有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

インデックス マザーファンド Jリート
貸借対照表

(単位:円)

	2021年12月 8日現在	2022年 6月 8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	457,687,128	418,857,634
投資証券	30,914,650,100	40,143,734,500
派生商品評価勘定	3,090,240	2,705,840
未収入金	-	34,101,900
未収配当金	158,985,413	216,851,445
前払金	27,299,570	-
差入委託証拠金	27,216,000	35,015,000
流動資産合計	31,588,928,451	40,851,266,319
資産合計	31,588,928,451	40,851,266,319
負債の部
流動負債
前受金	-	35,236,750
未払金	23,970,290	39,270
未払解約金	58,845,547	70,402,318
未払利息	157	352
流動負債合計	82,815,994	105,678,690
負債合計	82,815,994	105,678,690
純資産の部
元本等
元本	21,796,325,329	28,101,659,324
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,709,787,128	12,643,928,305
元本等合計	31,506,112,457	40,745,587,629
純資産合計	31,506,112,457	40,745,587,629
負債純資産合計	31,588,928,451	40,851,266,319

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年12月 8日現在	2022年 6月 8日現在
1.	期首	2021年 6月 9日	2021年12月 9日
	期首元本額	20,327,375,964円	21,796,325,329円
	期首からの追加設定元本額	8,382,505,766円	10,244,381,548円
	期首からの一部解約元本額	6,913,556,401円	3,939,047,553円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)	12,399,343,897円	17,312,601,880円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08	19,018,649円	18,843,875円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11	6,422,546円	6,104,462円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02	6,022,411円	6,006,149円
	インデックス・Jリート・オープン(適格機関投資家向け)	2,127,391,667円	4,325,140,427円
	インデックスファンドJリート 2015-03(適格機関投資家向け)	162,981,955円	160,601,032円
	インデックスファンドJリート 2020-01(適格機関投資家向け)	1,410,293,584円	1,400,373,881円
	インデックスファンドJリート・分配抑制コース 2020-02(適格機関投資家向け)	1,454,153,726円	1,444,233,916円
	インデックスファンドJリート・分配抑制コース 2020-03(適格機関投資家向け)	166,270,298円	165,274,228円
	インデックスファンドJリート 2021-05(適格機関投資家向け)	2,287,449,463円	1,568,259,400円
	インデックスファンドJリート 2021-10(適格機関投資家向け)	1,505,077,612円	1,499,851,898円
	Nikkoam バランス・プラス・米国株式モメンタム戦略ファンド1-B私募 2103(適格機関投資家向け)	251,899,521円	194,368,176円
	計	21,796,325,329円	28,101,659,324円
2.	受益権の総数	21,796,325,329口	28,101,659,324口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 6月 9日 至 2021年12月 8日	自 2021年12月 9日 至 2022年 6月 8日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年12月 8日現在	2022年 6月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年12月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,145,057,051
合計	△1,145,057,051

(2022年 6月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,021,216,717
合計	△1,021,216,717

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2021年12月 8日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	580,910,400	-	584,064,000	3,153,600
合計		580,910,400	-	584,064,000	3,153,600

(2022年 6月 8日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	592,036,600	-	594,808,000	2,771,400
合計		592,036,600	-	594,808,000	2,771,400

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年12月 8日現在		2022年 6月 8日現在
1口当たり純資産額	1.4455円	1口当たり純資産額	1.4499円
(1万口当たり純資産額)	(14,455円)	(1万口当たり純資産額)	(14,499円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	722	97,325,600
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,137	113,358,900
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1,670	258,850,000
	東海道リート投資法人 投資証券	275	32,780,000
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,239	841,281,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,220	649,036,000
	産業ファンド投資法人 投資証券	5,095	954,293,500
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,588	1,311,414,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,568	550,322,400
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,913	801,547,000
	GLP投資法人 投資証券	11,622	1,961,793,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,669	568,294,500
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,871	2,048,979,000
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	601	420,099,000
	Oneリート投資法人 投資証券	623	174,689,200
	イオンリート投資法人 投資証券	4,220	652,834,000
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,348	547,063,200
	日本リート投資法人 投資証券	1,107	423,427,500
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,893	875,797,200
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	750	100,575,000
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,433	404,106,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	879	142,485,900
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	813	113,413,500
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	11,604	1,962,236,400
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	595	58,429,000
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,393	784,589,800
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	3,709	230,328,900
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	420	58,296,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,414	779,114,000
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	579	41,688,000
	投資法人みらい 投資証券	4,347	223,001,100
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	842	111,565,000
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,042	484,009,000
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,390	286,201,000
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	579	74,633,100
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,415	169,941,500
	アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,399	225,378,900
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,184	3,012,480,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,589	2,329,261,000
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	18,106	1,924,667,800
	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,150	1,329,900,000
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,452	1,022,484,000
	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	3,439	520,320,700
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,406	467,726,400
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,459	267,047,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,079	1,187,613,000
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,565	367,821,000
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	15,794	659,399,500
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,258	674,288,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	2,447	363,868,900
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,420	801,020,000
	福岡リート投資法人 投資証券	1,856	318,675,200
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,110	742,590,000
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,941	253,220,100
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	759	526,746,000
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,621	246,554,100
	スターツプロシード投資法人 投資証券	559	138,240,700
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,388	1,724,160,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	10,993	735,431,700
	大和証券リビング投資法人 投資証券	4,849	570,727,300
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,292	426,314,000
合計		209,700	40,143,734,500

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。