有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月9日-令和2年6月8日)

インデックス マザーファンド Jリート
貸借対照表

(単位:円)

	2019年12月 8日現在	2020年 6月 8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	104,173,080	364,487,780
投資証券	12,706,918,480	23,173,171,360
派生商品評価勘定	3,018,176	76,954,130
未収配当金	83,106,105	170,977,055
差入委託証拠金	4,312,500	65,836,000
流動資産合計	12,901,528,341	23,851,426,325
資産合計	12,901,528,341	23,851,426,325
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,929,090	7,755,480
前受金	917,950	58,997,090
未払解約金	18,777,279	53,912,300
未払利息	12	515
流動負債合計	21,624,331	120,665,385
負債合計	21,624,331	120,665,385
純資産の部
元本等
元本	9,051,415,229	20,348,286,658
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,828,488,781	3,382,474,282
元本等合計	12,879,904,010	23,730,760,940
純資産合計	12,879,904,010	23,730,760,940
負債純資産合計	12,901,528,341	23,851,426,325

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年12月 8日現在	2020年 6月 8日現在
1.	期首	2019年 8月 9日	2019年12月 9日
	期首元本額	3,889,663,642円	9,051,415,229円
	期首からの追加設定元本額	11,272,227,430円	18,392,295,110円
	期首からの一部解約元本額	6,110,475,843円	7,095,423,681円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)	3,701,359,446円	9,269,681,128円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08	22,534,276円	27,156,557円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08	10,552,905円	10,960,147円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11	8,899,629円	10,285,705円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11	15,612,172円	16,277,206円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02	7,598,142円	8,922,381円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02	11,034,772円	11,299,529円
	インデックス・Jリート・オープン(適格機関投資家向け)	1,707,666,941円	3,048,455,152円
	インデックスファンドJリート 2015-03(適格機関投資家向け)	1,041,829,193円	599,142,908円
	インデックスファンドJリート 2020-01(適格機関投資家向け)	-円	2,129,025,195円
	インデックスファンドJリート・分配抑制コース 2020-02(適格機関投資家向け)	-円	2,163,829,722円
	インデックスファンドJリート・分配抑制コース 2020-03(適格機関投資家向け)	-円	933,555,076円
	Nikkoam バランスファンド1-B私募 1905(適格機関投資家向け)	843,290,672円	1,086,878,071円
	Nikkoam バランスファンド3-A私募 1906(適格機関投資家向け)	844,975,216円	-円
	Nikkoam バランスファンド3-B私募 1907(適格機関投資家向け)	836,061,865円	-円
	Nikkoam バランスファンド3-B私募 2002(適格機関投資家向け)	-円	1,032,817,881円
	計	9,051,415,229円	20,348,286,658円
2.	受益権の総数	9,051,415,229口	20,348,286,658口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 8月 9日 至 2019年12月 8日	自 2019年12月 9日 至 2020年 6月 8日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年12月 8日現在	2020年 6月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年12月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	485,143,497
合計	485,143,497

(2020年 6月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△3,481,399,030
合計	△3,481,399,030

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2019年12月 8日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	162,657,050	-	163,762,500	1,105,450
合計		162,657,050	-	163,762,500	1,105,450

(2020年 6月 8日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	460,291,910	-	529,557,000	69,265,090
合計		460,291,910	-	529,557,000	69,265,090

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年12月 8日現在		2020年 6月 8日現在
1口当たり純資産額	1.4230円	1口当たり純資産額	1.1662円
(1万口当たり純資産額)	(14,230円)	(1万口当たり純資産額)	(11,662円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	311	33,836,800
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	371	38,509,800
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	570	73,017,000
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	850	527,000,000
	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,281	303,492,500
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,942	429,237,800
	産業ファンド投資法人 投資証券	3,293	525,562,800
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,425	759,025,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,668	295,903,200
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,281	533,536,500
	GLP投資法人 投資証券	6,369	887,838,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,113	341,691,000
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,848	1,111,302,400
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	389	184,775,000
	Oneリート投資法人 投資証券	399	111,161,400
	イオンリート投資法人 投資証券	2,760	333,684,000
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,175	324,292,500
	日本リート投資法人 投資証券	831	326,167,500
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	16,429	266,806,960
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	7,477	541,334,800
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	557	60,378,800
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	988	207,578,800
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	545	67,525,500
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	512	54,169,600
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	8,256	1,217,760,000
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	424	32,860,000
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,378	370,968,000
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	849	81,419,100
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	252	29,307,600
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	728	322,504,000
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	434	31,378,200
	さくら総合リート投資法人 投資証券	553	45,899,000
	投資法人みらい 投資証券	2,908	122,281,400
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	600	65,400,000
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	503	194,912,500
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	481	70,274,100
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	371	38,398,500
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	726	70,639,800
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	532	68,947,200
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,476	1,681,204,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,557	1,518,858,000
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,833	789,228,900
	オリックス不動産投資法人 投資証券	5,095	867,678,500
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,681	619,448,500
	プレミア投資法人 投資証券	2,310	285,054,000
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,715	277,487,000
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,776	189,499,200
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,742	759,666,600
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,828	261,952,400
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	11,217	366,795,900
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	908	335,052,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	1,593	176,185,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,671	454,177,800
	福岡リート投資法人 投資証券	1,323	185,484,600
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	791	498,330,000
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,980	157,410,000
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	590	377,600,000
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,155	166,435,500
	スターツプロシード投資法人 投資証券	398	78,167,200
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,649	963,336,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	8,238	432,495,000
	大和証券リビング投資法人 投資証券	3,131	295,253,300
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,365	335,593,500
合計		150,401	23,173,171,360

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。