有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
<参考>当ファンドは、「日本好配当株マザーファンド」、「世界REITマザーファンド」、「グローバル好配当株マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「欧州債券マザーファンド」、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」及び「コモディティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)
※「計算期間」とは、「日本好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年4月9日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)
※「計算期間」とは、「日本好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年10月9日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)
(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>
②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)
※「計算期間」とは、「世界REITマザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)
※「計算期間」とは、「世界REITマザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)
※「計算期間」とは、「グローバル好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年7月9日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)
※「計算期間」とは、「グローバル好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年1月9日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(2021年3月29日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>
<株式以外の有価証券>
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)
※「計算期間」とは、「新興国債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年5月8日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)
※「計算期間」とは、「新興国債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年11月10日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(債券関連)
(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
外国先物においては、契約額等には、手数料相当額を含んでおりません。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段等又は最終相場で評価しております。
3)契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
(通貨関連)
(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等並びに時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)
※「計算期間」とは、「欧州債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)
※「計算期間」とは、「欧州債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)
※「計算期間」とは、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)
※「計算期間」とは、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2020年9月28日現在)
該当事項はありません。
(2021年3月29日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)
※「計算期間」とは、「コモディティ・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)
※「計算期間」とは、「コモディティ・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2020年9月28日現在)
該当事項はありません。
(2021年3月29日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 親投資信託 受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 371,401,338 | 815,671,618 | |
| 親投資信託 受益証券 | 世界REITマザーファンド | 791,296,225 | 1,178,793,986 | ||
| 親投資信託 受益証券 | グローバル好配当株マザーファンド | 402,893,243 | 1,216,052,675 | ||
| 親投資信託 受益証券 | 新興国債券マザーファンド | 288,946,255 | 752,473,837 | ||
| 親投資信託 受益証券 | 欧州債券マザーファンド | 486,246,780 | 726,404,064 | ||
| 親投資信託 受益証券 | アジア・オセアニア債券マザーファンド | 501,477,380 | 745,546,420 | ||
| 親投資信託 受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 684,879,662 | 374,286,735 | ||
| 小計(日本)7銘柄 | 3,527,140,883 | 5,809,229,335 | |||
| アメリカ・ドル | 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund | 270,056.510 | 3,321,695.070 | |
| 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund | 717,778.700 | 7,019,875.680 | ||
| 投資証券 | T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond Fund | 546,181.270 | 6,150,001.100 | ||
| 小計(アメリカ・ドル)3銘柄 | 1,534,016.480 | 16,491,571.850 (1,807,971,022) | |||
| 合計 | 7,617,200,357 (1,807,971,022) | ||||
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入有価証券 時価比率※ | 有価証券の合計 金額に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 3銘柄 | 23.40% | 23.74% |
<参考>当ファンドは、「日本好配当株マザーファンド」、「世界REITマザーファンド」、「グローバル好配当株マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「欧州債券マザーファンド」、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」及び「コモディティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| 日本好配当株マザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 565,883,015 | 451,643,399 | |
| 株式 | 11,377,248,900 | 12,619,831,960 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,922,888 | 12,918,100 | |
| 未収入金 | - | 17,806,812 | |
| 未収配当金 | 5,349,000 | 8,355,600 | |
| 差入委託証拠金 | 16,830,000 | 18,810,000 | |
| 流動資産合計 | 11,974,233,803 | 13,129,365,871 | |
| 資産合計 | 11,974,233,803 | 13,129,365,871 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | 4,400,000 | 15,029,000 | |
| 未払解約金 | 9,486,690 | 15,898,712 | |
| その他未払費用 | 379 | - | |
| 流動負債合計 | 13,887,069 | 30,927,712 | |
| 負債合計 | 13,887,069 | 30,927,712 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 6,793,941,200 | 5,964,144,771 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,166,405,534 | 7,134,293,388 | |
| 元本等合計 | 11,960,346,734 | 13,098,438,159 | |
| 純資産合計 | 11,960,346,734 | 13,098,438,159 | |
| 負債純資産合計 | 11,974,233,803 | 13,129,365,871 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額 | 7,170,018,188円 | 6,793,941,200円 |
| 期中追加設定元本額 | 38,677,702円 | 2,323,941円 |
| 期中一部解約元本額 | 414,754,690円 | 832,120,370円 |
| 元本の内訳 | ||
| 日本好配当株オープン | 6,349,293,985円 | 5,592,743,433円 |
| グローバル資産分散オープン | 444,647,215円 | 371,401,338円 |
| 合計 | 6,793,941,200円 | 5,964,144,771円 |
| 2.受益権の総数 | 6,793,941,200口 | 5,964,144,771口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2021年3月29日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株 式 | 1,360,138,684 |
| 合計 | 1,360,138,684 |
※「計算期間」とは、「日本好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年4月9日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株 式 | 2,250,028,243 |
| 合計 | 2,250,028,243 |
※「計算期間」とは、「日本好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年10月9日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)
| 区分 | 種類 | 2020年9月28日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 | |||||
| 株価指数先物取引 | |||||
| 買建 | |||||
| TOPIX | 351,877,112 | - | 360,800,000 | 8,922,888 | |
| 合計 | - | - | 360,800,000 | 8,922,888 | |
| 区分 | 種類 | 2021年3月29日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 | |||||
| 株価指数先物取引 | |||||
| 買建 | |||||
| TOPIX | 359,861,900 | - | 372,780,000 | 12,918,100 | |
| 合計 | - | - | 372,780,000 | 12,918,100 | |
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
| 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 1.7604円 | 2.1962円 |
| 「1口=1円(10,000口=17,604円)」 | 「1口=1円(10,000口=21,962円)」 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 円 | コムシスホールディングス | 37,000 | 3,455.00 | 127,835,000 | |
| 西松建設 | 31,500 | 2,975.00 | 93,712,500 | ||
| 五洋建設 | 104,200 | 913.00 | 95,134,600 | ||
| 住友林業 | 24,600 | 2,412.00 | 59,335,200 | ||
| 大和ハウス工業 | 74,500 | 3,406.00 | 253,747,000 | ||
| ライト工業 | 56,400 | 1,941.00 | 109,472,400 | ||
| ユアテック | 60,000 | 850.00 | 51,000,000 | ||
| 関電工 | 27,000 | 1,002.00 | 27,054,000 | ||
| 協和エクシオ | 25,700 | 2,982.00 | 76,637,400 | ||
| ワールド | 71,000 | 1,507.00 | 106,997,000 | ||
| 王子ホールディングス | 107,000 | 749.00 | 80,143,000 | ||
| 住友化学 | 190,000 | 576.00 | 109,440,000 | ||
| クレハ | 9,800 | 7,840.00 | 76,832,000 | ||
| トクヤマ | 33,800 | 2,865.00 | 96,837,000 | ||
| セントラル硝子 | 24,100 | 2,358.00 | 56,827,800 | ||
| デンカ | 29,200 | 4,585.00 | 133,882,000 | ||
| 第一稀元素化学工業 | 75,000 | 1,291.00 | 96,825,000 | ||
| 日本化学工業 | 23,000 | 3,030.00 | 69,690,000 | ||
| JSR | 27,800 | 3,445.00 | 95,771,000 | ||
| KHネオケム | 7,700 | 2,842.00 | 21,883,400 | ||
| アイカ工業 | 15,200 | 4,230.00 | 64,296,000 | ||
| 旭有機材 | 37,500 | 1,591.00 | 59,662,500 | ||
| 三洋化成工業 | 5,100 | 5,760.00 | 29,376,000 | ||
| 太陽ホールディングス | 9,600 | 6,150.00 | 59,040,000 | ||
| デクセリアルズ | 54,200 | 1,862.00 | 100,920,400 | ||
| JSP | 34,500 | 1,887.00 | 65,101,500 | ||
| 武田薬品工業 | 41,800 | 4,162.00 | 173,971,600 | ||
| アステラス製薬 | 116,000 | 1,742.50 | 202,130,000 | ||
| フジミインコーポレーテッド | 20,300 | 4,225.00 | 85,767,500 | ||
| ニチアス | 30,100 | 2,779.00 | 83,647,900 | ||
| 住友電気工業 | 161,400 | 1,708.50 | 275,751,900 | ||
| アサヒホールディングス | 41,000 | 4,375.00 | 179,375,000 | ||
| トーカロ | 18,800 | 1,480.00 | 27,824,000 | ||
| テクノフレックス | 33,800 | 1,029.00 | 34,780,200 | ||
| 三和ホールディングス | 57,400 | 1,531.00 | 87,879,400 | ||
| タクマ | 83,200 | 2,397.00 | 199,430,400 | ||
| アマダ | 119,800 | 1,265.00 | 151,547,000 | ||
| 日本精工 | 73,800 | 1,135.00 | 83,763,000 | ||
| 日本トムソン | 123,300 | 678.00 | 83,597,400 | ||
| 日本ピラー工業 | 37,500 | 1,757.00 | 65,887,500 | ||
| スター精密 | 23,000 | 1,628.00 | 37,444,000 | ||
| 日立製作所 | 57,000 | 5,346.00 | 304,722,000 | ||
| 三菱電機 | 133,700 | 1,747.50 | 233,640,750 | ||
| 富士電機 | 54,300 | 4,675.00 | 253,852,500 | ||
| ダイヘン | 11,700 | 4,965.00 | 58,090,500 | ||
| 芝浦電子 | 17,600 | 3,585.00 | 63,096,000 | ||
| 東京エレクトロン | 6,100 | 45,740.00 | 279,014,000 | ||
| 豊田自動織機 | 13,000 | 9,930.00 | 129,090,000 | ||
| デンソー | 53,600 | 7,279.00 | 390,154,400 | ||
| トヨタ自動車 | 76,800 | 8,465.00 | 650,112,000 | ||
| 本田技研工業 | 96,200 | 3,323.00 | 319,672,600 | ||
| 任天堂 | 1,900 | 64,650.00 | 122,835,000 | ||
| 日本通運 | 14,300 | 8,410.00 | 120,263,000 | ||
| センコーグループホールディングス | 171,900 | 1,091.00 | 187,542,900 | ||
| 九州旅客鉄道 | 40,000 | 2,723.00 | 108,920,000 | ||
| 住友倉庫 | 26,500 | 1,558.00 | 41,287,000 | ||
| 日本ユニシス | 18,900 | 3,500.00 | 66,150,000 | ||
| 日本電信電話 | 143,200 | 2,995.00 | 428,884,000 | ||
| KDDI | 72,900 | 3,606.00 | 262,877,400 | ||
| ソフトバンク | 43,000 | 1,491.50 | 64,134,500 | ||
| アイネス | 36,300 | 1,383.00 | 50,202,900 | ||
| NSD | 42,600 | 1,968.00 | 83,836,800 | ||
| TOKAIホールディングス | 109,900 | 986.00 | 108,361,400 | ||
| 伊藤忠商事 | 68,000 | 3,616.00 | 245,888,000 | ||
| 兼松 | 11,300 | 1,493.00 | 16,870,900 | ||
| 三井物産 | 151,800 | 2,389.50 | 362,726,100 | ||
| 三菱商事 | 75,500 | 3,275.00 | 247,262,500 | ||
| 伊藤忠エネクス | 20,300 | 1,162.00 | 23,588,600 | ||
| 東陽テクニカ | 90,600 | 1,128.00 | 102,196,800 | ||
| 加賀電子 | 32,700 | 2,613.00 | 85,445,100 | ||
| オートバックスセブン | 34,500 | 1,556.00 | 53,682,000 | ||
| J.フロント リテイリング | 44,000 | 1,031.00 | 45,364,000 | ||
| セブン&アイ・ホールディングス | 12,300 | 4,585.00 | 56,395,500 | ||
| 丸井グループ | 77,600 | 2,134.00 | 165,598,400 | ||
| イズミ | 9,200 | 4,480.00 | 41,216,000 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 727,400 | 618.50 | 449,896,900 | ||
| りそなホールディングス | 326,300 | 473.20 | 154,405,160 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 47,900 | 3,972.00 | 190,258,800 | ||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 50,900 | 2,174.00 | 110,656,600 | ||
| みずほフィナンシャルグループ | 120,000 | 1,671.00 | 200,520,000 | ||
| SBIホールディングス | 30,700 | 3,030.00 | 93,021,000 | ||
| ジャフコ グループ | 14,400 | 6,720.00 | 96,768,000 | ||
| SOMPOホールディングス | 36,300 | 4,423.00 | 160,554,900 | ||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 27,000 | 3,381.00 | 91,287,000 | ||
| 第一生命ホールディングス | 134,700 | 1,969.50 | 265,291,650 | ||
| 東京海上ホールディングス | 30,200 | 5,507.00 | 166,311,400 | ||
| アルヒ | 8,500 | 1,799.00 | 15,291,500 | ||
| オリックス | 156,200 | 1,947.50 | 304,199,500 | ||
| 野村不動産ホールディングス | 15,000 | 2,623.00 | 39,345,000 | ||
| ケイアイスター不動産 | 21,800 | 4,030.00 | 87,854,000 | ||
| スターツコーポレーション | 32,700 | 3,040.00 | 99,408,000 | ||
| りらいあコミュニケーションズ | 43,400 | 1,471.00 | 63,841,400 | ||
| ベルシステム24ホールディングス | 47,100 | 1,941.00 | 91,421,100 | ||
| アイモバイル | 66,000 | 1,457.00 | 96,162,000 | ||
| ダイセキ | 21,000 | 3,815.00 | 80,115,000 | ||
| 合計 95銘柄 | 6,003,300 | - | 12,619,831,960 | ||
②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
| 世界REITマザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 6,867,513 | 8,394,769 | |
| コール・ローン | 2,504,597 | 2,954,985 | |
| 投資証券 | 1,060,366,613 | 1,162,606,775 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,420 | 1,171 | |
| 未収配当金 | 3,353,600 | 4,808,523 | |
| 流動資産合計 | 1,073,093,743 | 1,178,766,223 | |
| 資産合計 | 1,073,093,743 | 1,178,766,223 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,948 | 1,079 | |
| その他未払費用 | 2 | - | |
| 流動負債合計 | 2,950 | 1,079 | |
| 負債合計 | 2,950 | 1,079 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 884,285,827 | 791,296,225 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 188,804,966 | 387,468,919 | |
| 元本等合計 | 1,073,090,793 | 1,178,765,144 | |
| 純資産合計 | 1,073,090,793 | 1,178,765,144 | |
| 負債純資産合計 | 1,073,093,743 | 1,178,766,223 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 国内投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額 | 956,365,852円 | 884,285,827円 |
| 期中追加設定元本額 | - | - |
| 期中一部解約元本額 | 72,080,025円 | 92,989,602円 |
| 元本の内訳 | ||
| グローバル資産分散オープン | 884,285,827円 | 791,296,225円 |
| 合計 | 884,285,827円 | 791,296,225円 |
| 2.受益権の総数 | 884,285,827口 | 791,296,225口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2021年3月29日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 投 資 証 券 | 93,355,011 |
| 合計 | 93,355,011 |
※「計算期間」とは、「世界REITマザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 投 資 証 券 | 183,387,454 |
| 合計 | 183,387,454 |
※「計算期間」とは、「世界REITマザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
| 区分 | 種類 | 2020年9月28日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 以外の取引 | |||||
| 為替予約取引 | |||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 502,962 | - | 500,014 | △2,948 | |
| 売建 | |||||
| オーストラリア・ドル | 502,962 | - | 501,542 | 1,420 | |
| 合計 | - | - | 1,001,556 | △1,528 | |
| 区分 | 種類 | 2021年3月29日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 以外の取引 | |||||
| 為替予約取引 | |||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 165,993 | - | 167,164 | 1,171 | |
| 売建 | |||||
| オーストラリア・ドル | 165,993 | - | 167,072 | △1,079 | |
| 合計 | - | - | 334,236 | 92 | |
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
| 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 1.2135円 | 1.4897円 |
| 「1口=1円(10,000口=12,135円)」 | 「1口=1円(10,000口=14,897円)」 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 投資証券 | サンケイリアルエステート投資法人 | 107 | 12,326,400 | |
| 投資証券 | SOSILA物流リート投資法人 | 78 | 10,810,800 | ||
| 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 56 | 11,967,200 | ||
| 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 28 | 13,174,000 | ||
| 投資証券 | イオンリート投資法人 | 155 | 22,955,500 | ||
| 投資証券 | ケネディクス商業リート投資法人 | 52 | 14,050,400 | ||
| 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 93 | 15,475,200 | ||
| 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 20 | 13,180,000 | ||
| 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 86 | 16,331,400 | ||
| 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 27 | 21,006,000 | ||
| 小計(日本)10銘柄 | 702 | 151,276,900 | |||
| アメリカ | 投資証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 807.000 | 136,366.860 | |
| ・ドル | 投資証券 | AMERICAN HOMES 4 RENT-D | 6,119.000 | 154,627.130 | |
| 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | 603.000 | 144,008.460 | ||
| 投資証券 | BRANDYWINE REALTY TRUST | 4,144.000 | 55,073.760 | ||
| 投資証券 | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 6,775.000 | 139,023.000 | ||
| 投資証券 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 1,608.000 | 181,784.400 | ||
| 投資証券 | CROWN CASTLE INTL CORP | 626.000 | 108,479.540 | ||
| 投資証券 | CUBESMART | 3,636.000 | 138,677.040 | ||
| 投資証券 | DUKE REALTY CORP | 4,785.000 | 204,989.400 | ||
| 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL | 2,628.000 | 191,003.040 | ||
| 投資証券 | GETTY REALTY CORP | 2,650.000 | 76,002.000 | ||
| 投資証券 | HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A | 2,919.000 | 82,374.180 | ||
| 投資証券 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 1,602.000 | 70,231.680 | ||
| 投資証券 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 3,163.000 | 88,532.370 | ||
| 投資証券 | INVITATION HOMES INC | 4,565.000 | 147,449.500 | ||
| 投資証券 | KILROY REALTY CORP | 1,980.000 | 134,640.000 | ||
| 投資証券 | LIFE STORAGE INC | 1,742.000 | 150,473.960 | ||
| 投資証券 | PARK HOTELS & RESORTS INC | 4,083.000 | 89,295.210 | ||
| 投資証券 | PROLOGIS INC | 5,923.000 | 632,457.940 | ||
| 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 2,451.000 | 281,056.170 | ||
| 投資証券 | SITE CENTERS CORP | 10,393.000 | 139,889.780 | ||
| 投資証券 | SUNSTONE HOTEL INVESTORS-F | 4,957.000 | 125,312.960 | ||
| 投資証券 | VENTAS INC | 3,359.000 | 184,308.330 | ||
| 投資証券 | VEREIT INC | 5,792.000 | 223,165.760 | ||
| 投資証券 | VICI PROPERTIES INC | 5,737.000 | 158,570.680 | ||
| 小計(アメリカ・ドル)25銘柄 | 93,047.000 | 4,037,793.150 (442,663,262) | |||
| オースト | 投資証券 | DEXUS | 23,327.000 | 221,606.500 | |
| ラリア・ | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 19,749.000 | 360,419.250 | |
| ドル | 投資証券 | HOME CONSORTIUM | 44,061.000 | 191,224.740 | |
| 投資証券 | INGENIA COMMUNITIES GROUP | 41,244.000 | 209,931.960 | ||
| 投資証券 | SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 96,437.000 | 239,163.760 | ||
| 投資証券 | VICINITY CENTRES | 150,069.000 | 249,864.880 | ||
| 小計(オーストラリア・ドル)6銘柄 | 374,887.000 | 1,472,211.090 (123,003,237) | |||
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 27,153.000 | 1,893,921.750 | |
| ・ドル | 小計(香港・ドル)1銘柄 | 27,153.000 | 1,893,921.750 (26,723,236) | ||
| シンガ | 投資証券 | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 105,387.000 | 225,528.180 | |
| ポール・ | 投資証券 | FRASERS LOGISTICS & COMMERCI | 149,295.000 | 213,491.850 | |
| ドル | 投資証券 | KEPPEL REIT | 152,833.000 | 187,984.590 | |
| 小計(シンガポール・ドル)3銘柄 | 407,515.000 | 627,004.620 (51,063,256) | |||
| イギリス | 投資証券 | ASSURA PLC | 82,467.000 | 59,376.240 | |
| ・ポンド | 投資証券 | BIG YELLOW GROUP PLC | 11,432.000 | 128,267.040 | |
| 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 39,822.000 | 278,833.640 | ||
| 投資証券 | SAFESTORE HOLDINGS PLC | 21,792.000 | 174,771.840 | ||
| 投資証券 | SEGRO PLC | 38,441.000 | 358,654.530 | ||
| 投資証券 | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 211,856.000 | 380,705.230 | ||
| 小計(イギリス・ポンド)6銘柄 | 405,810.000 | 1,380,608.520 (208,499,499) | |||
| ユーロ | 投資証券 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 18,663.000 | 261,095.370 | |
| 投資証券 | GECINA SA | 1,127.000 | 133,436.800 | ||
| 投資証券 | HIBERNIA REIT PLC | 130,847.000 | 150,474.050 | ||
| 投資証券 | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 9,969.000 | 81,895.330 | ||
| 投資証券 | MERCIALYS | 9,162.000 | 85,527.270 | ||
| 投資証券 | MONTEA | 812.000 | 72,186.800 | ||
| 投資証券 | NSI NV | 3,453.000 | 117,919.950 | ||
| 投資証券 | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 11,761.000 | 331,895.420 | ||
| 小計(ユーロ)8銘柄 | 185,794.000 | 1,234,430.990 (159,377,385) | |||
| 合計 | 1,162,606,775 (1,011,329,875) | ||||
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入有価証券 時価比率※ | 有価証券の合計 金額に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 25銘柄 | 37.55% | 38.08% |
| オーストラリア・ドル | 投資証券 | 6銘柄 | 10.43% | 10.58% |
| 香港・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 2.27% | 2.30% |
| シンガポール・ドル | 投資証券 | 3銘柄 | 4.33% | 4.39% |
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 6銘柄 | 17.69% | 17.93% |
| ユーロ | 投資証券 | 8銘柄 | 13.52% | 13.71% |
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
| グローバル好配当株マザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 240,306,186 | 747,721,973 | |
| コール・ローン | 423,845,391 | 985,982,761 | |
| 株式 | 50,168,617,249 | 55,699,027,855 | |
| 投資証券 | 1,159,997,144 | 1,141,474,671 | |
| 派生商品評価勘定 | 61,155 | - | |
| 未収配当金 | 91,918,275 | 89,604,290 | |
| 流動資産合計 | 52,084,745,400 | 58,663,811,550 | |
| 資産合計 | 52,084,745,400 | 58,663,811,550 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 51,649 | - | |
| 未払解約金 | 83,000,676 | 25,208,069 | |
| その他未払費用 | 284 | - | |
| 流動負債合計 | 83,052,609 | 25,208,069 | |
| 負債合計 | 83,052,609 | 25,208,069 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 21,954,352,908 | 19,427,601,863 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 30,047,339,883 | 39,211,001,618 | |
| 元本等合計 | 52,001,692,791 | 58,638,603,481 | |
| 純資産合計 | 52,001,692,791 | 58,638,603,481 | |
| 負債純資産合計 | 52,084,745,400 | 58,663,811,550 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額 | 23,326,413,356円 | 21,954,352,908円 |
| 期中追加設定元本額 | 90,206,962円 | 47,163,029円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,462,267,410円 | 2,573,914,074円 |
| 元本の内訳 | ||
| グローバル好配当株オープン | 21,503,209,143円 | 19,024,708,620円 |
| グローバル資産分散オープン | 451,143,765円 | 402,893,243円 |
| 合計 | 21,954,352,908円 | 19,427,601,863円 |
| 2.受益権の総数 | 21,954,352,908口 | 19,427,601,863口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2021年3月29日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株 式 | 1,639,422,287 |
| 投 資 証 券 | 88,120,924 |
| 合計 | 1,727,543,211 |
※「計算期間」とは、「グローバル好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年7月9日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株 式 | 3,265,271,120 |
| 投 資 証 券 | △23,004,498 |
| 合計 | 3,242,266,622 |
※「計算期間」とは、「グローバル好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年1月9日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
| 区分 | 種類 | 2020年9月28日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 以外の取引 | |||||
| 為替予約取引 | |||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 27,764,152 | - | 27,712,503 | △51,649 | |
| 売建 | |||||
| 香港・ドル | 27,764,152 | - | 27,702,997 | 61,155 | |
| 合計 | - | - | 55,415,500 | 9,506 | |
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(2021年3月29日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
| 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 2.3686円 | 3.0183円 |
| 「1口=1円(10,000口=23,686円)」 | 「1口=1円(10,000口=30,183円)」 |
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 円 | 大和ハウス工業 | 214,000 | 3,406.00 | 728,884,000 | |
| 信越化学工業 | 35,500 | 19,060.00 | 676,630,000 | ||
| ディスコ | 20,500 | 35,250.00 | 722,625,000 | ||
| アズビル | 170,000 | 4,865.00 | 827,050,000 | ||
| バンダイナムコホールディングス | 63,000 | 8,089.00 | 509,607,000 | ||
| 東京海上ホールディングス | 80,000 | 5,507.00 | 440,560,000 | ||
| オリックス | 251,000 | 1,947.50 | 488,822,500 | ||
| 小計(日本)7銘柄 | 834,000 | - | 4,394,178,500 | ||
| アメリカ | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 83,500 | 146.320 | 12,217,720.000 | |
| ・ドル | ANALOG DEVICES INC | 68,830 | 157.110 | 10,813,881.300 | |
| CHEVRON CORP | 119,100 | 107.480 | 12,800,868.000 | ||
| CINTAS CORP | 8,700 | 346.610 | 3,015,507.000 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 60,000 | 55.180 | 3,310,800.000 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 282,270 | 55.040 | 15,536,140.800 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 141,000 | 57.710 | 8,137,110.000 | ||
| HOME DEPOT INC | 50,720 | 303.810 | 15,409,243.200 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 29,200 | 227.610 | 6,646,212.000 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 90,300 | 164.930 | 14,893,179.000 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 87,680 | 155.090 | 13,598,291.200 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 14,000 | 364.710 | 5,105,940.000 | ||
| MICROSOFT CORP | 68,500 | 236.480 | 16,198,880.000 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 117,800 | 74.060 | 8,724,268.000 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 95,200 | 188.200 | 17,916,640.000 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 40,900 | 167.980 | 6,870,382.000 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 27,000 | 376.480 | 10,164,960.000 | ||
| 小計(アメリカ・ドル)17銘柄 | 1,384,700 | - | 181,360,022.500 (19,882,499,267) | ||
| カナダ | MANULIFE FINANCIAL CORP | 158,000 | 27.070 | 4,277,060.000 | |
| ・ドル | 小計(カナダ・ドル)1銘柄 | 158,000 | - | 4,277,060.000 (371,975,908) | |
| オースト | BHP GROUP LTD | 277,240 | 45.070 | 12,495,206.800 | |
| ラリア・ | TREASURY WINE ESTATES LTD | 150,000 | 10.780 | 1,617,000.000 | |
| ドル | 小計(オーストラリア・ドル)2銘柄 | 427,240 | - | 14,112,206.800 (1,179,074,878) | |
| 香港 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 388,000 | 128.100 | 49,702,800.000 | |
| ・ドル | BOC AVIATION LTD | 1,050,000 | 73.000 | 76,650,000.000 | |
| CENTRAL CHINA REAL ESTATE | 8,972,000 | 3.530 | 31,671,160.000 | ||
| CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL | 9,000,000 | 2.080 | 18,720,000.000 | ||
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS | 9,392,000 | 35.500 | 333,416,000.000 | ||
| CHINA WATER AFFAIRS GROUP | 11,376,000 | 6.220 | 70,758,720.000 | ||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 700,000 | 48.200 | 33,740,000.000 | ||
| WISDOM EDUCATION INTERNATION | 11,908,000 | 3.580 | 42,630,640.000 | ||
| 小計(香港・ドル)8銘柄 | 52,786,000 | - | 657,289,320.000 (9,274,352,305) | ||
| 台湾 | CHAILEASE HOLDING CO LTD | 576,160 | 191.500 | 110,334,640.000 | |
| ・ドル | CHAILEASE HOLDING CO LTD-PFD | 50,052 | 100.000 | 5,005,200.000 | |
| SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD | 205,000 | 365.000 | 74,825,000.000 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1,274,131 | 590.000 | 751,737,290.000 | ||
| 小計(台湾・ドル)4銘柄 | 2,105,343 | - | 941,902,130.000 (3,607,485,158) | ||
| イギリス | ASHTEAD GROUP PLC | 180,000 | 43.190 | 7,774,200.000 | |
| ・ポンド | ASTRAZENECA PLC | 89,100 | 72.710 | 6,478,461.000 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 181,500 | 27.755 | 5,037,532.500 | ||
| 小計(イギリス・ポンド)3銘柄 | 450,600 | - | 19,290,193.500 (2,913,205,022) | ||
| スイス | GIVAUDAN-REG | 3,270 | 3,631.000 | 11,873,370.000 | |
| ・フラン | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 32,500 | 303.650 | 9,868,625.000 | |
| SIKA AG-REG | 12,500 | 265.500 | 3,318,750.000 | ||
| SWISS RE AG | 52,900 | 93.720 | 4,957,788.000 | ||
| TEMENOS AG - REG | 31,000 | 138.750 | 4,301,250.000 | ||
| 小計(スイス・フラン)5銘柄 | 132,170 | - | 34,319,783.000 (4,002,373,093) | ||
| ノル | TELENOR ASA | 231,200 | 149.050 | 34,460,360.000 | |
| ウェー・クローネ | 小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄 | 231,200 | - | 34,460,360.000 (439,369,590) | |
| スウェー | ASSA ABLOY AB-B | 314,000 | 248.000 | 77,872,000.000 | |
| デン・クローナ | 小計(スウェーデン・クローナ)1銘柄 | 314,000 | - | 77,872,000.000 (985,859,520) | |
| ユーロ | AIR LIQUIDE SA | 47,000 | 136.700 | 6,424,900.000 | |
| ALLIANZ SE-REG | 28,000 | 213.250 | 5,971,000.000 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 367,800 | 16.840 | 6,193,752.000 | ||
| ENEL SPA | 634,700 | 8.427 | 5,348,616.900 | ||
| IBERDROLA SA | 431,700 | 10.975 | 4,737,907.500 | ||
| L'OREAL | 21,600 | 323.600 | 6,989,760.000 | ||
| RELX PLC | 243,752 | 21.180 | 5,162,667.360 | ||
| TELEPERFORMANCE | 20,400 | 310.500 | 6,334,200.000 | ||
| TOTAL SE | 456,000 | 39.160 | 17,856,960.000 | ||
| VONOVIA SE | 35,250 | 55.800 | 1,966,950.000 | ||
| 小計(ユーロ)10銘柄 | 2,286,202 | - | 66,986,713.760 (8,648,654,614) | ||
| 合計 | 61,109,455 | - | 55,699,027,855 (51,304,849,355) | ||
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| オースト | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 433,540.000 | 7,912,105.000 | |
| ラリア・ドル | 小計(オーストラリア・ドル)1銘柄 | 433,540.000 | 7,912,105.000 (661,056,371) | ||
| イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 340,960.000 | 3,181,156.800 | |
| ・ポンド | 小計(イギリス・ポンド)1銘柄 | 340,960.000 | 3,181,156.800 (480,418,300) | ||
| 合計 | 1,141,474,671 (1,141,474,671) | ||||
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入有価証券 時価比率※ | 有価証券の合計 金額に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 外国株式 | 17銘柄 | 33.90% | 34.98% |
| カナダ・ドル | 外国株式 | 1銘柄 | 0.63% | 0.65% |
| オーストラリア・ドル | 外国株式 | 2銘柄 | 2.01% | 2.07% |
| 香港・ドル | 外国株式 | 8銘柄 | 15.82% | 16.32% |
| 台湾・ドル | 外国株式 | 4銘柄 | 6.15% | 6.35% |
| イギリス・ポンド | 外国株式 | 3銘柄 | 4.97% | 5.13% |
| スイス・フラン | 外国株式 | 5銘柄 | 6.83% | 7.04% |
| ノルウェー・クローネ | 外国株式 | 1銘柄 | 0.75% | 0.77% |
| スウェーデン・クローナ | 外国株式 | 1銘柄 | 1.68% | 1.73% |
| ユーロ | 外国株式 | 10銘柄 | 14.75% | 15.22% |
| オーストラリア・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 1.12% | 1.16% |
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 1銘柄 | 0.82% | 0.85% |
| 新興国債券マザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 86,132,988 | 321,758,198 | |
| コール・ローン | 150,088,953 | 150,014,712 | |
| 国債証券 | 4,989,868,758 | 5,218,794,116 | |
| 特殊債券 | 183,148,408 | 281,204,698 | |
| 社債券 | 2,456,339,407 | 2,467,992,806 | |
| 派生商品評価勘定 | 847,604 | 5,603,664 | |
| 未収入金 | 20,873,797 | 21,926,000 | |
| 未収利息 | 98,553,759 | 95,528,733 | |
| 前払費用 | 5,336,896 | 7,300,341 | |
| 差入委託証拠金 | 22,418,479 | 22,969,265 | |
| 流動資産合計 | 8,013,609,049 | 8,593,092,533 | |
| 資産合計 | 8,013,609,049 | 8,593,092,533 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,006,338 | 6,350,084 | |
| 未払金 | - | 44,947,204 | |
| その他未払費用 | 135 | - | |
| 流動負債合計 | 1,006,473 | 51,297,288 | |
| 負債合計 | 1,006,473 | 51,297,288 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,324,564,620 | 3,279,988,456 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,688,037,956 | 5,261,806,789 | |
| 元本等合計 | 8,012,602,576 | 8,541,795,245 | |
| 純資産合計 | 8,012,602,576 | 8,541,795,245 | |
| 負債純資産合計 | 8,013,609,049 | 8,593,092,533 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額 | 4,398,981,835円 | 3,324,564,620円 |
| 期中追加設定元本額 | 207,944,628円 | 103,435,146円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,282,361,843円 | 148,011,310円 |
| 元本の内訳 | ||
| グローバル資産分散オープン | 288,946,255円 | 288,946,255円 |
| 大和住銀/T.ロウ・プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 997,802,696円 | 975,555,117円 |
| T.ロウ・プライス新興国債券オープンM(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,037,815,669円 | 2,015,487,084円 |
| 合計 | 3,324,564,620円 | 3,279,988,456円 |
| 2.受益権の総数 | 3,324,564,620口 | 3,279,988,456口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2021年3月29日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国 債 証 券 | 432,398,578 |
| 特 殊 債 券 | 16,637,439 |
| 社 債 券 | 177,002,818 |
| 合計 | 626,038,835 |
※「計算期間」とは、「新興国債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年5月8日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国 債 証 券 | △69,541,810 |
| 特 殊 債 券 | 10,283,394 |
| 社 債 券 | 24,900,145 |
| 合計 | △34,358,271 |
※「計算期間」とは、「新興国債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年11月10日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(債券関連)
| 区分 | 種類 | 2020年9月28日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 | |||||
| 債券先物取引 | |||||
| 買建 | |||||
| US 5YR NOTE(CBT) DEC20 | 371,491,807 | - | 371,952,800 | 460,993 | |
| US 10YR NOTE (CBT) DEC20 | 249,800,997 | - | 250,136,864 | 335,867 | |
| 合計 | - | - | 622,089,664 | 796,860 | |
| 区分 | 種類 | 2021年3月29日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 | |||||
| 債券先物取引 | |||||
| 買建 | |||||
| US 5YR NOTE(CBT) JUN21 | 82,212,219 | - | 81,461,942 | △750,277 | |
| US 10YR NOTE (CBT) JUN21 | 204,191,345 | - | 202,236,524 | △1,954,821 | |
| US ULTRA BOND CBT JUN21 | 40,173,482 | - | 40,234,210 | 60,728 | |
| 合計 | - | - | 323,932,676 | △2,644,370 | |
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
外国先物においては、契約額等には、手数料相当額を含んでおりません。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段等又は最終相場で評価しております。
3)契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
(通貨関連)
| 区分 | 種類 | 2020年9月28日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 以外の取引 | |||||
| 為替予約取引 | |||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 42,653,858 | - | 41,897,621 | △756,237 | |
| 売建 | |||||
| メキシコ・ペソ | 6,000,498 | - | 5,949,754 | 50,744 | |
| ユーロ | 36,653,360 | - | 36,903,461 | △250,101 | |
| 合計 | - | - | 84,750,836 | △955,594 | |
| 区分 | 種類 | 2021年3月29日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 以外の取引 | |||||
| 為替予約取引 | |||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 104,999,405 | - | 110,162,153 | 5,162,748 | |
| ユーロ | 55,358,184 | - | 55,660,235 | 302,051 | |
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 55,358,184 | - | 57,027,880 | △1,669,696 | |
| メキシコ・ペソ | 6,647,486 | - | 6,710,917 | △63,431 | |
| ユーロ | 98,351,919 | - | 100,185,641 | △1,833,722 | |
| 合計 | - | - | 329,746,826 | 1,897,950 | |
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
| 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 2.4101円 | 2.6042円 |
| 「1口=1円(10,000口=24,101円)」 | 「1口=1円(10,000口=26,042円)」 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカ | 国債証券 | ANGOL 8 11/26/29 | 850,000.000 | 820,981.000 | |
| ・ドル | 国債証券 | ANGOL 9.125 11/26/49 | 600,000.000 | 573,840.000 | |
| 国債証券 | ANGOL 9.5 11/12/25 | 300,000.000 | 320,451.000 | ||
| 国債証券 | ARGENT 1 07/09/29 | 266,391.000 | 97,616.290 | ||
| 国債証券 | ARGENT FL 01/09/38 | 1,710,046.000 | 635,076.870 | ||
| 国債証券 | ARGENT FL 07/09/30 | 644,659.000 | 221,775.580 | ||
| 国債証券 | ARGENT FL 07/09/35 | 832,240.000 | 251,344.800 | ||
| 国債証券 | BAHAMA 6 11/21/28 | 1,300,000.000 | 1,248,663.000 | ||
| 国債証券 | BAHAMA 6 11/21/28 | 700,000.000 | 672,357.000 | ||
| 国債証券 | BARBAD 6.5 10/01/29 | 300,000.000 | 309,000.000 | ||
| 国債証券 | BERMUD 3.375 08/20/50 | 226,000.000 | 218,090.000 | ||
| 国債証券 | BHRAIN 7.5 09/20/47 | 400,000.000 | 422,176.000 | ||
| 国債証券 | BRAZIL 4.5 05/30/29 | 800,000.000 | 828,680.000 | ||
| 国債証券 | BRAZIL 5 01/27/45 | 450,000.000 | 428,931.000 | ||
| 国債証券 | COLOM 6.125 01/18/41 | 700,000.000 | 834,750.000 | ||
| 国債証券 | COSTAR 5.625 04/30/43 | 300,000.000 | 265,503.000 | ||
| 国債証券 | COSTAR 7.158 03/12/45 | 200,000.000 | 196,002.000 | ||
| 国債証券 | DOMREP 4.5 01/30/30 | 150,000.000 | 152,287.500 | ||
| 国債証券 | DOMREP 4.875 09/23/32 | 150,000.000 | 153,037.500 | ||
| 国債証券 | DOMREP 5.95 01/25/27 | 700,000.000 | 790,440.000 | ||
| 国債証券 | DOMREP 6.85 01/27/45 | 1,160,000.000 | 1,289,340.000 | ||
| 国債証券 | ECUA FL 07/31/30 | 542,300.000 | 319,957.000 | ||
| 国債証券 | ECUA FL 07/31/35 | 725,000.000 | 329,875.000 | ||
| 国債証券 | ECUA FL 07/31/35 | 785,900.000 | 357,584.500 | ||
| 国債証券 | EGYPT 6.588 02/21/28 | 1,000,000.000 | 1,042,500.000 | ||
| 国債証券 | EGYPT 8.5 01/31/47 | 1,450,000.000 | 1,474,911.000 | ||
| 国債証券 | ELSALV 5.875 01/30/25 | 860,000.000 | 863,053.000 | ||
| 国債証券 | ELSALV 7.65 06/15/35 | 160,000.000 | 158,512.000 | ||
| 国債証券 | ELSALV 8.625 02/28/29 | 195,000.000 | 209,381.250 | ||
| 国債証券 | GHANA 10.75 10/14/30 | 200,000.000 | 256,616.000 | ||
| 国債証券 | GHANA 6.375 02/11/27 | 1,000,000.000 | 992,390.000 | ||
| 国債証券 | GHANA 8.75 03/11/61 | 600,000.000 | 569,760.000 | ||
| 国債証券 | GUATEM 4.875 02/13/28 | 500,000.000 | 555,000.000 | ||
| 国債証券 | GUATEM 4.9 06/01/30 | 200,000.000 | 219,152.000 | ||
| 国債証券 | INDOIS 4.15 03/29/27 | 200,000.000 | 221,324.000 | ||
| 国債証券 | INDOIS 4.35 09/10/24 | 700,000.000 | 774,032.000 | ||
| 国債証券 | INDOIS 4.45 02/20/29 | 700,000.000 | 793,786.000 | ||
| 国債証券 | IVYCST FL 12/31/32 | 141,388.980 | 141,907.870 | ||
| 国債証券 | JAMAN 7.875 07/28/45 | 400,000.000 | 550,000.000 | ||
| 国債証券 | JAMAN 8 03/15/39 | 200,000.000 | 277,500.000 | ||
| 国債証券 | JORDAN 5.85 07/07/30 | 700,000.000 | 720,643.000 | ||
| 国債証券 | KENINT 8 05/22/32 | 200,000.000 | 217,532.000 | ||
| 国債証券 | KSA 3.45 02/02/61 | 230,000.000 | 214,638.300 | ||
| 国債証券 | KSA 4.5 04/22/60 | 200,000.000 | 225,900.000 | ||
| 国債証券 | KSA 5 04/17/49 | 350,000.000 | 418,712.000 | ||
| 国債証券 | MONGOL 5.125 12/05/22 | 400,000.000 | 414,008.000 | ||
| 国債証券 | MONGOL 8.75 03/09/24 | 400,000.000 | 462,600.000 | ||
| 国債証券 | MOROC 3 12/15/32 | 200,000.000 | 188,520.000 | ||
| 国債証券 | MOROC 5.5 12/11/42 | 400,000.000 | 440,716.000 | ||
| 国債証券 | NGERIA 6.5 11/28/27 | 450,000.000 | 473,049.000 | ||
| 国債証券 | NGERIA 7.143 02/23/30 | 200,000.000 | 208,028.000 | ||
| 国債証券 | OMAN 4.75 06/15/26 | 550,000.000 | 569,833.000 | ||
| 国債証券 | OMAN 5.625 01/17/28 | 700,000.000 | 732,333.000 | ||
| 国債証券 | OMAN 6.5 03/08/47 | 400,000.000 | 382,828.000 | ||
| 国債証券 | OMAN 6.75 10/28/27 | 250,000.000 | 279,345.000 | ||
| 国債証券 | OMAN 7 01/25/51 | 400,000.000 | 401,764.000 | ||
| 国債証券 | OMANIB 4.75 06/15/26 | 700,000.000 | 725,242.000 | ||
| 国債証券 | PANAMA 4.5 04/16/50 | 225,000.000 | 249,527.250 | ||
| 国債証券 | PANAMA 6.7 01/26/36 | 200,000.000 | 270,560.000 | ||
| 国債証券 | PANAMA 7.125 01/29/26 | 400,000.000 | 495,024.000 | ||
| 国債証券 | PARGUY 2.739 01/29/33 | 200,000.000 | 194,500.000 | ||
| 国債証券 | PARGUY 5.4 03/30/50 | 450,000.000 | 510,304.500 | ||
| 国債証券 | PARGUY 6.1 08/11/44 | 200,000.000 | 241,802.000 | ||
| 国債証券 | PHILIP 7.75 01/14/31 | 400,000.000 | 584,164.000 | ||
| 国債証券 | PKSTAN 7.875 03/31/36 | 166,000.000 | 172,640.000 | ||
| 国債証券 | QATAR 4.4 04/16/50 | 200,000.000 | 234,518.000 | ||
| 国債証券 | QATAR 4.817 03/14/49 | 1,100,000.000 | 1,361,767.000 | ||
| 国債証券 | ROMANI 3 02/14/31 | 262,000.000 | 263,302.140 | ||
| 国債証券 | ROMANI 4 02/14/51 | 424,000.000 | 414,252.240 | ||
| 国債証券 | RUSSIA 4.375 03/21/29 | 1,200,000.000 | 1,320,300.000 | ||
| 国債証券 | SENEGL 6.25 05/23/33 | 800,000.000 | 818,528.000 | ||
| 国債証券 | SERBIA 2.125 12/01/30 | 200,000.000 | 185,468.000 | ||
| 国債証券 | SHJGOV 4 07/28/50 | 800,000.000 | 711,240.000 | ||
| 国債証券 | SOAF 5.375 07/24/44 | 400,000.000 | 367,732.000 | ||
| 国債証券 | SOAF 5.65 09/27/47 | 500,000.000 | 465,595.000 | ||
| 国債証券 | SRILAN 5.875 07/25/22 | 1,061,000.000 | 840,842.500 | ||
| 国債証券 | SRILAN 6.125 06/03/25 | 900,000.000 | 564,057.000 | ||
| 国債証券 | SRILAN 6.25 07/27/21 | 600,000.000 | 579,942.000 | ||
| 国債証券 | TRITOB 4.5 06/26/30 | 250,000.000 | 252,237.500 | ||
| 国債証券 | TURKEY 4.25 04/14/26 | 400,000.000 | 365,488.000 | ||
| 国債証券 | TURKEY 4.875 10/09/26 | 850,000.000 | 789,811.500 | ||
| 国債証券 | TURKEY 5.75 05/11/47 | 200,000.000 | 162,172.000 | ||
| 国債証券 | TURKEY 5.95 01/15/31 | 350,000.000 | 319,014.500 | ||
| 国債証券 | TURKEY 6 01/14/41 | 200,000.000 | 169,250.000 | ||
| 国債証券 | UKRAIN 7.75 09/01/25 | 1,800,000.000 | 1,976,904.000 | ||
| 国債証券 | UKRAIN 7.75 09/01/27 | 1,000,000.000 | 1,082,200.000 | ||
| 国債証券 | UKRAIN 8.994 02/01/24 | 200,000.000 | 223,322.000 | ||
| 国債証券 | URUGUA 5.1 06/18/50 | 515,000.000 | 640,557.000 | ||
| 国債証券 | UZBEK 5.375 02/20/29 | 360,000.000 | 395,744.400 | ||
| 国債証券 | VIETNM 4.8 11/19/24 | 1,850,000.000 | 2,076,421.500 | ||
| 特殊債券 | DBMMN 7.25 10/23/23 | 200,000.000 | 217,480.000 | ||
| 特殊債券 | EXIMBK 3.25 01/15/30 | 200,000.000 | 200,380.000 | ||
| 特殊債券 | PEMEX 5.5 06/27/44 | 450,000.000 | 358,965.000 | ||
| 特殊債券 | PEMEX 6.5 06/02/41 | 1,574,000.000 | 1,389,763.300 | ||
| 特殊債券 | UZBEKI 4.85 10/21/25 | 325,000.000 | 334,750.000 | ||
| 社債券 | ADESLN 8.625 04/24/24 | 200,000.000 | 207,100.000 | ||
| 社債券 | ADSEZ 4.2 08/04/27 | 200,000.000 | 213,506.000 | ||
| 社債券 | AKBNK 5.125 03/31/25 | 200,000.000 | 192,678.000 | ||
| 社債券 | ARAMCO 4.25 04/16/39 | 250,000.000 | 270,020.000 | ||
| 社債券 | BANBOG 6.25 05/12/26 | 200,000.000 | 224,602.000 | ||
| 社債券 | BANBRA FL PERPETUAL | 350,000.000 | 345,380.000 | ||
| 社債券 | BANBRA FL PERPETUAL | 200,000.000 | 219,346.000 | ||
| 社債券 | BANORT FL PERPETUAL | 200,000.000 | 209,510.000 | ||
| 社債券 | BBNIIJ 3.75 03/30/26 | 200,000.000 | 201,666.000 | ||
| 社債券 | BBVASM FL 01/18/33 | 250,000.000 | 259,015.000 | ||
| 社債券 | BCONAL 2.5 08/11/30 | 550,000.000 | 515,350.000 | ||
| 社債券 | BEDUUS 7.45 07/31/22 | 200,000.000 | 209,500.000 | ||
| 社債券 | BHARTI 3.25 06/03/31 | 200,000.000 | 197,182.000 | ||
| 社債券 | BKMBOM 4.75 03/17/26 | 200,000.000 | 204,004.000 | ||
| 社債券 | BMETR 4.7 05/07/50 | 200,000.000 | 229,118.000 | ||
| 社債券 | BSMXB 5.375 04/17/25 | 150,000.000 | 168,460.500 | ||
| 社債券 | BSMXB FL PERPETUAL | 200,000.000 | 209,500.000 | ||
| 社債券 | BTSDF 5.625 10/24/24 | 200,000.000 | 208,164.000 | ||
| 社債券 | CDEL 3.7 01/30/50 | 315,000.000 | 317,822.400 | ||
| 社債券 | CELARA 5.15 01/29/50 | 200,000.000 | 224,530.000 | ||
| 社債券 | CEMEX 5.45 11/19/29 | 200,000.000 | 219,084.000 | ||
| 社債券 | CIFIHG 6.55 03/28/24 | 200,000.000 | 212,766.000 | ||
| 社債券 | COGARD 8 01/27/24 | 200,000.000 | 212,950.000 | ||
| 社債券 | COMENG 6.375 04/24/35 | 327,950.000 | 367,048.190 | ||
| 社債券 | CSANBZ 8.25 PERPETUAL | 100,000.000 | 102,875.000 | ||
| 社債券 | CWCLN 6.875 09/15/27 | 200,000.000 | 213,874.000 | ||
| 社債券 | EBIUH FL PERPETUAL | 200,000.000 | 214,260.000 | ||
| 社債券 | EMBRBZ 5.05 06/15/25 | 250,000.000 | 260,625.000 | ||
| 社債券 | EMIRAT 4.5 03/22/28 | 298,431.000 | 307,195.910 | ||
| 社債券 | EQPTRC 4.25 11/03/26 | 200,000.000 | 218,730.000 | ||
| 社債券 | EXIMBK 3.375 08/05/26 | 1,300,000.000 | 1,388,062.000 | ||
| 社債券 | GLOPAR 5.125 03/31/27 | 200,000.000 | 208,078.000 | ||
| 社債券 | GLOPM 3 07/23/35 | 200,000.000 | 184,582.000 | ||
| 社債券 | GTLKOA 5.125 05/31/24 | 250,000.000 | 265,582.500 | ||
| 社債券 | HAKAIJ 3.75 05/11/30 | 200,000.000 | 210,968.000 | ||
| 社債券 | HKHKD 3.875 04/08/23 | 200,000.000 | 208,478.000 | ||
| 社債券 | HLSTWR 7 12/18/25 | 200,000.000 | 212,540.000 | ||
| 社債券 | ICLIT 6.375 05/31/38 | 300,000.000 | 384,750.000 | ||
| 社債券 | ICTPM 4.75 06/17/30 | 200,000.000 | 222,400.000 | ||
| 社債券 | IENOVA 4.875 01/14/48 | 200,000.000 | 199,478.000 | ||
| 社債券 | INTLWT 5.95 12/15/39 | 250,000.000 | 291,250.000 | ||
| 社債券 | ISRELE 4.25 08/14/28 | 250,000.000 | 278,252.500 | ||
| 社債券 | JSTLIN 5.95 04/19/26 | 200,000.000 | 213,000.000 | ||
| 社債券 | KWIPKK 4.229 10/29/26 | 200,000.000 | 197,016.000 | ||
| 社債券 | LENOVO 3.421 11/02/30 | 200,000.000 | 202,964.000 | ||
| 社債券 | LILAPR 5.125 07/15/29 | 200,000.000 | 201,750.000 | ||
| 社債券 | LVIATH 6.125 06/30/25 | 200,000.000 | 216,250.000 | ||
| 社債券 | MABEMX 5.6 10/23/28 | 250,000.000 | 292,007.500 | ||
| 社債券 | MAFUAE FL PERPETUAL | 200,000.000 | 213,258.000 | ||
| 社債券 | MEITUA 2.125 10/28/25 | 200,000.000 | 199,876.000 | ||
| 社債券 | MEXCAT 5.5 07/31/47 | 1,800,000.000 | 1,789,596.000 | ||
| 社債券 | MONDFI 5.125 05/07/29 | 250,000.000 | 251,915.000 | ||
| 社債券 | MWCPM 4.375 07/30/30 | 250,000.000 | 262,967.500 | ||
| 社債券 | OMGRID 3.958 05/07/25 | 200,000.000 | 201,028.000 | ||
| 社債券 | PEMEX 4.5 01/23/26 | 500,000.000 | 496,250.000 | ||
| 社債券 | PEMEX 5.625 01/23/46 | 930,000.000 | 743,070.000 | ||
| 社債券 | PEMEX 6.75 09/21/47 | 250,000.000 | 215,612.500 | ||
| 社債券 | PERTIJ 5.625 05/20/43 | 1,075,000.000 | 1,233,637.750 | ||
| 社債券 | PETBRA 6.85 06/05/15 | 450,000.000 | 457,875.000 | ||
| 社債券 | PLNIJ 4.125 05/15/27 | 200,000.000 | 214,938.000 | ||
| 社債券 | PLNIJ 4.375 02/05/50 | 200,000.000 | 205,000.000 | ||
| 社債券 | PLNIJ 6.25 01/25/49 | 200,000.000 | 250,000.000 | ||
| 社債券 | RPCUH 6 08/31/36 | 300,000.000 | 391,494.000 | ||
| 社債券 | SISETI 6.95 03/14/26 | 200,000.000 | 214,678.000 | ||
| 社債券 | SRAILT 7 06/25/24 | 520,000.000 | 309,400.000 | ||
| 社債券 | SUZANO 6 01/15/29 | 200,000.000 | 236,710.000 | ||
| 社債券 | TCDPSA 5.875 04/15/27 | 200,000.000 | 212,250.000 | ||
| 社債券 | TIGO 4.5 04/27/31 | 200,000.000 | 208,638.000 | ||
| 社債券 | TOPTB 3.5 10/17/49 | 200,000.000 | 174,550.000 | ||
| 社債券 | TPHL 6.75 07/08/25 | 300,000.000 | 315,714.000 | ||
| 社債券 | TRAJAM 5.75 10/10/36 | 150,000.000 | 151,989.000 | ||
| 社債券 | TURKTI 4.875 06/19/24 | 200,000.000 | 202,606.000 | ||
| 社債券 | VODUKR 6.2 02/11/25 | 200,000.000 | 207,540.000 | ||
| 社債券 | YLLGSP 6.75 04/23/23 | 200,000.000 | 207,014.000 | ||
| 社債券 | YPFDAR 8.75 04/04/24 | 350,000.000 | 281,470.000 | ||
| 社債券 | YPFDAR FL 02/12/26 | 157,275.000 | 129,673.230 | ||
| 小計(アメリカ・ドル)171銘柄 | 73,364,580.980 | 72,225,822.270 (7,918,116,898) | |||
| メキシコ | 特殊債券 | PEMEX 7.19 09/12/24 | 1,400,000.000 | 1,315,062.000 | |
| ・ペソ | 小計(メキシコ・ペソ)1銘柄 | 1,400,000.000 | 1,315,062.000 (6,982,979) | ||
| ユーロ | 国債証券 | BENIN 4.875 01/19/32 | 345,000.000 | 332,210.850 | |
| 小計(ユーロ)1銘柄 | 345,000.000 | 332,210.850 (42,891,743) | |||
| 合計 | 7,967,991,620 (7,967,991,620) | ||||
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入有価証券 時価比率※ | 有価証券の合計 金額に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 90銘柄 | 92.70% | 99.37% |
| 特殊債券 | 5銘柄 | |||
| 社債券 | 76銘柄 | |||
| メキシコ・ペソ | 特殊債券 | 1銘柄 | 0.08% | 0.09% |
| ユーロ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.50% | 0.54% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等並びに時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
| 欧州債券マザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 24,124,844 | 3,723,234 | |
| コール・ローン | 409,939 | 409,940 | |
| 国債証券 | 559,672,071 | 611,217,427 | |
| 特殊債券 | 13,641,080 | 14,355,646 | |
| 社債券 | 83,454,413 | 88,207,925 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,099,469 | 3,155,292 | |
| 未収利息 | 5,560,062 | 6,460,531 | |
| 前払費用 | 116,292 | 459,663 | |
| 流動資産合計 | 688,078,170 | 727,989,658 | |
| 資産合計 | 688,078,170 | 727,989,658 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,924,537 | 1,587,004 | |
| 流動負債合計 | 1,924,537 | 1,587,004 | |
| 負債合計 | 1,924,537 | 1,587,004 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 486,246,780 | 486,246,780 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 199,906,853 | 240,155,874 | |
| 元本等合計 | 686,153,633 | 726,402,654 | |
| 純資産合計 | 686,153,633 | 726,402,654 | |
| 負債純資産合計 | 688,078,170 | 727,989,658 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額 | 486,246,780円 | 486,246,780円 |
| 期中追加設定元本額 | - | - |
| 期中一部解約元本額 | - | - |
| 元本の内訳 | ||
| グローバル資産分散オープン | 486,246,780円 | 486,246,780円 |
| 合計 | 486,246,780円 | 486,246,780円 |
| 2.受益権の総数 | 486,246,780口 | 486,246,780口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2021年3月29日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国 債 証 券 | 15,231,997 |
| 特 殊 債 券 | 466,961 |
| 社 債 券 | 2,450,496 |
| 合計 | 18,149,454 |
※「計算期間」とは、「欧州債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国 債 証 券 | 1,303,864 |
| 特 殊 債 券 | 95,237 |
| 社 債 券 | 1,668,267 |
| 合計 | 3,067,368 |
※「計算期間」とは、「欧州債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
| 区分 | 種類 | 2020年9月28日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 以外の取引 | |||||
| 為替予約取引 | |||||
| 買建 | |||||
| イギリス・ポンド | 48,018,076 | - | 47,427,666 | △590,410 | |
| イスラエル・シュケル | 466,928 | - | 454,350 | △12,578 | |
| デンマーク・クローネ | 169,352 | - | 164,500 | △4,852 | |
| ノルウェー・クローネ | 958,111 | - | 882,069 | △76,042 | |
| チェコ・コルナ | 13,457,401 | - | 13,304,500 | △152,901 | |
| ポーランド・ズロチ | 2,289,886 | - | 2,151,601 | △138,285 | |
| ユーロ | 53,922,347 | - | 53,480,054 | △442,293 | |
| 売建 | |||||
| イギリス・ポンド | 20,800,702 | - | 20,569,038 | 231,664 | |
| イスラエル・シュケル | 2,671,329 | - | 2,600,279 | 71,050 | |
| デンマーク・クローネ | 777,674 | - | 756,072 | 21,602 | |
| スウェーデン・クローナ | 7,140,911 | - | 7,043,258 | 97,653 | |
| チェコ・コルナ | 124,540 | - | 117,260 | 7,280 | |
| ルーマニア・レイ | 8,816,775 | - | 8,784,061 | 32,714 | |
| ハンガリー・フォリント | 13,590,416 | - | 13,348,134 | 242,282 | |
| ユーロ | 65,359,754 | - | 65,471,706 | △111,952 | |
| 合計 | - | - | 236,554,548 | △825,068 | |
| 区分 | 種類 | 2021年3月29日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 以外の取引 | |||||
| 為替予約取引 | |||||
| 買建 | |||||
| イギリス・ポンド | 32,479,201 | - | 34,442,848 | 1,963,647 | |
| イスラエル・シュケル | 418,001 | - | 427,960 | 9,959 | |
| デンマーク・クローネ | 168,775 | - | 169,270 | 495 | |
| ノルウェー・クローネ | 1,433,064 | - | 1,480,237 | 47,173 | |
| スウェーデン・クローナ | 180,147 | - | 180,405 | 258 | |
| チェコ・コルナ | 14,408,401 | - | 14,795,680 | 387,279 | |
| ルーマニア・レイ | 554,541 | - | 554,610 | 69 | |
| ポーランド・ズロチ | 2,351,518 | - | 2,311,137 | △40,381 | |
| ハンガリー・フォリント | 7,284,433 | - | 7,322,642 | 38,209 | |
| ユーロ | 49,543,962 | - | 49,736,260 | 192,298 | |
| 売建 | |||||
| イスラエル・シュケル | 1,986,393 | - | 2,036,502 | △50,109 | |
| デンマーク・クローネ | 954,800 | - | 972,720 | △17,920 | |
| スウェーデン・クローナ | 7,684,109 | - | 7,726,832 | △42,723 | |
| セルビア・ディナール | 11,916,849 | - | 11,803,080 | 113,769 | |
| チェコ・コルナ | 349,320 | - | 352,160 | △2,840 | |
| ルーマニア・レイ | 12,215,501 | - | 12,206,667 | 8,834 | |
| ハンガリー・フォリント | 14,436,990 | - | 14,576,240 | △139,250 | |
| ユーロ | 59,278,081 | - | 60,178,560 | △900,479 | |
| 合計 | - | - | 221,273,810 | 1,568,288 | |
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
| 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 1.4111円 | 1.4939円 |
| 「1口=1円(10,000口=14,111円)」 | 「1口=1円(10,000口=14,939円)」 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| イギリス | 国債証券 | UKT 0.625 10/22/50 | 151,000.000 | 126,927.580 | |
| ・ポンド | 国債証券 | UKT 4.25 12/07/46 | 129,000.000 | 213,104.130 | |
| 国債証券 | UKT 4.75 12/07/30 | 11,000.000 | 15,106.630 | ||
| 国債証券 | UKT 4.75 12/07/38 | 37,000.000 | 58,509.580 | ||
| 小計(イギリス・ポンド)4銘柄 | 328,000.000 | 413,647.920 (62,469,109) | |||
| イスラエ | 国債証券 | ILGOV 3.75 03/31/47 | 182,000.000 | 233,291.240 | |
| ル・シュケル | 小計(イスラエル・シュケル)1銘柄 | 182,000.000 | 233,291.240 (7,679,948) | ||
| デンマー | 国債証券 | DGB 4.5 11/15/39 | 101,000.000 | 181,314.190 | |
| ク・ク | 社債券 | RDKRE 2 04/01/24 | 260,000.000 | 278,166.200 | |
| ローネ | 小計(デンマーク・クローネ)2銘柄 | 361,000.000 | 459,480.390 (7,976,580) | ||
| ノル | 国債証券 | NGB 1.75 09/06/29 | 157,000.000 | 162,033.420 | |
| ウェー・クローネ | 小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄 | 157,000.000 | 162,033.420 (2,065,926) | ||
| スウェー | 特殊債券 | EIB 1.75 11/12/26 | 700,000.000 | 752,654.000 | |
| デン・ク | 社債券 | NDASS 1 04/08/22 | 200,000.000 | 202,332.000 | |
| ローナ | 小計(スウェーデン・クローナ)2銘柄 | 900,000.000 | 954,986.000 (12,090,123) | ||
| セルビ | 国債証券 | SERBGB 5.875 02/08/28 | 8,750,000.000 | 10,632,475.000 | |
| ア・ディナール | 小計(セルビア・ディナール)1銘柄 | 8,750,000.000 | 10,632,475.000 (11,698,912) | ||
| ルーマニ | 国債証券 | ROMGB 3.65 09/24/31 | 405,000.000 | 416,988.000 | |
| ア・レイ | 国債証券 | ROMGB 5 02/12/29 | 15,000.000 | 17,188.500 | |
| 小計(ルーマニア・レイ)2銘柄 | 420,000.000 | 434,176.500 (11,483,968) | |||
| ユーロ | 国債証券 | BGB 4.25 03/28/41 | 54,000.000 | 93,132.720 | |
| 国債証券 | BGB 5 03/28/35 | 16,000.000 | 26,746.560 | ||
| 国債証券 | BTPS 2 12/01/25 | 92,000.000 | 100,971.840 | ||
| 国債証券 | BTPS 2.7 03/01/47 | 11,000.000 | 13,792.680 | ||
| 国債証券 | BTPS 4.5 03/01/24 | 199,000.000 | 226,969.450 | ||
| 国債証券 | BTPS 4.75 09/01/28 | 79,000.000 | 104,705.020 | ||
| 国債証券 | BTPS 4.75 09/01/44 | 121,000.000 | 200,705.120 | ||
| 国債証券 | BTPS 5 03/01/22 | 35,000.000 | 36,765.750 | ||
| 国債証券 | BTPS 5 09/01/40 | 89,000.000 | 145,887.020 | ||
| 国債証券 | BTPS 5.5 09/01/22 | 225,000.000 | 243,956.250 | ||
| 国債証券 | CHILE 1.75 01/20/26 | 105,000.000 | 113,925.000 | ||
| 国債証券 | CHINA 0.125 11/12/26 | 100,000.000 | 100,427.000 | ||
| 国債証券 | CROATI 2.7 06/15/28 | 100,000.000 | 115,250.000 | ||
| 国債証券 | CYPRUS 0 02/09/26 | 35,000.000 | 35,026.950 | ||
| 国債証券 | CYPRUS 0.625 12/03/24 | 20,000.000 | 20,511.200 | ||
| 国債証券 | CYPRUS 3.75 07/26/23 | 66,000.000 | 72,303.660 | ||
| 国債証券 | DBR 0 02/15/30 | 72,000.000 | 74,818.080 | ||
| 国債証券 | DBR 0 08/15/50 | 101,000.000 | 95,023.830 | ||
| 国債証券 | DBR 0.25 02/15/29 | 132,000.000 | 140,099.520 | ||
| 国債証券 | DBR 1.25 08/15/48 | 29,000.000 | 37,379.550 | ||
| 国債証券 | FRTR 0.7 07/25/30 | 24,000.000 | 30,882.620 | ||
| 国債証券 | FRTR 2 05/25/48 | 17,000.000 | 22,685.820 | ||
| 国債証券 | FRTR 3.25 05/25/45 | 118,000.000 | 189,614.200 | ||
| 国債証券 | GGB 1.875 07/23/26 | 200,000.000 | 217,630.000 | ||
| 国債証券 | INDON 2.875 07/08/21 | 149,000.000 | 150,104.090 | ||
| 国債証券 | IRISH 1 05/15/26 | 19,000.000 | 20,494.730 | ||
| 国債証券 | IRISH 1.35 03/18/31 | 11,000.000 | 12,585.540 | ||
| 国債証券 | IRISH 2 02/18/45 | 42,000.000 | 55,683.600 | ||
| 国債証券 | ISRAEL 2.875 01/29/24 | 100,000.000 | 108,771.000 | ||
| 国債証券 | LITHUN 2.1 05/26/47 | 15,000.000 | 21,039.000 | ||
| 国債証券 | MACEDO 1.625 03/10/28 | 100,000.000 | 98,093.000 | ||
| 国債証券 | RAGB 0 02/20/30 | 65,000.000 | 66,274.650 | ||
| 国債証券 | RAGB 3.8 01/26/62 | 15,000.000 | 32,674.950 | ||
| 国債証券 | ROMANI 1.375 12/02/29 | 15,000.000 | 14,946.750 | ||
| 国債証券 | ROMANI 2.875 03/11/29 | 62,000.000 | 68,701.580 | ||
| 国債証券 | SERBIA 1.65 03/03/33 | 100,000.000 | 97,260.000 | ||
| 国債証券 | SLOREP 1.25 03/22/27 | 49,000.000 | 53,941.650 | ||
| 国債証券 | SLOREP 1.5 03/25/35 | 23,000.000 | 26,688.280 | ||
| 国債証券 | SLOREP 5.125 03/30/26 | 46,000.000 | 59,166.580 | ||
| 国債証券 | SPGB 1.5 04/30/27 | 120,000.000 | 132,555.600 | ||
| 国債証券 | SPGB 3.45 07/30/66 | 12,000.000 | 19,455.480 | ||
| 国債証券 | SPGB 5.15 10/31/44 | 65,000.000 | 121,164.550 | ||
| 国債証券 | SPGB 5.9 07/30/26 | 183,000.000 | 243,849.330 | ||
| 国債証券 | UKRAIN 6.75 06/20/26 | 100,000.000 | 108,155.000 | ||
| 特殊債券 | KFW 0.875 07/04/39 | 34,000.000 | 37,387.080 | ||
| 社債券 | CABKSM FL 07/14/28 | 100,000.000 | 104,478.000 | ||
| 社債券 | COLSM 1.625 11/28/25 | 100,000.000 | 105,905.000 | ||
| 社債券 | HETAR 2.375 12/13/22 | 300,000.000 | 314,748.000 | ||
| 社債券 | ISLBAN 0.5 11/20/23 | 100,000.000 | 100,827.000 | ||
| 小計(ユーロ)49銘柄 | 3,965,000.000 | 4,634,160.280 (598,316,432) | |||
| 合計 | 713,780,998 (713,780,998) | ||||
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入有価証券 時価比率※ | 有価証券の合計 金額に対する比率 | |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 4銘柄 | 8.60% | 8.75% |
| イスラエル・シュケル | 国債証券 | 1銘柄 | 1.06% | 1.08% |
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 1.10% | 1.12% |
| 社債券 | 1銘柄 | |||
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.28% | 0.29% |
| スウェーデン・クローナ | 特殊債券 | 1銘柄 | 1.66% | 1.69% |
| 社債券 | 1銘柄 | |||
| セルビア・ディナール | 国債証券 | 1銘柄 | 1.61% | 1.64% |
| ルーマニア・レイ | 国債証券 | 2銘柄 | 1.58% | 1.61% |
| ユーロ | 国債証券 | 44銘柄 | 82.37% | 83.82% |
| 特殊債券 | 1銘柄 | |||
| 社債券 | 4銘柄 | |||
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
| アジア・オセアニア債券マザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 21,100,702 | 28,106,026 | |
| コール・ローン | 14,892,520 | 14,890,175 | |
| 国債証券 | 336,695,356 | 353,163,599 | |
| 特殊債券 | 309,959,639 | 344,889,294 | |
| 未収利息 | 4,315,604 | 4,487,583 | |
| 流動資産合計 | 686,963,821 | 745,536,677 | |
| 資産合計 | 686,963,821 | 745,536,677 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| その他未払費用 | 12 | - | |
| 流動負債合計 | 12 | - | |
| 負債合計 | 12 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 501,477,380 | 501,477,380 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 185,486,429 | 244,059,297 | |
| 元本等合計 | 686,963,809 | 745,536,677 | |
| 純資産合計 | 686,963,809 | 745,536,677 | |
| 負債純資産合計 | 686,963,821 | 745,536,677 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額 | 501,477,380円 | 501,477,380円 |
| 期中追加設定元本額 | - | - |
| 期中一部解約元本額 | - | - |
| 元本の内訳 | ||
| グローバル資産分散オープン | 501,477,380円 | 501,477,380円 |
| 合計 | 501,477,380円 | 501,477,380円 |
| 2.受益権の総数 | 501,477,380口 | 501,477,380口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2021年3月29日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国 債 証 券 | 4,002,493 |
| 特 殊 債 券 | △1,353,194 |
| 合計 | 2,649,299 |
※「計算期間」とは、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国 債 証 券 | △2,373,984 |
| 特 殊 債 券 | △5,569,730 |
| 合計 | △7,943,714 |
※「計算期間」とは、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2020年9月28日現在)
該当事項はありません。
(2021年3月29日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
| 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 1.3699円 | 1.4867円 |
| 「1口=1円(10,000口=13,699円)」 | 「1口=1円(10,000口=14,867円)」 |
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| オースト | 国債証券 | ACGB 2.25 05/21/28 | 1,000,000.000 | 1,074,720.000 | |
| ラリア・ | 特殊債券 | ASIA 2.65 01/11/23 | 515,000.000 | 537,330.400 | |
| ドル | 特殊債券 | EUROF 6 03/30/22 | 300,000.000 | 317,268.000 | |
| 特殊債券 | IBRD 2.8 01/12/22 | 700,000.000 | 714,847.000 | ||
| 小計(オーストラリア・ドル)4銘柄 | 2,515,000.000 | 2,644,165.400 (220,920,019) | |||
| 香港 | 国債証券 | HKGB 1.19 12/06/21 | 3,000,000.000 | 3,024,000.000 | |
| ・ドル | 国債証券 | HKGB 1.94 12/04/23 | 2,100,000.000 | 2,194,962.000 | |
| 小計(香港・ドル)2銘柄 | 5,100,000.000 | 5,218,962.000 (73,639,554) | |||
| シンガ | 国債証券 | SIGB 2.25 06/01/21 | 800,000.000 | 802,480.000 | |
| ポール・ドル | 小計(シンガポール・ドル)1銘柄 | 800,000.000 | 802,480.000 (65,353,971) | ||
| ニュー | 特殊債券 | IBRD 2.5 01/24/24 | 1,000,000.000 | 1,052,040.000 | |
| ジーラン | 特殊債券 | IBRD 3.375 01/25/22 | 1,700,000.000 | 1,741,871.000 | |
| ド・ドル | 小計(ニュージーランド・ドル)2銘柄 | 2,700,000.000 | 2,793,911.000 (213,762,131) | ||
| 韓国 | 国債証券 | NDFB 4.25 06/10/21 | 150,000,000.000 | 151,098,000.000 | |
| ・ウォン | 小計(韓国・ウォン)1銘柄 | 150,000,000.000 | 151,098,000.000 (14,656,506) | ||
| マレーシ | 国債証券 | MGS 3.8 08/17/23 | 4,000,000.000 | 4,149,800.000 | |
| ア・リンギット | 小計(マレーシア・リンギット)1銘柄 | 4,000,000.000 | 4,149,800.000 (109,720,712) | ||
| 合計 | 698,052,893 (698,052,893) | ||||
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入有価証券 時価比率※ | 有価証券の合計 金額に対する比率 | |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 29.62% | 31.65% |
| 特殊債券 | 3銘柄 | |||
| 香港・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 9.88% | 10.55% |
| シンガポール・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 8.77% | 9.36% |
| ニュージーランド・ドル | 特殊債券 | 2銘柄 | 28.67% | 30.62% |
| 韓国・ウォン | 国債証券 | 1銘柄 | 1.97% | 2.10% |
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | 1銘柄 | 14.72% | 15.72% |
| コモディティ・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 5,494,310 | 4,952,945 | |
| コール・ローン | 2,183,170 | 4,290,020 | |
| 社債券 | 338,856,222 | 356,819,339 | |
| 未収利息 | 5,883,182 | 8,059,152 | |
| 前払費用 | 164,360 | 171,005 | |
| 流動資産合計 | 352,581,244 | 374,292,461 | |
| 資産合計 | 352,581,244 | 374,292,461 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| その他未払費用 | 1 | - | |
| 流動負債合計 | 1 | - | |
| 負債合計 | 1 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 795,785,393 | 684,879,662 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | △443,204,150 | △310,587,201 | |
| 元本等合計 | 352,581,243 | 374,292,461 | |
| 純資産合計 | 352,581,243 | 374,292,461 | |
| 負債純資産合計 | 352,581,244 | 374,292,461 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額 | 795,785,393円 | 795,785,393円 |
| 期中追加設定元本額 | - | - |
| 期中一部解約元本額 | - | 110,905,731円 |
| 元本の内訳 | ||
| グローバル資産分散オープン | 795,785,393円 | 684,879,662円 |
| 合計 | 795,785,393円 | 684,879,662円 |
| 2.受益権の総数 | 795,785,393口 | 684,879,662口 |
| 3.元本の欠損 | ||
| 443,204,150円 | 310,587,201円 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2021年3月29日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 社 債 券 | 32,512,967 |
| 合計 | 32,512,967 |
※「計算期間」とは、「コモディティ・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 社 債 券 | 83,623,571 |
| 合計 | 83,623,571 |
※「計算期間」とは、「コモディティ・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2020年9月28日現在)
該当事項はありません。
(2021年3月29日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
| 2020年9月28日現在 | 2021年3月29日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 0.4431円 | 0.5465円 |
| 「1口=1円(10,000口=4,431円)」 | 「1口=1円(10,000口=5,465円)」 |
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカ | 社債券 | BCOM/BARCLAYS 10/20/21 | 3,000,000.000 | 3,254,760.000 | |
| ・ドル | 小計(アメリカ・ドル)1銘柄 | 3,000,000.000 | 3,254,760.000 (356,819,339) | ||
| 合計 | 356,819,339 (356,819,339) | ||||
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入有価証券 時価比率※ | 有価証券の合計 金額に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 社債券 | 1銘柄 | 95.33% | 100.00% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
