有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	日本好配当株マザーファンド	371,401,338	815,671,618
	親投資信託 受益証券	世界REITマザーファンド	791,296,225	1,178,793,986
	親投資信託 受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	402,893,243	1,216,052,675
	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	288,946,255	752,473,837
	親投資信託 受益証券	欧州債券マザーファンド	486,246,780	726,404,064
	親投資信託 受益証券	アジア・オセアニア債券マザーファンド	501,477,380	745,546,420
	親投資信託 受益証券	コモディティ・マザーファンド	684,879,662	374,286,735
	小計(日本)7銘柄		3,527,140,883	5,809,229,335
アメリカ・ドル	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	270,056.510	3,321,695.070
	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund	717,778.700	7,019,875.680
	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond Fund	546,181.270	6,150,001.100
	小計(アメリカ・ドル)3銘柄		1,534,016.480	16,491,571.850 (1,807,971,022)
合計				7,617,200,357 (1,807,971,022)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	3銘柄	23.40%	23.74%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。

<参考>当ファンドは、「日本好配当株マザーファンド」、「世界REITマザーファンド」、「グローバル好配当株マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「欧州債券マザーファンド」、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」及び「コモディティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

日本好配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		565,883,015	451,643,399
株式		11,377,248,900	12,619,831,960
派生商品評価勘定		8,922,888	12,918,100
未収入金		-	17,806,812
未収配当金		5,349,000	8,355,600
差入委託証拠金		16,830,000	18,810,000
流動資産合計		11,974,233,803	13,129,365,871
資産合計		11,974,233,803	13,129,365,871
負債の部
流動負債
前受金		4,400,000	15,029,000
未払解約金		9,486,690	15,898,712
その他未払費用		379	-
流動負債合計		13,887,069	30,927,712
負債合計		13,887,069	30,927,712
純資産の部
元本等
元本		6,793,941,200	5,964,144,771
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,166,405,534	7,134,293,388
元本等合計		11,960,346,734	13,098,438,159
純資産合計		11,960,346,734	13,098,438,159
負債純資産合計		11,974,233,803	13,129,365,871

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2020年9月29日 至 2021年3月29日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	7,170,018,188円	6,793,941,200円
期中追加設定元本額	38,677,702円	2,323,941円
期中一部解約元本額	414,754,690円	832,120,370円
元本の内訳
日本好配当株オープン	6,349,293,985円	5,592,743,433円
グローバル資産分散オープン	444,647,215円	371,401,338円
合計	6,793,941,200円	5,964,144,771円
2.受益権の総数	6,793,941,200口	5,964,144,771口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年9月29日 至 2021年3月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年3月29日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	1,360,138,684
合計	1,360,138,684

※「計算期間」とは、「日本好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年4月9日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	2,250,028,243
合計	2,250,028,243

※「計算期間」とは、「日本好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年10月9日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)

区分	種類	2020年9月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	351,877,112	-	360,800,000	8,922,888
合計		-	-	360,800,000	8,922,888

区分	種類	2021年3月29日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	359,861,900	-	372,780,000	12,918,100
合計		-	-	372,780,000	12,918,100

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)

2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.7604円	2.1962円
「1口=1円(10,000口=17,604円)」	「1口=1円(10,000口=21,962円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	コムシスホールディングス	37,000	3,455.00	127,835,000
	西松建設	31,500	2,975.00	93,712,500
	五洋建設	104,200	913.00	95,134,600
	住友林業	24,600	2,412.00	59,335,200
	大和ハウス工業	74,500	3,406.00	253,747,000
	ライト工業	56,400	1,941.00	109,472,400
	ユアテック	60,000	850.00	51,000,000
	関電工	27,000	1,002.00	27,054,000
	協和エクシオ	25,700	2,982.00	76,637,400
	ワールド	71,000	1,507.00	106,997,000
	王子ホールディングス	107,000	749.00	80,143,000
	住友化学	190,000	576.00	109,440,000
	クレハ	9,800	7,840.00	76,832,000
	トクヤマ	33,800	2,865.00	96,837,000
	セントラル硝子	24,100	2,358.00	56,827,800
	デンカ	29,200	4,585.00	133,882,000
	第一稀元素化学工業	75,000	1,291.00	96,825,000
	日本化学工業	23,000	3,030.00	69,690,000
	JSR	27,800	3,445.00	95,771,000
	KHネオケム	7,700	2,842.00	21,883,400
	アイカ工業	15,200	4,230.00	64,296,000
	旭有機材	37,500	1,591.00	59,662,500
	三洋化成工業	5,100	5,760.00	29,376,000
	太陽ホールディングス	9,600	6,150.00	59,040,000
	デクセリアルズ	54,200	1,862.00	100,920,400
	JSP	34,500	1,887.00	65,101,500
	武田薬品工業	41,800	4,162.00	173,971,600
	アステラス製薬	116,000	1,742.50	202,130,000
	フジミインコーポレーテッド	20,300	4,225.00	85,767,500
	ニチアス	30,100	2,779.00	83,647,900
	住友電気工業	161,400	1,708.50	275,751,900
	アサヒホールディングス	41,000	4,375.00	179,375,000
	トーカロ	18,800	1,480.00	27,824,000
	テクノフレックス	33,800	1,029.00	34,780,200
	三和ホールディングス	57,400	1,531.00	87,879,400
	タクマ	83,200	2,397.00	199,430,400
	アマダ	119,800	1,265.00	151,547,000
	日本精工	73,800	1,135.00	83,763,000
	日本トムソン	123,300	678.00	83,597,400
	日本ピラー工業	37,500	1,757.00	65,887,500
	スター精密	23,000	1,628.00	37,444,000
	日立製作所	57,000	5,346.00	304,722,000
	三菱電機	133,700	1,747.50	233,640,750
	富士電機	54,300	4,675.00	253,852,500
	ダイヘン	11,700	4,965.00	58,090,500
	芝浦電子	17,600	3,585.00	63,096,000
	東京エレクトロン	6,100	45,740.00	279,014,000
	豊田自動織機	13,000	9,930.00	129,090,000
	デンソー	53,600	7,279.00	390,154,400
	トヨタ自動車	76,800	8,465.00	650,112,000
	本田技研工業	96,200	3,323.00	319,672,600
	任天堂	1,900	64,650.00	122,835,000
	日本通運	14,300	8,410.00	120,263,000
	センコーグループホールディングス	171,900	1,091.00	187,542,900
	九州旅客鉄道	40,000	2,723.00	108,920,000
	住友倉庫	26,500	1,558.00	41,287,000
	日本ユニシス	18,900	3,500.00	66,150,000
	日本電信電話	143,200	2,995.00	428,884,000
	KDDI	72,900	3,606.00	262,877,400
	ソフトバンク	43,000	1,491.50	64,134,500
	アイネス	36,300	1,383.00	50,202,900
	NSD	42,600	1,968.00	83,836,800
	TOKAIホールディングス	109,900	986.00	108,361,400
	伊藤忠商事	68,000	3,616.00	245,888,000
	兼松	11,300	1,493.00	16,870,900
	三井物産	151,800	2,389.50	362,726,100
	三菱商事	75,500	3,275.00	247,262,500
	伊藤忠エネクス	20,300	1,162.00	23,588,600
	東陽テクニカ	90,600	1,128.00	102,196,800
	加賀電子	32,700	2,613.00	85,445,100
	オートバックスセブン	34,500	1,556.00	53,682,000
	J.フロント リテイリング	44,000	1,031.00	45,364,000
	セブン&アイ・ホールディングス	12,300	4,585.00	56,395,500
	丸井グループ	77,600	2,134.00	165,598,400
	イズミ	9,200	4,480.00	41,216,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	727,400	618.50	449,896,900
	りそなホールディングス	326,300	473.20	154,405,160
	三井住友トラスト・ホールディングス	47,900	3,972.00	190,258,800
	ふくおかフィナンシャルグループ	50,900	2,174.00	110,656,600
	みずほフィナンシャルグループ	120,000	1,671.00	200,520,000
	SBIホールディングス	30,700	3,030.00	93,021,000
	ジャフコ グループ	14,400	6,720.00	96,768,000
	SOMPOホールディングス	36,300	4,423.00	160,554,900
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	27,000	3,381.00	91,287,000
	第一生命ホールディングス	134,700	1,969.50	265,291,650
	東京海上ホールディングス	30,200	5,507.00	166,311,400
	アルヒ	8,500	1,799.00	15,291,500
	オリックス	156,200	1,947.50	304,199,500
	野村不動産ホールディングス	15,000	2,623.00	39,345,000
	ケイアイスター不動産	21,800	4,030.00	87,854,000
	スターツコーポレーション	32,700	3,040.00	99,408,000
	りらいあコミュニケーションズ	43,400	1,471.00	63,841,400
	ベルシステム24ホールディングス	47,100	1,941.00	91,421,100
	アイモバイル	66,000	1,457.00	96,162,000
	ダイセキ	21,000	3,815.00	80,115,000
合計 95銘柄		6,003,300	-	12,619,831,960

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

世界REITマザーファンド

(1)貸借対照表

区分		2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,867,513	8,394,769
コール・ローン		2,504,597	2,954,985
投資証券		1,060,366,613	1,162,606,775
派生商品評価勘定		1,420	1,171
未収配当金		3,353,600	4,808,523
流動資産合計		1,073,093,743	1,178,766,223
資産合計		1,073,093,743	1,178,766,223
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,948	1,079
その他未払費用		2	-
流動負債合計		2,950	1,079
負債合計		2,950	1,079
純資産の部
元本等
元本		884,285,827	791,296,225
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		188,804,966	387,468,919
元本等合計		1,073,090,793	1,178,765,144
純資産合計		1,073,090,793	1,178,765,144
負債純資産合計		1,073,093,743	1,178,766,223

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2020年9月29日 至 2021年3月29日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	956,365,852円	884,285,827円
期中追加設定元本額	-	-
期中一部解約元本額	72,080,025円	92,989,602円
元本の内訳
グローバル資産分散オープン	884,285,827円	791,296,225円
合計	884,285,827円	791,296,225円
2.受益権の総数	884,285,827口	791,296,225口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年9月29日 至 2021年3月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年3月29日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
投 資 証 券	93,355,011
合計	93,355,011

※「計算期間」とは、「世界REITマザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
投 資 証 券	183,387,454
合計	183,387,454

※「計算期間」とは、「世界REITマザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	2020年9月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	502,962	-	500,014	△2,948
	売建
	オーストラリア・ドル	502,962	-	501,542	1,420
合計		-	-	1,001,556	△1,528

区分	種類	2021年3月29日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	165,993	-	167,164	1,171
	売建
	オーストラリア・ドル	165,993	-	167,072	△1,079
合計		-	-	334,236	92

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)

2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.2135円	1.4897円
「1口=1円(10,000口=12,135円)」	「1口=1円(10,000口=14,897円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	107	12,326,400
	投資証券	SOSILA物流リート投資法人	78	10,810,800
	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	56	11,967,200
	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	28	13,174,000
	投資証券	イオンリート投資法人	155	22,955,500
	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	52	14,050,400
	投資証券	ラサールロジポート投資法人	93	15,475,200
	投資証券	日本ビルファンド投資法人	20	13,180,000
	投資証券	オリックス不動産投資法人	86	16,331,400
	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	27	21,006,000
	小計(日本)10銘柄		702	151,276,900
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	807.000	136,366.860
・ドル	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-D	6,119.000	154,627.130
	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	603.000	144,008.460
	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	4,144.000	55,073.760
	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,775.000	139,023.000
	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,608.000	181,784.400
	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	626.000	108,479.540
	投資証券	CUBESMART	3,636.000	138,677.040
	投資証券	DUKE REALTY CORP	4,785.000	204,989.400
	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	2,628.000	191,003.040
	投資証券	GETTY REALTY CORP	2,650.000	76,002.000
	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	2,919.000	82,374.180
	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	1,602.000	70,231.680
	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	3,163.000	88,532.370
	投資証券	INVITATION HOMES INC	4,565.000	147,449.500
	投資証券	KILROY REALTY CORP	1,980.000	134,640.000
	投資証券	LIFE STORAGE INC	1,742.000	150,473.960
	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	4,083.000	89,295.210
	投資証券	PROLOGIS INC	5,923.000	632,457.940
	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,451.000	281,056.170
	投資証券	SITE CENTERS CORP	10,393.000	139,889.780
	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS-F	4,957.000	125,312.960
	投資証券	VENTAS INC	3,359.000	184,308.330
	投資証券	VEREIT INC	5,792.000	223,165.760
	投資証券	VICI PROPERTIES INC	5,737.000	158,570.680
	小計(アメリカ・ドル)25銘柄		93,047.000	4,037,793.150 (442,663,262)
オースト	投資証券	DEXUS	23,327.000	221,606.500
ラリア・	投資証券	GOODMAN GROUP	19,749.000	360,419.250
ドル	投資証券	HOME CONSORTIUM	44,061.000	191,224.740
	投資証券	INGENIA COMMUNITIES GROUP	41,244.000	209,931.960
	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	96,437.000	239,163.760
	投資証券	VICINITY CENTRES	150,069.000	249,864.880
	小計(オーストラリア・ドル)6銘柄		374,887.000	1,472,211.090 (123,003,237)
香港	投資証券	LINK REIT	27,153.000	1,893,921.750
・ドル	小計(香港・ドル)1銘柄		27,153.000	1,893,921.750 (26,723,236)
シンガ	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	105,387.000	225,528.180
ポール・	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	149,295.000	213,491.850
ドル	投資証券	KEPPEL REIT	152,833.000	187,984.590
	小計(シンガポール・ドル)3銘柄		407,515.000	627,004.620 (51,063,256)
イギリス	投資証券	ASSURA PLC	82,467.000	59,376.240
・ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	11,432.000	128,267.040
	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	39,822.000	278,833.640
	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	21,792.000	174,771.840
	投資証券	SEGRO PLC	38,441.000	358,654.530
	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	211,856.000	380,705.230
	小計(イギリス・ポンド)6銘柄		405,810.000	1,380,608.520 (208,499,499)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	18,663.000	261,095.370
	投資証券	GECINA SA	1,127.000	133,436.800
	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	130,847.000	150,474.050
	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	9,969.000	81,895.330
	投資証券	MERCIALYS	9,162.000	85,527.270
	投資証券	MONTEA	812.000	72,186.800
	投資証券	NSI NV	3,453.000	117,919.950
	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	11,761.000	331,895.420
	小計(ユーロ)8銘柄		185,794.000	1,234,430.990 (159,377,385)
合計				1,162,606,775 (1,011,329,875)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	25銘柄	37.55%	38.08%
オーストラリア・ドル	投資証券	6銘柄	10.43%	10.58%
香港・ドル	投資証券	1銘柄	2.27%	2.30%
シンガポール・ドル	投資証券	3銘柄	4.33%	4.39%
イギリス・ポンド	投資証券	6銘柄	17.69%	17.93%
ユーロ	投資証券	8銘柄	13.52%	13.71%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

グローバル好配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		240,306,186	747,721,973
コール・ローン		423,845,391	985,982,761
株式		50,168,617,249	55,699,027,855
投資証券		1,159,997,144	1,141,474,671
派生商品評価勘定		61,155	-
未収配当金		91,918,275	89,604,290
流動資産合計		52,084,745,400	58,663,811,550
資産合計		52,084,745,400	58,663,811,550
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		51,649	-
未払解約金		83,000,676	25,208,069
その他未払費用		284	-
流動負債合計		83,052,609	25,208,069
負債合計		83,052,609	25,208,069
純資産の部
元本等
元本		21,954,352,908	19,427,601,863
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		30,047,339,883	39,211,001,618
元本等合計		52,001,692,791	58,638,603,481
純資産合計		52,001,692,791	58,638,603,481
負債純資産合計		52,084,745,400	58,663,811,550

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2020年9月29日 至 2021年3月29日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	23,326,413,356円	21,954,352,908円
期中追加設定元本額	90,206,962円	47,163,029円
期中一部解約元本額	1,462,267,410円	2,573,914,074円
元本の内訳
グローバル好配当株オープン	21,503,209,143円	19,024,708,620円
グローバル資産分散オープン	451,143,765円	402,893,243円
合計	21,954,352,908円	19,427,601,863円
2.受益権の総数	21,954,352,908口	19,427,601,863口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年9月29日 至 2021年3月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年3月29日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	1,639,422,287
投 資 証 券	88,120,924
合計	1,727,543,211

※「計算期間」とは、「グローバル好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年7月9日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	3,265,271,120
投 資 証 券	△23,004,498
合計	3,242,266,622

※「計算期間」とは、「グローバル好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年1月9日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	2020年9月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	27,764,152	-	27,712,503	△51,649
	売建
	香港・ドル	27,764,152	-	27,702,997	61,155
合計		-	-	55,415,500	9,506

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(2021年3月29日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)

2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
2.3686円	3.0183円
「1口=1円(10,000口=23,686円)」	「1口=1円(10,000口=30,183円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	大和ハウス工業	214,000	3,406.00	728,884,000
	信越化学工業	35,500	19,060.00	676,630,000
	ディスコ	20,500	35,250.00	722,625,000
	アズビル	170,000	4,865.00	827,050,000
	バンダイナムコホールディングス	63,000	8,089.00	509,607,000
	東京海上ホールディングス	80,000	5,507.00	440,560,000
	オリックス	251,000	1,947.50	488,822,500
	小計(日本)7銘柄	834,000	-	4,394,178,500
アメリカ	AMERICAN WATER WORKS CO INC	83,500	146.320	12,217,720.000
・ドル	ANALOG DEVICES INC	68,830	157.110	10,813,881.300
	CHEVRON CORP	119,100	107.480	12,800,868.000
	CINTAS CORP	8,700	346.610	3,015,507.000
	COMCAST CORP-CLASS A	60,000	55.180	3,310,800.000
	CONOCOPHILLIPS	282,270	55.040	15,536,140.800
	EXXON MOBIL CORP	141,000	57.710	8,137,110.000
	HOME DEPOT INC	50,720	303.810	15,409,243.200
	ILLINOIS TOOL WORKS	29,200	227.610	6,646,212.000
	JOHNSON & JOHNSON	90,300	164.930	14,893,179.000
	JPMORGAN CHASE & CO	87,680	155.090	13,598,291.200
	LOCKHEED MARTIN CORP	14,000	364.710	5,105,940.000
	MICROSOFT CORP	68,500	236.480	16,198,880.000
	NEXTERA ENERGY INC	117,800	74.060	8,724,268.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	95,200	188.200	17,916,640.000
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	40,900	167.980	6,870,382.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	27,000	376.480	10,164,960.000
	小計(アメリカ・ドル)17銘柄	1,384,700	-	181,360,022.500 (19,882,499,267)
カナダ	MANULIFE FINANCIAL CORP	158,000	27.070	4,277,060.000
・ドル	小計(カナダ・ドル)1銘柄	158,000	-	4,277,060.000 (371,975,908)
オースト	BHP GROUP LTD	277,240	45.070	12,495,206.800
ラリア・	TREASURY WINE ESTATES LTD	150,000	10.780	1,617,000.000
ドル	小計(オーストラリア・ドル)2銘柄	427,240	-	14,112,206.800 (1,179,074,878)
香港	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	388,000	128.100	49,702,800.000
・ドル	BOC AVIATION LTD	1,050,000	73.000	76,650,000.000
	CENTRAL CHINA REAL ESTATE	8,972,000	3.530	31,671,160.000
	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	9,000,000	2.080	18,720,000.000
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	9,392,000	35.500	333,416,000.000
	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	11,376,000	6.220	70,758,720.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	700,000	48.200	33,740,000.000
	WISDOM EDUCATION INTERNATION	11,908,000	3.580	42,630,640.000
	小計(香港・ドル)8銘柄	52,786,000	-	657,289,320.000 (9,274,352,305)
台湾	CHAILEASE HOLDING CO LTD	576,160	191.500	110,334,640.000
・ドル	CHAILEASE HOLDING CO LTD-PFD	50,052	100.000	5,005,200.000
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	205,000	365.000	74,825,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,274,131	590.000	751,737,290.000
	小計(台湾・ドル)4銘柄	2,105,343	-	941,902,130.000 (3,607,485,158)
イギリス	ASHTEAD GROUP PLC	180,000	43.190	7,774,200.000
・ポンド	ASTRAZENECA PLC	89,100	72.710	6,478,461.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	181,500	27.755	5,037,532.500
	小計(イギリス・ポンド)3銘柄	450,600	-	19,290,193.500 (2,913,205,022)
スイス	GIVAUDAN-REG	3,270	3,631.000	11,873,370.000
・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	32,500	303.650	9,868,625.000
	SIKA AG-REG	12,500	265.500	3,318,750.000
	SWISS RE AG	52,900	93.720	4,957,788.000
	TEMENOS AG - REG	31,000	138.750	4,301,250.000
	小計(スイス・フラン)5銘柄	132,170	-	34,319,783.000 (4,002,373,093)
ノル	TELENOR ASA	231,200	149.050	34,460,360.000
ウェー・クローネ	小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄	231,200	-	34,460,360.000 (439,369,590)
スウェー	ASSA ABLOY AB-B	314,000	248.000	77,872,000.000
デン・クローナ	小計(スウェーデン・クローナ)1銘柄	314,000	-	77,872,000.000 (985,859,520)
ユーロ	AIR LIQUIDE SA	47,000	136.700	6,424,900.000
	ALLIANZ SE-REG	28,000	213.250	5,971,000.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	367,800	16.840	6,193,752.000
	ENEL SPA	634,700	8.427	5,348,616.900
	IBERDROLA SA	431,700	10.975	4,737,907.500
	L'OREAL	21,600	323.600	6,989,760.000
	RELX PLC	243,752	21.180	5,162,667.360
	TELEPERFORMANCE	20,400	310.500	6,334,200.000
	TOTAL SE	456,000	39.160	17,856,960.000
	VONOVIA SE	35,250	55.800	1,966,950.000
	小計(ユーロ)10銘柄	2,286,202	-	66,986,713.760 (8,648,654,614)
合計		61,109,455	-	55,699,027,855 (51,304,849,355)

<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
オースト	投資証券	GOODMAN GROUP	433,540.000	7,912,105.000
ラリア・ドル	小計(オーストラリア・ドル)1銘柄		433,540.000	7,912,105.000 (661,056,371)
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	340,960.000	3,181,156.800
・ポンド	小計(イギリス・ポンド)1銘柄		340,960.000	3,181,156.800 (480,418,300)
合計				1,141,474,671 (1,141,474,671)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	17銘柄	33.90%	34.98%
カナダ・ドル	外国株式	1銘柄	0.63%	0.65%
オーストラリア・ドル	外国株式	2銘柄	2.01%	2.07%
香港・ドル	外国株式	8銘柄	15.82%	16.32%
台湾・ドル	外国株式	4銘柄	6.15%	6.35%
イギリス・ポンド	外国株式	3銘柄	4.97%	5.13%
スイス・フラン	外国株式	5銘柄	6.83%	7.04%
ノルウェー・クローネ	外国株式	1銘柄	0.75%	0.77%
スウェーデン・クローナ	外国株式	1銘柄	1.68%	1.73%
ユーロ	外国株式	10銘柄	14.75%	15.22%
オーストラリア・ドル	投資証券	1銘柄	1.12%	1.16%
イギリス・ポンド	投資証券	1銘柄	0.82%	0.85%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。

新興国債券マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		86,132,988	321,758,198
コール・ローン		150,088,953	150,014,712
国債証券		4,989,868,758	5,218,794,116
特殊債券		183,148,408	281,204,698
社債券		2,456,339,407	2,467,992,806
派生商品評価勘定		847,604	5,603,664
未収入金		20,873,797	21,926,000
未収利息		98,553,759	95,528,733
前払費用		5,336,896	7,300,341
差入委託証拠金		22,418,479	22,969,265
流動資産合計		8,013,609,049	8,593,092,533
資産合計		8,013,609,049	8,593,092,533
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,006,338	6,350,084
未払金		-	44,947,204
その他未払費用		135	-
流動負債合計		1,006,473	51,297,288
負債合計		1,006,473	51,297,288
純資産の部
元本等
元本		3,324,564,620	3,279,988,456
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,688,037,956	5,261,806,789
元本等合計		8,012,602,576	8,541,795,245
純資産合計		8,012,602,576	8,541,795,245
負債純資産合計		8,013,609,049	8,593,092,533

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2020年9月29日 至 2021年3月29日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	4,398,981,835円	3,324,564,620円
期中追加設定元本額	207,944,628円	103,435,146円
期中一部解約元本額	1,282,361,843円	148,011,310円
元本の内訳
グローバル資産分散オープン	288,946,255円	288,946,255円
大和住銀/T.ロウ・プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用)	997,802,696円	975,555,117円
T.ロウ・プライス新興国債券オープンM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,037,815,669円	2,015,487,084円
合計	3,324,564,620円	3,279,988,456円
2.受益権の総数	3,324,564,620口	3,279,988,456口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年9月29日 至 2021年3月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年3月29日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	432,398,578
特 殊 債 券	16,637,439
社 債 券	177,002,818
合計	626,038,835

※「計算期間」とは、「新興国債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年5月8日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	△69,541,810
特 殊 債 券	10,283,394
社 債 券	24,900,145
合計	△34,358,271

※「計算期間」とは、「新興国債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年11月10日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(債券関連)

区分	種類	2020年9月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	債券先物取引
	買建
	US 5YR NOTE(CBT) DEC20	371,491,807	-	371,952,800	460,993
	US 10YR NOTE (CBT) DEC20	249,800,997	-	250,136,864	335,867
合計		-	-	622,089,664	796,860

区分	種類	2021年3月29日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	債券先物取引
	買建
	US 5YR NOTE(CBT) JUN21	82,212,219	-	81,461,942	△750,277
	US 10YR NOTE (CBT) JUN21	204,191,345	-	202,236,524	△1,954,821
	US ULTRA BOND CBT JUN21	40,173,482	-	40,234,210	60,728
合計		-	-	323,932,676	△2,644,370

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
外国先物においては、契約額等には、手数料相当額を含んでおりません。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段等又は最終相場で評価しております。
3)契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
(通貨関連)

区分	種類	2020年9月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	42,653,858	-	41,897,621	△756,237
	売建
	メキシコ・ペソ	6,000,498	-	5,949,754	50,744
	ユーロ	36,653,360	-	36,903,461	△250,101
合計		-	-	84,750,836	△955,594

区分	種類	2021年3月29日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	104,999,405	-	110,162,153	5,162,748
	ユーロ	55,358,184	-	55,660,235	302,051
	売建
	アメリカ・ドル	55,358,184	-	57,027,880	△1,669,696
	メキシコ・ペソ	6,647,486	-	6,710,917	△63,431
	ユーロ	98,351,919	-	100,185,641	△1,833,722
合計		-	-	329,746,826	1,897,950

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)

2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
2.4101円	2.6042円
「1口=1円(10,000口=24,101円)」	「1口=1円(10,000口=26,042円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ	国債証券	ANGOL 8 11/26/29	850,000.000	820,981.000
・ドル	国債証券	ANGOL 9.125 11/26/49	600,000.000	573,840.000
	国債証券	ANGOL 9.5 11/12/25	300,000.000	320,451.000
	国債証券	ARGENT 1 07/09/29	266,391.000	97,616.290
	国債証券	ARGENT FL 01/09/38	1,710,046.000	635,076.870
	国債証券	ARGENT FL 07/09/30	644,659.000	221,775.580
	国債証券	ARGENT FL 07/09/35	832,240.000	251,344.800
	国債証券	BAHAMA 6 11/21/28	1,300,000.000	1,248,663.000
	国債証券	BAHAMA 6 11/21/28	700,000.000	672,357.000
	国債証券	BARBAD 6.5 10/01/29	300,000.000	309,000.000
	国債証券	BERMUD 3.375 08/20/50	226,000.000	218,090.000
	国債証券	BHRAIN 7.5 09/20/47	400,000.000	422,176.000
	国債証券	BRAZIL 4.5 05/30/29	800,000.000	828,680.000
	国債証券	BRAZIL 5 01/27/45	450,000.000	428,931.000
	国債証券	COLOM 6.125 01/18/41	700,000.000	834,750.000
	国債証券	COSTAR 5.625 04/30/43	300,000.000	265,503.000
	国債証券	COSTAR 7.158 03/12/45	200,000.000	196,002.000
	国債証券	DOMREP 4.5 01/30/30	150,000.000	152,287.500
	国債証券	DOMREP 4.875 09/23/32	150,000.000	153,037.500
	国債証券	DOMREP 5.95 01/25/27	700,000.000	790,440.000
	国債証券	DOMREP 6.85 01/27/45	1,160,000.000	1,289,340.000
	国債証券	ECUA FL 07/31/30	542,300.000	319,957.000
	国債証券	ECUA FL 07/31/35	725,000.000	329,875.000
	国債証券	ECUA FL 07/31/35	785,900.000	357,584.500
	国債証券	EGYPT 6.588 02/21/28	1,000,000.000	1,042,500.000
	国債証券	EGYPT 8.5 01/31/47	1,450,000.000	1,474,911.000
	国債証券	ELSALV 5.875 01/30/25	860,000.000	863,053.000
	国債証券	ELSALV 7.65 06/15/35	160,000.000	158,512.000
	国債証券	ELSALV 8.625 02/28/29	195,000.000	209,381.250
	国債証券	GHANA 10.75 10/14/30	200,000.000	256,616.000
	国債証券	GHANA 6.375 02/11/27	1,000,000.000	992,390.000
	国債証券	GHANA 8.75 03/11/61	600,000.000	569,760.000
	国債証券	GUATEM 4.875 02/13/28	500,000.000	555,000.000
	国債証券	GUATEM 4.9 06/01/30	200,000.000	219,152.000
	国債証券	INDOIS 4.15 03/29/27	200,000.000	221,324.000
	国債証券	INDOIS 4.35 09/10/24	700,000.000	774,032.000
	国債証券	INDOIS 4.45 02/20/29	700,000.000	793,786.000
	国債証券	IVYCST FL 12/31/32	141,388.980	141,907.870
	国債証券	JAMAN 7.875 07/28/45	400,000.000	550,000.000
	国債証券	JAMAN 8 03/15/39	200,000.000	277,500.000
	国債証券	JORDAN 5.85 07/07/30	700,000.000	720,643.000
	国債証券	KENINT 8 05/22/32	200,000.000	217,532.000
	国債証券	KSA 3.45 02/02/61	230,000.000	214,638.300
	国債証券	KSA 4.5 04/22/60	200,000.000	225,900.000
	国債証券	KSA 5 04/17/49	350,000.000	418,712.000
	国債証券	MONGOL 5.125 12/05/22	400,000.000	414,008.000
	国債証券	MONGOL 8.75 03/09/24	400,000.000	462,600.000
	国債証券	MOROC 3 12/15/32	200,000.000	188,520.000
	国債証券	MOROC 5.5 12/11/42	400,000.000	440,716.000
	国債証券	NGERIA 6.5 11/28/27	450,000.000	473,049.000
	国債証券	NGERIA 7.143 02/23/30	200,000.000	208,028.000
	国債証券	OMAN 4.75 06/15/26	550,000.000	569,833.000
	国債証券	OMAN 5.625 01/17/28	700,000.000	732,333.000
	国債証券	OMAN 6.5 03/08/47	400,000.000	382,828.000
	国債証券	OMAN 6.75 10/28/27	250,000.000	279,345.000
	国債証券	OMAN 7 01/25/51	400,000.000	401,764.000
	国債証券	OMANIB 4.75 06/15/26	700,000.000	725,242.000
	国債証券	PANAMA 4.5 04/16/50	225,000.000	249,527.250
	国債証券	PANAMA 6.7 01/26/36	200,000.000	270,560.000
	国債証券	PANAMA 7.125 01/29/26	400,000.000	495,024.000
	国債証券	PARGUY 2.739 01/29/33	200,000.000	194,500.000
	国債証券	PARGUY 5.4 03/30/50	450,000.000	510,304.500
	国債証券	PARGUY 6.1 08/11/44	200,000.000	241,802.000
	国債証券	PHILIP 7.75 01/14/31	400,000.000	584,164.000
	国債証券	PKSTAN 7.875 03/31/36	166,000.000	172,640.000
	国債証券	QATAR 4.4 04/16/50	200,000.000	234,518.000
	国債証券	QATAR 4.817 03/14/49	1,100,000.000	1,361,767.000
	国債証券	ROMANI 3 02/14/31	262,000.000	263,302.140
	国債証券	ROMANI 4 02/14/51	424,000.000	414,252.240
	国債証券	RUSSIA 4.375 03/21/29	1,200,000.000	1,320,300.000
	国債証券	SENEGL 6.25 05/23/33	800,000.000	818,528.000
	国債証券	SERBIA 2.125 12/01/30	200,000.000	185,468.000
	国債証券	SHJGOV 4 07/28/50	800,000.000	711,240.000
	国債証券	SOAF 5.375 07/24/44	400,000.000	367,732.000
	国債証券	SOAF 5.65 09/27/47	500,000.000	465,595.000
	国債証券	SRILAN 5.875 07/25/22	1,061,000.000	840,842.500
	国債証券	SRILAN 6.125 06/03/25	900,000.000	564,057.000
	国債証券	SRILAN 6.25 07/27/21	600,000.000	579,942.000
	国債証券	TRITOB 4.5 06/26/30	250,000.000	252,237.500
	国債証券	TURKEY 4.25 04/14/26	400,000.000	365,488.000
	国債証券	TURKEY 4.875 10/09/26	850,000.000	789,811.500
	国債証券	TURKEY 5.75 05/11/47	200,000.000	162,172.000
	国債証券	TURKEY 5.95 01/15/31	350,000.000	319,014.500
	国債証券	TURKEY 6 01/14/41	200,000.000	169,250.000
	国債証券	UKRAIN 7.75 09/01/25	1,800,000.000	1,976,904.000
	国債証券	UKRAIN 7.75 09/01/27	1,000,000.000	1,082,200.000
	国債証券	UKRAIN 8.994 02/01/24	200,000.000	223,322.000
	国債証券	URUGUA 5.1 06/18/50	515,000.000	640,557.000
	国債証券	UZBEK 5.375 02/20/29	360,000.000	395,744.400
	国債証券	VIETNM 4.8 11/19/24	1,850,000.000	2,076,421.500
	特殊債券	DBMMN 7.25 10/23/23	200,000.000	217,480.000
	特殊債券	EXIMBK 3.25 01/15/30	200,000.000	200,380.000
	特殊債券	PEMEX 5.5 06/27/44	450,000.000	358,965.000
	特殊債券	PEMEX 6.5 06/02/41	1,574,000.000	1,389,763.300
	特殊債券	UZBEKI 4.85 10/21/25	325,000.000	334,750.000
	社債券	ADESLN 8.625 04/24/24	200,000.000	207,100.000
	社債券	ADSEZ 4.2 08/04/27	200,000.000	213,506.000
	社債券	AKBNK 5.125 03/31/25	200,000.000	192,678.000
	社債券	ARAMCO 4.25 04/16/39	250,000.000	270,020.000
	社債券	BANBOG 6.25 05/12/26	200,000.000	224,602.000
	社債券	BANBRA FL PERPETUAL	350,000.000	345,380.000
	社債券	BANBRA FL PERPETUAL	200,000.000	219,346.000
	社債券	BANORT FL PERPETUAL	200,000.000	209,510.000
	社債券	BBNIIJ 3.75 03/30/26	200,000.000	201,666.000
	社債券	BBVASM FL 01/18/33	250,000.000	259,015.000
	社債券	BCONAL 2.5 08/11/30	550,000.000	515,350.000
	社債券	BEDUUS 7.45 07/31/22	200,000.000	209,500.000
	社債券	BHARTI 3.25 06/03/31	200,000.000	197,182.000
	社債券	BKMBOM 4.75 03/17/26	200,000.000	204,004.000
	社債券	BMETR 4.7 05/07/50	200,000.000	229,118.000
	社債券	BSMXB 5.375 04/17/25	150,000.000	168,460.500
	社債券	BSMXB FL PERPETUAL	200,000.000	209,500.000
	社債券	BTSDF 5.625 10/24/24	200,000.000	208,164.000
	社債券	CDEL 3.7 01/30/50	315,000.000	317,822.400
	社債券	CELARA 5.15 01/29/50	200,000.000	224,530.000
	社債券	CEMEX 5.45 11/19/29	200,000.000	219,084.000
	社債券	CIFIHG 6.55 03/28/24	200,000.000	212,766.000
	社債券	COGARD 8 01/27/24	200,000.000	212,950.000
	社債券	COMENG 6.375 04/24/35	327,950.000	367,048.190
	社債券	CSANBZ 8.25 PERPETUAL	100,000.000	102,875.000
	社債券	CWCLN 6.875 09/15/27	200,000.000	213,874.000
	社債券	EBIUH FL PERPETUAL	200,000.000	214,260.000
	社債券	EMBRBZ 5.05 06/15/25	250,000.000	260,625.000
	社債券	EMIRAT 4.5 03/22/28	298,431.000	307,195.910
	社債券	EQPTRC 4.25 11/03/26	200,000.000	218,730.000
	社債券	EXIMBK 3.375 08/05/26	1,300,000.000	1,388,062.000
	社債券	GLOPAR 5.125 03/31/27	200,000.000	208,078.000
	社債券	GLOPM 3 07/23/35	200,000.000	184,582.000
	社債券	GTLKOA 5.125 05/31/24	250,000.000	265,582.500
	社債券	HAKAIJ 3.75 05/11/30	200,000.000	210,968.000
	社債券	HKHKD 3.875 04/08/23	200,000.000	208,478.000
	社債券	HLSTWR 7 12/18/25	200,000.000	212,540.000
	社債券	ICLIT 6.375 05/31/38	300,000.000	384,750.000
	社債券	ICTPM 4.75 06/17/30	200,000.000	222,400.000
	社債券	IENOVA 4.875 01/14/48	200,000.000	199,478.000
	社債券	INTLWT 5.95 12/15/39	250,000.000	291,250.000
	社債券	ISRELE 4.25 08/14/28	250,000.000	278,252.500
	社債券	JSTLIN 5.95 04/19/26	200,000.000	213,000.000
	社債券	KWIPKK 4.229 10/29/26	200,000.000	197,016.000
	社債券	LENOVO 3.421 11/02/30	200,000.000	202,964.000
	社債券	LILAPR 5.125 07/15/29	200,000.000	201,750.000
	社債券	LVIATH 6.125 06/30/25	200,000.000	216,250.000
	社債券	MABEMX 5.6 10/23/28	250,000.000	292,007.500
	社債券	MAFUAE FL PERPETUAL	200,000.000	213,258.000
	社債券	MEITUA 2.125 10/28/25	200,000.000	199,876.000
	社債券	MEXCAT 5.5 07/31/47	1,800,000.000	1,789,596.000
	社債券	MONDFI 5.125 05/07/29	250,000.000	251,915.000
	社債券	MWCPM 4.375 07/30/30	250,000.000	262,967.500
	社債券	OMGRID 3.958 05/07/25	200,000.000	201,028.000
	社債券	PEMEX 4.5 01/23/26	500,000.000	496,250.000
	社債券	PEMEX 5.625 01/23/46	930,000.000	743,070.000
	社債券	PEMEX 6.75 09/21/47	250,000.000	215,612.500
	社債券	PERTIJ 5.625 05/20/43	1,075,000.000	1,233,637.750
	社債券	PETBRA 6.85 06/05/15	450,000.000	457,875.000
	社債券	PLNIJ 4.125 05/15/27	200,000.000	214,938.000
	社債券	PLNIJ 4.375 02/05/50	200,000.000	205,000.000
	社債券	PLNIJ 6.25 01/25/49	200,000.000	250,000.000
	社債券	RPCUH 6 08/31/36	300,000.000	391,494.000
	社債券	SISETI 6.95 03/14/26	200,000.000	214,678.000
	社債券	SRAILT 7 06/25/24	520,000.000	309,400.000
	社債券	SUZANO 6 01/15/29	200,000.000	236,710.000
	社債券	TCDPSA 5.875 04/15/27	200,000.000	212,250.000
	社債券	TIGO 4.5 04/27/31	200,000.000	208,638.000
	社債券	TOPTB 3.5 10/17/49	200,000.000	174,550.000
	社債券	TPHL 6.75 07/08/25	300,000.000	315,714.000
	社債券	TRAJAM 5.75 10/10/36	150,000.000	151,989.000
	社債券	TURKTI 4.875 06/19/24	200,000.000	202,606.000
	社債券	VODUKR 6.2 02/11/25	200,000.000	207,540.000
	社債券	YLLGSP 6.75 04/23/23	200,000.000	207,014.000
	社債券	YPFDAR 8.75 04/04/24	350,000.000	281,470.000
	社債券	YPFDAR FL 02/12/26	157,275.000	129,673.230
	小計(アメリカ・ドル)171銘柄		73,364,580.980	72,225,822.270 (7,918,116,898)
メキシコ	特殊債券	PEMEX 7.19 09/12/24	1,400,000.000	1,315,062.000
・ペソ	小計(メキシコ・ペソ)1銘柄		1,400,000.000	1,315,062.000 (6,982,979)
ユーロ	国債証券	BENIN 4.875 01/19/32	345,000.000	332,210.850
	小計(ユーロ)1銘柄		345,000.000	332,210.850 (42,891,743)
合計				7,967,991,620 (7,967,991,620)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	90銘柄	92.70%	99.37%
	特殊債券	5銘柄
	社債券	76銘柄
メキシコ・ペソ	特殊債券	1銘柄	0.08%	0.09%
ユーロ	国債証券	1銘柄	0.50%	0.54%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等並びに時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

欧州債券マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		24,124,844	3,723,234
コール・ローン		409,939	409,940
国債証券		559,672,071	611,217,427
特殊債券		13,641,080	14,355,646
社債券		83,454,413	88,207,925
派生商品評価勘定		1,099,469	3,155,292
未収利息		5,560,062	6,460,531
前払費用		116,292	459,663
流動資産合計		688,078,170	727,989,658
資産合計		688,078,170	727,989,658
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,924,537	1,587,004
流動負債合計		1,924,537	1,587,004
負債合計		1,924,537	1,587,004
純資産の部
元本等
元本		486,246,780	486,246,780
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		199,906,853	240,155,874
元本等合計		686,153,633	726,402,654
純資産合計		686,153,633	726,402,654
負債純資産合計		688,078,170	727,989,658

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2020年9月29日 至 2021年3月29日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	486,246,780円	486,246,780円
期中追加設定元本額	-	-
期中一部解約元本額	-	-
元本の内訳
グローバル資産分散オープン	486,246,780円	486,246,780円
合計	486,246,780円	486,246,780円
2.受益権の総数	486,246,780口	486,246,780口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年9月29日 至 2021年3月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年3月29日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	15,231,997
特 殊 債 券	466,961
社 債 券	2,450,496
合計	18,149,454

※「計算期間」とは、「欧州債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	1,303,864
特 殊 債 券	95,237
社 債 券	1,668,267
合計	3,067,368

※「計算期間」とは、「欧州債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	2020年9月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	イギリス・ポンド	48,018,076	-	47,427,666	△590,410
	イスラエル・シュケル	466,928	-	454,350	△12,578
	デンマーク・クローネ	169,352	-	164,500	△4,852
	ノルウェー・クローネ	958,111	-	882,069	△76,042
	チェコ・コルナ	13,457,401	-	13,304,500	△152,901
	ポーランド・ズロチ	2,289,886	-	2,151,601	△138,285
	ユーロ	53,922,347	-	53,480,054	△442,293
	売建
	イギリス・ポンド	20,800,702	-	20,569,038	231,664
	イスラエル・シュケル	2,671,329	-	2,600,279	71,050
	デンマーク・クローネ	777,674	-	756,072	21,602
	スウェーデン・クローナ	7,140,911	-	7,043,258	97,653
	チェコ・コルナ	124,540	-	117,260	7,280
	ルーマニア・レイ	8,816,775	-	8,784,061	32,714
	ハンガリー・フォリント	13,590,416	-	13,348,134	242,282
	ユーロ	65,359,754	-	65,471,706	△111,952
合計		-	-	236,554,548	△825,068

区分	種類	2021年3月29日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	イギリス・ポンド	32,479,201	-	34,442,848	1,963,647
	イスラエル・シュケル	418,001	-	427,960	9,959
	デンマーク・クローネ	168,775	-	169,270	495
	ノルウェー・クローネ	1,433,064	-	1,480,237	47,173
	スウェーデン・クローナ	180,147	-	180,405	258
	チェコ・コルナ	14,408,401	-	14,795,680	387,279
	ルーマニア・レイ	554,541	-	554,610	69
	ポーランド・ズロチ	2,351,518	-	2,311,137	△40,381
	ハンガリー・フォリント	7,284,433	-	7,322,642	38,209
	ユーロ	49,543,962	-	49,736,260	192,298
	売建
	イスラエル・シュケル	1,986,393	-	2,036,502	△50,109
	デンマーク・クローネ	954,800	-	972,720	△17,920
	スウェーデン・クローナ	7,684,109	-	7,726,832	△42,723
	セルビア・ディナール	11,916,849	-	11,803,080	113,769
	チェコ・コルナ	349,320	-	352,160	△2,840
	ルーマニア・レイ	12,215,501	-	12,206,667	8,834
	ハンガリー・フォリント	14,436,990	-	14,576,240	△139,250
	ユーロ	59,278,081	-	60,178,560	△900,479
合計		-	-	221,273,810	1,568,288

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)

2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.4111円	1.4939円
「1口=1円(10,000口=14,111円)」	「1口=1円(10,000口=14,939円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
イギリス	国債証券	UKT 0.625 10/22/50	151,000.000	126,927.580
・ポンド	国債証券	UKT 4.25 12/07/46	129,000.000	213,104.130
	国債証券	UKT 4.75 12/07/30	11,000.000	15,106.630
	国債証券	UKT 4.75 12/07/38	37,000.000	58,509.580
	小計(イギリス・ポンド)4銘柄		328,000.000	413,647.920 (62,469,109)
イスラエ	国債証券	ILGOV 3.75 03/31/47	182,000.000	233,291.240
ル・シュケル	小計(イスラエル・シュケル)1銘柄		182,000.000	233,291.240 (7,679,948)
デンマー	国債証券	DGB 4.5 11/15/39	101,000.000	181,314.190
ク・ク	社債券	RDKRE 2 04/01/24	260,000.000	278,166.200
ローネ	小計(デンマーク・クローネ)2銘柄		361,000.000	459,480.390 (7,976,580)
ノル	国債証券	NGB 1.75 09/06/29	157,000.000	162,033.420
ウェー・クローネ	小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄		157,000.000	162,033.420 (2,065,926)
スウェー	特殊債券	EIB 1.75 11/12/26	700,000.000	752,654.000
デン・ク	社債券	NDASS 1 04/08/22	200,000.000	202,332.000
ローナ	小計(スウェーデン・クローナ)2銘柄		900,000.000	954,986.000 (12,090,123)
セルビ	国債証券	SERBGB 5.875 02/08/28	8,750,000.000	10,632,475.000
ア・ディナール	小計(セルビア・ディナール)1銘柄		8,750,000.000	10,632,475.000 (11,698,912)
ルーマニ	国債証券	ROMGB 3.65 09/24/31	405,000.000	416,988.000
ア・レイ	国債証券	ROMGB 5 02/12/29	15,000.000	17,188.500
	小計(ルーマニア・レイ)2銘柄		420,000.000	434,176.500 (11,483,968)
ユーロ	国債証券	BGB 4.25 03/28/41	54,000.000	93,132.720
	国債証券	BGB 5 03/28/35	16,000.000	26,746.560
	国債証券	BTPS 2 12/01/25	92,000.000	100,971.840
	国債証券	BTPS 2.7 03/01/47	11,000.000	13,792.680
	国債証券	BTPS 4.5 03/01/24	199,000.000	226,969.450
	国債証券	BTPS 4.75 09/01/28	79,000.000	104,705.020
	国債証券	BTPS 4.75 09/01/44	121,000.000	200,705.120
	国債証券	BTPS 5 03/01/22	35,000.000	36,765.750
	国債証券	BTPS 5 09/01/40	89,000.000	145,887.020
	国債証券	BTPS 5.5 09/01/22	225,000.000	243,956.250
	国債証券	CHILE 1.75 01/20/26	105,000.000	113,925.000
	国債証券	CHINA 0.125 11/12/26	100,000.000	100,427.000
	国債証券	CROATI 2.7 06/15/28	100,000.000	115,250.000
	国債証券	CYPRUS 0 02/09/26	35,000.000	35,026.950
	国債証券	CYPRUS 0.625 12/03/24	20,000.000	20,511.200
	国債証券	CYPRUS 3.75 07/26/23	66,000.000	72,303.660
	国債証券	DBR 0 02/15/30	72,000.000	74,818.080
	国債証券	DBR 0 08/15/50	101,000.000	95,023.830
	国債証券	DBR 0.25 02/15/29	132,000.000	140,099.520
	国債証券	DBR 1.25 08/15/48	29,000.000	37,379.550
	国債証券	FRTR 0.7 07/25/30	24,000.000	30,882.620
	国債証券	FRTR 2 05/25/48	17,000.000	22,685.820
	国債証券	FRTR 3.25 05/25/45	118,000.000	189,614.200
	国債証券	GGB 1.875 07/23/26	200,000.000	217,630.000
	国債証券	INDON 2.875 07/08/21	149,000.000	150,104.090
	国債証券	IRISH 1 05/15/26	19,000.000	20,494.730
	国債証券	IRISH 1.35 03/18/31	11,000.000	12,585.540
	国債証券	IRISH 2 02/18/45	42,000.000	55,683.600
	国債証券	ISRAEL 2.875 01/29/24	100,000.000	108,771.000
	国債証券	LITHUN 2.1 05/26/47	15,000.000	21,039.000
	国債証券	MACEDO 1.625 03/10/28	100,000.000	98,093.000
	国債証券	RAGB 0 02/20/30	65,000.000	66,274.650
	国債証券	RAGB 3.8 01/26/62	15,000.000	32,674.950
	国債証券	ROMANI 1.375 12/02/29	15,000.000	14,946.750
	国債証券	ROMANI 2.875 03/11/29	62,000.000	68,701.580
	国債証券	SERBIA 1.65 03/03/33	100,000.000	97,260.000
	国債証券	SLOREP 1.25 03/22/27	49,000.000	53,941.650
	国債証券	SLOREP 1.5 03/25/35	23,000.000	26,688.280
	国債証券	SLOREP 5.125 03/30/26	46,000.000	59,166.580
	国債証券	SPGB 1.5 04/30/27	120,000.000	132,555.600
	国債証券	SPGB 3.45 07/30/66	12,000.000	19,455.480
	国債証券	SPGB 5.15 10/31/44	65,000.000	121,164.550
	国債証券	SPGB 5.9 07/30/26	183,000.000	243,849.330
	国債証券	UKRAIN 6.75 06/20/26	100,000.000	108,155.000
	特殊債券	KFW 0.875 07/04/39	34,000.000	37,387.080
	社債券	CABKSM FL 07/14/28	100,000.000	104,478.000
	社債券	COLSM 1.625 11/28/25	100,000.000	105,905.000
	社債券	HETAR 2.375 12/13/22	300,000.000	314,748.000
	社債券	ISLBAN 0.5 11/20/23	100,000.000	100,827.000
	小計(ユーロ)49銘柄		3,965,000.000	4,634,160.280 (598,316,432)
合計				713,780,998 (713,780,998)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
イギリス・ポンド	国債証券	4銘柄	8.60%	8.75%
イスラエル・シュケル	国債証券	1銘柄	1.06%	1.08%
デンマーク・クローネ	国債証券	1銘柄	1.10%	1.12%
	社債券	1銘柄
ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	0.28%	0.29%
スウェーデン・クローナ	特殊債券	1銘柄	1.66%	1.69%
	社債券	1銘柄
セルビア・ディナール	国債証券	1銘柄	1.61%	1.64%
ルーマニア・レイ	国債証券	2銘柄	1.58%	1.61%
ユーロ	国債証券	44銘柄	82.37%	83.82%
	特殊債券	1銘柄
	社債券	4銘柄

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

アジア・オセアニア債券マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		21,100,702	28,106,026
コール・ローン		14,892,520	14,890,175
国債証券		336,695,356	353,163,599
特殊債券		309,959,639	344,889,294
未収利息		4,315,604	4,487,583
流動資産合計		686,963,821	745,536,677
資産合計		686,963,821	745,536,677
負債の部
流動負債
その他未払費用		12	-
流動負債合計		12	-
負債合計		12	-
純資産の部
元本等
元本		501,477,380	501,477,380
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		185,486,429	244,059,297
元本等合計		686,963,809	745,536,677
純資産合計		686,963,809	745,536,677
負債純資産合計		686,963,821	745,536,677

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2020年9月29日 至 2021年3月29日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	501,477,380円	501,477,380円
期中追加設定元本額	-	-
期中一部解約元本額	-	-
元本の内訳
グローバル資産分散オープン	501,477,380円	501,477,380円
合計	501,477,380円	501,477,380円
2.受益権の総数	501,477,380口	501,477,380口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年9月29日 至 2021年3月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年3月29日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	4,002,493
特 殊 債 券	△1,353,194
合計	2,649,299

※「計算期間」とは、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	△2,373,984
特 殊 債 券	△5,569,730
合計	△7,943,714

※「計算期間」とは、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2020年9月28日現在)
該当事項はありません。
(2021年3月29日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)

2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.3699円	1.4867円
「1口=1円(10,000口=13,699円)」	「1口=1円(10,000口=14,867円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
オースト	国債証券	ACGB 2.25 05/21/28	1,000,000.000	1,074,720.000
ラリア・	特殊債券	ASIA 2.65 01/11/23	515,000.000	537,330.400
ドル	特殊債券	EUROF 6 03/30/22	300,000.000	317,268.000
	特殊債券	IBRD 2.8 01/12/22	700,000.000	714,847.000
	小計(オーストラリア・ドル)4銘柄		2,515,000.000	2,644,165.400 (220,920,019)
香港	国債証券	HKGB 1.19 12/06/21	3,000,000.000	3,024,000.000
・ドル	国債証券	HKGB 1.94 12/04/23	2,100,000.000	2,194,962.000
	小計(香港・ドル)2銘柄		5,100,000.000	5,218,962.000 (73,639,554)
シンガ	国債証券	SIGB 2.25 06/01/21	800,000.000	802,480.000
ポール・ドル	小計(シンガポール・ドル)1銘柄		800,000.000	802,480.000 (65,353,971)
ニュー	特殊債券	IBRD 2.5 01/24/24	1,000,000.000	1,052,040.000
ジーラン	特殊債券	IBRD 3.375 01/25/22	1,700,000.000	1,741,871.000
ド・ドル	小計(ニュージーランド・ドル)2銘柄		2,700,000.000	2,793,911.000 (213,762,131)
韓国	国債証券	NDFB 4.25 06/10/21	150,000,000.000	151,098,000.000
・ウォン	小計(韓国・ウォン)1銘柄		150,000,000.000	151,098,000.000 (14,656,506)
マレーシ	国債証券	MGS 3.8 08/17/23	4,000,000.000	4,149,800.000
ア・リンギット	小計(マレーシア・リンギット)1銘柄		4,000,000.000	4,149,800.000 (109,720,712)
合計				698,052,893 (698,052,893)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
オーストラリア・ドル	国債証券	1銘柄	29.62%	31.65%
	特殊債券	3銘柄
香港・ドル	国債証券	2銘柄	9.88%	10.55%
シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	8.77%	9.36%
ニュージーランド・ドル	特殊債券	2銘柄	28.67%	30.62%
韓国・ウォン	国債証券	1銘柄	1.97%	2.10%
マレーシア・リンギット	国債証券	1銘柄	14.72%	15.72%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。

コモディティ・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		5,494,310	4,952,945
コール・ローン		2,183,170	4,290,020
社債券		338,856,222	356,819,339
未収利息		5,883,182	8,059,152
前払費用		164,360	171,005
流動資産合計		352,581,244	374,292,461
資産合計		352,581,244	374,292,461
負債の部
流動負債
その他未払費用		1	-
流動負債合計		1	-
負債合計		1	-
純資産の部
元本等
元本		795,785,393	684,879,662
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△443,204,150	△310,587,201
元本等合計		352,581,243	374,292,461
純資産合計		352,581,243	374,292,461
負債純資産合計		352,581,244	374,292,461

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2020年9月29日 至 2021年3月29日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	795,785,393円	795,785,393円
期中追加設定元本額	-	-
期中一部解約元本額	-	110,905,731円
元本の内訳
グローバル資産分散オープン	795,785,393円	684,879,662円
合計	795,785,393円	684,879,662円
2.受益権の総数	795,785,393口	684,879,662口
3.元本の欠損
	443,204,150円	310,587,201円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年9月29日 至 2021年3月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年3月29日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年9月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
社 債 券	32,512,967
合計	32,512,967

※「計算期間」とは、「コモディティ・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2020年9月28日まで)を指しております。
(2021年3月29日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
社 債 券	83,623,571
合計	83,623,571

※「計算期間」とは、「コモディティ・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月28日から2021年3月29日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2020年9月28日現在)
該当事項はありません。
(2021年3月29日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年9月29日 至 2021年3月29日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)

2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.4431円	0.5465円
「1口=1円(10,000口=4,431円)」	「1口=1円(10,000口=5,465円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ	社債券	BCOM/BARCLAYS 10/20/21	3,000,000.000	3,254,760.000
・ドル	小計(アメリカ・ドル)1銘柄		3,000,000.000	3,254,760.000 (356,819,339)
合計				356,819,339 (356,819,339)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	社債券	1銘柄	95.33%	100.00%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。