有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月29日-令和4年9月27日)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
グローバル資産分散オープンは、「日本好配当株マザーファンド」、「世界REITマザーファンド」、「グローバル好配当株マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「欧州債券マザーファンド」、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」および「コモディティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
日本好配当株マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年3月28日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2022年9月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
世界REITマザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年3月28日現在)
該当事項はありません。
(2022年9月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
グローバル好配当株マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年3月28日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(2022年9月27日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
(b)株式以外の有価証券
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
新興国債券マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年3月28日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2022年9月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
欧州債券マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年3月28日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2022年9月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund | 326,823.58 | 2,516,541.56 | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund | 647,972.56 | 5,190,260.20 | |||
| T.Rowe Price Funds SICAV - Responsible U.S. Aggregate Bond Fund | 574,291.16 | 5,455,766.02 | |||
| アメリカ・ドル小計 | 1,549,087.30 | 13,162,567.78 (1,902,122,670) | |||
| 投資証券合計 | 1,902,122,670 (1,902,122,670) | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本・円 | 新興国債券マザーファンド | 267,759,066 | 727,046,191 | |
| 欧州債券マザーファンド | 514,531,323 | 650,882,123 | |||
| アジア・オセアニア債券マザーファンド | 476,309,066 | 771,192,008 | |||
| 世界REITマザーファンド | 586,386,809 | 977,565,449 | |||
| コモディティ・マザーファンド | 418,047,422 | 370,557,234 | |||
| グローバル好配当株マザーファンド | 310,141,474 | 1,067,941,151 | |||
| 日本好配当株マザーファンド | 303,346,642 | 734,371,885 | |||
| 日本・円小計 | 2,876,521,802 | 5,299,556,041 | |||
| 親投資信託受益証券合計 | 5,299,556,041 (-) | ||||
| 合 計 | 7,201,678,711 (1,902,122,670) | ||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 3銘柄 | 26.2% | 100.0% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
グローバル資産分散オープンは、「日本好配当株マザーファンド」、「世界REITマザーファンド」、「グローバル好配当株マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「欧州債券マザーファンド」、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」および「コモディティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
日本好配当株マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2022年3月28日現在) | (2022年9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,200,229 | 11,330,266 |
| コール・ローン | 370,025,146 | 384,582,311 |
| 株式 | 12,956,419,610 | 12,359,583,780 |
| 派生商品評価勘定 | 27,433,500 | - |
| 未収入金 | 25,456,806 | - |
| 未収配当金 | 11,144,900 | 10,863,650 |
| 前払金 | - | 8,340,000 |
| 差入委託証拠金 | 13,500,000 | 9,540,000 |
| 流動資産合計 | 13,412,180,191 | 12,784,240,007 |
| 資産合計 | 13,412,180,191 | 12,784,240,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,633,200 |
| 前受金 | 30,150,000 | - |
| 未払解約金 | 6,073,124 | 3,296,182 |
| その他未払費用 | 688 | 1,136 |
| 流動負債合計 | 36,223,812 | 10,930,518 |
| 負債合計 | 36,223,812 | 10,930,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,374,682,824 | 5,276,262,804 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 8,001,273,555 | 7,497,046,685 |
| 元本等合計 | 13,375,956,379 | 12,773,309,489 |
| 純資産合計 | 13,375,956,379 | 12,773,309,489 |
| 負債純資産合計 | 13,412,180,191 | 12,784,240,007 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2022年3月28日現在) | (2022年9月27日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 5,374,682,824口 | 5,276,262,804口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 2.4887円 (1万口当たりの純資産額24,887円) | 1口当たり純資産額 2.4209円 (1万口当たりの純資産額24,209円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 | ||
| 当計算期間については、先物取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2022年9月27日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年3月28日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| TOPIX 先物 0406月 | 264,316,500 | - | 291,750,000 | 27,433,500 | |
| 小計 | 264,316,500 | - | 291,750,000 | 27,433,500 | |
| 合 計 | 264,316,500 | - | 291,750,000 | 27,433,500 | |
(2022年9月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| TOPIX 先物 0412月 | 229,633,200 | - | 222,000,000 | △7,633,200 | |
| 小計 | 229,633,200 | - | 222,000,000 | △7,633,200 | |
| 合 計 | 229,633,200 | - | 222,000,000 | △7,633,200 | |
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2022年3月28日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 5,565,272,127円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 42,476,564円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 233,065,867円 |
| 2022年3月28日現在の元本の内訳 | |
| 日本好配当株オープン | 5,059,139,897円 |
| グローバル資産分散オープン | 315,542,927円 |
| 合 計 | 5,374,682,824円 |
| (2022年9月27日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 5,374,682,824円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 94,192,597円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 192,612,617円 |
| 2022年9月27日現在の元本の内訳 | |
| 日本好配当株オープン | 4,972,916,162円 |
| グローバル資産分散オープン | 303,346,642円 |
| 合 計 | 5,276,262,804円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
| (単位:円) | ||||
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| INPEX | 82,700 | 1,348.000 | 111,479,600 | |
| 西松建設 | 31,500 | 4,060.000 | 127,890,000 | |
| 大和ハウス工業 | 42,700 | 2,996.500 | 127,950,550 | |
| ライト工業 | 56,400 | 1,920.000 | 108,288,000 | |
| ユアテック | 60,000 | 718.000 | 43,080,000 | |
| 関電工 | 79,000 | 838.000 | 66,202,000 | |
| 太平電業 | 45,600 | 3,285.000 | 149,796,000 | |
| 明星工業 | 101,000 | 708.000 | 71,508,000 | |
| 日清製粉グループ本社 | 75,000 | 1,440.000 | 108,000,000 | |
| 日本ハム | 23,800 | 3,885.000 | 92,463,000 | |
| クレハ | 9,800 | 8,720.000 | 85,456,000 | |
| セントラル硝子 | 24,100 | 3,265.000 | 78,686,500 | |
| 第一稀元素化学工業 | 75,000 | 1,240.000 | 93,000,000 | |
| 三菱瓦斯化学 | 19,800 | 1,948.000 | 38,570,400 | |
| 花王 | 26,000 | 6,015.000 | 156,390,000 | |
| JSP | 34,500 | 1,411.000 | 48,679,500 | |
| 武田薬品工業 | 117,800 | 3,748.000 | 441,514,400 | |
| アステラス製薬 | 166,000 | 1,900.000 | 315,400,000 | |
| ブリヂストン | 38,900 | 4,857.000 | 188,937,300 | |
| 日本特殊陶業 | 55,000 | 2,815.000 | 154,825,000 | |
| ニチアス | 30,100 | 2,298.000 | 69,169,800 | |
| 日本製鉄 | 95,900 | 2,187.000 | 209,733,300 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 90,000 | 1,771.000 | 159,390,000 | |
| 三和ホールディングス | 53,400 | 1,287.000 | 68,725,800 | |
| 日本発条 | 81,400 | 902.000 | 73,422,800 | |
| 小松製作所 | 44,800 | 2,662.500 | 119,280,000 | |
| アマノ | 66,500 | 2,454.000 | 163,191,000 | |
| スター精密 | 30,000 | 1,642.000 | 49,260,000 | |
| 日立製作所 | 24,900 | 6,338.000 | 157,816,200 | |
| 富士電機 | 34,300 | 5,450.000 | 186,935,000 | |
| 芝浦電子 | 17,600 | 4,350.000 | 76,560,000 | |
| キヤノン | 105,000 | 3,185.000 | 334,425,000 | |
| トヨタ紡織 | 78,500 | 1,862.000 | 146,167,000 | |
| 豊田自動織機 | 13,000 | 7,060.000 | 91,780,000 | |
| デンソー | 32,500 | 7,110.000 | 231,075,000 | |
| いすゞ自動車 | 144,000 | 1,705.000 | 245,520,000 | |
| トヨタ自動車 | 227,900 | 1,986.000 | 452,609,400 | |
| マツダ | 144,000 | 1,117.000 | 160,848,000 | |
| 本田技研工業 | 84,200 | 3,355.000 | 282,491,000 | |
| オカムラ | 100,000 | 1,355.000 | 135,500,000 | |
| 中国電力 | 100,000 | 739.000 | 73,900,000 | |
| 東京瓦斯 | 90,600 | 2,499.000 | 226,409,400 | |
| センコーグループホールディングス | 171,900 | 970.000 | 166,743,000 | |
| 九州旅客鉄道 | 102,700 | 3,115.000 | 319,910,500 | |
| 住友倉庫 | 26,500 | 2,092.000 | 55,438,000 | |
| BIPROGY | 18,700 | 3,070.000 | 57,409,000 | |
| 日本電信電話 | 189,500 | 3,876.000 | 734,502,000 | |
| KDDI | 75,300 | 4,251.000 | 320,100,300 | |
| ソフトバンク | 124,500 | 1,488.000 | 185,256,000 | |
| アイネス | 36,300 | 1,428.000 | 51,836,400 | |
| NSD | 42,000 | 2,401.000 | 100,842,000 | |
| TOKAIホールディングス | 109,900 | 868.000 | 95,393,200 | |
| 伊藤忠商事 | 79,800 | 3,616.000 | 288,556,800 | |
| 兼松 | 11,300 | 1,462.000 | 16,520,600 | |
| 三井物産 | 66,300 | 3,128.000 | 207,386,400 | |
| 三菱商事 | 73,200 | 4,163.000 | 304,731,600 | |
| 伊藤忠エネクス | 20,300 | 1,036.000 | 21,030,800 | |
| 東陽テクニカ | 90,600 | 1,258.000 | 113,974,800 | |
| 加賀電子 | 32,700 | 4,060.000 | 132,762,000 | |
| オートバックスセブン | 32,000 | 1,409.000 | 45,088,000 | |
| ローソン | 19,000 | 4,775.000 | 90,725,000 | |
| アダストリア | 81,000 | 2,221.000 | 179,901,000 | |
| J.フロント リテイリング | 42,200 | 1,194.000 | 50,386,800 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 9,900 | 5,900.000 | 58,410,000 | |
| しまむら | 9,800 | 12,380.000 | 121,324,000 | |
| 丸井グループ | 88,600 | 2,441.000 | 216,272,600 | |
| イズミ | 3,200 | 3,060.000 | 9,792,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 326,800 | 692.600 | 226,341,680 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 52,900 | 4,181.000 | 221,174,900 | |
| 千葉銀行 | 220,000 | 772.000 | 169,840,000 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 83,200 | 2,568.000 | 213,657,600 | |
| SBIホールディングス | 39,600 | 2,568.000 | 101,692,800 | |
| SOMPOホールディングス | 36,300 | 5,844.000 | 212,137,200 | |
| 第一生命ホールディングス | 11,700 | 2,326.500 | 27,220,050 | |
| 東京海上ホールディングス | 41,200 | 7,796.000 | 321,195,200 | |
| オリックス | 37,200 | 2,122.000 | 78,938,400 | |
| 三菱HCキャピタル | 150,000 | 656.000 | 98,400,000 | |
| 野村不動産ホールディングス | 45,000 | 3,345.000 | 150,525,000 | |
| スターツコーポレーション | 32,700 | 2,656.000 | 86,851,200 | |
| ベルシステム24ホールディングス | 78,000 | 1,369.000 | 106,782,000 | |
| アイモバイル | 66,000 | 1,185.000 | 78,210,000 | |
| 合 計 | 5,631,000 | 12,359,583,780 | ||
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
世界REITマザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2022年3月28日現在) | (2022年9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,534,019 | 15,284,107 |
| 金銭信託 | 70,927 | 72,703 |
| コール・ローン | 3,200,479 | 2,467,765 |
| 投資証券 | 1,204,009,034 | 956,252,056 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,813 |
| 未収入金 | 15,669,200 | - |
| 未収配当金 | 3,595,598 | 3,495,044 |
| 流動資産合計 | 1,235,079,257 | 977,575,488 |
| 資産合計 | 1,235,079,257 | 977,575,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,302 |
| 未払金 | 16,344,066 | - |
| 流動負債合計 | 16,344,066 | 4,302 |
| 負債合計 | 16,344,066 | 4,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 619,614,132 | 586,386,809 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 599,121,059 | 391,184,377 |
| 元本等合計 | 1,218,735,191 | 977,571,186 |
| 純資産合計 | 1,218,735,191 | 977,571,186 |
| 負債純資産合計 | 1,235,079,257 | 977,575,488 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2022年3月28日現在) | (2022年9月27日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 619,614,132口 | 586,386,809口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 1.9669円 (1万口当たりの純資産額19,669円) | 1口当たり純資産額 1.6671円 (1万口当たりの純資産額16,671円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 | ||
| 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2022年9月27日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年3月28日現在)
該当事項はありません。
(2022年9月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 386,247 | - | 390,060 | 3,813 | |
| 小計 | 386,247 | - | 390,060 | 3,813 | |
| 売建 | |||||
| イギリス・ポンド | 386,247 | - | 390,549 | △4,302 | |
| 小計 | 386,247 | - | 390,549 | △4,302 | |
| 合 計 | 772,494 | - | 780,609 | △489 | |
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2022年3月28日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 662,090,505円 |
| 同期中における追加設定元本額 | -円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 42,476,373円 |
| 2022年3月28日現在の元本の内訳 | |
| グローバル資産分散オープン | 619,614,132円 |
| 合 計 | 619,614,132円 |
| (2022年9月27日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 619,614,132円 |
| 同期中における追加設定元本額 | -円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 33,227,323円 |
| 2022年9月27日現在の元本の内訳 | |
| グローバル資産分散オープン | 586,386,809円 |
| 合 計 | 586,386,809円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 741.00 | 103,339.86 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 943.00 | 173,691.17 | |||
| CUBESMART | 5,223.00 | 207,405.33 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 974.00 | 99,133.72 | |||
| EQUINIX INC | 356.00 | 207,046.04 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 1,332.00 | 33,393.24 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 982.00 | 44,229.28 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 2,063.00 | 22,383.55 | |||
| INVITATION HOMES INC | 5,247.00 | 180,129.51 | |||
| LIFE STORAGE INC | 2,025.00 | 219,854.25 | |||
| NETSTREIT CORP | 4,089.00 | 73,929.12 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 2,207.00 | 24,740.47 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 1,266.00 | 18,319.02 | |||
| PROLOGIS INC | 4,768.00 | 496,634.88 | |||
| REALTY INCOME CORP | 877.00 | 53,409.30 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 4,075.00 | 56,601.75 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 1,187.00 | 65,023.86 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 1,734.00 | 151,482.24 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 3,130.00 | 117,155.90 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 793.00 | 110,964.49 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 8,217.00 | 79,129.71 | |||
| VENTAS INC | 1,905.00 | 79,076.55 | |||
| アメリカ・ドル小計 | 54,134.00 | 2,617,073.24 (378,193,254) | |||
| カナダ・ドル | H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 1,534.00 | 16,275.74 | ||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 3,027.00 | 55,575.72 | |||
| カナダ・ドル小計 | 4,561.00 | 71,851.46 (7,587,514) | |||
| オーストラリア・ドル | CHARTER HALL GROUP | 7,179.00 | 82,845.66 | ||
| DEXUS/AU | 19,012.00 | 147,723.24 | |||
| GOODMAN GROUP | 24,216.00 | 406,344.48 | |||
| HOMECO DAILY NEEDS REIT | 107,133.00 | 122,131.62 | |||
| RURAL FUNDS GROUP | 73,079.00 | 172,466.44 | |||
| SCENTRE GROUP | 49,283.00 | 128,135.80 | |||
| VICINITY CENTRES | 57,707.00 | 99,256.04 | |||
| オーストラリア・ドル小計 | 337,609.00 | 1,158,903.28 (108,751,484) | |||
| 香港・ドル | LINK REIT | 35,128.00 | 2,077,821.20 | ||
| 香港・ドル小計 | 35,128.00 | 2,077,821.20 (38,252,687) | |||
| シンガポール・ドル | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 50,009.00 | 136,024.48 | ||
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCI | 126,512.00 | 161,935.36 | |||
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 288,186.00 | 227,666.94 | |||
| シンガポール・ドル小計 | 464,707.00 | 525,626.78 (52,930,617) | |||
| イギリス・ポンド | BIG YELLOW GROUP PLC | 5,060.00 | 53,686.60 | ||
| BRITISH LAND CO PLC | 31,266.00 | 110,056.32 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 30,263.00 | 155,612.34 | |||
| NEWRIVER REIT PLC | 84,212.00 | 58,358.91 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 19,723.00 | 167,842.73 | |||
| SEGRO PLC | 22,185.00 | 163,636.56 | |||
| UNITE GROUP PLC/THE | 14,717.00 | 129,509.60 | |||
| イギリス・ポンド小計 | 207,426.00 | 838,703.06 (130,804,128) | |||
| ユーロ | ICADE | 2,138.00 | 79,961.20 | ||
| KLEPIERRE | 8,428.00 | 146,310.08 | |||
| MERCIALYS | 16,008.00 | 118,459.20 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 19,337.00 | 149,571.69 | |||
| NSI NV | 3,657.00 | 81,733.95 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 1,461.00 | 63,991.80 | |||
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 2,696.00 | 88,968.00 | |||
| ユーロ小計 | 53,725.00 | 728,995.92 (101,519,972) | |||
| 日本・円 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 85 | 18,487,500 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 53 | 22,790,000 | |||
| イオンリート投資法人 | 134 | 20,930,800 | |||
| ケネディクス商業リート投資法人 | 41 | 11,332,400 | |||
| ラサールロジポート投資法人 | 70 | 11,550,000 | |||
| 日本都市ファンド投資法人 | 257 | 27,627,500 | |||
| オリックス不動産投資法人 | 38 | 7,113,600 | |||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 266 | 18,380,600 | |||
| 日本・円小計 | 944 | 138,212,400 | |||
| 投資証券合計 | 956,252,056 (818,039,656) | ||||
| 合 計 | 956,252,056 (818,039,656) | ||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 22銘柄 | 38.7% | 46.2% |
| カナダ・ドル | 投資証券 | 2銘柄 | 0.8% | 0.9% |
| オーストラリア・ドル | 投資証券 | 7銘柄 | 11.1% | 13.3% |
| 香港・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 3.9% | 4.7% |
| シンガポール・ドル | 投資証券 | 3銘柄 | 5.4% | 6.5% |
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 7銘柄 | 13.4% | 16.0% |
| ユーロ | 投資証券 | 7銘柄 | 10.4% | 12.4% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
グローバル好配当株マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2022年3月28日現在) | (2022年9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 266,784,487 | 207,251,297 |
| 金銭信託 | 26,996,267 | 38,588,847 |
| コール・ローン | 1,218,173,071 | 1,309,818,159 |
| 株式 | 56,927,662,225 | 50,907,616,536 |
| 投資証券 | 1,629,241,716 | 1,074,894,416 |
| 未収入金 | 598,265,129 | - |
| 未収配当金 | 190,173,428 | 122,213,132 |
| 流動資産合計 | 60,857,296,323 | 53,660,382,387 |
| 資産合計 | 60,857,296,323 | 53,660,382,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,675,500 | - |
| 未払解約金 | 40,229,684 | 12,569,176 |
| その他未払費用 | 2,631 | 4,130 |
| 流動負債合計 | 41,907,815 | 12,573,306 |
| 負債合計 | 41,907,815 | 12,573,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,466,456,371 | 15,579,840,458 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 44,348,932,137 | 38,067,968,623 |
| 元本等合計 | 60,815,388,508 | 53,647,809,081 |
| 純資産合計 | 60,815,388,508 | 53,647,809,081 |
| 負債純資産合計 | 60,857,296,323 | 53,660,382,387 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2022年3月28日現在) | (2022年9月27日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 16,466,456,371口 | 15,579,840,458口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 3.6933円 (1万口当たりの純資産額36,933円) | 1口当たり純資産額 3.4434円 (1万口当たりの純資産額34,434円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 | ||
| 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2022年9月27日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年3月28日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 609,510,000 | - | 611,185,500 | △1,675,500 | |
| 小計 | 609,510,000 | - | 611,185,500 | △1,675,500 | |
| 合 計 | 609,510,000 | - | 611,185,500 | △1,675,500 | |
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(2022年9月27日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2022年3月28日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 17,613,072,510円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 79,545,714円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 1,226,161,853円 |
| 2022年3月28日現在の元本の内訳 | |
| グローバル好配当株オープン | 16,145,318,031円 |
| グローバル資産分散オープン | 321,138,340円 |
| 合 計 | 16,466,456,371円 |
| (2022年9月27日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 16,466,456,371円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 62,482,370円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 949,098,283円 |
| 2022年9月27日現在の元本の内訳 | |
| グローバル好配当株オープン | 15,269,698,984円 |
| グローバル資産分散オープン | 310,141,474円 |
| 合 計 | 15,579,840,458円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本・円 | 大和ハウス工業 | 214,000 | 2,996.500 | 641,251,000 | |
| 信越化学工業 | 35,500 | 14,880.000 | 528,240,000 | ||
| ディスコ | 20,500 | 33,800.000 | 692,900,000 | ||
| アズビル | 170,000 | 3,815.000 | 648,550,000 | ||
| バンダイナムコホールディングス | 63,000 | 9,570.000 | 602,910,000 | ||
| 東京海上ホールディングス | 80,000 | 7,796.000 | 623,680,000 | ||
| オリックス | 251,000 | 2,122.000 | 532,622,000 | ||
| 日本・円小計 | 834,000 | 4,270,153,000 | |||
| アメリカ・ドル | CHEVRON CORP | 119,100 | 140.960 | 16,788,336.00 | |
| CONOCOPHILLIPS | 49,600 | 99.200 | 4,920,320.00 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 141,000 | 83.980 | 11,841,180.00 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 5,000 | 163.670 | 818,350.00 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 11,000 | 92.690 | 1,019,590.00 | ||
| CINTAS CORP | 5,800 | 387.150 | 2,245,470.00 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 40,900 | 161.750 | 6,615,575.00 | ||
| HOME DEPOT INC | 50,720 | 266.580 | 13,520,937.60 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 27,000 | 508.360 | 13,725,720.00 | ||
| MERCK & CO. INC. | 20,000 | 86.180 | 1,723,600.00 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 60,000 | 31.030 | 1,861,800.00 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 87,680 | 106.790 | 9,363,347.20 | ||
| MICROSOFT CORP | 25,500 | 237.450 | 6,054,975.00 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 68,830 | 140.820 | 9,692,640.60 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 81,000 | 160.460 | 12,997,260.00 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 60,100 | 137.330 | 8,253,533.00 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 117,800 | 81.150 | 9,559,470.00 | ||
| アメリカ・ドル小計 | 971,030 | 131,002,104.40 | |||
| (18,931,114,107) | |||||
| オーストラリア・ドル | BHP GROUP LTD | 277,240 | 36.200 | 10,036,088.00 | |
| オーストラリア・ドル小計 | 277,240 | 10,036,088.00 | |||
| (941,786,498) | |||||
| 香港・ドル | BOC AVIATION LTD | 1,050,000 | 59.250 | 62,212,500.00 | |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 166,000 | 89.000 | 14,774,000.00 | ||
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS | 7,500,000 | 12.880 | 96,600,000.00 | ||
| AIA GROUP LTD | 420,000 | 68.350 | 28,707,000.00 | ||
| CENTRAL CHINA MANAGEMENT CO | 1,207,688 | 0.720 | 869,535.36 | ||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 700,000 | 26.100 | 18,270,000.00 | ||
| CHINA WATER AFFAIRS GROUP | 10,000,000 | 6.360 | 63,600,000.00 | ||
| 香港・ドル小計 | 21,043,688 | 285,033,035.36 | |||
| (5,247,458,181) | |||||
| 台湾・ドル | CHAILEASE HOLDING CO LTD | 635,216 | 185.500 | 117,832,568.00 | |
| SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD | 205,000 | 266.000 | 54,530,000.00 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1,274,131 | 446.500 | 568,899,491.50 | ||
| 台湾・ドル小計 | 2,114,347 | 741,262,059.50 | |||
| (3,363,847,226) | |||||
| イギリス・ポンド | ANGLO AMERICAN PLC | 219,054 | 26.010 | 5,697,594.54 | |
| ASHTEAD GROUP PLC | 180,000 | 39.350 | 7,083,000.00 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 237,500 | 34.000 | 8,075,000.00 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 89,100 | 99.330 | 8,850,303.00 | ||
| イギリス・ポンド小計 | 725,654 | 29,705,897.54 | |||
| (4,632,931,780) | |||||
| スイス・フラン | GIVAUDAN-REG | 3,270 | 2,952.000 | 9,653,040.00 | |
| SIKA AG-REG | 25,500 | 195.150 | 4,976,325.00 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 2,000 | 792.000 | 1,584,000.00 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 5,000 | 398.600 | 1,993,000.00 | ||
| スイス・フラン小計 | 35,770 | 18,206,365.00 | |||
| (2,654,123,890) | |||||
| スウェーデン・クローナ | ASSA ABLOY AB-B | 314,000 | 206.600 | 64,872,400.00 | |
| スウェーデン・クローナ小計 | 314,000 | 64,872,400.00 | |||
| (829,717,996) | |||||
| ユーロ | TOTALENERGIES SE | 456,000 | 47.025 | 21,443,400.00 | |
| AIR LIQUIDE SA | 51,700 | 116.880 | 6,042,696.00 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 66,000 | 114.180 | 7,535,880.00 | ||
| RELX PLC | 243,752 | 24.520 | 5,976,799.04 | ||
| TELEPERFORMANCE | 20,400 | 256.900 | 5,240,760.00 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 8,500 | 606.800 | 5,157,800.00 | ||
| L'OREAL | 19,900 | 328.800 | 6,543,120.00 | ||
| VONOVIA SE | 35,250 | 21.450 | 756,112.50 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 346,000 | 17.834 | 6,170,564.00 | ||
| ENEL SPA | 634,700 | 4.547 | 2,885,980.90 | ||
| IBERDROLA SA | 431,700 | 10.000 | 4,317,000.00 | ||
| ユーロ小計 | 2,313,902 | 72,070,112.44 | |||
| (10,036,483,858) | |||||
| 合 計 | 28,629,631 | 50,907,616,536 | |||
| (46,637,463,536) | |||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 17銘柄 | 35.3% | 40.6% |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 1銘柄 | 1.8% | 2.0% |
| 香港・ドル | 株式 | 7銘柄 | 9.8% | 11.3% |
| 台湾・ドル | 株式 | 3銘柄 | 6.3% | 7.2% |
| イギリス・ポンド | 株式 | 4銘柄 | 8.6% | 9.9% |
| スイス・フラン | 株式 | 4銘柄 | 4.9% | 5.7% |
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 1銘柄 | 1.5% | 1.8% |
| ユーロ | 株式 | 11銘柄 | 18.7% | 21.5% |
(b)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | オーストラリア・ドル | GOODMAN GROUP | 433,540.00 | 7,274,801.20 | |
| オーストラリア・ドル小計 | 433,540.00 | 7,274,801.20 (682,667,344) | |||
| イギリス・ポンド | SEGRO PLC | 340,960.00 | 2,514,920.96 | ||
| イギリス・ポンド小計 | 340,960.00 | 2,514,920.96 (392,227,072) | |||
| 投資証券合計 | 1,074,894,416 (1,074,894,416) | ||||
| 合 計 | 1,074,894,416 (1,074,894,416) | ||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| オーストラリア・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 1.3% | 63.5% |
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 1銘柄 | 0.7% | 36.5% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
新興国債券マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2022年3月28日現在) | (2022年9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 441,003,754 | 461,060,066 |
| 金銭信託 | 3,253,350 | 4,294,905 |
| コール・ローン | 146,803,368 | 145,781,621 |
| 国債証券 | 6,093,604,601 | 6,105,643,785 |
| 特殊債券 | 301,274,260 | 275,015,018 |
| 社債券 | 2,991,831,407 | 3,229,525,460 |
| 派生商品評価勘定 | 39,811,287 | 39,513,795 |
| 未収利息 | 125,973,774 | 155,201,625 |
| 前払費用 | 7,193,701 | 6,494,202 |
| 差入委託証拠金 | 17,248,167 | 33,377,865 |
| 流動資産合計 | 10,167,997,669 | 10,455,908,342 |
| 資産合計 | 10,167,997,669 | 10,455,908,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,287,039 | 15,097,858 |
| 未払金 | 20,841,920 | 51,815,049 |
| その他未払費用 | 303 | 435 |
| 流動負債合計 | 34,129,262 | 66,913,342 |
| 負債合計 | 34,129,262 | 66,913,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,816,281,046 | 3,826,079,926 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 6,317,587,361 | 6,562,915,074 |
| 元本等合計 | 10,133,868,407 | 10,388,995,000 |
| 純資産合計 | 10,133,868,407 | 10,388,995,000 |
| 負債純資産合計 | 10,167,997,669 | 10,455,908,342 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2022年3月28日現在) | (2022年9月27日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 3,816,281,046口 | 3,826,079,926口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 2.6554円 (1万口当たりの純資産額26,554円) | 1口当たり純資産額 2.7153円 (1万口当たりの純資産額27,153円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 | ||
| 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2022年9月27日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(国債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年3月28日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| US ULTRA BOND CBT JUN22 | 113,058,766 | - | 105,279,200 | △7,779,566 | |
| 小計 | 113,058,766 | - | 105,279,200 | △7,779,566 | |
| 売建 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT) JUN22 | 695,769,111 | - | 668,605,078 | 27,164,033 | |
| 小計 | 695,769,111 | - | 668,605,078 | 27,164,033 | |
| 合 計 | 808,827,877 | - | 773,884,278 | 19,384,467 | |
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 196,148,472 | - | 208,427,533 | 12,279,061 | |
| ユーロ | 11,701,914 | - | 12,070,107 | 368,193 | |
| 小計 | 207,850,386 | - | 220,497,640 | 12,647,254 | |
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 11,701,914 | - | 12,370,514 | △668,600 | |
| メキシコ・ペソ | 7,178,270 | - | 7,687,869 | △509,599 | |
| ユーロ | 188,970,202 | - | 193,299,476 | △4,329,274 | |
| 小計 | 207,850,386 | - | 213,357,859 | △5,507,473 | |
| 合 計 | 415,700,772 | - | 433,855,499 | 7,139,781 | |
(2022年9月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| US ULTRA BOND CBT DEC22 | 148,782,119 | - | 140,292,114 | △8,490,005 | |
| 小計 | 148,782,119 | - | 140,292,114 | △8,490,005 | |
| 売建 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT) DEC22 | 456,750,951 | - | 434,498,688 | 22,252,263 | |
| 小計 | 456,750,951 | - | 434,498,688 | 22,252,263 | |
| 合 計 | 605,533,070 | - | 574,790,802 | 13,762,258 | |
債券先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 314,655,033 | - | 331,653,379 | 16,998,346 | |
| ユーロ | 79,060,052 | - | 78,555,323 | △504,729 | |
| 小計 | 393,715,085 | - | 410,208,702 | 16,493,617 | |
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 79,060,052 | - | 82,375,520 | △3,315,468 | |
| メキシコ・ペソ | 8,417,697 | - | 8,952,160 | △534,463 | |
| ユーロ | 306,237,336 | - | 308,227,343 | △1,990,007 | |
| 小計 | 393,715,085 | - | 399,555,023 | △5,839,938 | |
| 合 計 | 787,430,170 | - | 809,763,725 | 10,653,679 | |
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2022年3月28日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 3,851,057,787円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 88,137,164円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 122,913,905円 |
| 2022年3月28日現在の元本の内訳 | |
| グローバル資産分散オープン | 288,946,255円 |
| 大和住銀/T.ロウ・プライス FOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 884,206,656円 |
| T.ロウ・プライス新興国債券オープンM(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,643,128,135円 |
| 合 計 | 3,816,281,046円 |
| (2022年9月27日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 3,816,281,046円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 131,911,450円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 122,112,570円 |
| 2022年9月27日現在の元本の内訳 | |
| グローバル資産分散オープン | 267,759,066円 |
| 大和住銀/T.ロウ・プライス FOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 864,649,853円 |
| T.ロウ・プライス新興国債券オープンM(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,693,671,007円 |
| 合 計 | 3,826,079,926円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | ANGOL 8 11/26/29 | 625,000.00 | 493,250.00 | |
| ANGOL 8.25 05/09/28 | 200,000.00 | 165,300.00 | |||
| ANGOL 8.75 04/14/32 | 200,000.00 | 155,054.00 | |||
| ANGOL 8.75 04/14/32 | 200,000.00 | 155,054.00 | |||
| ANGOL 9.125 11/26/49 | 600,000.00 | 423,282.00 | |||
| ANGOL 9.5 11/12/25 | 350,000.00 | 331,537.50 | |||
| ARGENT FL 01/09/38 | 1,610,046.00 | 409,837.20 | |||
| ARGENT FL 07/09/30 | 644,659.00 | 141,895.89 | |||
| ARGENT FL 07/09/35 | 282,240.00 | 55,962.54 | |||
| BAHAMA 6 11/21/28 | 1,300,000.00 | 828,165.00 | |||
| BARBAD 6.5 10/01/29 | 400,000.00 | 364,820.00 | |||
| BHRAIN 5.625 05/18/34 | 1,000,000.00 | 803,110.00 | |||
| BHRAIN 6.75 09/20/29 | 200,000.00 | 190,490.00 | |||
| BHRAIN 7 10/12/28 | 700,000.00 | 681,968.00 | |||
| BHRAIN 7.5 09/20/47 | 400,000.00 | 327,224.00 | |||
| BRAZIL 4.5 05/30/29 | 200,000.00 | 178,672.00 | |||
| BRAZIL 5 01/27/45 | 250,000.00 | 182,162.50 | |||
| CHILE 3.25 09/21/71 | 400,000.00 | 233,444.00 | |||
| CHILE 3.5 01/31/34 | 450,000.00 | 368,176.50 | |||
| CHILE 4 01/31/52 | 200,000.00 | 148,260.00 | |||
| COLOM 3 01/30/30 | 400,000.00 | 292,316.00 | |||
| COLOM 3.125 04/15/31 | 275,000.00 | 193,308.50 | |||
| COLOM 4.125 05/15/51 | 300,000.00 | 164,118.00 | |||
| COLOM 5 06/15/45 | 500,000.00 | 309,925.00 | |||
| COLOM 6.125 01/18/41 | 900,000.00 | 676,872.00 | |||
| COSTAR 5.625 04/30/43 | 200,000.00 | 145,500.00 | |||
| DOMREP 4.5 01/30/30 | 150,000.00 | 120,163.50 | |||
| DOMREP 4.5 01/30/30 | 1,275,000.00 | 1,021,389.75 | |||
| DOMREP 4.875 09/23/32 | 950,000.00 | 729,419.50 | |||
| DOMREP 4.875 09/23/32 | 350,000.00 | 268,733.50 | |||
| DOMREP 5.5 02/22/29 | 150,000.00 | 131,865.00 | |||
| DOMREP 5.875 01/30/60 | 350,000.00 | 232,326.50 | |||
| DOMREP 6.85 01/27/45 | 1,560,000.00 | 1,229,592.00 | |||
| ECUA FL 07/31/30 | 697,300.00 | 349,835.41 | |||
| ECUA FL 07/31/35 | 1,275,000.00 | 468,116.25 | |||
| ECUA FL 07/31/35 | 585,900.00 | 215,113.18 | |||
| EGYPT 5.875 02/16/31 | 400,000.00 | 249,656.00 | |||
| EGYPT 6.588 02/21/28 | 725,000.00 | 534,745.50 | |||
| EGYPT 8.5 01/31/47 | 1,057,000.00 | 615,491.10 | |||
| ELSALV 5.875 01/30/25 | 810,000.00 | 457,650.00 | |||
| ELSALV 6.375 01/18/27 | 175,000.00 | 70,213.50 | |||
| ELSALV 7.65 06/15/35 | 425,000.00 | 149,591.50 | |||
| GHANA 10.75 10/14/30 | 200,000.00 | 151,782.00 | |||
| GUATEM 4.875 02/13/28 | 500,000.00 | 465,190.00 | |||
| GUATEM 4.9 06/01/30 | 400,000.00 | 363,392.00 | |||
| INDOIS 2.8 06/23/30 | 1,200,000.00 | 1,026,300.00 | |||
| INDOIS 4.45 02/20/29 | 1,425,000.00 | 1,377,262.50 | |||
| INDON 4.625 04/15/43 | 600,000.00 | 522,990.00 | |||
| INDON 5.25 01/17/42 | 350,000.00 | 329,262.50 | |||
| IVYCST 6.125 06/15/33 | 1,950,000.00 | 1,563,412.50 | |||
| JAMAN 6.75 04/28/28 | 500,000.00 | 523,295.00 | |||
| JORDAN 5.85 07/07/30 | 1,100,000.00 | 934,296.00 | |||
| JORDAN 7.75 01/15/28 | 200,000.00 | 195,450.00 | |||
| KSA 3.45 02/02/61 | 230,000.00 | 159,985.70 | |||
| KSA 4.5 04/22/60 | 400,000.00 | 345,040.00 | |||
| MONGOL 4.45 07/07/31 | 825,000.00 | 593,909.25 | |||
| MOROC 3 12/15/32 | 900,000.00 | 640,179.00 | |||
| MOROC 4 12/15/50 | 1,350,000.00 | 790,357.50 | |||
| MOROC 5.5 12/11/42 | 400,000.00 | 301,084.00 | |||
| NGERIA 7.875 02/16/32 | 500,000.00 | 339,840.00 | |||
| OMAN 4.75 06/15/26 | 550,000.00 | 517,418.00 | |||
| OMAN 5.625 01/17/28 | 950,000.00 | 897,332.00 | |||
| OMAN 6.25 01/25/31 | 200,000.00 | 190,312.00 | |||
| OMAN 6.5 03/08/47 | 400,000.00 | 323,508.00 | |||
| OMAN 7 01/25/51 | 200,000.00 | 170,892.00 | |||
| OMANIB 4.75 06/15/26 | 400,000.00 | 376,304.00 | |||
| PANAMA 2.252 09/29/32 | 200,000.00 | 145,284.00 | |||
| PANAMA 4.5 01/19/63 | 310,000.00 | 214,169.70 | |||
| PANAMA 4.5 04/16/50 | 225,000.00 | 162,742.50 | |||
| PANAMA 6.7 01/26/36 | 200,000.00 | 202,734.00 | |||
| PARGUY 2.739 01/29/33 | 200,000.00 | 148,796.00 | |||
| PARGUY 2.739 01/29/33 | 200,000.00 | 148,796.00 | |||
| PARGUY 5.4 03/30/50 | 650,000.00 | 502,378.50 | |||
| PARGUY 6.1 08/11/44 | 200,000.00 | 173,218.00 | |||
| PERU 2.78 12/01/60 | 585,000.00 | 324,990.90 | |||
| PERU 3.3 03/11/41 | 330,000.00 | 231,462.00 | |||
| PERU 3.55 03/10/51 | 115,000.00 | 78,808.35 | |||
| PHILIP 7.75 01/14/31 | 600,000.00 | 700,008.00 | |||
| PKSTAN 7.875 03/31/36 | 466,000.00 | 191,470.08 | |||
| QATAR 3.75 04/16/30 | 200,000.00 | 189,666.00 | |||
| QATAR 4.4 04/16/50 | 200,000.00 | 180,640.00 | |||
| QATAR 4.817 03/14/49 | 900,000.00 | 859,221.00 | |||
| REPHUN 2.125 09/22/31 | 300,000.00 | 211,059.00 | |||
| ROMANI 3 02/14/31 | 612,000.00 | 447,078.24 | |||
| ROMANI 4 02/14/51 | 1,398,000.00 | 824,260.80 | |||
| SENEGL 6.25 05/23/33 | 1,750,000.00 | 1,386,875.00 | |||
| SERBIA 2.125 12/01/30 | 1,750,000.00 | 1,204,402.50 | |||
| SOAF 5.375 07/24/44 | 400,000.00 | 267,596.00 | |||
| SOAF 5.65 09/27/47 | 200,000.00 | 131,500.00 | |||
| SOAF 5.875 04/20/32 | 200,000.00 | 167,868.00 | |||
| SOAF 7.3 04/20/52 | 520,000.00 | 405,652.00 | |||
| SRILAN 6.125 06/03/25 | 700,000.00 | 207,235.00 | |||
| SRILAN 6.85 11/03/25 | 1,300,000.00 | 373,178.00 | |||
| TURKEY 4.875 10/09/26 | 450,000.00 | 367,240.50 | |||
| TURKEY 5.95 01/15/31 | 350,000.00 | 255,143.00 | |||
| TURKEY 6 01/14/41 | 200,000.00 | 125,216.00 | |||
| TURKEY 8.6 09/24/27 | 425,000.00 | 394,744.25 | |||
| UKRAIN 7.75 09/01/27 | 875,000.00 | 176,260.00 | |||
| UKRAIN 7.75 09/01/29 | 200,000.00 | 43,954.00 | |||
| UZBEK 3.9 10/19/31 | 882,000.00 | 661,226.58 | |||
| UZBEK 5.375 02/20/29 | 360,000.00 | 314,420.40 | |||
| アメリカ・ドル小計 | 57,905,145.00 | 40,781,695.07 (5,893,362,756) | |||
| ユーロ | ALBANI 3.5 06/16/27 | 400,000.00 | 353,724.00 | ||
| ALBANI 3.5 11/23/31 | 770,000.00 | 586,686.10 | |||
| BENIN 4.875 01/19/32 | 245,000.00 | 175,118.65 | |||
| IVYCST 6.625 03/22/48 | 325,000.00 | 203,489.00 | |||
| ROMANI 2.124 07/16/31 | 100,000.00 | 65,565.00 | |||
| ROMANI 2.875 04/13/42 | 160,000.00 | 85,801.60 | |||
| ROMANI 3.375 01/28/50 | 100,000.00 | 53,966.00 | |||
| ユーロ小計 | 2,100,000.00 | 1,524,350.35 (212,281,030) | |||
| 国債証券合計 | 6,105,643,785 (6,105,643,785) | ||||
| 特殊債券 | アメリカ・ドル | EXIMBK 3.25 01/15/30 | 600,000.00 | 509,070.00 | |
| PEMEX 5.5 06/27/44 | 800,000.00 | 430,088.00 | |||
| PEMEX 6.5 06/02/41 | 1,524,000.00 | 901,446.00 | |||
| アメリカ・ドル小計 | 2,924,000.00 | 1,840,604.00 (265,985,684) | |||
| メキシコ・ペソ | PEMEX 7.19 09/12/24 | 1,400,000.00 | 1,271,200.00 | ||
| メキシコ・ペソ小計 | 1,400,000.00 | 1,271,200.00 (9,029,334) | |||
| 特殊債券合計 | 275,015,018 (275,015,018) | ||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | ABDPOC 2.5 05/06/31 | 200,000.00 | 165,816.00 | |
| ADINCO 3 02/16/31 | 384,000.00 | 297,127.68 | |||
| ADSEZ 4.2 08/04/27 | 200,000.00 | 175,936.00 | |||
| AESGEN FL 03/26/79 | 400,000.00 | 352,132.00 | |||
| AGROSU 4.6 01/20/32 | 200,000.00 | 163,608.00 | |||
| AITOCU 4 08/11/41 | 200,000.00 | 154,688.00 | |||
| ARAMCO 3.5 04/16/29 | 400,000.00 | 366,056.00 | |||
| ARAMCO 4.25 04/16/39 | 450,000.00 | 397,714.50 | |||
| BANBOG 6.25 05/12/26 | 200,000.00 | 191,330.00 | |||
| BANCOG FL PERPETUAL | 200,000.00 | 174,968.00 | |||
| BANORT FL PERPETUAL | 200,000.00 | 191,490.00 | |||
| BANORT FL PERPETUAL | 200,000.00 | 188,534.00 | |||
| BBLTB FL 09/23/36 | 200,000.00 | 158,692.00 | |||
| BBLTB FL 09/25/34 | 250,000.00 | 205,847.50 | |||
| BBNIIJ 3.75 03/30/26 | 200,000.00 | 182,948.00 | |||
| BBVASM FL 01/18/33 | 450,000.00 | 378,000.00 | |||
| BCOLO FL 12/18/29 | 250,000.00 | 210,735.00 | |||
| BCONAL 2.5 08/11/30 | 550,000.00 | 419,545.50 | |||
| BFFCC 3.068 08/18/50 | 500,000.00 | 287,225.00 | |||
| BHARTI 3.25 06/03/31 | 200,000.00 | 162,584.00 | |||
| BMETR 4.7 05/07/50 | 400,000.00 | 314,396.00 | |||
| BTSDF 5.625 10/24/24 | 200,000.00 | 174,950.00 | |||
| BVTSJ 3.625 09/23/26 | 200,000.00 | 174,190.00 | |||
| CELARA 5.15 01/29/50 | 200,000.00 | 149,786.00 | |||
| CEMEX 5.45 11/19/29 | 200,000.00 | 178,786.00 | |||
| CHGRID 4.375 05/22/43 | 400,000.00 | 366,036.00 | |||
| CODELCO INC | 200,000.00 | 169,340.00 | |||
| COMENG 6.375 04/24/35 | 306,600.00 | 285,177.85 | |||
| CSANBZ 8.25 PERPETUAL | 100,000.00 | 98,733.00 | |||
| CWCLN 6.875 09/15/27 | 200,000.00 | 166,020.00 | |||
| DARALA 6.75 02/15/25 | 400,000.00 | 388,260.00 | |||
| DAVIVI FL PERPETUAL | 400,000.00 | 300,120.00 | |||
| DPWDU 3.875 07/18/29 | 400,000.00 | 370,096.00 | |||
| EBIUH FL PERPETUAL | 200,000.00 | 195,580.00 | |||
| ECOPET 4.625 11/02/31 | 250,000.00 | 179,062.50 | |||
| ECOPET 5.875 05/28/45 | 625,000.00 | 387,212.50 | |||
| EQPTRC 4.25 11/03/26 | 200,000.00 | 190,076.00 | |||
| EQPTRC 5.875 05/18/30 | 200,000.00 | 200,464.00 | |||
| EXIMBK 3.375 08/05/26 | 1,300,000.00 | 1,210,651.00 | |||
| GLOPAR 4.875 01/22/30 | 400,000.00 | 312,416.00 | |||
| GLOPAR 5.5 01/14/32 | 200,000.00 | 155,690.00 | |||
| GLOPM 3 07/23/35 | 400,000.00 | 289,168.00 | |||
| GRNKEN 4.3 12/13/28 | 234,600.00 | 181,735.23 | |||
| HKHKD 3.875 04/08/23 | 200,000.00 | 198,148.00 | |||
| HLSTWR 7 12/18/25 | 200,000.00 | 183,580.00 | |||
| ICLIT 6.375 05/31/38 | 300,000.00 | 296,460.00 | |||
| ICTPM 4.75 06/17/30 | 200,000.00 | 183,000.00 | |||
| IENOVA 4.875 01/14/48 | 400,000.00 | 280,904.00 | |||
| INTLWT 5.95 12/15/39 | 249,500.00 | 225,922.25 | |||
| JSTLIN 5.95 04/19/26 | 200,000.00 | 177,576.00 | |||
| KZOKZ 3.5 04/14/33 | 200,000.00 | 140,052.00 | |||
| KZOKZ 5.75 04/19/47 | 580,000.00 | 414,282.40 | |||
| LENOVO 3.421 11/02/30 | 200,000.00 | 155,694.00 | |||
| LILAPR 5.125 07/15/29 | 400,000.00 | 308,896.00 | |||
| LVIATH 6.125 06/30/25 | 200,000.00 | 192,500.00 | |||
| MAFUAE FL PERPETUAL | 200,000.00 | 190,124.00 | |||
| MEXCAT 5.5 07/31/47 | 1,650,000.00 | 1,036,101.00 | |||
| MINCAP 5.625 08/10/37 | 450,000.00 | 339,394.50 | |||
| MONDFI 5.125 05/07/29 | 250,000.00 | 201,380.00 | |||
| MWCPM 4.375 07/30/30 | 250,000.00 | 223,750.00 | |||
| OMGRID 3.958 05/07/25 | 200,000.00 | 188,092.00 | |||
| OMGRID 5.8 02/03/31 | 500,000.00 | 457,750.00 | |||
| OTELOM 6.625 04/24/28 | 200,000.00 | 198,206.00 | |||
| PEMEX 4.5 01/23/26 | 725,000.00 | 628,727.25 | |||
| PEMEX 5.625 01/23/46 | 705,000.00 | 380,277.00 | |||
| PEMEX 6.5 03/13/27 | 1,125,000.00 | 953,145.00 | |||
| PERTIJ 5.625 05/20/43 | 200,000.00 | 177,412.00 | |||
| PETBRA 6.85 06/05/15 | 300,000.00 | 238,380.00 | |||
| PLNIJ 4.125 05/15/27 | 200,000.00 | 186,150.00 | |||
| PLNIJ 6.25 01/25/49 | 200,000.00 | 175,194.00 | |||
| QPETRO 2.25 07/12/31 | 200,000.00 | 163,702.00 | |||
| QPETRO 3.125 07/12/41 | 400,000.00 | 298,996.00 | |||
| QTELQD 2.625 04/08/31 | 200,000.00 | 170,026.00 | |||
| RPCUH 6 08/31/36 | 300,000.00 | 327,990.00 | |||
| SIGMA 4.875 03/27/28 | 200,000.00 | 180,648.00 | |||
| TATAIN 5.45 01/24/28 | 200,000.00 | 190,010.00 | |||
| TCDPSA 5.875 04/15/27 | 200,000.00 | 184,308.00 | |||
| TENCNT 3.29 06/03/60 | 200,000.00 | 117,864.00 | |||
| TENCNT 3.84 04/22/51 | 200,000.00 | 138,366.00 | |||
| TENGIZ 3.25 08/15/30 | 400,000.00 | 290,200.00 | |||
| TOPTB 3.5 10/17/49 | 700,000.00 | 425,929.00 | |||
| TRAJAM 5.75 10/10/36 | 144,155.27 | 118,932.42 | |||
| VTRCOM 4.375 04/15/29 | 225,000.00 | 147,118.50 | |||
| アメリカ・ドル小計 | 27,503,855.27 | 22,348,110.58 (3,229,525,460) | |||
| 社債券合計 | 3,229,525,460 (3,229,525,460) | ||||
| 合 計 | 9,610,184,263 (9,610,184,263) | ||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 101銘柄 | 56.7% | 61.3% |
| 特殊債券 | 3銘柄 | 2.6% | 2.8% | |
| 社債券 | 83銘柄 | 31.1% | 33.6% | |
| メキシコ・ペソ | 特殊債券 | 1銘柄 | 0.1% | 0.1% |
| ユーロ | 国債証券 | 7銘柄 | 2.0% | 2.2% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
欧州債券マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2022年3月28日現在) | (2022年9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,121,074 | 2,059,683 |
| 金銭信託 | 8,759 | 11,392 |
| コール・ローン | 395,243 | 386,670 |
| 国債証券 | 555,281,964 | 524,228,186 |
| 特殊債券 | 54,120,594 | 51,187,612 |
| 社債券 | 73,684,788 | 69,331,059 |
| 派生商品評価勘定 | 5,937,735 | 1,098,025 |
| 未収利息 | 5,170,595 | 5,056,065 |
| 前払費用 | 301,643 | 181,645 |
| 流動資産合計 | 700,022,395 | 653,540,337 |
| 資産合計 | 700,022,395 | 653,540,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,824,710 | 2,634,056 |
| 流動負債合計 | 6,824,710 | 2,634,056 |
| 負債合計 | 6,824,710 | 2,634,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 486,246,780 | 514,531,323 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 206,950,905 | 136,374,958 |
| 元本等合計 | 693,197,685 | 650,906,281 |
| 純資産合計 | 693,197,685 | 650,906,281 |
| 負債純資産合計 | 700,022,395 | 653,540,337 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2022年3月28日現在) | (2022年9月27日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 486,246,780口 | 514,531,323口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 1.4256円 (1万口当たりの純資産額14,256円) | 1口当たり純資産額 1.2650円 (1万口当たりの純資産額12,650円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 | ||
| 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2022年9月27日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(国債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年3月28日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| イギリス・ポンド | 40,656,579 | - | 41,613,213 | 956,634 | |
| イスラエル・シュケル | 289,093 | - | 304,006 | 14,913 | |
| ノルウェー・クローネ | 1,518,201 | - | 1,641,030 | 122,829 | |
| スウェーデン・クローナ | 17,976,032 | - | 18,897,287 | 921,255 | |
| セルビア・ディナール | 571,433 | - | 583,955 | 12,522 | |
| チェコ・コルナ | 28,644,626 | - | 30,467,910 | 1,823,284 | |
| ポーランド・ズロチ | 21,657,790 | - | 21,227,150 | △430,640 | |
| ハンガリー・フォリント | 15,070,047 | - | 14,819,943 | △250,104 | |
| ユーロ | 82,488,819 | - | 84,562,674 | 2,073,855 | |
| 小計 | 208,872,620 | - | 214,117,168 | 5,244,548 | |
| 売建 | |||||
| イギリス・ポンド | 5,256,420 | - | 5,465,026 | △208,606 | |
| イスラエル・シュケル | 9,006,348 | - | 9,304,957 | △298,609 | |
| デンマーク・クローネ | 1,143,762 | - | 1,163,508 | △19,746 | |
| スウェーデン・クローナ | 26,008,377 | - | 26,354,341 | △345,964 | |
| セルビア・ディナール | 11,539,393 | - | 11,762,538 | △223,145 | |
| チェコ・コルナ | 7,994,742 | - | 7,983,570 | 11,172 | |
| ポーランド・ズロチ | 13,060,027 | - | 14,084,068 | △1,024,041 | |
| ハンガリー・フォリント | 8,479,750 | - | 8,993,206 | △513,456 | |
| ユーロ | 126,383,801 | - | 129,892,929 | △3,509,128 | |
| 小計 | 208,872,620 | - | 215,004,143 | △6,131,523 | |
| 合 計 | 417,745,240 | - | 429,121,311 | △886,975 | |
(2022年9月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| イギリス・ポンド | 39,913,328 | - | 38,210,597 | △1,702,731 | |
| ノルウェー・クローネ | 1,523,453 | - | 1,481,084 | △42,369 | |
| スウェーデン・クローナ | 961,491 | - | 945,372 | △16,119 | |
| チェコ・コルナ | 21,664,340 | - | 21,945,521 | 281,181 | |
| ポーランド・ズロチ | 4,337,157 | - | 4,377,220 | 40,063 | |
| ハンガリー・フォリント | 6,640,421 | - | 6,868,876 | 228,455 | |
| ユーロ | 35,359,677 | - | 35,373,571 | 13,894 | |
| 小計 | 110,399,867 | - | 109,202,241 | △1,197,626 | |
| 売建 | |||||
| イギリス・ポンド | 680,540 | - | 646,633 | 33,907 | |
| イスラエル・シュケル | 4,192,666 | - | 4,370,716 | △178,050 | |
| デンマーク・クローネ | 1,191,499 | - | 1,206,175 | △14,676 | |
| スウェーデン・クローナ | 17,437,560 | - | 17,086,704 | 350,856 | |
| セルビア・ディナール | 10,036,516 | - | 10,083,340 | △46,824 | |
| チェコ・コルナ | 1,262,759 | - | 1,255,155 | 7,604 | |
| ハンガリー・フォリント | 558,137 | - | 547,912 | 10,225 | |
| ユーロ | 75,040,190 | - | 75,541,637 | △501,447 | |
| 小計 | 110,399,867 | - | 110,738,272 | △338,405 | |
| 合 計 | 220,799,734 | - | 219,940,513 | △1,536,031 | |
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2022年3月28日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 486,246,780円 |
| 同期中における追加設定元本額 | -円 |
| 同期中における一部解約元本額 | -円 |
| 2022年3月28日現在の元本の内訳 | |
| グローバル資産分散オープン | 486,246,780円 |
| 合 計 | 486,246,780円 |
| (2022年9月27日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 486,246,780円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 28,284,543円 |
| 同期中における一部解約元本額 | -円 |
| 2022年9月27日現在の元本の内訳 | |
| グローバル資産分散オープン | 514,531,323円 |
| 合 計 | 514,531,323円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | イギリス・ポンド | UKT 0.625 10/22/50 | 130,000.00 | 51,441.00 | |
| UKT 4.25 06/07/32 | 13,000.00 | 13,120.12 | |||
| UKT 4.25 12/07/46 | 142,000.00 | 136,126.88 | |||
| UKT 4.75 12/07/38 | 5,000.00 | 5,208.40 | |||
| イギリス・ポンド小計 | 290,000.00 | 205,896.40 (32,111,603) | |||
| イスラエル・シュケル | ILGOV 3.75 03/31/47 | 92,000.00 | 94,414.08 | ||
| イスラエル・シュケル小計 | 92,000.00 | 94,414.08 (3,866,842) | |||
| デンマーク・クローネ | DGB 4.5 11/15/39 | 101,000.00 | 129,819.34 | ||
| デンマーク・クローネ小計 | 101,000.00 | 129,819.34 (2,431,515) | |||
| ノルウェー・クローネ | NGB 1.75 09/06/29 | 157,000.00 | 141,106.89 | ||
| ノルウェー・クローネ小計 | 157,000.00 | 141,106.89 (1,895,066) | |||
| スウェーデン・クローナ | SGB 2.25 06/01/32 | 445,000.00 | 449,903.90 | ||
| SGB 3.5 03/30/39 | 335,000.00 | 404,351.70 | |||
| スウェーデン・クローナ小計 | 780,000.00 | 854,255.60 (10,925,929) | |||
| セルビア・ディナール | SERBGB 5.875 02/08/28 | 8,750,000.00 | 8,203,125.00 | ||
| セルビア・ディナール小計 | 8,750,000.00 | 8,203,125.00 (9,733,123) | |||
| ポーランド・ズロチ | POLGB 1.75 04/25/32 | 155,000.00 | 101,447.50 | ||
| ポーランド・ズロチ小計 | 155,000.00 | 101,447.50 (2,972,970) | |||
| ハンガリー・フォリント | HGB 4.75 11/24/32 | 28,580,000.00 | 19,845,952.00 | ||
| ハンガリー・フォリント小計 | 28,580,000.00 | 19,845,952.00 (6,784,021) | |||
| ユーロ | ALBANI 3.5 11/23/31 | 100,000.00 | 76,193.00 | ||
| BGB 4.25 03/28/41 | 57,000.00 | 67,685.22 | |||
| BGB 5 03/28/35 | 16,000.00 | 19,655.20 | |||
| BTPS 0.5 07/15/28 | 24,000.00 | 19,727.28 | |||
| BTPS 0.95 06/01/32 | 174,000.00 | 127,728.18 | |||
| BTPS 2 12/01/25 | 92,000.00 | 88,002.60 | |||
| BTPS 2.45 09/01/33 | 19,000.00 | 15,754.80 | |||
| BTPS 2.7 03/01/47 | 27,000.00 | 20,731.14 | |||
| BTPS 4.75 09/01/28 | 107,000.00 | 111,425.52 | |||
| BTPS 4.75 09/01/44 | 135,000.00 | 142,603.20 | |||
| BTPS 5 09/01/40 | 89,000.00 | 95,645.63 | |||
| CHILE 1.75 01/20/26 | 105,000.00 | 99,527.40 | |||
| CHINA 0.125 11/12/26 | 100,000.00 | 88,920.00 | |||
| CROATI 2.7 06/15/28 | 100,000.00 | 96,419.00 | |||
| CYPRUS 0 02/09/26 | 108,000.00 | 98,781.12 | |||
| CYPRUS 0.625 12/03/24 | 20,000.00 | 19,167.00 | |||
| CYPRUS 0.95 01/20/32 | 68,000.00 | 52,722.44 | |||
| CYPRUS 2.375 09/25/28 | 47,000.00 | 44,180.00 | |||
| DBR 0 02/15/32 | 164,000.00 | 135,555.84 | |||
| DBR 0 08/15/50 | 167,000.00 | 98,773.82 | |||
| DBR 0.25 02/15/29 | 148,000.00 | 132,365.28 | |||
| DBR 1.25 08/15/48 | 29,000.00 | 25,201.29 | |||
| FRTR 0 11/25/31 | 109,000.00 | 86,627.75 | |||
| FRTR 0.75 05/25/52 | 156,000.00 | 92,944.80 | |||
| FRTR 3.25 05/25/45 | 103,000.00 | 110,433.51 | |||
| GGB 1.875 07/23/26 | 125,000.00 | 116,041.25 | |||
| IRISH 1 05/15/26 | 19,000.00 | 18,207.32 | |||
| IRISH 1.35 03/18/31 | 11,000.00 | 10,106.03 | |||
| IRISH 2 02/18/45 | 45,000.00 | 38,937.60 | |||
| ISRAEL 2.875 01/29/24 | 100,000.00 | 99,607.00 | |||
| LATVIA 0.25 01/23/30 | 100,000.00 | 79,677.00 | |||
| LITHUN 0.25 05/06/25 | 187,000.00 | 171,854.87 | |||
| RAGB 3.8 01/26/62 | 15,000.00 | 18,981.15 | |||
| ROMANI 1.75 07/13/30 | 15,000.00 | 9,978.45 | |||
| ROMANI 2.5 02/08/30 | 79,000.00 | 58,277.51 | |||
| ROMANI 2.875 03/11/29 | 62,000.00 | 48,428.20 | |||
| SERBIA 1.65 03/03/33 | 100,000.00 | 58,670.00 | |||
| SLOREP 0 02/12/31 | 10,000.00 | 7,718.90 | |||
| SLOREP 0.4875 10/20/50 | 19,000.00 | 9,557.76 | |||
| SLOREP 1.25 03/22/27 | 60,000.00 | 56,830.20 | |||
| SLOREP 1.5 03/25/35 | 26,000.00 | 21,125.52 | |||
| SPGB 0.7 04/30/32 | 140,000.00 | 111,630.40 | |||
| SPGB 1.5 04/30/27 | 131,000.00 | 124,324.24 | |||
| SPGB 2.35 07/30/33 | 165,000.00 | 151,828.05 | |||
| SPGB 3.45 07/30/66 | 12,000.00 | 11,707.68 | |||
| SPGB 5.15 10/31/44 | 52,000.00 | 66,289.60 | |||
| ユーロ小計 | 3,737,000.00 | 3,256,549.75 (453,507,118) | |||
| 国債証券合計 | 524,228,186 (524,228,186) | ||||
| 特殊債券 | スウェーデン・クローナ | EIB 1.75 11/12/26 | 760,000.00 | 709,855.20 | |
| スウェーデン・クローナ小計 | 760,000.00 | 709,855.20 (9,079,048) | |||
| ユーロ | EIBKOR 0 10/19/24 | 100,000.00 | 93,977.00 | ||
| KFW 0 09/15/28 | 50,000.00 | 42,882.50 | |||
| KFW 0.875 07/04/39 | 34,000.00 | 25,585.34 | |||
| MAGYAR 0.375 06/09/26 | 168,000.00 | 139,928.88 | |||
| ユーロ小計 | 352,000.00 | 302,373.72 (42,108,564) | |||
| 特殊債券合計 | 51,187,612 (51,187,612) | ||||
| 社債券 | デンマーク・クローネ | RDKRE 2 04/01/24 | 260,000.00 | 256,700.60 | |
| デンマーク・クローネ小計 | 260,000.00 | 256,700.60 (4,808,002) | |||
| ユーロ | ARION 0.375 07/14/25 | 100,000.00 | 86,047.00 | ||
| CABKSM FL 07/14/28 | 100,000.00 | 97,677.00 | |||
| COLSM 1.625 11/28/25 | 100,000.00 | 92,877.00 | |||
| ISLBAN 0.5 11/20/23 | 100,000.00 | 96,207.00 | |||
| SABSM 0.875 07/22/25 | 100,000.00 | 90,520.00 | |||
| ユーロ小計 | 500,000.00 | 463,328.00 (64,523,056) | |||
| 社債券合計 | 69,331,059 (69,331,059) | ||||
| 合 計 | 644,746,857 (644,746,857) | ||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 4銘柄 | 4.9% | 5.0% |
| イスラエル・シュケル | 国債証券 | 1銘柄 | 0.6% | 0.6% |
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| 社債券 | 1銘柄 | 0.7% | 0.7% | |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.3% | 0.3% |
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 2銘柄 | 1.7% | 1.7% |
| 特殊債券 | 1銘柄 | 1.4% | 1.4% | |
| セルビア・ディナール | 国債証券 | 1銘柄 | 1.5% | 1.5% |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.5% | 0.5% |
| ハンガリー・フォリント | 国債証券 | 1銘柄 | 1.0% | 1.1% |
| ユーロ | 国債証券 | 46銘柄 | 69.7% | 70.3% |
| 特殊債券 | 4銘柄 | 6.5% | 6.5% | |
| 社債券 | 5銘柄 | 9.9% | 10.0% | |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2022年3月28日現在) | (2022年9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,755,596 | 40,015,427 |
| 金銭信託 | 1,326,700 | 606,211 |
| コール・ローン | 59,865,683 | 20,576,561 |
| 国債証券 | 370,344,108 | 388,494,164 |
| 特殊債券 | 331,920,024 | 316,891,810 |
| 未収利息 | 3,118,806 | 4,589,642 |
| 前払費用 | 1,258,203 | - |
| 流動資産合計 | 797,589,120 | 771,173,815 |
| 資産合計 | 797,589,120 | 771,173,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 66 | 53 |
| 流動負債合計 | 66 | 53 |
| 負債合計 | 66 | 53 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,477,380 | 476,309,066 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 296,111,674 | 294,864,696 |
| 元本等合計 | 797,589,054 | 771,173,762 |
| 純資産合計 | 797,589,054 | 771,173,762 |
| 負債純資産合計 | 797,589,120 | 771,173,815 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2022年3月28日現在) | (2022年9月27日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 501,477,380口 | 476,309,066口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 1.5905円 (1万口当たりの純資産額15,905円) | 1口当たり純資産額 1.6191円 (1万口当たりの純資産額16,191円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、特殊債券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 | ||
| 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2022年9月27日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(国債証券、特殊債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2022年3月28日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 501,477,380円 |
| 同期中における追加設定元本額 | -円 |
| 同期中における一部解約元本額 | -円 |
| 2022年3月28日現在の元本の内訳 | |
| グローバル資産分散オープン | 501,477,380円 |
| 合 計 | 501,477,380円 |
| (2022年9月27日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 501,477,380円 |
| 同期中における追加設定元本額 | -円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 25,168,314円 |
| 2022年9月27日現在の元本の内訳 | |
| グローバル資産分散オープン | 476,309,066円 |
| 合 計 | 476,309,066円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | オーストラリア・ドル | ACGB 2.25 05/21/28 | 1,000,000.00 | 919,140.00 | |
| オーストラリア・ドル小計 | 1,000,000.00 | 919,140.00 (86,252,098) | |||
| 香港・ドル | HKGB 1.94 12/04/23 | 2,100,000.00 | 2,053,569.00 | ||
| HKGB 2.39 08/20/25 | 2,900,000.00 | 2,777,098.00 | |||
| 香港・ドル小計 | 5,000,000.00 | 4,830,667.00 (88,932,579) | |||
| シンガポール・ドル | SIGB 2.125 06/01/26 | 770,000.00 | 735,812.00 | ||
| シンガポール・ドル小計 | 770,000.00 | 735,812.00 (74,096,268) | |||
| 韓国・ウォン | KTB 1.125 09/10/25 | 140,000,000.00 | 128,123,800.00 | ||
| 韓国・ウォン小計 | 140,000,000.00 | 128,123,800.00 (12,978,941) | |||
| マレーシア・リンギット | MGS 3.8 08/17/23 | 4,000,000.00 | 4,024,160.00 | ||
| マレーシア・リンギット小計 | 4,000,000.00 | 4,024,160.00 (126,234,277) | |||
| 国債証券合計 | 388,494,164 (388,494,164) | ||||
| 特殊債券 | オーストラリア・ドル | EIB 1.7 11/15/24 | 1,200,000.00 | 1,137,120.00 | |
| オーストラリア・ドル小計 | 1,200,000.00 | 1,137,120.00 (106,707,341) | |||
| ニュージーランド・ドル | IBRD 2.5 01/24/24 | 1,000,000.00 | 972,450.00 | ||
| IBRD 2.875 11/30/26 | 1,700,000.00 | 1,583,295.00 | |||
| ニュージーランド・ドル小計 | 2,700,000.00 | 2,555,745.00 (210,184,469) | |||
| 特殊債券合計 | 316,891,810 (316,891,810) | ||||
| 合 計 | 705,385,974 (705,385,974) | ||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 11.2% | 12.2% |
| 特殊債券 | 1銘柄 | 13.8% | 15.1% | |
| 香港・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 11.5% | 12.6% |
| シンガポール・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 9.6% | 10.5% |
| ニュージーランド・ドル | 特殊債券 | 2銘柄 | 27.3% | 29.8% |
| 韓国・ウォン | 国債証券 | 1銘柄 | 1.7% | 1.8% |
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | 1銘柄 | 16.4% | 17.9% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2022年3月28日現在) | (2022年9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,167,971 | 4,941,120 |
| 金銭信託 | 139,400 | 357,134 |
| コール・ローン | 6,290,262 | 12,122,157 |
| 社債券 | 488,039,777 | 351,995,146 |
| 未収利息 | 615,018 | 1,137,358 |
| 流動資産合計 | 498,252,428 | 370,552,915 |
| 資産合計 | 498,252,428 | 370,552,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | - | 27 |
| 流動負債合計 | - | 27 |
| 負債合計 | - | 27 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,823,877 | 418,047,422 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | △58,571,449 | △47,494,534 |
| 元本等合計 | 498,252,428 | 370,552,888 |
| 純資産合計 | 498,252,428 | 370,552,888 |
| 負債純資産合計 | 498,252,428 | 370,552,915 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2022年3月28日現在) | (2022年9月27日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 556,823,877口 | 418,047,422口 |
| 2. | 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 58,571,449円 | 元本の欠損 47,494,534円 |
| 3. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 0.8948円 (1万口当たりの純資産額8,948円) | 1口当たり純資産額 0.8864円 (1万口当たりの純資産額8,864円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、社債券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 | ||
| 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2022年9月27日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2022年3月29日 至 2022年9月27日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2022年3月28日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 684,879,662円 |
| 同期中における追加設定元本額 | -円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 128,055,785円 |
| 2022年3月28日現在の元本の内訳 | |
| グローバル資産分散オープン | 556,823,877円 |
| 合 計 | 556,823,877円 |
| (2022年9月27日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 556,823,877円 |
| 同期中における追加設定元本額 | -円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 138,776,455円 |
| 2022年9月27日現在の元本の内訳 | |
| グローバル資産分散オープン | 418,047,422円 |
| 合 計 | 418,047,422円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 社債券 | アメリカ・ドル | BCOM/BARCLAYS 10/20/23 | 2,400,000.00 | 2,435,784.00 | |
| アメリカ・ドル小計 | 2,400,000.00 | 2,435,784.00 (351,995,146) | |||
| 社債券合計 | 351,995,146 (351,995,146) | ||||
| 合 計 | 351,995,146 (351,995,146) | ||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 社債券 | 1銘柄 | 95.0% | 100.0% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
