半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/20-2023/12/18)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)

	項 目	第5期中間計算期間 自 2022年12月20日 至 2023年6月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	その他中間財務諸表作成のための重要な事項	中間計算期間の取扱い 当中間計算期間は前期末が休日のため、2022年12月20日から2023年6月19日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第4期 (2022年12月19日現在)	第5期中間計算期間 (2023年6月19日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	1,155,853,447口	1,475,453,853口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1048円 (1万口当たりの純資産額11,048円)	1口当たり純資産額 1.1594円 (1万口当たりの純資産額11,594円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	第5期中間計算期間 (2023年6月19日現在)
1.	中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項 目	第4期 (2022年12月19日現在)	第5期中間計算期間 (2023年6月19日現在)
期首元本額	407,816,608円	1,155,853,447円
期中追加設定元本額	934,616,048円	476,550,202円
期中一部解約元本額	186,579,209円	156,949,796円

(参考)
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンドは、「外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年12月19日現在)	(2023年6月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	196,285,294	228,223,045
金銭信託	23,501,147	27,070,481
コール・ローン	529,414,973	879,700,899
国債証券	152,982,896,578	159,237,114,221
未収利息	942,268,098	1,038,115,695
前払費用	54,250,592	77,656,602
流動資産合計	154,728,616,682	161,487,880,943
資産合計	154,728,616,682	161,487,880,943
負債の部
流動負債
未払解約金	27,102,311	91,599,134
その他未払費用	4,552	1,088
流動負債合計	27,106,863	91,600,222
負債合計	27,106,863	91,600,222
純資産の部
元本等
元本	77,954,604,200	77,421,202,094
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	76,746,905,619	83,975,078,627
元本等合計	154,701,509,819	161,396,280,721
純資産合計	154,701,509,819	161,396,280,721
負債純資産合計	154,728,616,682	161,487,880,943

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年12月20日 至 2023年6月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年12月19日現在)	(2023年6月19日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	77,954,604,200口	77,421,202,094口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.9845円 (1万口当たりの純資産額19,845円)	1口当たり純資産額 2.0847円 (1万口当たりの純資産額20,847円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年6月19日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(2022年12月19日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	81,412,102,331円
同期中における追加設定元本額	11,717,059,759円
同期中における一部解約元本額	15,174,557,890円
2022年12月19日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	25,699,219,523円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	864,451,522円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,193,210,727円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,215,238,768円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	153,997,157円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	6,115,153円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	28,041,920円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	96,060,756円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	253,631,582円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	182,685,179円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	294,968,200円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	23,146,332円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	176,453,310円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	196,065,249円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	127,100,213円
イオン・バランス戦略ファンド	337,501,691円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	24,330,578円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	82,010,179円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	61,886,719円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	163,669,831円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	49,154,614円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	24,004,429円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	171,579,317円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	643,974,752円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	34,145,102円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	100,150,368円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	66,880,818円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	3,130,696円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)	817,097,768円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド	43,737,304円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	4,137,465,188円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	30,152,077円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	5,723,489,507円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	3,976,908,206円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	9,301,306,578円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	30,338,011円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	75,478,804円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	631,815,767円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	109,386,082円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	949,869,564円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,268,921,919円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,332,150,475円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	4,139,989,648円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	604,716円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	7,092,729,430円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	314,642,256円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	120,661,407円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	67,375,516円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	30,968,221円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,592,229円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	78,931,659円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	363,615,745円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	87,450,602円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	37,410,392円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,460,174円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	897,907,179円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	547,164,260円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	740,186,895円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	424,473,864円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	278,652,069円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	101,287,305円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	85,173,393円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	109,719,316円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	717,685,989円
合 計	77,954,604,200円

(2023年6月19日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	77,954,604,200円
同期中における追加設定元本額	5,410,637,024円
同期中における一部解約元本額	5,944,039,130円
2023年6月19日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	26,308,545,684円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	927,837,713円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,323,254,511円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,348,398,495円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	163,699,049円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	6,169,471円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	26,585,198円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	97,605,900円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	284,892,741円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	208,803,343円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	330,811,909円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	23,521,729円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	48,579,548円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	71,945,022円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	46,390,087円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	31,725,072円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	91,758,592円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	68,054,902円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	190,552,061円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	59,750,956円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	30,541,340円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	200,882,134円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	821,105,859円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	38,125,688円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	122,127,193円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	84,821,988円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	4,159,696円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)	1,067,784,659円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド	146,418,374円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	26,867円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	31,324円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	39,141円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	47,947円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	47,947円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	46,616円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	206,497円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	1,672,432円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	532,255円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	1,044,357円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	4,439,688,021円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	27,366,360円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	5,134,558,601円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	3,896,541,169円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	9,121,869,882円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	29,825,111円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	71,393,142円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	652,216,671円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	110,475,622円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	934,665,565円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,260,343,854円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,323,429,747円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	4,003,240,905円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	604,716円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	6,858,931,066円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	324,010,352円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	116,969,160円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	67,375,516円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	30,693,061円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,644,067円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	76,144,588円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	363,615,745円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	82,161,922円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	37,643,421円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,511,845円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	853,215,148円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	520,553,530円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	704,490,561円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	333,263,362円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	238,845,058円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	124,726,418円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	70,214,640円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	111,910,891円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	255,362,735円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限定>	49,155,345円
合 計	77,421,202,094円