有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	19,900,986,700	1,370,120,435
第2期	23,015,084,348	4,855,832,488
第3期	2,974,285,210	3,351,556,821
第4期	186,955,761	5,852,130,060
第5期	69,138,237	5,350,437,379
第6期	126,863,673	5,067,600,578

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	8,944,033,250	46.36
	フランス	2,376,320,047	12.32
	イギリス	1,148,834,022	5.95
	オーストラリア	984,633,980	5.10
	アメリカ	288,217,768	1.49
	小計	13,742,039,067	71.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,552,360,107	28.78
合計(純資産総額)		19,294,399,174	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	817,211,712	4.24
為替予約取引	売建	-	4,394,094,441	△22.77

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	149 5年国債	3,900,000,000	99.36	3,875,040,000	99.34	3,874,065,000	0.005	2026/09/20	20.08
日本	国債証券	454 2年国債	2,000,000,000	99.88	1,997,680,000	99.87	1,997,300,000	0.100	2025/11/01	10.35
日本	国債証券	157 5年国債	1,770,000,000	99.34	1,758,353,400	99.35	1,758,459,600	0.200	2028/03/20	9.11
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	6,700,000	14,114.51	945,672,478	13,998.34	937,889,026	0.000	2030/11/25	4.86
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	4,850,000	18,624.33	903,280,179	18,357.86	890,356,374	4.000	2038/10/25	4.61
日本	国債証券	373 10年国債	905,000,000	97.85	885,551,500	97.73	884,447,450	0.600	2033/12/20	4.58
イギリス	国債証券	UK TSY GILT	5,620,000	12,712.91	714,465,683	12,499.74	702,485,212	1.125	2039/01/31	3.64
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,310,000	8,930.13	652,792,695	8,724.93	637,792,628	3.250	2039/06/21	3.31
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	4,950,000	11,283.37	558,527,003	11,072.22	548,074,646	0.500	2040/05/25	2.84
イギリス	国債証券	UK GILT	2,500,000	17,889.81	447,245,251	17,853.95	446,348,810	0.375	2026/10/22	2.31
日本	国債証券	370 10年国債	440,000,000	97.70	429,897,600	97.67	429,761,200	0.500	2033/03/20	2.23
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,800,000	9,291.52	353,077,845	9,127.40	346,841,352	3.000	2033/11/21	1.80
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	11,212.39	291,522,082	11,085.30	288,217,768	2.375	2042/02/15	1.49

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	71.22
合 計	71.22

②投資不動産物件
先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド

2024年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	カナダ・ドル	買建	5,504,000.00	614,191,525	629,536,512	3.26
	アメリカ・ドル	買建	1,200,000.00	184,271,676	187,675,200	0.97
	ユーロ	売建	15,660,000.00	2,570,074,573	2,626,401,240	△13.61
	イギリス・ポンド	売建	5,480,000.00	1,049,238,010	1,076,293,920	△5.58
	オーストラリア・ドル	売建	5,203,000.00	516,608,364	534,280,461	△2.77
	カナダ・ドル	売建	690,000.00	78,371,262	78,920,820	△0.41
	アメリカ・ドル	売建	500,000.00	77,569,845	78,198,000	△0.41

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。