有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月18日-令和3年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	165,851,579	10,047,453
第3期	302,910,964	51,898,482

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国債券パッシブ・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	76,545,418,851	47.16
	フランス	15,730,569,301	9.69
	イタリア	14,109,443,800	8.69
	ドイツ	11,729,315,833	7.23
	イギリス	9,631,095,111	5.93
	スペイン	9,395,406,808	5.79
	ベルギー	3,521,311,517	2.17
	カナダ	3,135,410,921	1.93
	オランダ	2,978,374,974	1.84
	オーストラリア	2,679,415,613	1.65
	オーストリア	2,223,248,160	1.37
	アイルランド	1,323,597,051	0.82
	メキシコ	1,155,183,876	0.71
	フィンランド	936,173,287	0.58
	ポーランド	774,120,111	0.48
	マレーシア	769,409,367	0.47
	イスラエル	763,703,702	0.47
	シンガポール	732,661,168	0.45
	中国	711,045,929	0.44
	デンマーク	710,630,635	0.44
	スウェーデン	467,394,826	0.29
	ノルウェー	393,207,768	0.24
	小計	160,416,138,609	98.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,891,085,717	1.17
合計(純資産総額)		162,307,224,326	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,950,000	11,730.20	1,753,664,852	11,687.07	1,747,216,543	1.625	2026/05/15	1.08
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,300,000	12,037.53	1,600,991,904	11,988.07	1,594,413,911	2.250	2026/03/31	0.98
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	12,609.87	1,134,888,537	12,519.12	1,126,720,967	2.875	2028/05/15	0.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	12,152.55	1,032,967,015	12,104.93	1,028,919,461	2.500	2026/02/28	0.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	11,245.85	955,897,289	11,136.70	946,619,200	1.125	2031/02/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,800,000	10,801.99	950,574,968	10,700.89	941,677,941	0.625	2030/08/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	11,420.57	913,645,267	11,407.11	912,568,680	0.125	2023/08/15	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	11,461.97	882,571,924	11,445.76	881,323,151	0.250	2023/06/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	11,365.36	875,132,430	11,349.60	873,919,084	0.125	2024/02/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,800,000	10,937.60	853,132,555	10,871.12	847,946,993	0.375	2027/09/30	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,100,000	11,617.02	824,808,420	11,561.24	820,847,706	1.375	2026/08/31	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,500,000	10,825.34	811,900,300	10,728.26	804,619,534	0.625	2030/05/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	11,061.59	796,434,366	10,991.54	791,390,969	0.625	2027/12/31	0.49
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000	13,536.11	785,094,128	13,356.39	774,670,817	0.000	2030/08/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	11,862.70	771,075,676	11,837.51	769,438,367	2.125	2024/03/31	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	11,016.73	771,171,143	10,913.33	763,932,934	0.875	2030/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,400,000	14,216.59	767,695,699	13,963.20	754,012,689	3.000	2048/08/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,700,000	11,135.32	746,066,188	11,058.02	740,887,527	0.750	2028/01/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,200,000	11,776.90	730,167,663	11,748.60	728,413,378	1.750	2024/06/30	0.45
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,400,000	15,971.55	702,748,322	15,763.78	693,606,357	3.500	2030/03/01	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	11,527.07	691,624,461	11,440.35	686,420,956	1.375	2028/10/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	11,977.26	682,703,970	11,947.24	680,992,817	2.500	2024/05/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	11,971.51	670,404,651	11,937.35	668,491,639	2.375	2024/08/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	11,262.87	664,509,531	11,183.85	659,847,426	1.000	2028/07/31	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,800,000	11,501.08	667,062,630	11,271.04	653,720,310	1.875	2051/02/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	11,403.54	650,001,944	11,386.98	649,057,860	0.125	2023/10/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	11,703.29	643,680,675	11,673.15	642,023,236	1.500	2024/10/31	0.40
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	4,800,000	13,237.63	635,406,206	13,219.10	634,516,650	0.000	2024/03/25	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	12,010.04	612,512,210	11,982.21	611,092,633	2.750	2024/02/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	11,950.35	609,467,745	11,916.65	607,749,002	2.250	2024/11/15	0.37

ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.83
合 計	98.83

②投資不動産物件
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。