有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,151,778,576	9,750,238,071
第2期	1,845,942,834	6,338,897,210
第3期	1,228,180,751	952,419,534
第4期	742,218,848	1,455,726,145
第5期	658,186,402	620,203,457
第6期	301,929,144	410,153,172
第7期	605,220,236	609,133,852

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	541,076,990	92.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	45,221,477	7.71
合計(純資産総額)		586,298,467	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	19,465,000	3.32
合計	買建	-	19,465,000	3.32

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,700	1,845.00	23,431,500	2,222.50	28,225,750	4.81
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	30,700	678.90	20,842,230	760.30	23,341,210	3.98
日本	株式	信越化学工業	化学	1,000	16,045.00	16,045,000	18,790.00	18,790,000	3.20
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,300	11,110.00	14,443,000	12,730.00	16,549,000	2.82
日本	株式	イビデン	電気機器	2,600	5,220.00	13,572,000	6,050.00	15,730,000	2.68
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,100	3,377.00	13,845,700	3,545.00	14,534,500	2.48
日本	株式	キーエンス	電気機器	200	51,800.00	10,360,000	57,250.00	11,450,000	1.95
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	7,400	1,199.00	8,872,600	1,432.00	10,596,800	1.81
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,300	4,167.00	9,584,100	4,601.00	10,582,300	1.80
日本	株式	新光電気工業	電気機器	1,800	4,710.00	8,478,000	5,850.00	10,530,000	1.80
日本	株式	第一三共	医薬品	3,900	2,457.50	9,584,250	2,680.00	10,452,000	1.78
日本	株式	商船三井	海運業	3,000	3,733.33	11,200,000	3,420.00	10,260,000	1.75
日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,300	6,804.26	8,845,535	7,860.00	10,218,000	1.74
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	19,600	491.70	9,637,320	515.20	10,097,920	1.72
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,400	6,276.00	8,786,400	7,128.00	9,979,200	1.70
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	16,200	604.00	9,784,800	591.00	9,574,200	1.63
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,500	4,953.00	7,429,500	6,165.00	9,247,500	1.58
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	2,300	3,815.00	8,774,500	4,020.00	9,246,000	1.58
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,500	3,112.00	7,780,000	3,487.00	8,717,500	1.49
日本	株式	三井物産	卸売業	2,500	3,072.00	7,680,000	3,328.00	8,320,000	1.42
日本	株式	富士電機	電気機器	1,300	5,400.00	7,020,000	6,160.00	8,008,000	1.37
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,400	4,707.00	6,589,800	5,559.00	7,782,600	1.33
日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	4,300	1,729.00	7,434,700	1,723.00	7,408,900	1.26
日本	株式	SMC	機械	100	61,670.00	6,167,000	68,840.00	6,884,000	1.17
日本	株式	三菱地所	不動産業	3,700	1,674.62	6,196,099	1,819.00	6,730,300	1.15
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	100	51,930.00	5,193,000	63,250.00	6,325,000	1.08
日本	株式	任天堂	その他製品	100	57,220.00	5,722,000	61,670.00	6,167,000	1.05
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	1,000	6,340.00	6,340,000	6,163.00	6,163,000	1.05
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	10,200	464.40	4,736,880	547.80	5,587,560	0.95
日本	株式	IHI	機械	1,800	2,785.51	5,013,912	2,950.00	5,310,000	0.91

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.56
	建設業	0.22
	食料品	0.79
	化学	7.28
	医薬品	4.35
	石油・石炭製品	0.48
	ガラス・土石製品	1.17
	鉄鋼	3.14
	非鉄金属	1.05
	金属製品	0.52
	機械	4.14
	電気機器	18.41
	輸送用機器	10.55
	精密機器	2.38
	その他製品	1.05
	陸運業	0.60
	海運業	2.30
	情報・通信業	11.19
	卸売業	6.15
	小売業	1.37
	銀行業	4.32
	証券、商品先物取引業	1.99
	保険業	3.38
	その他金融業	0.71
	不動産業	1.80
	サービス業	2.38
合 計		92.29

②投資不動産物件
ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド

2022年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0406月 2022年6月	買建	1	日本・円	17,690,000	19,465,000	3.32

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。