,621,539,734	1.55
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	150,955	14,535.42	2,194,194,750	17,069.20	2,576,681,236	1.53
イタリア	株式	PRADA S.P.A.	耐久消費財・アパレル	3,167,600	726.99	2,302,820,034	748.88	2,372,152,288	1.41
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	867,318	2,225.73	1,930,413,428	2,642.49	2,291,881,743	1.36
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,557,325	1,442.98	2,247,190,659	1,461.96	2,276,747,635	1.35
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,170,000	1,922.16	2,248,922,408	1,924.80	2,252,018,574	1.34

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.29
	素材	4.58
	資本財	8.42
	運輸	0.29
	自動車・自動車部品	2.77
	耐久消費財・アパレル	1.41
	消費者サービス	1.77
	小売	5.12
	家庭用品・パーソナル用品	0.93
	ヘルスケア機器・サービス	6.29
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.92
	銀行	5.77
	各種金融	9.01
	保険	3.96
	ソフトウェア・サービス	14.05
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.71
	半導体・半導体製造装置	6.78
	電気通信サービス	2.42
	メディア・娯楽	6.01
投資証券	-	1.23
合 計		94.74

インターナショナル債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,231,000	12,859.24	672,666,949	12,536.43	655,780,883	2.625	2027/05/31	10.82
アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	4,771,000	13,114.26	625,681,217	13,122.44	626,071,497	0.000	2023/04/04	10.33
アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	2,596,000	16,937.35	439,693,639	16,784.05	435,713,921	0.375	2023/07/15	7.19
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,430,000	12,559.84	430,802,361	12,640.34	433,563,610	3.125	2029/08/31	7.15
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,330,000	12,879.98	428,903,288	12,115.78	403,455,319	2.375	2029/03/31	6.66
アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	2,750,000	13,147.10	361,545,206	13,168.62	362,136,973	0.000	2023/03/07	5.98
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,670,000	13,103.80	218,833,463	12,968.98	216,581,954	0.500	2027/08/15	3.57
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,904,000	7,285.84	211,580,792	7,038.59	204,400,646	1.250	2032/05/21	3.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,469,000	13,848.01	203,427,256	13,589.28	199,626,466	4.125	2032/11/15	3.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,251,000	14,415.68	180,340,190	13,464.80	168,444,693	4.000	2052/11/15	2.78
アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	1,274,000	12,430.66	158,366,665	12,500.96	159,262,224	0.625	2032/07/15	2.63
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,368,000	12,183.11	166,664,915	11,629.40	159,090,190	1.750	2039/06/25	2.63
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	800,000	16,278.10	130,224,804	16,190.57	129,524,584	0.100	2025/03/01	2.14
アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	831,000	13,133.45	109,138,983	13,234.97	109,982,577	0.000	2023/01/26	1.81
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	584,000	13,331.17	77,854,012	13,230.06	77,263,534	3.875	2027/11/30	1.27
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	570,000	11,510.00	65,606,995	11,477.46	65,421,528	0.500	2032/07/15	1.08
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	410,000	16,340.60	66,996,448	15,815.64	64,844,118	3.250	2042/07/04	1.07
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	620,000	13,588.21	84,246,922	9,658.57	59,883,129	2.375	2051/05/15	0.99
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	483,000	15,060.05	72,740,028	11,912.62	57,537,968	1.250	2033/04/22	0.95
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	655,000	11,811.47	77,365,140	7,953.16	52,093,201	1.700	2051/09/01	0.86
イギリス	国債証券	UK GILT	319,000	15,680.00	50,019,200	14,419.20	45,997,248	1.250	2027/07/22	0.76
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	504,000	12,122.18	61,095,787	8,530.09	42,991,647	1.875	2051/11/15	0.71
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	558,000	7,597.64	42,394,827	7,528.13	42,006,979	2.000	2051/12/01	0.69
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	230,000	18,645.04	42,883,588	16,024.17	36,855,580	5.500	2028/01/15	0.61
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	591,000	7,829.24	46,270,821	5,954.83	35,193,065	2.750	2051/05/15	0.58
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	304,000	12,572.66	38,220,890	11,353.25	34,513,881	0.000	2032/02/15	0.57
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	266,000	14,742.59	39,215,285	12,923.85	34,377,442	1.400	2028/07/30	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	350,000	11,216.46	39,257,613	9,364.64	32,776,236	2.250	2052/02/15	0.54
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	245,000	13,113.70	32,128,572	11,104.97	27,207,177	0.830	2031/07/02	0.45
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	187,000	20,880.12	39,045,830	14,196.51	26,547,482	3.150	2044/06/20	0.44

ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	87.91
地方債証券	0.36
特殊債券	1.15
社債券	3.69
合 計	93.11

②投資不動産物件
年金日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
年金日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル株式マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
年金日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
年金日本債券マザーファンド

2022年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0503月 2023年3月	買建	4	日本・円	591,326,160	581,840,000	2.40

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
インターナショナル株式マザーファンド

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	7,325,848.35	981,300,000	971,411,498	0.58
	香港・ドル	買建	3,854,299.14	66,399,464	65,565,482	0.04
	イギリス・ポンド	買建	81,481.36	13,209,750	13,030,499	0.01
	アメリカ・ドル	売建	593,390.09	79,609,214	78,696,164	△0.05

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
インターナショナル債券マザーファンド

2022年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	ドイツ	EUREX	EURO-BOBL FUTURE MAR23 2023年3月	買建	14	ユーロ	1,671,753.30	236,502,939	1,626,520.00	230,103,784	3.80
	アメリカ	シカゴ取引所	US LONG BOND(CBT) MAR23 2023年3月	買建	17	アメリカ・ドル	2,130,602.35	282,730,931	2,133,500.00	283,115,450	4.67
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT MAR23 2023年3月	買建	26	オーストラリア・ドル	3,176,975.62	284,561,706	3,013,510.50	269,920,135	4.45
	イギリス	ICE-EU	LONG GILT FUTURE MAR23 2023年3月	売建	7	イギリス・ポンド	738,187.24	118,109,958	698,530.00	111,764,800	△1.84
	ドイツ	EUREX	EURO-SCHATZ FUT MAR23 2023年3月	売建	90	ユーロ	9,591,906.60	1,356,967,026	9,499,500.00	1,343,894,265	△22.18
	イタリア	EUREX	EURO-BTP FUTURE MAR23 2023年3月	売建	6	ユーロ	701,351.16	99,220,148	660,240.00	93,404,152	△1.54
	カナダ	モントリオール	CAN 10YR BOND FUT MAR23 2023年3月	売建	13	カナダ・ドル	1,654,626.83	161,971,420	1,596,530.00	156,284,321	△2.58
	アメリカ	シカゴ取引所	US 2YR NOTE(CBT) MAR23 2023年3月	売建	10	アメリカ・ドル	2,048,032.60	271,773,926	2,052,343.80	272,346,022	△4.49
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 3Y BOND FUTURE MAR23 2023年3月	売建	68	オーストラリア・ドル	7,359,028.68	659,148,198	7,264,170.04	650,651,710	△10.74

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	13,600,173.52	1,915,049,154	1,797,862,844	29.67
	ユーロ	買建	10,460,775.02	1,504,100,873	1,477,769,615	24.39
	イギリス・ポンド	買建	1,373,115.82	234,054,614	219,176,746	3.62
	オフショア・人民元	買建	8,335,016.75	168,410,295	158,029,416	2.61
	シンガポール・ドル	買建	918,593.49	92,331,835	90,142,865	1.49
	カナダ・ドル	買建	838,516.13	89,343,042	81,856,196	1.35
	ニュージーランド・ドル	買建	916,000.00	78,907,969	76,688,985	1.27
	スイス・フラン	買建	454,000.00	68,009,443	65,162,302	1.08
	チェコ・コルナ	買建	10,728,347.12	64,440,123	62,475,456	1.03
	オーストラリア・ドル	買建	359,314.32	33,924,440	32,033,626	0.53
	スウェーデン・クローナ	買建	2,418,000.00	33,182,309	30,630,498	0.51
	メキシコ・ペソ	買建	3,323,887.82	24,000,793	22,482,444	0.37
	イスラエル・シュケル	買建	502,244.61	20,631,813	18,913,226	0.31
	マレーシア・リンギット	買建	609,851.01	18,723,191	18,237,350	0.30
	ノルウェー・クローネ	買建	1,130,000.00	16,062,578	15,066,742	0.25
	アメリカ・ドル	売建	18,873,450.61	2,673,758,318	2,495,991,786	△41.19
	ユーロ	売建	5,489,035.58	794,895,605	775,423,426	△12.80
	オーストラリア・ドル	売建	2,560,136.46	236,097,233	228,241,541	△3.77
	ニュージーランド・ドル	売建	1,199,125.48	99,023,782	100,392,703	△1.66
	イギリス・ポンド	売建	497,000.00	83,224,300	79,331,140	△1.31
	スイス・フラン	売建	454,000.00	66,660,820	65,162,302	△1.08
	オフショア・人民元	売建	3,363,000.00	64,556,820	63,761,471	△1.05
	チェコ・コルナ	売建	10,728,347.12	62,355,299	62,475,456	△1.03
	シンガポール・ドル	売建	607,624.42	63,314,464	59,627,035	△0.98
	ポーランド・ズロチ	売建	1,225,000.00	38,136,727	36,644,526	△0.60
	イスラエル・シュケル	売建	676,000.00	27,639,882	25,456,402	△0.42
	スウェーデン・クローナ	売建	1,205,453.80	15,622,681	15,270,327	△0.25
	デンマーク・クローネ	売建	304,000.00	5,870,240	5,764,873	△0.10

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。