有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/20-2023/12/18)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	165,851,579	10,047,453
第3期	302,910,964	51,898,482
第4期	934,616,048	186,579,209
第5期	949,574,734	311,919,403

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国債券パッシブ・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	78,943,633,045	46.19
	フランス	14,326,733,451	8.38
	イタリア	12,823,364,684	7.50
	中国	12,600,552,150	7.37
	ドイツ	11,208,492,065	6.56
	イギリス	8,921,070,121	5.22
	スペイン	8,340,206,524	4.88
	カナダ	3,378,829,597	1.98
	ベルギー	3,068,313,756	1.80
	オランダ	2,619,343,749	1.53
	オーストラリア	2,419,761,363	1.42
	オーストリア	2,037,254,528	1.19
	メキシコ	1,530,648,693	0.90
	アイルランド	963,930,728	0.56
	ポーランド	869,157,251	0.51
	フィンランド	865,848,725	0.51
	マレーシア	857,928,610	0.50
	シンガポール	728,648,514	0.43
	イスラエル	532,106,447	0.31
	デンマーク	475,296,072	0.28
	ニュージーランド	404,024,637	0.24
	スウェーデン	356,682,164	0.21
	ノルウェー	297,515,097	0.17
	小計	168,569,341,971	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,343,084,323	1.37
合計(純資産総額)		170,912,426,294	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,450,000	13,334.15	1,526,759,883	13,375.70	1,531,518,066	1.625	2026/05/15	0.90
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,200,000	13,557.39	1,111,705,805	13,600.08	1,115,206,453	2.250	2026/03/31	0.65
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000	2,006.81	1,003,402,965	2,009.36	1,004,678,152	2.690	2026/08/12	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	12,418.92	894,162,129	12,467.42	897,654,551	0.625	2027/12/31	0.53
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,700,000	2,274.16	880,098,719	2,296.47	888,734,924	3.720	2051/04/12	0.52
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,000,000	2,050.04	881,518,381	2,050.50	881,715,437	3.020	2031/05/27	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,100,000	13,718.65	836,837,563	13,799.21	841,751,689	3.500	2033/02/15	0.49
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	41,000,000	1,985.73	814,147,452	1,994.63	817,799,070	2.400	2028/07/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	14,383.97	805,502,494	14,462.69	809,910,570	4.125	2032/11/15	0.47
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	39,000,000	1,984.89	774,106,573	1,989.91	776,064,783	2.180	2025/08/25	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	13,111.47	747,354,037	13,182.67	751,412,361	2.875	2032/05/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	13,577.95	746,787,427	13,657.66	751,171,392	3.375	2033/05/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	14,038.90	744,061,738	14,070.53	745,738,026	3.875	2026/01/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	12,450.83	734,598,982	12,498.77	737,427,356	0.750	2028/01/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	13,507.89	715,918,127	13,558.81	718,616,727	2.750	2028/02/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,186.83	709,341,470	14,227.82	711,390,914	4.000	2028/02/29	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,129.81	706,490,687	14,216.19	710,809,411	3.875	2033/08/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	11,788.20	671,927,425	11,860.53	676,050,423	1.125	2031/02/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,122.49	666,737,156	12,192.84	670,606,279	1.625	2031/05/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,120.55	656,027,573	13,178.42	658,920,905	2.375	2029/03/31	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	13,530.30	649,454,320	13,574.55	651,578,366	2.625	2027/05/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	12,160.79	644,521,756	12,229.43	648,159,979	1.875	2032/02/15	0.38
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	1,993.26	637,842,261	1,998.68	639,576,516	2.600	2030/09/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000	2,005.09	631,604,105	2,011.91	633,750,604	2.640	2028/01/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	4,200,000	14,743.20	619,214,319	14,840.61	623,305,724	0.750	2028/02/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	14,118.33	621,206,322	14,159.88	623,034,795	3.875	2027/12/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	13,800.63	621,028,184	13,830.55	622,374,860	2.625	2025/04/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	14,017.48	616,769,313	14,081.88	619,602,509	3.750	2030/06/30	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,000,000	1,987.56	616,143,158	1,992.42	617,650,269	2.240	2025/05/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	13,650.57	614,275,658	13,672.27	615,252,157	1.000	2024/12/15	0.36

ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.63
合 計	98.63

②投資不動産物件
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。