有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC年金設計ファンド30

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	309,826,201	338,796,477
第15期	246,561,526	139,449,347
第16期	190,729,547	216,357,431
第17期	177,042,330	208,423,587
第18期	196,902,639	177,424,115
第19期	245,058,103	225,002,927
第20期	217,980,831	209,133,099
第21期	179,913,990	208,021,969
第22期	170,398,661	180,388,185
第23期	168,467,579	229,529,212

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
大和住銀DC年金設計ファンド50

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	476,375,260	487,502,605
第15期	387,981,906	204,065,383
第16期	285,008,907	404,550,713
第17期	275,769,053	253,513,096
第18期	280,300,218	297,760,580
第19期	315,558,978	297,549,523
第20期	282,153,008	339,151,882
第21期	267,539,496	257,050,361
第22期	243,210,709	267,695,157
第23期	213,446,383	368,031,435

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
大和住銀DC年金設計ファンド70

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	468,485,032	475,360,148
第15期	345,149,754	225,264,310
第16期	291,843,926	365,295,752
第17期	287,709,097	277,289,617
第18期	258,694,020	283,051,401
第19期	325,599,540	340,250,275
第20期	340,307,488	328,348,522
第21期	302,998,070	267,970,527
第22期	285,706,766	302,192,045
第23期	262,304,104	304,887,845

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
年金日本株式マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	147,733,293,760	97.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,261,876,075	2.16
合計(純資産総額)		150,995,169,835	100.00

年金日本債券マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	55,227,505,950	51.56
地方債証券	日本	562,412,400	0.53
特殊債券	日本	1,036,785,905	0.97
社債券	日本	34,482,760,395	32.20
	アメリカ	496,480,000	0.46
	小計	34,979,240,395	32.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,297,007,244	14.28
合計(純資産総額)		107,102,951,894	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	13,447,640,000	12.56
合計	買建	-	13,447,640,000	12.56

インターナショナル株式マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	215,812,701,209	70.54
	イギリス	15,810,647,040	5.17
	ドイツ	14,525,275,354	4.75
	台湾	12,292,426,184	4.02
	オランダ	10,683,881,908	3.49
	スイス	7,594,067,945	2.48
	インド	6,476,866,286	2.12
	韓国	4,032,962,804	1.32
	インドネシア	3,629,939,474	1.19
	カナダ	3,587,164,778	1.17
	ケイマン諸島	3,332,588,617	1.09
	イタリア	2,910,791,884	0.95
	スウェーデン	28,141,788	0.01
	小計	300,717,455,271	98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,233,444,253	1.71
合計(純資産総額)		305,950,899,524	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,223,401,578	0.40
為替予約取引	売建	-	23,347,890	△0.01

インターナショナル債券マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,259,639,324	30.47
	ドイツ	1,568,993,742	21.16
	フランス	613,891,177	8.28
	イギリス	512,185,129	6.91
	中国	474,664,222	6.40
	イタリア	351,291,586	4.74
	スペイン	233,428,025	3.15
	ポーランド	96,330,209	1.30
	ニュージーランド	75,250,405	1.01
	オランダ	70,768,793	0.95
	メキシコ	67,102,963	0.90
	オーストリア	41,065,259	0.55
	チリ	33,334,378	0.45
	シンガポール	24,807,475	0.33
	リトアニア	17,960,482	0.24
	ラトヴィア	16,600,898	0.22
	スウェーデン	9,105,397	0.12
	スロヴェニア	3,056,448	0.04
	小計	6,469,475,912	87.24
地方債証券	カナダ	26,454,176	0.36
特殊債券	国際機関	172,783,793	2.33
	ドイツ	69,175,795	0.93
	韓国	30,108,204	0.41
	オーストラリア	13,785,486	0.19
	小計	285,853,278	3.85
社債券	シンガポール	41,766,149	0.56
	ルクセンブルグ	30,208,597	0.41
	ケイマン諸島	28,685,822	0.39
	アラブ首長国連邦	26,176,001	0.35
	メキシコ	11,047,847	0.15
	小計	137,884,416	1.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	495,874,462	6.69
合計(純資産総額)		7,415,542,244	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	イギリス	36,643,526	0.49
債券先物取引	買建	ドイツ	299,483,856	4.04
債券先物取引	買建	アメリカ	780,986,303	10.53
債券先物取引	買建	オーストラリア	465,169,913	6.27
合計	買建	-	1,582,283,598	21.34
債券先物取引	売建	ドイツ	117,561,240	△1.59
債券先物取引	売建	イタリア	116,792,304	△1.57
合計	売建	-	234,353,544	△3.16

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	3,611,652,722	48.70
為替予約取引	売建	-	3,293,082,205	△44.41

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,973,500	2,990.48	5,901,720,966	3,784.00	7,467,724,000	4.95
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	742,300	6,990.96	5,189,389,111	8,936.00	6,633,192,800	4.39
日本	株式	TDK	電気機器	3,434,700	1,464.33	5,029,526,504	1,929.00	6,625,536,300	4.39
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,631,400	1,380.65	5,013,681,314	1,792.00	6,507,468,800	4.31
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,038,700	3,003.27	6,122,769,309	2,551.50	5,201,743,050	3.44
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,705,800	2,801.79	4,779,293,143	3,007.00	5,129,340,600	3.40
日本	株式	富士電機	電気機器	460,700	7,328.87	3,376,408,845	8,423.00	3,880,476,100	2.57
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	24,865,600	183.65	4,566,635,474	153.40	3,814,383,040	2.53
日本	株式	スズキ	輸送用機器	2,361,700	1,624.27	3,836,041,531	1,586.50	3,746,837,050	2.48
日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	791,500	4,344.52	3,438,690,079	4,660.00	3,688,390,000	2.44
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	815,300	2,348.11	1,914,412,914	4,509.00	3,676,187,700	2.43
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	640,900	5,500.20	3,525,078,602	5,564.00	3,565,967,600	2.36
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	843,200	2,940.95	2,479,812,664	3,946.00	3,327,267,200	2.20
日本	株式	日本郵船	海運業	682,600	4,795.15	3,273,167,461	4,796.00	3,273,749,600	2.17
日本	株式	東洋水産	食料品	302,500	8,123.38	2,457,322,785	10,505.00	3,177,762,500	2.10
日本	株式	良品計画	小売業	1,035,000	2,532.96	2,621,609,265	3,070.00	3,177,450,000	2.10
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	283,200	12,116.17	3,431,298,783	11,150.00	3,157,680,000	2.09
日本	株式	日本電気	電気機器	229,500	9,446.68	2,168,011,959	12,745.00	2,924,977,500	1.94
日本	株式	東映	情報・通信業	418,900	4,068.00	1,704,085,200	6,360.00	2,664,204,000	1.76
日本	株式	積水ハウス	建設業	717,300	3,638.75	2,610,074,258	3,540.00	2,539,242,000	1.68
日本	株式	東京建物	不動産業	978,000	2,261.95	2,212,188,977	2,586.50	2,529,597,000	1.68
日本	株式	日立製作所	電気機器	609,900	2,542.40	1,550,612,772	3,751.00	2,287,734,900	1.52
日本	株式	小松製作所	機械	549,100	4,251.41	2,334,447,208	4,026.00	2,210,676,600	1.46
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	755,100	2,483.05	1,874,951,085	2,886.00	2,179,218,600	1.44
日本	株式	大林組	建設業	1,007,600	1,519.42	1,530,969,324	2,135.00	2,151,226,000	1.42
日本	株式	ニチレイ	食料品	489,400	3,613.29	1,768,346,560	4,302.00	2,105,398,800	1.39
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	1,005,000	1,902.55	1,912,061,216	2,011.50	2,021,557,500	1.34
日本	株式	日本郵政	サービス業	1,274,700	1,515.13	1,931,341,966	1,499.50	1,911,412,650	1.27
日本	株式	ダイセル	化学	1,442,700	1,456.62	2,101,460,235	1,324.50	1,910,856,150	1.27
日本	株式	セーレン	繊維製品	641,600	2,502.00	1,605,283,200	2,764.00	1,773,382,400	1.17

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.73
	建設業	5.55
	食料品	4.06
	繊維製品	1.17
	化学	2.37
	医薬品	0.80
	石油・石炭製品	1.86
	ゴム製品	0.42
	鉄鋼	0.98
	非鉄金属	2.15
	金属製品	2.81
	機械	2.98
	電気機器	16.24
	輸送用機器	8.50
	精密機器	0.56
	その他製品	1.47
	電気・ガス業	1.15
	陸運業	0.09
	海運業	2.17
	情報・通信業	11.46
	卸売業	3.42
	小売業	3.19
	銀行業	13.91
	証券、商品先物取引業	0.93
	保険業	5.03
	不動産業	1.95
	サービス業	1.87
合 計		97.84

年金日本債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	466 2年国債	7,540,000,000	100.00	7,540,133,300	99.83	7,527,106,600	0.500	2026/11/01	7.03
日本	国債証券	464 2年国債	7,360,000,000	100.05	7,363,874,800	99.69	7,337,036,800	0.400	2026/09/01	6.85
日本	国債証券	190 20年国債	3,420,000,000	98.76	3,377,656,000	99.28	3,395,205,000	1.800	2044/09/20	3.17
日本	国債証券	465 2年国債	2,710,000,000	99.94	2,708,316,000	99.67	2,700,921,500	0.400	2026/10/01	2.52
日本	国債証券	376 10年国債	2,360,000,000	99.01	2,336,525,200	98.67	2,328,541,200	0.900	2034/09/20	2.17
日本	社債券	2 武田薬品劣後FR	1,800,000,000	100.39	1,807,049,000	100.10	1,801,814,400	1.934	2084/06/25	1.68
日本	国債証券	82 30年国債	1,630,000,000	96.07	1,566,007,100	90.69	1,478,295,900	1.800	2054/03/20	1.38
日本	国債証券	168 20年国債	1,630,000,000	87.28	1,422,743,600	86.34	1,407,325,700	0.400	2039/03/20	1.31
日本	国債証券	189 20年国債	1,340,000,000	101.88	1,365,187,700	101.23	1,356,428,400	1.900	2044/06/20	1.27
日本	国債証券	186 20年国債	1,230,000,000	100.00	1,230,000,000	95.58	1,175,683,200	1.500	2043/09/20	1.10
日本	国債証券	188 20年国債	1,200,000,000	96.46	1,157,577,200	96.58	1,158,984,000	1.600	2044/03/20	1.08
日本	国債証券	171 5年国債	1,170,000,000	99.65	1,165,959,500	98.66	1,154,263,500	0.400	2029/06/20	1.08
日本	国債証券	169 20年国債	1,350,000,000	85.77	1,157,895,000	84.61	1,142,208,000	0.300	2039/06/20	1.07
日本	国債証券	463 2年国債	1,110,000,000	100.08	1,110,861,000	99.71	1,106,792,100	0.400	2026/08/01	1.03
日本	国債証券	167 20年国債	1,200,000,000	90.27	1,083,199,200	88.09	1,057,068,000	0.500	2038/12/20	0.99
日本	国債証券	80 30年国債	1,160,000,000	100.19	1,162,204,000	91.02	1,055,855,200	1.800	2053/09/20	0.99
日本	国債証券	67 30年国債	1,470,000,000	74.56	1,096,079,100	70.32	1,033,748,100	0.600	2050/06/20	0.97
日本	国債証券	173 5年国債	970,000,000	99.95	969,526,000	99.44	964,597,100	0.600	2029/09/20	0.90
日本	国債証券	166 20年国債	1,050,000,000	93.95	986,464,500	91.06	956,140,500	0.700	2038/09/20	0.89
日本	社債券	17みずほFG劣後FR	900,000,000	100.00	900,000,000	99.59	896,336,100	1.966	-	0.84
日本	国債証券	164 20年国債	1,000,000,000	91.57	915,658,000	89.46	894,600,000	0.500	2038/03/20	0.84
日本	社債券	13 日本航空	900,000,000	100.00	900,000,000	98.71	888,434,100	1.634	2034/05/23	0.83
日本	国債証券	60 30年国債	1,030,000,000	84.13	866,539,000	78.77	811,320,700	0.900	2048/09/20	0.76
日本	国債証券	78 30年国債	975,000,000	91.39	891,091,500	83.01	809,328,000	1.400	2053/03/20	0.76
日本	国債証券	185 20年国債	880,000,000	93.57	823,416,000	89.58	788,312,800	1.100	2043/06/20	0.74
日本	国債証券	171 20年国債	930,000,000	84.88	789,372,000	83.62	777,693,900	0.300	2039/12/20	0.73
日本	国債証券	17 40年国債	780,000,000	96.13	749,802,400	91.60	714,487,800	2.200	2064/03/20	0.67
日本	国債証券	179 20年国債	850,000,000	85.78	729,087,500	82.72	703,086,000	0.500	2041/12/20	0.66
日本	社債券	569 東北電力	700,000,000	100.00	700,000,000	100.02	700,149,800	1.442	2033/11/25	0.65
日本	社債券	220 オリツクス	700,000,000	100.07	700,520,100	98.88	692,169,100	0.723	2028/11/29	0.65

ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	51.56
地方債証券	0.53
特殊債券	0.97
社債券	32.66
合 計	85.72

インターナショナル株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	125,139	134,059.45	16,776,065,634	118,811.76	14,867,984,909	4.86
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	211,804	68,237.20	14,452,911,481	63,761.51	13,504,943,414	4.41
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	657,708	19,189.52	12,621,101,663	20,401.15	13,418,000,616	4.39
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	404,532	29,656.72	11,997,090,263	31,013.25	12,545,851,078	4.10
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2,143,000	4,643.79	9,951,652,683	4,653.95	9,973,423,422	3.26
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	278,717	34,102.55	9,504,961,023	35,413.35	9,870,302,170	3.23
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	604,196	16,854.70	10,183,542,886	16,187.97	9,780,705,876	3.20
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,255,749	6,255.96	7,855,920,857	7,200.85	9,042,459,935	2.96
イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	919,963	9,138.36	8,406,948,648	9,057.48	8,332,543,713	2.72
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	88,932	81,325.47	7,232,436,997	85,801.21	7,630,473,029	2.49
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	349,304	18,061.39	6,308,917,079	21,408.58	7,478,103,326	2.44
アメリカ	株式	KENVUE INC	家庭用品・パーソナル用品	1,843,879	3,359.98	6,195,388,922	3,637.36	6,706,844,712	2.19
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	535,942	10,773.20	5,773,813,033	12,451.12	6,673,080,298	2.18
オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	29,573	190,156.05	5,623,484,972	218,486.08	6,461,288,843	2.11
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	69,937	83,570.89	5,844,697,193	91,707.20	6,413,726,530	2.10
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	168,179	31,247.88	5,255,236,945	35,207.08	5,921,091,507	1.94
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	109,212	35,764.52	3,905,914,282	50,179.84	5,480,240,533	1.79
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	462,515	10,392.90	4,806,873,821	10,575.92	4,891,520,898	1.60
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	226,856	22,491.55	5,102,343,025	20,536.82	4,658,900,293	1.52
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	63,511	60,572.62	3,847,027,903	70,244.84	4,461,320,033	1.46
ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	124,615	36,650.02	4,567,142,759	35,230.96	4,390,306,080	1.43
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	884,514	5,380.55	4,759,170,512	4,764.06	4,213,877,766	1.38
スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	201,809	23,192.71	4,680,497,149	20,722.78	4,182,042,701	1.37
アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	184,541	22,818.84	4,211,011,388	22,609.49	4,172,378,373	1.36
アメリカ	株式	RELIANCE INC	素材	85,580	43,486.25	3,721,552,978	48,625.71	4,161,388,193	1.36
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	202,027	16,052.73	3,243,085,206	20,506.67	4,142,900,939	1.35
アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	108,258	33,071.39	3,580,242,726	38,196.01	4,135,023,499	1.35
アメリカ	株式	OLD DOMINION FREIGHT LINE	運輸	121,641	28,634.71	3,483,154,348	33,782.34	4,109,317,790	1.34
アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	37,543	84,990.18	3,190,786,223	108,948.84	4,090,266,390	1.34
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	231,367	22,696.30	5,251,175,538	17,431.02	4,032,962,804	1.32

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.05
	素材	2.17
	資本財	4.14
	商業・専門サービス	0.89
	運輸	2.17
	自動車・自動車部品	1.79
	耐久消費財・アパレル	2.32
	消費者サービス	1.89
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.06
	生活必需品流通・小売り	0.38
	食品・飲料・タバコ	0.37
	家庭用品・パーソナル用品	4.92
	ヘルスケア機器・サービス	3.68
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.66
	銀行	7.86
	金融サービス	10.61
	ソフトウェア・サービス	10.81
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.46
	半導体・半導体製造装置	13.80
	公益事業	1.35
	メディア・娯楽	3.91
合 計		98.29

インターナショナル債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,318,000	15,440.90	512,329,086	15,448.44	512,579,178	4.625	2031/04/30	6.91
アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	3,373,000	14,791.88	498,930,248	14,822.87	499,975,309	0.000	2025/04/17	6.74
アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	2,900,000	14,755.33	427,904,499	14,772.52	428,403,080	0.000	2025/05/15	5.78
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	18,480,000	2,120.47	391,863,672	2,157.35	398,677,433	2.520	2033/08/25	5.38
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	1,900,000	19,438.52	369,331,946	20,018.61	380,353,547	0.100	2026/04/15	5.13
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,170,000	16,076.92	348,869,221	16,069.65	348,711,361	2.750	2029/02/25	4.70
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,890,000	15,447.81	291,963,661	15,767.33	298,002,484	1.000	2025/08/15	4.02
イギリス	国債証券	UK GILT	1,520,000	19,434.51	295,404,576	19,350.06	294,120,980	4.500	2028/06/07	3.97
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,927,000	14,269.86	274,980,245	14,590.73	281,163,320	4.250	2054/02/15	3.79
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,659,000	16,105.47	267,189,714	15,984.32	265,179,815	3.000	2034/11/25	3.58
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	1,587,000	15,889.27	252,162,784	16,189.21	256,922,718	2.400	2028/10/19	3.46
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,412,000	16,310.36	230,302,260	16,380.88	231,298,082	3.350	2029/07/01	3.12
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	1,413,000	16,240.95	229,484,583	16,299.06	230,305,649	2.500	2029/10/11	3.11
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	1,266,000	15,589.34	197,361,064	16,005.65	202,631,523	2.100	2029/04/12	2.73
アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	1,146,000	15,619.76	179,002,423	15,523.66	177,901,142	2.125	2029/04/15	2.40
イギリス	国債証券	UK GILT	925,000	19,020.89	175,943,262	19,090.98	176,591,551	4.125	2027/01/29	2.38
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	926,000	16,295.53	150,896,602	16,902.42	156,516,438	3.550	2033/10/31	2.11
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	665,000	20,457.24	136,040,661	20,552.36	136,673,161	0.500	2030/04/15	1.84
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	772,000	15,147.12	116,935,733	15,218.71	117,488,444	4.375	2034/05/15	1.58
アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	700,000	15,008.49	105,059,445	15,125.32	105,877,234	0.125	2032/01/15	1.43
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,725,000	3,496.27	95,273,406	3,535.05	96,330,209	5.000	2034/10/25	1.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	539,000	15,030.01	81,011,767	14,625.25	78,830,081	3.875	2034/08/15	1.06
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000	2,225.91	77,906,894	2,171.05	75,986,788	2.470	2054/07/25	1.02
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	357,000	17,330.19	61,868,791	17,956.49	64,104,656	3.250	2042/07/04	0.86
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,007,000	5,886.80	59,280,048	6,012.89	60,549,798	2.750	2051/05/15	0.82
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	336,000	16,088.59	54,057,671	17,522.98	58,877,228	4.500	2053/10/01	0.79
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	393,000	14,766.25	58,031,374	14,611.08	57,421,534	4.250	2054/08/15	0.77
イギリス	国債証券	UK GILT	248,000	17,201.55	42,659,835	16,722.82	41,472,597	4.000	2063/10/22	0.56
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	266,000	14,916.08	39,676,785	15,424.41	41,028,931	1.400	2028/07/30	0.55
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	230,000	17,571.22	40,413,811	17,561.67	40,391,841	5.500	2028/01/15	0.54

ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	87.24
地方債証券	0.36
特殊債券	3.85
社債券	1.86
合 計	93.31

②投資不動産物件
年金日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
年金日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル株式マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
年金日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
年金日本債券マザーファンド

2024年11月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0612月 2024年12月	買建	94	日本・円	13,508,494,760	13,447,640,000	12.56

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
インターナショナル株式マザーファンド

2024年11月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	7,965,750.70	1,200,120,000	1,200,109,644	0.39
	ユーロ	買建	146,347.95	23,688,937	23,291,934	0.01
	アメリカ・ドル	売建	154,951.19	23,688,937	23,347,890	△0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
インターナショナル債券マザーファンド

2024年11月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	イギリス	ICE-EU	LONG GILT FUTURE MAR25 2025年3月	買建	2	イギリス・ポンド	189,485.94	36,284,662	191,360.00	36,643,526	0.49
	ドイツ	EUREX	EURO-BUND FUTURE DEC24 2024年12月	買建	14	ユーロ	1,876,574.00	298,750,580	1,881,180.00	299,483,856	4.04
	アメリカ	シカゴ取引所	US 5YR NOTE(CBT) MAR25 2025年3月	買建	22	アメリカ・ドル	2,348,703.06	354,043,499	2,364,140.68	356,370,566	4.81
	アメリカ	シカゴ取引所	US 2YR NOTE(CBT) MAR25 2025年3月	買建	4	アメリカ・ドル	821,943.20	123,899,717	823,875.00	124,190,917	1.67
	アメリカ	シカゴ取引所	US LONG BOND(CBT) MAR25 2025年3月	買建	11	アメリカ・ドル	1,281,331.70	193,147,940	1,306,937.50	197,007,758	2.66
	アメリカ	シカゴ取引所	US 10yr Ultra Fut MAR25 2025年3月	買建	6	アメリカ・ドル	677,211.66	102,082,885	686,062.50	103,417,061	1.39
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT DEC24 2024年12月	買建	12	オーストラリア・ドル	1,408,906.31	138,129,174	1,357,098.36	133,049,923	1.79
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 3Y BOND FUTURE DEC24 2024年12月	買建	32	オーストラリア・ドル	3,437,148.85	336,978,073	3,387,596.80	332,119,990	4.48
	ドイツ	EUREX	EURO-SCHATZ FUT DEC24 2024年12月	売建	3	ユーロ	319,740.12	50,902,627	320,910.00	51,088,872	△0.69
	ドイツ	EUREX	EURO BUXL 30Y BND DEC24 2024年12月	売建	3	ユーロ	412,516.74	65,672,665	417,540.00	66,472,368	△0.90
	イタリア	EUREX	EURO-BTP FUTURE DEC24 2024年12月	売建	6	ユーロ	725,124.00	115,439,740	733,620.00	116,792,304	△1.57

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2024年11月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	14,727,884.02	2,184,304,168	2,206,778,883	29.76
	ユーロ	買建	1,722,040.52	283,340,403	272,990,432	3.68
	ニュージーランド・ドル	買建	2,670,130.25	244,117,768	235,971,958	3.18
	オフショア・人民元	買建	11,237,023.66	242,151,402	232,056,899	3.13
	スイス・フラン	買建	1,294,000.00	226,834,905	221,071,230	2.98
	マレーシア・リンギット	買建	4,375,000.00	149,929,990	148,193,370	2.00
	カナダ・ドル	買建	1,360,694.57	148,053,941	145,690,519	1.96
	イギリス・ポンド	買建	357,000.00	70,440,248	67,926,639	0.92
	イスラエル・シュケル	買建	607,255.84	23,798,617	24,896,700	0.34
	デンマーク・クローネ	買建	915,000.00	20,231,378	19,418,130	0.26
	オーストラリア・ドル	買建	169,000.00	17,044,540	16,404,661	0.22
	ノルウェー・クローネ	買建	886,000.00	12,375,276	11,965,430	0.16
	シンガポール・ドル	買建	50,957.99	5,920,222	5,686,504	0.08
	スウェーデン・クローナ	買建	188,997.93	2,716,449	2,601,367	0.04
	アメリカ・ドル	売建	10,707,749.39	1,621,239,139	1,603,393,463	△21.62
	ユーロ	売建	6,364,926.94	1,033,727,784	1,009,014,682	△13.61
	ニュージーランド・ドル	売建	3,311,079.76	300,910,928	292,615,680	△3.95
	イギリス・ポンド	売建	1,082,355.50	210,158,695	205,940,537	△2.78
	マレーシア・リンギット	売建	3,286,000.00	113,635,672	111,491,021	△1.50
	ポーランド・ズロチ	売建	1,504,202.79	56,538,771	54,799,160	△0.74
	メキシコ・ペソ	売建	2,183,005.37	16,748,017	15,827,662	△0.21

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。