有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	日本好配当株マザーファンド	444,647,215	782,756,957
	親投資信託 受益証券	世界REITマザーファンド	884,285,827	1,073,080,851
	親投資信託 受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	451,143,765	1,068,579,121
	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	288,946,255	696,389,369
	親投資信託 受益証券	欧州債券マザーファンド	486,246,780	686,142,831
	親投資信託 受益証券	アジア・オセアニア債券マザーファンド	501,477,380	686,973,862
	親投資信託 受益証券	コモディティ・マザーファンド	795,785,393	352,612,507
	小計(日本)7銘柄		3,852,532,615	5,346,535,498
アメリカ・ドル	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	382,186.890	3,829,512.630
	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund	697,510.450	6,521,722.700
	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond Fund	539,153.500	6,232,614.460
	小計(アメリカ・ドル)3銘柄		1,618,850.840	16,583,849.790 (1,747,440,252)
合計				7,093,975,750 (1,747,440,252)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	3銘柄	24.25%	24.63%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。

<参考>当ファンドは、「日本好配当株マザーファンド」、「世界REITマザーファンド」、「グローバル好配当株マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「欧州債券マザーファンド」、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」及び「コモディティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

日本好配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		251,819,614	565,883,015
株式		10,934,720,870	11,377,248,900
派生商品評価勘定		13,328,602	8,922,888
未収配当金		29,992,100	5,349,000
差入委託証拠金		16,875,000	16,830,000
流動資産合計		11,246,736,186	11,974,233,803
資産合計		11,246,736,186	11,974,233,803
負債の部
流動負債
前受金		3,195,000	4,400,000
未払解約金		3,301,442	9,486,690
その他未払費用		-	379
流動負債合計		6,496,442	13,887,069
負債合計		6,496,442	13,887,069
純資産の部
元本等
元本		7,170,018,188	6,793,941,200
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,070,221,556	5,166,405,534
元本等合計		11,240,239,744	11,960,346,734
純資産合計		11,240,239,744	11,960,346,734
負債純資産合計		11,246,736,186	11,974,233,803

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2020年3月28日 至 2020年9月28日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	7,722,620,138円	7,170,018,188円
期中追加設定元本額	86,054,834円	38,677,702円
期中一部解約元本額	638,656,784円	414,754,690円
元本の内訳
日本好配当株オープン	6,707,162,670円	6,349,293,985円
グローバル資産分散オープン	462,855,518円	444,647,215円
合計	7,170,018,188円	6,793,941,200円
2.受益権の総数	7,170,018,188口	6,793,941,200口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年3月28日 至 2020年9月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年9月28日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年3月27日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△749,304,438
合計	△749,304,438

※「計算期間」とは、「日本好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年10月9日から2020年3月27日まで)を指しております。
(2020年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	1,360,138,684
合計	1,360,138,684

※「計算期間」とは、「日本好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年4月9日から2020年9月28日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)

区分	種類	2020年3月27日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	204,396,398	-	217,725,000	13,328,602
合計		-	-	217,725,000	13,328,602

区分	種類	2020年9月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	351,877,112	-	360,800,000	8,922,888
合計		-	-	360,800,000	8,922,888

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年3月28日 至 2020年9月28日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)

2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.5677円	1.7604円
「1口=1円(10,000口=15,677円)」	「1口=1円(10,000口=17,604円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	コムシスホールディングス	22,500	3,020.00	67,950,000
	西松建設	30,800	2,175.00	66,990,000
	ピーエス三菱	37,900	637.00	24,142,300
	五洋建設	101,900	710.00	72,349,000
	住友林業	24,000	1,752.00	42,048,000
	大和ハウス工業	74,800	2,832.50	211,871,000
	ライト工業	55,100	1,622.00	89,372,200
	積水ハウス	27,400	1,925.50	52,758,700
	協和エクシオ	29,000	2,830.00	82,070,000
	三機工業	42,800	1,219.00	52,173,200
	高砂熱学工業	30,900	1,572.00	48,574,800
	ワールド	69,400	1,468.00	101,879,200
	トクヤマ	33,000	2,645.00	87,285,000
	セントラル硝子	23,600	2,264.00	53,430,400
	デンカ	43,200	3,285.00	141,912,000
	信越化学工業	17,200	13,970.00	240,284,000
	JSR	72,900	2,548.00	185,749,200
	東京応化工業	20,300	5,470.00	111,041,000
	KHネオケム	32,000	2,464.00	78,848,000
	アイカ工業	14,900	3,850.00	57,365,000
	旭有機材	36,700	1,431.00	52,517,700
	太陽ホールディングス	9,400	5,640.00	53,016,000
	DIC	42,700	2,700.00	115,290,000
	サカタインクス	56,000	1,079.00	60,424,000
	デクセリアルズ	53,000	1,148.00	60,844,000
	武田薬品工業	50,600	4,003.00	202,551,800
	キョーリン製薬ホールディングス	28,900	2,190.00	63,291,000
	ENEOSホールディングス	40,000	396.40	15,856,000
	フジミインコーポレーテッド	14,200	3,750.00	53,250,000
	ニチアス	29,400	2,550.00	74,970,000
	日立金属	33,000	1,635.00	53,955,000
	住友電気工業	108,900	1,226.50	133,565,850
	アサヒホールディングス	40,100	3,555.00	142,555,500
	トーカロ	37,900	1,149.00	43,547,100
	SUMCO	8,000	1,470.00	11,760,000
	テクノフレックス	33,000	1,232.00	40,656,000
	三和ホールディングス	48,100	1,167.00	56,132,700
	タクマ	88,000	1,837.00	161,656,000
	アマダ	117,100	1,023.00	119,793,300
	やまびこ	47,500	1,328.00	63,080,000
	日立建機	23,000	3,780.00	86,940,000
	栗田工業	20,500	3,645.00	74,722,500
	マックス	22,800	1,631.00	37,186,800
	日本精工	136,700	846.00	115,648,200
	日本トムソン	65,800	392.00	25,793,600
	日本ピラー工業	37,500	1,624.00	60,900,000
	スター精密	22,500	1,434.00	32,265,000
	三菱電機	130,700	1,470.00	192,129,000
	富士電機	52,200	3,445.00	179,829,000
	ダイヘン	11,400	4,290.00	48,906,000
	京三製作所	28,000	499.00	13,972,000
	新光電気工業	76,700	1,762.00	135,145,400
	東京エレクトロン	3,300	27,025.00	89,182,500
	豊田自動織機	12,700	6,690.00	84,963,000
	デンソー	52,400	4,600.00	241,040,000
	トヨタ自動車	101,500	7,179.00	728,668,500
	アイシン精機	50,600	3,290.00	166,474,000
	本田技研工業	76,400	2,466.50	188,440,600
	SUBARU	47,900	2,098.00	100,494,200
	東京精密	4,300	3,320.00	14,276,000
	大日本印刷	49,600	2,255.00	111,848,000
	任天堂	3,800	60,100.00	228,380,000
	沖縄電力	8,000	1,723.00	13,784,000
	日本通運	14,000	6,350.00	88,900,000
	センコーグループホールディングス	177,800	1,014.00	180,289,200
	住友倉庫	25,900	1,421.00	36,803,900
	コーエーテクモホールディングス	7,400	4,955.00	36,667,000
	アルテリア・ネットワークス	22,600	1,845.00	41,697,000
	トレンドマイクロ	20,500	6,570.00	134,685,000
	日本ユニシス	37,000	3,340.00	123,580,000
	日本電信電話	76,400	2,296.00	175,414,400
	KDDI	36,100	2,780.00	100,358,000
	ソフトバンク	42,000	1,242.50	52,185,000
	NTTドコモ	23,700	2,775.00	65,767,500
	アイネス	35,500	1,675.00	59,462,500
	NSD	67,800	2,170.00	147,126,000
	東京エレクトロン デバイス	32,300	3,225.00	104,167,500
	TOKAIホールディングス	107,400	1,099.00	118,032,600
	伊藤忠商事	117,300	2,788.00	327,032,400
	兼松	11,000	1,345.00	14,795,000
	三井物産	147,600	1,908.50	281,694,600
	三菱商事	67,200	2,654.00	178,348,800
	伊藤忠エネクス	19,800	999.00	19,780,200
	東陽テクニカ	112,300	1,038.00	116,567,400
	加賀電子	32,000	2,324.00	74,368,000
	オートバックスセブン	33,700	1,420.00	47,854,000
	因幡電機産業	25,000	2,801.00	70,025,000
	エディオン	36,900	1,162.00	42,877,800
	島忠	31,100	3,620.00	112,582,000
	丸井グループ	90,800	2,021.00	183,506,800
	イズミ	9,000	3,970.00	35,730,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	603,500	445.50	268,859,250
	りそなホールディングス	319,000	386.90	123,421,100
	三井住友トラスト・ホールディングス	46,800	2,968.00	138,902,400
	ふくおかフィナンシャルグループ	49,800	1,919.00	95,566,200
	みずほフィナンシャルグループ	761,000	140.20	106,692,200
	SBIホールディングス	30,000	2,742.00	82,260,000
	SOMPOホールディングス	35,500	3,825.00	135,787,500
	第一生命ホールディングス	119,000	1,527.00	181,713,000
	東京海上ホールディングス	38,100	4,850.00	184,785,000
	オリックス	152,700	1,390.00	212,253,000
	ケイアイスター不動産	36,000	2,609.00	93,924,000
	京阪神ビルディング	28,400	1,769.00	50,239,600
	スターツコーポレーション	32,000	2,373.00	75,936,000
	りらいあコミュニケーションズ	42,400	1,347.00	57,112,800
	ベルシステム24ホールディングス	46,000	1,778.00	81,788,000
	メイテック	18,200	5,490.00	99,918,000
合計 107銘柄		6,582,900	-	11,377,248,900

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

世界REITマザーファンド

(1)貸借対照表

区分		2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		46,273,367	6,867,513
コール・ローン		47,168,072	2,504,597
投資証券		983,749,604	1,060,366,613
派生商品評価勘定		1,362,068	1,420
未収入金		3,133,895	-
未収配当金		5,745,604	3,353,600
流動資産合計		1,087,432,610	1,073,093,743
資産合計		1,087,432,610	1,073,093,743
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,372,828	2,948
未払金		91,317,627	-
その他未払費用		-	2
流動負債合計		92,690,455	2,950
負債合計		92,690,455	2,950
純資産の部
元本等
元本		956,365,852	884,285,827
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		38,376,303	188,804,966
元本等合計		994,742,155	1,073,090,793
純資産合計		994,742,155	1,073,090,793
負債純資産合計		1,087,432,610	1,073,093,743

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2020年3月28日 至 2020年9月28日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	901,795,095円	956,365,852円
期中追加設定元本額	140,716,745円	-
期中一部解約元本額	86,145,988円	72,080,025円
元本の内訳
グローバル資産分散オープン	956,365,852円	884,285,827円
合計	956,365,852円	884,285,827円
2.受益権の総数	956,365,852口	884,285,827口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年3月28日 至 2020年9月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年9月28日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年3月27日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
投 資 証 券	△110,698,872
合計	△110,698,872

※「計算期間」とは、「世界REITマザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年3月28日から2020年3月27日まで)を指しております。
(2020年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
投 資 証 券	93,355,011
合計	93,355,011

※「計算期間」とは、「世界REITマザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2020年9月28日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	2020年3月27日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	35,678,142	-	35,687,222	9,080
	オーストラリア・ドル	25,979,448	-	25,545,221	△434,227
	香港・ドル	3,302,565	-	3,247,444	△55,121
	シンガポール・ドル	5,125,619	-	5,036,710	△88,909
	イギリス・ポンド	16,769,013	-	16,509,620	△259,393
	ユーロ	29,913,383	-	29,403,214	△510,169
	売建
	アメリカ・ドル	81,090,028	-	79,743,043	1,346,985
	イギリス・ポンド	2,478,142	-	2,497,148	△19,006
合計		-	-	197,669,622	△10,760

区分	種類	2020年9月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	502,962	-	500,014	△2,948
	売建
	オーストラリア・ドル	502,962	-	501,542	1,420
合計		-	-	1,001,556	△1,528

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年3月28日 至 2020年9月28日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)

2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0401円	1.2135円
「1口=1円(10,000口=10,401円)」	「1口=1円(10,000口=12,135円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	115	11,454,000
	投資証券	SOSILA物流リート投資法人	82	11,357,000
	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	31	12,570,500
	投資証券	イオンリート投資法人	174	20,949,600
	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	60	12,840,000
	投資証券	ラサールロジポート投資法人	109	19,184,000
	投資証券	オリックス不動産投資法人	131	21,615,000
	投資証券	福岡リート投資法人	85	11,755,500
	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	32	20,128,000
	小計(日本)9銘柄		819	141,853,600
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,424.000	225,704.000
・ドル	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1,848.000	62,628.720
	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-D	7,289.000	186,671.290
	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	3,200.000	31,840.000
	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7,855.000	89,547.000
	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,248.000	112,744.320
	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	6,457.000	69,541.890
	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	325.000	52,555.750
	投資証券	CUBESMART	2,570.000	82,034.400
	投資証券	EQUINIX INC	245.000	184,073.400
	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	1,986.000	102,418.020
	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	5,709.000	145,636.590
	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	1,981.000	65,749.390
	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	2,389.000	51,148.490
	投資証券	INVITATION HOMES INC	8,103.000	223,480.740
	投資証券	LIFE STORAGE INC	1,063.000	111,997.680
	投資証券	PROLOGIS INC	5,958.000	581,917.860
	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,778.000	113,045.240
	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	2,272.000	77,316.160
	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS-F	5,242.000	128,953.200
	投資証券	VENTAS INC	3,680.000	153,345.600
	投資証券	VEREIT INC	31,264.000	197,901.120
	投資証券	VICI PROPERTIES INC	7,335.000	172,812.600
	投資証券	WELLTOWER INC	3,863.000	205,743.380
	小計(アメリカ・ドル)24銘柄		115,084.000	3,428,806.840 (361,293,375)
カナダ	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	883.000	24,088.240
・ドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,619.000	214,090.650
	小計(カナダ・ドル)2銘柄		5,502.000	238,178.890 (18,739,915)
オースト	投資証券	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	63,628.000	179,430.960
ラリア・	投資証券	DEXUS	37,667.000	341,639.690
ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	10,193.000	185,920.320
	投資証券	INGENIA COMMUNITIES GROUP	125,783.000	562,250.010
	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	164,429.000	365,032.380
	投資証券	STOCKLAND	74,647.000	276,940.370
	小計(オーストラリア・ドル)6銘柄		476,347.000	1,911,213.730 (141,850,283)
香港	投資証券	LINK REIT	26,411.000	1,662,572.450
・ドル	小計(香港・ドル)1銘柄		26,411.000	1,662,572.450 (22,610,985)
シンガ	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	118,200.000	235,218.000
ポール・	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	135,000.000	191,700.000
ドル	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	58,038.000	186,882.360
	小計(シンガポール・ドル)3銘柄		311,238.000	613,800.360 (46,980,280)
イギリス	投資証券	ASSURA PLC	268,302.000	209,543.860
・ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	13,817.000	147,980.070
	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	24,283.000	191,835.700
	投資証券	SEGRO PLC	38,709.000	364,793.610
	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	242,419.000	369,688.970
	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	11,579.000	97,495.180
	小計(イギリス・ポンド)6銘柄		599,109.000	1,381,337.390 (185,720,812)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	19,009.000	227,537.730
	投資証券	GECINA SA	1,264.000	133,604.800
	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	137,159.000	134,278.660
	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	21,231.000	142,778.470
	投資証券	MONTEA	241.000	23,015.500
	投資証券	NSI NV	3,836.000	111,435.800
	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,726.000	381,525.480
	小計(ユーロ)7銘柄		195,466.000	1,154,176.440 (141,317,363)
合計				1,060,366,613 (918,513,013)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	24銘柄	33.65%	34.07%
カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	1.75%	1.77%
オーストラリア・ドル	投資証券	6銘柄	13.22%	13.38%
香港・ドル	投資証券	1銘柄	2.11%	2.13%
シンガポール・ドル	投資証券	3銘柄	4.38%	4.43%
イギリス・ポンド	投資証券	6銘柄	17.31%	17.51%
ユーロ	投資証券	7銘柄	13.17%	13.33%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

グローバル好配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,594,150,783	240,306,186
コール・ローン		439,063,005	423,845,391
株式		42,587,343,152	50,168,617,249
投資証券		886,288,989	1,159,997,144
派生商品評価勘定		-	61,155
未収入金		94,783,652	-
未収配当金		64,813,140	91,918,275
流動資産合計		45,666,442,721	52,084,745,400
資産合計		45,666,442,721	52,084,745,400
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	51,649
未払金		389,292,294	-
未払解約金		33,154,170	83,000,676
その他未払費用		-	284
流動負債合計		422,446,464	83,052,609
負債合計		422,446,464	83,052,609
純資産の部
元本等
元本		23,326,413,356	21,954,352,908
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,917,582,901	30,047,339,883
元本等合計		45,243,996,257	52,001,692,791
純資産合計		45,243,996,257	52,001,692,791
負債純資産合計		45,666,442,721	52,084,745,400

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2020年3月28日 至 2020年9月28日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	25,722,795,990円	23,326,413,356円
期中追加設定元本額	168,433,770円	90,206,962円
期中一部解約元本額	2,564,816,404円	1,462,267,410円
元本の内訳
グローバル好配当株オープン	22,780,468,011円	21,503,209,143円
グローバル資産分散オープン	545,945,345円	451,143,765円
合計	23,326,413,356円	21,954,352,908円
2.受益権の総数	23,326,413,356口	21,954,352,908口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年3月28日 至 2020年9月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年9月28日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年3月27日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△8,013,870,963
投 資 証 券	△124,653,415
合計	△8,138,524,378

※「計算期間」とは、「グローバル好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年1月9日から2020年3月27日まで)を指しております。
(2020年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	1,639,422,287
投 資 証 券	88,120,924
合計	1,727,543,211

※「計算期間」とは、「グローバル好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年7月9日から2020年9月28日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2020年3月27日現在)
該当事項はありません。
(通貨関連)

区分	種類	2020年9月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	27,764,152	-	27,712,503	△51,649
	売建
	香港・ドル	27,764,152	-	27,702,997	61,155
合計		-	-	55,415,500	9,506

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年3月28日 至 2020年9月28日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)

2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.9396円	2.3686円
「1口=1円(10,000口=19,396円)」	「1口=1円(10,000口=23,686円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	大和ハウス工業	214,000	2,832.50	606,155,000
	信越化学工業	35,500	13,970.00	495,935,000
	ディスコ	20,500	25,460.00	521,930,000
	アズビル	260,000	3,975.00	1,033,500,000
	バンダイナムコホールディングス	63,000	7,642.00	481,446,000
	日本電信電話	140,000	2,296.00	321,440,000
	東京海上ホールディングス	80,000	4,850.00	388,000,000
	オリックス	251,000	1,390.00	348,890,000
	小計(日本)8銘柄	1,064,000	-	4,197,296,000
アメリカ	AMERICAN WATER WORKS CO INC	83,500	144.230	12,043,205.000
・ドル	ANALOG DEVICES INC	68,830	113.480	7,810,828.400
	CHEVRON CORP	119,100	71.830	8,554,953.000
	CINTAS CORP	8,700	327.170	2,846,379.000
	COMCAST CORP-CLASS A	104,100	46.150	4,804,215.000
	CONOCOPHILLIPS	282,270	33.700	9,512,499.000
	EXXON MOBIL CORP	141,000	34.640	4,884,240.000
	HOME DEPOT INC	50,720	268.550	13,620,856.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	29,200	192.630	5,624,796.000
	JOHNSON & JOHNSON	90,300	145.660	13,153,098.000
	JPMORGAN CHASE & CO	87,680	93.470	8,195,449.600
	LOCKHEED MARTIN CORP	19,200	386.700	7,424,640.000
	MICROSOFT CORP	95,000	207.820	19,742,900.000
	NEXTERA ENERGY INC	29,450	281.820	8,299,599.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	95,200	138.320	13,168,064.000
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	40,900	166.120	6,794,308.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	27,000	302.500	8,167,500.000
	小計(アメリカ・ドル)17銘柄	1,372,150	-	154,647,530.000 (16,295,210,238)
カナダ	MANULIFE FINANCIAL CORP	158,000	18.400	2,907,200.000
・ドル	小計(カナダ・ドル)1銘柄	158,000	-	2,907,200.000 (228,738,496)
オースト	BHP GROUP LTD	277,240	37.600	10,424,224.000
ラリア・	TREASURY WINE ESTATES LTD	607,800	9.010	5,476,278.000
ドル	小計(オーストラリア・ドル)2銘柄	885,040	-	15,900,502.000 (1,180,135,258)
香港	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	966,000	76.950	74,333,700.000
・ドル	BOC AVIATION LTD	1,050,000	52.750	55,387,500.000
	CENTRAL CHINA REAL ESTATE	8,972,000	3.680	33,016,960.000
	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	32,600,000	2.350	76,610,000.000
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	12,392,000	28.050	347,595,600.000
	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	11,376,000	5.870	66,777,120.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	700,000	43.800	30,660,000.000
	SANDS CHINA LTD	2,320,000	29.950	69,484,000.000
	WISDOM EDUCATION INTERNATION	11,908,000	2.920	34,771,360.000
	小計(香港・ドル)9銘柄	82,284,000	-	788,636,240.000 (10,725,452,864)
台湾	CHAILEASE HOLDING CO LTD	576,160	126.500	72,884,240.000
・ドル	CHAILEASE HOLDING CO LTD-PFD	50,052	99.800	4,995,189.600
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	205,000	295.500	60,577,500.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,412,131	424.000	598,743,544.000
	小計(台湾・ドル)4銘柄	2,243,343	-	737,200,473.600 (2,661,293,710)
イギリス	ASHTEAD GROUP PLC	180,000	27.760	4,996,800.000
・ポンド	ASTRAZENECA PLC	89,100	85.760	7,641,216.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	181,500	28.200	5,118,300.000
	小計(イギリス・ポンド)3銘柄	450,600	-	17,756,316.000 (2,387,336,686)
スイス	GIVAUDAN-REG	3,270	3,942.000	12,890,340.000
・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	32,500	330.950	10,755,875.000
	SIKA AG-REG	12,500	221.700	2,771,250.000
	SWISS RE AG	52,900	67.300	3,560,170.000
	TEMENOS AG - REG	31,000	126.950	3,935,450.000
	小計(スイス・フラン)5銘柄	132,170	-	33,913,085.000 (3,845,743,839)
ノル	TELENOR ASA	231,200	148.700	34,379,440.000
ウェー・クローネ	小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄	231,200	-	34,379,440.000 (378,517,634)
スウェー	ASSA ABLOY AB-B	314,000	207.300	65,092,200.000
デン・クローナ	小計(スウェーデン・クローナ)1銘柄	314,000	-	65,092,200.000 (751,163,988)
ユーロ	AIR LIQUIDE SA	47,000	134.450	6,319,150.000
	ALLIANZ SE-REG	28,000	161.980	4,535,440.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	367,800	14.190	5,219,082.000
	ENEL SPA	634,700	7.335	4,655,524.500
	IBERDROLA SA	431,700	10.385	4,483,204.500
	L'OREAL	21,600	270.700	5,847,120.000
	RELX PLC	243,752	18.955	4,620,319.160
	SAMPO OYJ-A SHS	167,470	33.150	5,551,630.500
	TELEPERFORMANCE	20,400	261.900	5,342,760.000
	TOTAL SE	456,000	28.060	12,795,360.000
	VONOVIA SE	35,250	57.580	2,029,695.000
	小計(ユーロ)11銘柄	2,453,672	-	61,399,285.660 (7,517,728,536)
合計		91,588,175	-	50,168,617,249 (45,971,321,249)

<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
オースト	投資証券	GOODMAN GROUP	433,540.000	7,907,769.600
ラリア・ドル	小計(オーストラリア・ドル)1銘柄		433,540.000	7,907,769.600 (586,914,660)
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	340,960.000	3,213,207.040
・ポンド	小計(イギリス・ポンド)1銘柄		340,960.000	3,213,207.040 (432,015,687)
ユーロ	投資証券	GECINA SA	10,900.000	1,152,130.000
	小計(ユーロ)1銘柄		10,900.000	1,152,130.000 (141,066,797)
合計				1,159,997,144 (1,159,997,144)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	17銘柄	31.32%	31.75%
カナダ・ドル	外国株式	1銘柄	0.44%	0.45%
オーストラリア・ドル	外国株式	2銘柄	2.27%	2.30%
香港・ドル	外国株式	9銘柄	20.63%	20.90%
台湾・ドル	外国株式	4銘柄	5.12%	5.18%
イギリス・ポンド	外国株式	3銘柄	4.59%	4.65%
スイス・フラン	外国株式	5銘柄	7.40%	7.49%
ノルウェー・クローネ	外国株式	1銘柄	0.73%	0.74%
スウェーデン・クローナ	外国株式	1銘柄	1.44%	1.46%
ユーロ	外国株式	11銘柄	14.46%	14.65%
オーストラリア・ドル	投資証券	1銘柄	1.13%	1.14%
イギリス・ポンド	投資証券	1銘柄	0.83%	0.84%
ユーロ	投資証券	1銘柄	0.27%	0.27%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

新興国債券マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		304,506,297	86,132,988
コール・ローン		250,058,821	150,088,953
国債証券		5,757,200,518	4,989,868,758
特殊債券		163,933,866	183,148,408
社債券		2,933,018,815	2,456,339,407
派生商品評価勘定		6,705,864	847,604
未収入金		44,158,800	20,873,797
未収利息		126,537,360	98,553,759
前払費用		13,876,066	5,336,896
差入委託証拠金		21,232,113	22,418,479
流動資産合計		9,621,228,520	8,013,609,049
資産合計		9,621,228,520	8,013,609,049
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,178,398	1,006,338
未払金		75,938,150	-
その他未払費用		-	135
流動負債合計		80,116,548	1,006,473
負債合計		80,116,548	1,006,473
純資産の部
元本等
元本		4,398,981,835	3,324,564,620
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,142,130,137	4,688,037,956
元本等合計		9,541,111,972	8,012,602,576
純資産合計		9,541,111,972	8,012,602,576
負債純資産合計		9,621,228,520	8,013,609,049

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2020年3月28日 至 2020年9月28日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	4,440,920,933円	4,398,981,835円
期中追加設定元本額	329,928,048円	207,944,628円
期中一部解約元本額	371,867,146円	1,282,361,843円
元本の内訳
グローバル資産分散オープン	288,946,255円	288,946,255円
大和住銀/T.ロウ・プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用)	983,061,603円	997,802,696円
T.ロウ・プライス新興国債券オープンM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,126,973,977円	2,037,815,669円
合計	4,398,981,835円	3,324,564,620円
2.受益権の総数	4,398,981,835口	3,324,564,620口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年3月28日 至 2020年9月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年9月28日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年3月27日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	△1,053,054,332
特 殊 債 券	△41,480,215
社 債 券	△433,515,261
合計	△1,528,049,808

※「計算期間」とは、「新興国債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年11月8日から2020年3月27日まで)を指しております。
(2020年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	432,398,578
特 殊 債 券	16,637,439
社 債 券	177,002,818
合計	626,038,835

※「計算期間」とは、「新興国債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年5月8日から2020年9月28日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(債券関連)

区分	種類	2020年3月27日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	債券先物取引
	買建
	US 10YR NOTE (CBT) JUN20	59,548,496	-	60,024,643	476,147
合計		-	-	60,024,643	476,147

区分	種類	2020年9月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	債券先物取引
	買建
	US 5YR NOTE(CBT) DEC20	371,491,807	-	371,952,800	460,993
	US 10YR NOTE (CBT) DEC20	249,800,997	-	250,136,864	335,867
合計		-	-	622,089,664	796,860

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
外国先物においては、契約額等には、手数料相当額を含んでおりません。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段等又は最終相場で評価しております。
3)契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
(通貨関連)

区分	種類	2020年3月27日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	310,482,107	-	307,978,447	△2,503,660
	ユーロ	73,033,531	-	72,727,876	△305,655
	売建
	アメリカ・ドル	73,033,531	-	72,813,679	219,852
	メキシコ・ペソ	7,704,450	-	6,137,220	1,567,230
	ユーロ	202,777,657	-	199,704,105	3,073,552
合計		-	-	659,361,327	2,051,319

区分	種類	2020年9月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	42,653,858	-	41,897,621	△756,237
	売建
	メキシコ・ペソ	6,000,498	-	5,949,754	50,744
	ユーロ	36,653,360	-	36,903,461	△250,101
合計		-	-	84,750,836	△955,594

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年3月28日 至 2020年9月28日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)

2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
2.1689円	2.4101円
「1口=1円(10,000口=21,689円)」	「1口=1円(10,000口=24,101円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ	国債証券	ANGOL 8 11/26/29	300,000.000	240,249.000
・ドル	国債証券	ANGOL 9.125 11/26/49	600,000.000	471,444.000
	国債証券	ARGENT 1 07/09/29	266,391.000	119,476.340
	国債証券	ARGENT FL 01/09/38	2,096,046.000	887,151.460
	国債証券	ARGENT FL 07/09/30	1,494,659.000	609,073.540
	国債証券	ARGENT FL 07/09/35	1,192,240.000	446,791.940
	国債証券	BAHAMA 6 11/21/28	1,800,000.000	1,602,000.000
	国債証券	BAHAMA 6 11/21/28	1,000,000.000	890,000.000
	国債証券	BARBAD 6.5 10/01/29	300,000.000	295,140.000
	国債証券	BERMUD 3.375 08/20/50	226,000.000	229,616.000
	国債証券	BHRAIN 7.5 09/20/47	600,000.000	639,324.000
	国債証券	BRAZIL 5 01/27/45	850,000.000	858,755.000
	国債証券	COLOM 6.125 01/18/41	800,000.000	1,030,000.000
	国債証券	COSTAR 5.625 04/30/43	300,000.000	245,775.000
	国債証券	DOMREP 4.875 09/23/32	150,000.000	148,650.000
	国債証券	DOMREP 5.95 01/25/27	700,000.000	751,499.000
	国債証券	DOMREP 6.85 01/27/45	1,160,000.000	1,212,200.000
	国債証券	ECUA 0 07/31/30	137,058.000	64,074.610
	国債証券	ECUA FL 07/31/30	822,300.000	555,052.500
	国債証券	ECUA FL 07/31/35	685,900.000	378,959.740
	国債証券	ECUA FL 07/31/35	725,000.000	400,562.500
	国債証券	ECUA FL 07/31/40	425,700.000	216,042.750
	国債証券	EGYPT 6.588 02/21/28	600,000.000	598,740.000
	国債証券	EGYPT 8.5 01/31/47	1,900,000.000	1,854,989.000
	国債証券	ELSALV 5.875 01/30/25	860,000.000	761,100.000
	国債証券	ELSALV 7.1246 01/20/50	150,000.000	118,380.000
	国債証券	ELSALV 8.625 02/28/29	150,000.000	145,500.000
	国債証券	ELSALV 8.625 02/28/29	195,000.000	189,150.000
	国債証券	GHANA 10.75 10/14/30	200,000.000	244,578.000
	国債証券	GHANA 6.375 02/11/27	800,000.000	733,360.000
	国債証券	GHANA 8.75 03/11/61	600,000.000	511,236.000
	国債証券	GUATEM 4.9 06/01/30	200,000.000	220,712.000
	国債証券	INDOIS 4.15 03/29/27	200,000.000	225,750.000
	国債証券	INDOIS 4.35 09/10/24	700,000.000	785,813.000
	国債証券	INDOIS 4.45 02/20/29	700,000.000	808,500.000
	国債証券	IVYCST FL 12/31/32	166,000.000	156,860.040
	国債証券	JAMAN 7.875 07/28/45	600,000.000	757,140.000
	国債証券	KSA 4.5 04/22/60	200,000.000	245,466.000
	国債証券	KSA 5 04/17/49	350,000.000	450,222.500
	国債証券	MONGOL 5.125 12/05/22	400,000.000	409,500.000
	国債証券	MONGOL 8.75 03/09/24	400,000.000	449,004.000
	国債証券	MOROC 5.5 12/11/42	400,000.000	498,320.000
	国債証券	NGERIA 6.5 11/28/27	1,050,000.000	1,008,808.500
	国債証券	NGERIA 7.143 02/23/30	200,000.000	191,680.000
	国債証券	NGERIA 7.875 02/16/32	300,000.000	288,408.000
	国債証券	NGERIA 8.747 01/21/31	200,000.000	205,698.000
	国債証券	OMAN 4.75 06/15/26	550,000.000	503,932.000
	国債証券	OMAN 5.625 01/17/28	700,000.000	645,960.000
	国債証券	OMAN 6.5 03/08/47	400,000.000	328,808.000
	国債証券	OMANIB 4.75 06/15/26	700,000.000	641,368.000
	国債証券	PANAMA 6.7 01/26/36	300,000.000	436,287.000
	国債証券	PANAMA 7.125 01/29/26	400,000.000	506,428.000
	国債証券	PARGUY 5.4 03/30/50	450,000.000	547,875.000
	国債証券	PARGUY 6.1 08/11/44	200,000.000	259,202.000
	国債証券	PERU 6.55 03/14/37	50,000.000	75,590.000
	国債証券	PHILIP 7.75 01/14/31	400,000.000	607,528.000
	国債証券	QATAR 4.4 04/16/50	200,000.000	257,160.000
	国債証券	QATAR 4.817 03/14/49	600,000.000	806,790.000
	国債証券	ROMANI 3 02/14/31	262,000.000	267,617.280
	国債証券	ROMANI 4 02/14/51	224,000.000	229,832.960
	国債証券	RUSSIA 4.375 03/21/29	1,000,000.000	1,147,900.000
	国債証券	RUSSIA 5.25 06/23/47	400,000.000	529,256.000
	国債証券	SENEGL 6.25 05/23/33	800,000.000	796,968.000
	国債証券	SHJGOV 4 07/28/50	200,000.000	205,058.000
	国債証券	SOAF 4.665 01/17/24	298,000.000	305,238.420
	国債証券	SOAF 5.375 07/24/44	400,000.000	341,876.000
	国債証券	SOAF 5.65 09/27/47	500,000.000	427,210.000
	国債証券	SOAF 6.25 03/08/41	100,000.000	96,690.000
	国債証券	SRILAN 5.875 07/25/22	1,261,000.000	1,060,816.250
	国債証券	SRILAN 6.125 06/03/25	1,700,000.000	1,275,000.000
	国債証券	SRILAN 6.25 07/27/21	600,000.000	540,000.000
	国債証券	TRITOB 4.5 06/26/30	250,000.000	246,187.500
	国債証券	TURKEY 4.25 04/14/26	400,000.000	361,956.000
	国債証券	TURKEY 4.875 10/09/26	1,050,000.000	965,895.000
	国債証券	TURKEY 5.75 05/11/47	200,000.000	158,938.000
	国債証券	TURKEY 6 01/14/41	200,000.000	168,354.000
	国債証券	TURKEY 6.875 03/17/36	100,000.000	94,039.000
	国債証券	UKRAIN 7.75 09/01/25	1,800,000.000	1,825,218.000
	国債証券	UKRAIN 7.75 09/01/27	1,150,000.000	1,154,761.000
	国債証券	UKRAIN 8.994 02/01/24	200,000.000	211,156.000
	国債証券	UKRAIN 9.75 11/01/28	650,000.000	713,810.500
	国債証券	URUGUA 5.1 06/18/50	565,000.000	760,936.350
	国債証券	UZBEK 4.75 02/20/24	400,000.000	422,968.000
	国債証券	UZBEK 5.375 02/20/29	560,000.000	629,899.200
	国債証券	VIETNM 4.8 11/19/24	2,050,000.000	2,296,000.000
	特殊債券	DBMMN 7.25 10/23/23	200,000.000	210,000.000
	特殊債券	EXIMBK 3.25 01/15/30	200,000.000	201,422.000
	特殊債券	PEMEX 5.5 06/27/44	450,000.000	324,805.500
	特殊債券	PEMEX 6.5 06/02/41	1,224,000.000	947,608.560
	社債券	ACNRGY 5.65 PERPETUAL	200,000.000	205,250.000
	社債券	ADESLN 8.625 04/24/24	200,000.000	190,000.000
	社債券	ADSEZ 4.2 08/04/27	200,000.000	201,504.000
	社債券	ARAMCO 4.25 04/16/39	250,000.000	287,077.500
	社債券	BANBOG 6.25 05/12/26	200,000.000	217,000.000
	社債券	BANBRA FL PERPETUAL	200,000.000	218,000.000
	社債券	BANBRA FL PERPETUAL	350,000.000	330,200.500
	社債券	BANORT FL PERPETUAL	200,000.000	198,318.000
	社債券	BBVASM FL 01/18/33	250,000.000	242,687.500
	社債券	BCONAL 2.5 08/11/30	250,000.000	247,500.000
	社債券	BMETR 4.7 05/07/50	200,000.000	245,374.000
	社債券	BSMXB 5.375 04/17/25	150,000.000	167,062.500
	社債券	BSMXB FL PERPETUAL	200,000.000	204,500.000
	社債券	BTSDF 5.625 10/24/24	200,000.000	205,250.000
	社債券	CDEL 3.7 01/30/50	315,000.000	333,777.150
	社債券	CELARA 5.15 01/29/50	200,000.000	211,712.000
	社債券	CEMEX 5.45 11/19/29	200,000.000	202,002.000
	社債券	CHGRID 4.375 05/22/43	300,000.000	389,850.000
	社債券	CHIOLI 5.95 05/08/24	200,000.000	229,286.000
	社債券	COGARD 8 01/27/24	200,000.000	217,000.000
	社債券	COMENG 6.375 04/24/35	332,500.000	363,256.250
	社債券	CSANBZ 8.25 PERPETUAL	100,000.000	102,375.000
	社債券	EBIUH FL PERPETUAL	200,000.000	207,016.000
	社債券	EMBRBZ 5.05 06/15/25	250,000.000	240,000.000
	社債券	EMIRAT 4.5 03/22/28	319,747.500	317,851.390
	社債券	EQPTRC 4.25 11/03/26	200,000.000	209,952.000
	社債券	EVERRE 9.5 04/11/22	200,000.000	154,500.000
	社債券	EXIMBK 3.375 08/05/26	1,300,000.000	1,372,163.000
	社債券	GCCAMM 5.25 06/23/24	200,000.000	208,480.000
	社債券	GLOPAR 5.125 03/31/27	200,000.000	201,124.000
	社債券	GLOPM 3 07/23/35	200,000.000	191,518.000
	社債券	GTLKOA 5.125 05/31/24	250,000.000	262,577.500
	社債券	HAKAIJ 3.75 05/11/30	200,000.000	217,306.000
	社債券	HKHKD 3.875 04/08/23	200,000.000	209,652.000
	社債券	HLSTWR 7 12/18/25	200,000.000	210,550.000
	社債券	HMELIN 5.45 10/22/26	200,000.000	203,750.000
	社債券	ICLIT 6.375 05/31/38	300,000.000	380,337.000
	社債券	ICTPM 4.75 06/17/30	400,000.000	419,100.000
	社債券	INTLWT 5.95 12/15/39	250,000.000	284,700.000
	社債券	ISRELE 4.25 08/14/28	250,000.000	285,097.500
	社債券	ITAU FL PERPETUAL	200,000.000	192,024.000
	社債券	KAISAG 8.5 06/30/22	200,000.000	196,500.000
	社債券	KCMA 2.431 07/01/31	200,000.000	203,250.000
	社債券	KWIPKK 4.229 10/29/26	200,000.000	196,706.000
	社債券	LVIATH 6.125 06/30/25	200,000.000	207,250.000
	社債券	MABEMX 5.6 10/23/28	250,000.000	279,640.000
	社債券	MEXCAT 5.5 07/31/47	2,300,000.000	1,849,200.000
	社債券	MONDFI 5.125 05/07/29	250,000.000	257,847.500
	社債券	MTPLLG 5.5 11/21/22	159,000.000	163,302.540
	社債券	MWCPM 4.375 07/30/30	250,000.000	242,572.500
	社債券	NEXA 6.5 01/18/28	200,000.000	218,274.000
	社債券	PEMEX 4.5 01/23/26	200,000.000	178,350.000
	社債券	PEMEX 5.625 01/23/46	1,080,000.000	780,850.800
	社債券	PEMEX 6.75 09/21/47	100,000.000	76,310.000
	社債券	PENOMX 4.75 08/06/50	200,000.000	205,210.000
	社債券	PERTIJ 5.625 05/20/43	1,575,000.000	1,840,781.250
	社債券	PETBRA 6.85 06/05/15	700,000.000	755,062.000
	社債券	PETBRA 8.75 05/23/26	480,000.000	603,000.000
	社債券	PLNIJ 4.125 05/15/27	200,000.000	217,212.000
	社債券	PLNIJ 4.375 02/05/50	200,000.000	208,500.000
	社債券	PLNIJ 6.25 01/25/49	200,000.000	261,500.000
	社債券	RAILUA 8.25 07/09/24	320,000.000	325,520.000
	社債券	RPCUH 6 08/31/36	300,000.000	398,550.000
	社債券	SAFTRA 4 07/26/22	200,000.000	198,704.000
	社債券	SISETI 6.95 03/14/26	200,000.000	204,360.000
	社債券	SRAILT 7 06/25/24	520,000.000	356,200.000
	社債券	SUZANO 6 01/15/29	200,000.000	228,700.000
	社債券	TCDPSA 5.875 04/15/27	200,000.000	208,654.000
	社債券	TOPTB 3.5 10/17/49	200,000.000	187,406.000
	社債券	TPHL 6.75 07/08/25	300,000.000	306,015.000
	社債券	TRAJAM 5.75 10/10/36	150,000.000	146,250.000
	社債券	TURKTI 4.875 06/19/24	200,000.000	195,706.000
	社債券	VODUKR 6.2 02/11/25	200,000.000	201,700.000
	社債券	YPFDAR 8.5 03/23/21	235,000.000	213,438.750
	社債券	YPFDAR 8.75 04/04/24	300,000.000	222,360.000
	小計(アメリカ・ドル)164銘柄		75,582,541.500	71,996,661.070 (7,586,288,178)
メキシコ	特殊債券	PEMEX 7.19 09/12/24	1,400,000.000	1,214,990.000
・ペソ	小計(メキシコ・ペソ)1銘柄		1,400,000.000	1,214,990.000 (5,722,603)
ユーロ	国債証券	ALBANI 3.5 06/16/27	200,000.000	206,250.000
	国債証券	UKRAIN 6.75 06/20/26	100,000.000	98,763.000
	小計(ユーロ)2銘柄		300,000.000	305,013.000 (37,345,792)
合計				7,629,356,573 (7,629,356,573)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	85銘柄	94.67%	99.43%
	特殊債券	4銘柄
	社債券	75銘柄
メキシコ・ペソ	特殊債券	1銘柄	0.07%	0.08%
ユーロ	国債証券	2銘柄	0.47%	0.49%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等並びに時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

欧州債券マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		5,713,827	24,124,844
コール・ローン		415,905	409,939
国債証券		531,498,169	559,672,071
特殊債券		12,647,385	13,641,080
社債券		90,932,290	83,454,413
派生商品評価勘定		6,129,879	1,099,469
未収利息		6,602,324	5,560,062
前払費用		1,011,413	116,292
流動資産合計		654,951,192	688,078,170
資産合計		654,951,192	688,078,170
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		8,514,973	1,924,537
流動負債合計		8,514,973	1,924,537
負債合計		8,514,973	1,924,537
純資産の部
元本等
元本		486,246,780	486,246,780
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		160,189,439	199,906,853
元本等合計		646,436,219	686,153,633
純資産合計		646,436,219	686,153,633
負債純資産合計		654,951,192	688,078,170

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2020年3月28日 至 2020年9月28日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	589,657,758円	486,246,780円
期中追加設定元本額	-	-
期中一部解約元本額	103,410,978円	-
元本の内訳
グローバル資産分散オープン	486,246,780円	486,246,780円
合計	486,246,780円	486,246,780円
2.受益権の総数	486,246,780口	486,246,780口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年3月28日 至 2020年9月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年9月28日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年3月27日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	3,911,152
特 殊 債 券	△227,100
社 債 券	△4,115,958
合計	△431,906

※「計算期間」とは、「欧州債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年3月28日から2020年3月27日まで)を指しております。
(2020年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	15,231,997
特 殊 債 券	466,961
社 債 券	2,450,496
合計	18,149,454

※「計算期間」とは、「欧州債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2020年9月28日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	2020年3月27日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	イギリス・ポンド	66,792,039	-	63,735,556	△3,056,483
	デンマーク・クローネ	573,658	-	579,853	6,195
	ノルウェー・クローネ	2,069,655	-	1,921,082	△148,573
	スウェーデン・クローナ	5,755,045	-	5,834,248	79,203
	チェコ・コルナ	16,575,728	-	15,142,920	△1,432,808
	ルーマニア・レイ	3,391,042	-	3,435,438	44,396
	ポーランド・ズロチ	18,977,325	-	18,012,807	△964,518
	ハンガリー・フォリント	6,379,294	-	6,354,689	△24,605
	ユーロ	90,466,150	-	89,860,934	△605,216
	売建
	イギリス・ポンド	23,626,414	-	24,054,514	△428,100
	デンマーク・クローネ	1,304,620	-	1,319,380	△14,760
	ノルウェー・クローネ	424,600	-	458,920	△34,320
	スウェーデン・クローナ	13,217,213	-	12,511,305	705,908
	チェコ・コルナ	2,477,150	-	2,488,460	△11,310
	ルーマニア・レイ	12,081,809	-	11,764,480	317,329
	ポーランド・ズロチ	3,587,500	-	3,549,660	37,840
	ハンガリー・フォリント	33,746,844	-	31,134,658	2,612,186
	ユーロ	120,513,786	-	119,981,244	532,542
合計		-	-	412,140,148	△2,385,094

区分	種類	2020年9月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	イギリス・ポンド	48,018,076	-	47,427,666	△590,410
	イスラエル・シュケル	466,928	-	454,350	△12,578
	デンマーク・クローネ	169,352	-	164,500	△4,852
	ノルウェー・クローネ	958,111	-	882,069	△76,042
	チェコ・コルナ	13,457,401	-	13,304,500	△152,901
	ポーランド・ズロチ	2,289,886	-	2,151,601	△138,285
	ユーロ	53,922,347	-	53,480,054	△442,293
	売建
	イギリス・ポンド	20,800,702	-	20,569,038	231,664
	イスラエル・シュケル	2,671,329	-	2,600,279	71,050
	デンマーク・クローネ	777,674	-	756,072	21,602
	スウェーデン・クローナ	7,140,911	-	7,043,258	97,653
	チェコ・コルナ	124,540	-	117,260	7,280
	ルーマニア・レイ	8,816,775	-	8,784,061	32,714
	ハンガリー・フォリント	13,590,416	-	13,348,134	242,282
	ユーロ	65,359,754	-	65,471,706	△111,952
合計		-	-	236,554,548	△825,068

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年3月28日 至 2020年9月28日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)

2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.3294円	1.4111円
「1口=1円(10,000口=13,294円)」	「1口=1円(10,000口=14,111円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
イギリス	国債証券	UKT 0.625 10/22/50	155,000.000	150,974.650
・ポンド	国債証券	UKT 4.25 12/07/46	129,000.000	238,063.050
	国債証券	UKT 4.75 12/07/38	37,000.000	63,835.360
	小計(イギリス・ポンド)3銘柄		321,000.000	452,873.060 (60,888,783)
イスラエ	国債証券	ILGOV 3.75 03/31/47	170,000.000	243,363.500
ル・シュケル	小計(イスラエル・シュケル)1銘柄		170,000.000	243,363.500 (7,371,480)
デンマー	国債証券	DGB 4.5 11/15/39	101,000.000	192,543.370
ク・ク	社債券	RDKRE 2 04/01/24	260,000.000	281,439.600
ローネ	小計(デンマーク・クローネ)2銘柄		361,000.000	473,982.970 (7,792,280)
ノル	国債証券	NGB 1.75 09/06/29	157,000.000	173,425.340
ウェー・クローネ	小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄		157,000.000	173,425.340 (1,909,413)
スウェー	特殊債券	EIB 1.75 11/12/26	700,000.000	763,259.000
デン・ク	社債券	NDASS 1 04/08/22	200,000.000	203,294.000
ローナ	小計(スウェーデン・クローナ)2銘柄		900,000.000	966,553.000 (11,154,022)
セルビ	国債証券	SERBGB 5.875 02/08/28	7,960,000.000	9,329,279.200
ア・ディナール	小計(セルビア・ディナール)1銘柄		7,960,000.000	9,329,279.200 (9,718,310)
ルーマニ	国債証券	ROMGB 3.65 09/24/31	405,000.000	400,342.500
ア・レイ	国債証券	ROMGB 5 02/12/29	15,000.000	16,646.400
	国債証券	ROMGB 5.85 04/26/23	170,000.000	181,354.300
	小計(ルーマニア・レイ)3銘柄		590,000.000	598,343.200 (15,048,331)
ユーロ	国債証券	ALBANI 5.75 11/12/20	100,000.000	100,696.000
	国債証券	BGB 4.25 03/28/41	54,000.000	97,933.860
	国債証券	BGB 5 03/28/35	16,000.000	27,852.480
	国債証券	BTPS 2 12/01/25	92,000.000	99,981.000
	国債証券	BTPS 4.5 03/01/24	165,000.000	190,132.800
	国債証券	BTPS 4.75 09/01/28	61,000.000	80,141.190
	国債証券	BTPS 4.75 09/01/44	121,000.000	195,222.610
	国債証券	BTPS 5 03/01/22	48,000.000	51,605.280
	国債証券	BTPS 5 09/01/40	89,000.000	142,255.820
	国債証券	BTPS 5.5 09/01/22	225,000.000	249,716.250
	国債証券	CHILE 1.75 01/20/26	105,000.000	112,921.200
	国債証券	CHINA 0.125 11/12/26	100,000.000	100,137.000
	国債証券	CYPRUS 0.625 12/03/24	20,000.000	20,358.200
	国債証券	CYPRUS 2.375 09/25/28	30,000.000	34,587.300
	国債証券	CYPRUS 2.75 02/26/34	1,000.000	1,228.280
	国債証券	CYPRUS 2.75 05/03/49	4,000.000	5,244.080
	国債証券	CYPRUS 3.75 07/26/23	132,000.000	146,088.360
	国債証券	CYPRUS 3.875 05/06/22	13,000.000	13,849.290
	国債証券	DBR 0 02/15/30	17,000.000	17,923.440
	国債証券	DBR 0 08/15/50	101,000.000	104,034.040
	国債証券	DBR 0.25 02/15/29	152,000.000	163,469.920
	国債証券	DBR 1.25 08/15/48	29,000.000	40,285.930
	国債証券	FRTR 3.25 05/25/45	122,000.000	208,856.680
	国債証券	GGB 1.875 07/23/26	200,000.000	215,790.000
	国債証券	INDON 2.875 07/08/21	149,000.000	152,204.990
	国債証券	IRISH 1.35 03/18/31	11,000.000	12,744.710
	国債証券	IRISH 2 02/18/45	42,000.000	58,877.700
	国債証券	ISRAEL 2.875 01/29/24	100,000.000	109,863.000
	国債証券	LITHUN 2.1 05/26/47	43,000.000	60,105.830
	国債証券	RAGB 0 02/20/30	29,000.000	30,022.830
	国債証券	RAGB 3.8 01/26/62	15,000.000	35,983.500
	国債証券	ROMANI 2.875 03/11/29	62,000.000	67,360.520
	国債証券	SLOREP 1.25 03/22/27	49,000.000	53,686.360
	国債証券	SLOREP 1.5 03/25/35	13,000.000	15,375.360
	国債証券	SLOREP 5.125 03/30/26	46,000.000	59,955.020
	国債証券	SOAF 3.75 07/24/26	100,000.000	101,327.000
	国債証券	SPGB 1.5 04/30/27	120,000.000	132,810.000
	国債証券	SPGB 3.45 07/30/66	12,000.000	20,905.320
	国債証券	SPGB 5.15 10/31/44	65,000.000	125,049.600
	国債証券	SPGB 5.9 07/30/26	158,000.000	214,421.800
	国債証券	UKRAIN 6.75 06/20/26	100,000.000	98,763.000
	特殊債券	KFW 0.875 07/04/39	34,000.000	39,472.980
	社債券	BKIR FL 07/08/24	100,000.000	99,703.000
	社債券	CABKSM FL 07/14/28	100,000.000	102,923.000
	社債券	COLSM 1.625 11/28/25	100,000.000	103,632.000
	社債券	HETAR 2.375 12/13/22	300,000.000	318,387.000
	小計(ユーロ)46銘柄		3,745,000.000	4,433,885.530 (542,884,945)
合計				656,767,564 (656,767,564)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
イギリス・ポンド	国債証券	3銘柄	8.87%	9.27%
イスラエル・シュケル	国債証券	1銘柄	1.07%	1.12%
デンマーク・クローネ	国債証券	1銘柄	1.14%	1.19%
	社債券	1銘柄
ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	0.28%	0.29%
スウェーデン・クローナ	特殊債券	1銘柄	1.63%	1.70%
	社債券	1銘柄
セルビア・ディナール	国債証券	1銘柄	1.42%	1.48%
ルーマニア・レイ	国債証券	3銘柄	2.19%	2.29%
ユーロ	国債証券	41銘柄	79.11%	82.66%
	特殊債券	1銘柄
	社債券	4銘柄

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

アジア・オセアニア債券マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		11,015,428	21,100,702
コール・ローン		14,902,797	14,892,520
国債証券		325,828,513	336,695,356
特殊債券		287,001,553	309,959,639
未収利息		4,423,074	4,315,604
前払費用		93,418	-
流動資産合計		643,264,783	686,963,821
資産合計		643,264,783	686,963,821
負債の部
流動負債
その他未払費用		-	12
流動負債合計		-	12
負債合計		-	12
純資産の部
元本等
元本		501,477,380	501,477,380
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		141,787,403	185,486,429
元本等合計		643,264,783	686,963,809
純資産合計		643,264,783	686,963,809
負債純資産合計		643,264,783	686,963,821

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2020年3月28日 至 2020年9月28日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	572,082,802円	501,477,380円
期中追加設定元本額	-	-
期中一部解約元本額	70,605,422円	-
元本の内訳
グローバル資産分散オープン	501,477,380円	501,477,380円
合計	501,477,380円	501,477,380円
2.受益権の総数	501,477,380口	501,477,380口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年3月28日 至 2020年9月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年9月28日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年3月27日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	7,706,023
特 殊 債 券	368,133
合計	8,074,156

※「計算期間」とは、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年3月28日から2020年3月27日まで)を指しております。
(2020年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	4,002,493
特 殊 債 券	△1,353,194
合計	2,649,299

※「計算期間」とは、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2020年9月28日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2020年3月27日現在)
該当事項はありません。
(2020年9月28日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年3月28日 至 2020年9月28日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)

2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.2827円	1.3699円
「1口=1円(10,000口=12,827円)」	「1口=1円(10,000口=13,699円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
オースト	国債証券	ACGB 2.25 05/21/28	1,000,000.000	1,120,600.000
ラリア・	特殊債券	ASIA 2.65 01/11/23	515,000.000	542,006.600
ドル	特殊債券	EUROF 6 03/30/22	300,000.000	325,563.000
	特殊債券	IBRD 2.8 01/12/22	700,000.000	723,093.000
	小計(オーストラリア・ドル)4銘柄		2,515,000.000	2,711,262.600 (201,229,912)
香港	国債証券	HKGB 1.19 12/06/21	3,000,000.000	3,039,840.000
・ドル	国債証券	HKGB 1.94 12/04/23	2,100,000.000	2,219,994.000
	小計(香港・ドル)2銘柄		5,100,000.000	5,259,834.000 (71,533,742)
シンガ	国債証券	SIGB 2.25 06/01/21	800,000.000	810,960.000
ポール・ドル	小計(シンガポール・ドル)1銘柄		800,000.000	810,960.000 (62,070,878)
ニュー	特殊債券	IBRD 3.375 01/25/22	1,700,000.000	1,771,349.000
ジーラン	特殊債券	IBRD 3.5 01/22/21	1,000,000.000	1,009,820.000
ド・ドル	小計(ニュージーランド・ドル)2銘柄		2,700,000.000	2,781,169.000 (191,900,661)
韓国・	国債証券	NDFB 4.25 06/10/21	150,000,000.000	153,810,000.000
ウォン	小計(韓国・ウォン)1銘柄		150,000,000.000	153,810,000.000 (13,842,900)
マレーシ	国債証券	MGS 3.8 08/17/23	4,000,000.000	4,196,080.000
ア・リンギット	小計(マレーシア・リンギット)1銘柄		4,000,000.000	4,196,080.000 (106,076,902)
合計				646,654,995 (646,654,995)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
オーストラリア・ドル	国債証券	1銘柄	29.29%	31.12%
	特殊債券	3銘柄
香港・ドル	国債証券	2銘柄	10.41%	11.06%
シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	9.04%	9.60%
ニュージーランド・ドル	特殊債券	2銘柄	27.93%	29.68%
韓国・ウォン	国債証券	1銘柄	2.02%	2.14%
マレーシア・リンギット	国債証券	1銘柄	15.44%	16.40%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。

コモディティ・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,268,489	5,494,310
コール・ローン		24,999,953	2,183,170
社債券		316,751,425	338,856,222
未収利息		2,743,580	5,883,182
前払費用		-	164,360
流動資産合計		345,763,447	352,581,244
資産合計		345,763,447	352,581,244
負債の部
流動負債
未払金		18,100,953	-
その他未払費用		-	1
流動負債合計		18,100,953	1
負債合計		18,100,953	1
純資産の部
元本等
元本		795,785,393	795,785,393
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△468,122,899	△443,204,150
元本等合計		327,662,494	352,581,243
純資産合計		327,662,494	352,581,243
負債純資産合計		345,763,447	352,581,244

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2020年3月28日 至 2020年9月28日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	763,544,333円	795,785,393円
期中追加設定元本額	59,255,748円	-
期中一部解約元本額	27,014,688円	-
元本の内訳
グローバル資産分散オープン	795,785,393円	795,785,393円
合計	795,785,393円	795,785,393円
2.受益権の総数	795,785,393口	795,785,393口
3.元本の欠損
	468,122,899円	443,204,150円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年3月28日 至 2020年9月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年9月28日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年3月27日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
社 債 券	△60,884,529
合計	△60,884,529

※「計算期間」とは、「コモディティ・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年3月28日から2020年3月27日まで)を指しております。
(2020年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
社 債 券	32,512,967
合計	32,512,967

※「計算期間」とは、「コモディティ・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2020年9月28日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2020年3月27日現在)
該当事項はありません。
(2020年9月28日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年3月28日 至 2020年9月28日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)

2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.4117円	0.4431円
「1口=1円(10,000口=4,117円)」	「1口=1円(10,000口=4,431円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ	社債券	BCOM/BARCLAYS 10/20/21	3,500,000.000	3,215,870.000
・ドル	小計(アメリカ・ドル)1銘柄		3,500,000.000	3,215,870.000 (338,856,222)
合計				338,856,222 (338,856,222)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	社債券	1銘柄	96.10%	100.00%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。