有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/08/15-2024/02/14)

(4)【設定及び解約の実績】
高金利通貨オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定13期	127,659,621	1,731,943,441
特定14期	96,579,917	2,177,546,183
特定15期	90,294,028	1,477,466,135
特定16期	91,026,254	978,642,015
特定17期	77,082,432	972,116,306
特定18期	77,825,963	930,615,117
特定19期	78,965,634	694,674,840
特定20期	72,233,092	669,009,897
特定21期	70,618,189	621,316,553
特定22期	73,622,581	500,484,431
特定23期	115,499,494	370,002,372
特定24期	71,973,349	503,428,502
特定25期	78,438,923	344,204,588
特定26期	72,708,246	570,043,002
特定27期	58,640,985	282,295,259
特定28期	59,450,461	455,586,604
特定29期	47,856,535	390,625,632
特定30期	42,389,400	349,670,083
特定31期	43,787,205	236,667,196
特定32期	47,205,739	335,768,592

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
高金利通貨マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	マレーシア	270,493,190	11.50
特殊債券	国際機関	1,928,285,257	81.97
	オーストラリア	19,638,447	0.83
	小計	1,947,923,704	82.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	133,971,950	5.69
合計(純資産総額)		2,352,388,844	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	24,103,344	△1.02

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高金利通貨マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	160,000,000	182.07	291,306,720	182.07	291,306,720	6.300	2024/11/25	12.38
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	9,000,000	3,078.61	277,074,580	3,070.12	276,311,214	9.500	2026/01/20	11.75
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	28,000,000,000	0.93	260,881,152	0.93	260,426,880	4.500	2026/04/15	11.07
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,100,000	9,590.38	201,397,985	9,602.22	201,646,698	1.700	2024/11/15	8.57
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	2,100,000	9,082.40	190,730,500	9,093.69	190,967,516	3.500	2024/07/26	8.12
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	20,000,000	861.32	172,264,724	863.17	172,634,921	7.500	2024/12/05	7.34
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	5,000,000	3,199.73	159,986,307	3,195.90	159,795,057	3.900	2026/11/30	6.79
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	17,000,000	779.06	132,439,402	779.18	132,460,645	8.500	2024/09/17	5.63
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	17,000,000	774.82	131,719,789	771.37	131,132,945	8.000	2027/05/05	5.57
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	15,000,000	818.49	122,772,991	822.72	123,407,614	7.000	2027/07/20	5.25
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,500,000	3,165.65	110,797,709	3,162.80	110,698,133	3.478	2024/06/14	4.71
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	1,000,000	8,409.25	84,092,534	8,456.60	84,566,016	1.500	2026/07/27	3.59
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	500,000	8,998.40	44,992,010	9,013.18	45,065,909	0.500	2026/05/18	1.92
オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	200,000	9,821.67	19,643,341	9,819.22	19,638,447	5.000	2024/08/20	0.83
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	200,000	9,173.80	18,347,606	9,179.09	18,358,177	3.150	2029/06/26	0.78

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	11.50
特殊債券	82.81
合 計	94.30

②投資不動産物件
高金利通貨マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
高金利通貨マザーファンド

2024年2月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	160,000.00	24,076,960	24,103,344	△1.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。