有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/17)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	19,900,986,700	1,370,120,435
第2期	23,015,084,348	4,855,832,488
第3期	2,974,285,210	3,351,556,821
第4期	186,955,761	5,852,130,060
第5期	69,138,237	5,350,437,379

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	12,476,293,000	51.71
	フランス	3,020,537,826	12.52
	アメリカ	1,186,104,105	4.92
	オーストラリア	470,150,610	1.95
	イギリス	289,709,393	1.20
	小計	17,442,794,934	72.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,686,588,075	27.71
合計(純資産総額)		24,129,383,009	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	946,952,027	3.92
為替予約取引	売建	-	3,718,576,557	△15.41

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	154 5年国債	7,535,000,000	99.93	7,529,951,550	100.22	7,551,426,300	0.100	2027/09/20	31.30
日本	国債証券	161 20年国債	2,600,000,000	96.96	2,520,960,000	98.71	2,566,538,000	0.600	2037/06/20	10.64
日本	国債証券	157 5年国債	2,000,000,000	100.21	2,004,210,000	100.49	2,009,720,000	0.200	2028/03/20	8.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,090,000	10,727.99	1,189,733,609	10,695.26	1,186,104,105	2.375	2042/02/15	4.92
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	6,380,000	16,167.89	1,031,511,542	16,069.00	1,025,202,314	4.000	2038/10/25	4.25
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	7,040,000	14,373.65	1,011,904,799	14,393.34	1,013,290,927	0.000	2024/03/25	4.20
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	7,205,000	13,656.25	983,932,515	13,630.04	982,044,583	2.000	2032/11/25	4.07
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,610,000	8,397.15	471,079,909	8,380.58	470,150,610	3.250	2039/06/21	1.95
日本	国債証券	370 10年国債	345,000,000	100.57	346,956,150	101.05	348,608,700	0.500	2033/03/20	1.44
イギリス	国債証券	UK GILT	1,630,000	18,003.93	293,464,116	17,773.58	289,709,393	4.500	2034/09/07	1.20

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	72.29
合 計	72.29

②投資不動産物件
先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド

2023年4月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	カナダ・ドル	買建	4,533,000.00	448,894,449	445,365,890	1.85
	イギリス・ポンド	買建	1,293,000.00	214,367,520	216,074,393	0.90
	ユーロ	買建	680,000.00	100,009,715	100,433,484	0.42
	オーストラリア・ドル	買建	1,122,000.00	100,498,799	99,555,060	0.41
	アメリカ・ドル	買建	640,000.00	85,851,904	85,523,200	0.35
	ユーロ	売建	18,179,000.00	2,655,921,057	2,684,971,037	△11.13
	アメリカ・ドル	売建	6,184,000.00	815,839,463	826,367,920	△3.42
	オーストラリア・ドル	売建	1,887,000.00	169,342,643	167,433,510	△0.69
	イギリス・ポンド	売建	150,000.00	24,790,020	25,066,635	△0.10
	カナダ・ドル	売建	150,000.00	14,658,027	14,737,455	△0.06

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。