半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月18日-令和4年12月19日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)

	項 目	第4期中間計算期間 自 2021年12月18日 至 2022年6月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第3期 (2021年12月17日現在)	第4期中間計算期間 (2022年6月17日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	407,816,608口	901,286,071口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1137円 (1万口当たりの純資産額11,137円)	1口当たり純資産額 1.0929円 (1万口当たりの純資産額10,929円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	第4期中間計算期間 (2022年6月17日現在)
1.	中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項 目	第3期 (2021年12月17日現在)	第4期中間計算期間 (2022年6月17日現在)
期首元本額	156,804,126円	407,816,608円
期中追加設定元本額	302,910,964円	545,211,771円
期中一部解約元本額	51,898,482円	51,742,308円

(参考)
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンドは、「外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年12月17日現在)	(2022年6月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,908,858,926	123,582,497
金銭信託	18,942,829	9,933,014
コール・ローン	650,983,205	439,396,541
国債証券	160,912,922,160	153,239,771,176
未収利息	888,434,735	918,911,369
前払費用	29,084,407	55,757,358
流動資産合計	164,409,226,262	154,787,351,955
資産合計	164,409,226,262	154,787,351,955
負債の部
流動負債
未払金	1,724,888,171	-
未払解約金	291,025,136	262,609,899
その他未払費用	2,116	1,868
流動負債合計	2,015,915,423	262,611,767
負債合計	2,015,915,423	262,611,767
純資産の部
元本等
元本	81,412,102,331	78,812,052,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	80,981,208,508	75,712,687,475
元本等合計	162,393,310,839	154,524,740,188
純資産合計	162,393,310,839	154,524,740,188
負債純資産合計	164,409,226,262	154,787,351,955

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2021年12月18日 至 2022年6月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2021年12月17日現在)	(2022年6月17日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	81,412,102,331口	78,812,052,713口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.9947円 (1万口当たりの純資産額19,947円)	1口当たり純資産額 1.9607円 (1万口当たりの純資産額19,607円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年6月17日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(2021年12月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	84,615,543,547円
同期中における追加設定元本額	10,172,463,204円
同期中における一部解約元本額	13,375,904,420円
2021年12月17日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	24,487,844,372円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	760,198,503円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,105,125,950円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,119,007,643円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	155,624,983円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	6,821,569円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	29,780,404円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	100,943,914円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	215,809,603円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	146,490,369円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	247,645,688円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	25,113,488円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	75,454,990円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	112,630,498円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	63,013,857円
イオン・バランス戦略ファンド	117,794,452円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	16,988,179円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	66,333,551円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	49,304,278円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	119,676,115円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	34,468,587円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	16,515,743円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	117,826,123円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	227,846,301円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	12,061,797円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	35,271,630円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	23,882,832円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	2,248,709円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)	163,477,935円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド	3,442,227円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	2,390,473,483円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	44,105,389円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	7,335,907,258円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	4,563,065,943円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	10,603,737,345円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	35,392,217円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	93,650,011円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	718,495,736円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	117,631,749円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,068,564,548円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,438,731,860円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,547,910,459円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	4,874,996,538円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	627,347円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	8,237,337,020円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	331,971,594円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	150,359,802円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	81,175,759円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	33,971,193円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,926,289円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	96,352,849円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	426,754,581円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	104,874,447円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	40,181,590円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,252,180円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	1,046,403,883円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	648,746,322円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	960,695,213円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	1,134,108,974円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	404,802,053円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>	51,663,081円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	141,011,485円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	295,647,332円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	321,381,894円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	1,395,550,617円
合 計	81,412,102,331円

(2022年6月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	81,412,102,331円
同期中における追加設定元本額	6,519,105,846円
同期中における一部解約元本額	9,119,155,464円
2022年6月17日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	24,553,991,322円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	801,276,752円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,138,426,536円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,142,786,394円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	111,246,462円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	6,709,669円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	28,879,319円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	92,905,185円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	234,355,859円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	164,103,100円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	266,683,001円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	22,581,499円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	75,953,533円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	105,895,963円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	71,983,977円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	18,375,396円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	72,121,077円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	53,888,072円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	137,949,044円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	39,751,458円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	19,537,692円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	141,130,185円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	502,607,764円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	32,189,675円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	84,755,337円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	55,470,290円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	2,329,698円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)	245,697,473円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド	4,294,728円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	3,831,080,600円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	37,508,252円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	6,507,689,436円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	4,258,636,244円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	9,780,351,309円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	31,983,066円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	87,105,566円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	663,446,371円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	113,816,218円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	999,541,172円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,324,582,028円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,481,301,985円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	4,491,570,244円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	609,170円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	7,611,919,585円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	315,496,819円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	132,154,437円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	77,079,569円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	33,971,193円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,926,289円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	93,381,884円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	404,375,583円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	96,596,161円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	39,422,989円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,201,986円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	977,382,993円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	569,446,726円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	837,915,102円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	627,687,793円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	318,977,920円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	204,088,327円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	189,546,087円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	242,498,446円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	1,185,884,703円
合 計	78,812,052,713円