有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	19,900,986,700	1,370,120,435
第2期	23,015,084,348	4,855,832,488
第3期	2,974,285,210	3,351,556,821
第4期	186,955,761	5,852,130,060

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	17,137,622,638	56.11
	フランス	5,132,593,689	16.81
	日本	2,811,595,650	9.21
	オーストラリア	1,243,991,379	4.07
	カナダ	1,153,941,474	3.78
	イギリス	400,345,066	1.31
	小計	27,880,089,896	91.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,661,936,961	8.72
合計(純資産総額)		30,542,026,857	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	949,201,640	3.11
為替予約取引	売建	-	21,910,848,583	△71.74

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	122,050,000	12,495.30	15,250,509,353	12,472.62	15,222,829,194	0.125	2023/10/15	49.84
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	22,200,000	13,578.82	3,014,497,194	13,584.09	3,015,667,234	0.500	2025/05/25	9.87
日本	国債証券	165 20年国債	2,841,000,000	99.11	2,815,715,100	98.97	2,811,595,650	0.500	2038/06/20	9.21
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	17,570,000	12,016.11	2,111,231,158	12,048.53	2,116,926,455	0.000	2031/11/25	6.93
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	12,000,000	9,628.74	1,155,448,224	9,616.18	1,153,941,474	1.500	2026/06/01	3.78
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,100,000	12,865.25	1,042,085,536	12,844.64	1,040,415,511	2.625	2025/03/31	3.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	12,805.46	768,327,750	12,782.78	766,966,988	2.125	2024/03/31	2.51
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,000,000	8,467.12	677,369,560	8,388.17	671,053,264	0.250	2025/11/21	2.20
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000	9,196.50	579,379,581	9,094.26	572,938,115	2.750	2027/11/21	1.88
イギリス	国債証券	UK GILT	2,700,000	14,794.96	399,464,027	14,827.60	400,345,066	0.125	2028/01/31	1.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	690,000	15,506.37	106,993,939	15,566.80	107,410,943	4.500	2038/05/15	0.35

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	91.28
合 計	91.28

②投資不動産物件
先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド

2022年4月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	買建	3,855,000.00	634,391,413	622,274,100	2.04
	ユーロ	買建	1,780,766.10	242,693,553	241,904,351	0.79
	カナダ・ドル	買建	395,000.00	39,845,578	39,648,796	0.13
	アメリカ・ドル	買建	210,000.00	26,906,250	27,042,393	0.09
	オーストラリア・ドル	買建	200,000.00	18,911,700	18,332,000	0.06
	アメリカ・ドル	売建	125,029,000.00	15,679,182,514	16,100,396,924	△52.72
	ユーロ	売建	32,826,000.00	4,529,983,216	4,459,632,032	△14.60
	オーストラリア・ドル	売建	7,066,500.00	657,992,429	647,715,390	△2.12
	カナダ・ドル	売建	4,110,000.00	411,413,027	412,548,237	△1.35
	イギリス・ポンド	売建	1,800,000.00	293,204,124	290,556,000	△0.95

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。