有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和1年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国債券パッシブ・マザーファンド

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	80,494,508,401	46.95
	フランス	17,052,755,461	9.95
	イタリア	15,093,585,724	8.80
	イギリス	10,860,823,871	6.33
	ドイツ	9,536,113,836	5.56
	スペイン	9,221,617,319	5.38
	ベルギー	4,096,838,526	2.39
	オーストラリア	3,326,690,372	1.94
	カナダ	3,244,326,092	1.89
	オランダ	3,124,915,457	1.82
	オーストリア	2,658,955,142	1.55
	メキシコ	1,490,806,269	0.87
	アイルランド	1,310,925,075	0.76
	フィンランド	1,235,877,047	0.72
	南アフリカ	1,050,058,161	0.61
	ポーランド	982,457,302	0.57
	デンマーク	819,601,316	0.48
	マレーシア	775,747,301	0.45
	シンガポール	713,348,924	0.42
	スウェーデン	581,273,487	0.34
	ノルウェー	399,720,089	0.23
	小計	168,070,945,172	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,384,758,138	1.97
合計(純資産総額)		171,455,703,310	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	11,800,000	10,964.55	1,293,818,006	10,989.38	1,296,747,030	1.750	2024/6/30	0.76
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	10,500,000	10,963.70	1,151,188,866	10,977.39	1,152,626,841	1.750	2021/7/31	0.67
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	8,900,000	11,062.13	984,530,127	11,063.84	984,682,483	2.500	2021/2/28	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	7,400,000	12,535.20	927,605,149	12,536.06	927,668,485	3.000	2048/8/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	8,450,000	10,695.74	903,790,844	10,714.62	905,385,864	1.625	2029/8/15	0.53
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	4,100,000	21,032.83	862,346,331	20,952.50	859,052,578	4.750	2034/7/4	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	7,000,000	11,832.48	828,273,600	11,850.45	829,531,831	2.875	2028/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	7,200,000	11,241.88	809,415,585	11,268.41	811,326,041	2.250	2026/3/31	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	6,700,000	12,073.85	808,948,243	12,086.69	809,808,464	3.125	2028/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	7,000,000	11,077.54	775,428,019	11,099.79	776,985,825	2.000	2026/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	6,300,000	11,636.47	733,097,632	11,651.87	734,068,265	2.625	2029/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	6,500,000	11,134.89	723,767,914	11,157.14	725,214,449	2.125	2024/3/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	6,200,000	11,412.21	707,557,313	11,431.04	708,724,812	2.375	2029/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	11,213.63	706,459,146	11,240.17	708,130,789	2.250	2024/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	11,379.68	705,540,725	11,401.94	706,920,496	2.750	2023/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,800,000	11,471.27	665,333,914	11,494.38	666,674,315	2.625	2025/12/31	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	13,310.90	665,545,375	13,294.24	664,712,103	3.000	2022/4/25	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	6,050,000	10,830.17	655,225,723	10,854.14	656,675,681	1.625	2026/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	11,309.50	644,641,628	11,331.75	645,910,127	2.500	2024/5/15	0.38
イタリア	国債証券	BTPS 6.5	3,700,000	17,333.16	641,326,937	17,242.11	637,958,190	6.500	2027/11/1	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	2,900,000	22,070.55	640,046,149	21,905.25	635,252,262	4.500	2041/4/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	5,800,000	10,907.21	632,618,274	10,926.04	633,710,450	1.500	2022/9/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,600,000	11,277.83	631,558,620	11,297.51	632,661,070	2.250	2027/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,600,000	11,262.42	630,695,835	11,294.09	632,469,340	2.375	2024/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	5,700,000	10,973.97	625,516,561	10,995.37	626,736,268	1.750	2023/5/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	5,000,000	12,511.57	625,578,954	12,508.63	625,431,906	0.000	2024/3/25	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	4,050,000	15,104.77	611,743,207	15,064.45	610,110,423	2.750	2027/10/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,500,000	11,061.28	608,370,420	11,075.83	609,170,719	2.000	2023/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	5,500,000	10,814.77	594,812,371	10,840.44	596,224,667	1.625	2026/9/30	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,200,000	11,276.12	586,358,272	11,290.67	587,114,923	2.250	2027/8/15	0.34

ロ 種類別の投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.03
合計	98.03

②投資不動産物件
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。