有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)

インデックス マザーファンド Jリート
貸借対照表

(単位:円)

	2020年12月 8日現在	2021年 6月 8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	383,381,511	322,167,307
投資証券	22,086,839,270	29,788,838,130
派生商品評価勘定	879,040	5,773,160
未収入金	2,609,960	108,573,850
未収配当金	161,141,984	149,397,604
前払金	3,377,680	-
差入委託証拠金	76,514,000	22,321,000
流動資産合計	22,714,743,445	30,397,071,051
資産合計	22,714,743,445	30,397,071,051
負債の部
流動負債
前受金	-	1,070,600
未払金	105,760,760	-
未払解約金	50,907,859	170,852,492
未払利息	251	153
流動負債合計	156,668,870	171,923,245
負債合計	156,668,870	171,923,245
純資産の部
元本等
元本	19,494,820,705	20,327,375,964
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,063,253,870	9,897,771,842
元本等合計	22,558,074,575	30,225,147,806
純資産合計	22,558,074,575	30,225,147,806
負債純資産合計	22,714,743,445	30,397,071,051

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年12月 8日現在	2021年 6月 8日現在
1.	期首	2020年 6月 9日	2020年12月 9日
	期首元本額	20,348,286,658円	19,494,820,705円
	期首からの追加設定元本額	3,360,048,926円	10,338,208,319円
	期首からの一部解約元本額	4,213,514,879円	9,505,653,060円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)	9,701,550,531円	10,303,797,580円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08	22,837,640円	19,512,536円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08	9,650,172円	-円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11	8,482,405円	6,649,933円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11	13,714,640円	-円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02	7,780,553円	6,534,241円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02	9,561,341円	8,784,962円
	インデックス・Jリート・オープン(適格機関投資家向け)	2,613,047,384円	2,069,887,023円
	インデックスファンドJリート 2015-03(適格機関投資家向け)	588,811,766円	165,327,569円
	インデックスファンドJリート 2020-01(適格機関投資家向け)	2,112,321,402円	2,095,785,386円
	インデックスファンドJリート・分配抑制コース 2020-02(適格機関投資家向け)	2,146,625,176円	2,129,673,481円
	インデックスファンドJリート・分配抑制コース 2020-03(適格機関投資家向け)	842,847,871円	167,341,156円
	インデックスファンドJリート 2021-05(適格機関投資家向け)	-円	2,291,195,680円
	Nikkoam バランスファンド1-B私募 1905(適格機関投資家向け)	717,086,890円	-円
	Nikkoam バランスファンド3-B私募 2002(適格機関投資家向け)	700,502,934円	558,188,960円
	Nikkoam バランス・プラス・米国株式モメンタム戦略ファンド1-B私募 2103(適格機関投資家向け)	-円	504,697,457円
	計	19,494,820,705円	20,327,375,964円
2.	受益権の総数	19,494,820,705口	20,327,375,964口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 6月 9日 至 2020年12月 8日	自 2020年12月 9日 至 2021年 6月 8日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年12月 8日現在	2021年 6月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年12月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	796,513,364
合計	796,513,364

(2021年 6月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	4,867,944,492
合計	4,867,944,492

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2020年12月 8日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	449,034,000	-	449,972,000	938,000
合計		449,034,000	-	449,972,000	938,000

(2021年 6月 8日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	423,129,400	-	428,947,000	5,817,600
合計		423,129,400	-	428,947,000	5,817,600

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年12月 8日現在		2021年 6月 8日現在
1口当たり純資産額	1.1571円	1口当たり純資産額	1.4869円
(1万口当たり純資産額)	(11,571円)	(1万口当たり純資産額)	(14,869円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	420	58,086,000
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	629	80,763,600
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	676	99,642,400
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	886	575,900,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,019	501,455,900
	産業ファンド投資法人 投資証券	3,633	727,326,600
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,441	893,406,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,752	410,143,200
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,288	653,016,000
	GLP投資法人 投資証券	8,032	1,515,638,400
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,160	412,380,000
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,064	1,430,528,000
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	391	262,361,000
	Oneリート投資法人 投資証券	401	129,122,000
	イオンリート投資法人 投資証券	2,607	415,555,800
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,131	394,021,900
	日本リート投資法人 投資証券	835	387,022,500
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	16,333	369,289,130
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	7,561	699,392,500
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	569	79,318,600
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,023	303,728,700
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	548	79,186,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	495	62,073,000
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	8,312	1,536,888,800
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	449	43,508,100
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,110	561,355,000
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	2,641	160,308,700
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	241	33,595,400
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	897	521,157,000
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	416	34,819,200
	投資法人みらい 投資証券	2,776	144,074,400
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	557	79,372,500
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	646	307,496,000
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	823	151,843,500
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	394	48,737,800
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	772	95,342,000
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	997	147,456,300
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,893	2,062,709,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,570	1,750,170,000
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	12,804	1,462,216,800
	オリックス不動産投資法人 投資証券	5,122	1,084,839,600
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,600	715,200,000
	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	2,321	387,142,800
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,723	349,079,800
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,785	229,372,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,497	888,315,200
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,837	293,368,900
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	10,748	493,870,600
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	853	444,413,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	1,661	287,020,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,680	542,640,000
	福岡リート投資法人 投資証券	1,329	246,529,500
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	795	655,080,000
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,106	213,548,400
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	548	434,016,000
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,161	185,643,900
	スターツプロシード投資法人 投資証券	400	94,960,000
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,668	1,203,104,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	8,282	570,629,800
	大和証券リビング投資法人 投資証券	3,356	401,377,600
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,385	388,278,000
合計		161,049	29,788,838,130

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。