有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年2月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友DS・年金バランス50(標準型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,156,528	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	149,805,212,390	97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,628,497,074	2.36
合計(純資産総額)		153,433,709,464	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,658,780,000	2.38
合計	買建	―	3,658,780,000	2.38

国内債券パッシブ・マザーファンド

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	109,015,596,600	75.95
地方債証券	日本	8,598,702,550	5.99
特殊債券	日本	14,910,295,171	10.39
社債券	日本	6,354,034,000	4.43
	フランス	201,868,000	0.14
	オーストラリア	200,280,000	0.14
	小計	6,756,182,000	4.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,247,622,343	2.96
合計(純資産総額)		143,528,398,664	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	134,980,905,745	62.95
	イギリス	11,682,847,729	5.45
	スイス	8,083,663,980	3.77
	カナダ	8,045,279,584	3.75
	フランス	7,758,009,532	3.62
	ドイツ	6,477,927,674	3.02
	オーストラリア	4,567,794,510	2.13
	オランダ	4,021,963,982	1.88
	アイルランド	3,892,028,870	1.82
	スペイン	2,179,066,387	1.02
	香港	1,930,373,589	0.90
	スウェーデン	1,921,004,935	0.90
	イタリア	1,529,854,403	0.71
	デンマーク	1,497,874,846	0.70
	フィンランド	905,117,382	0.42
	シンガポール	900,915,844	0.42
	バミューダ	812,774,385	0.38
	ジャージー	724,611,393	0.34
	ベルギー	696,449,002	0.32
	ケイマン諸島	492,552,541	0.23
	イスラエル	462,386,577	0.22
	ノルウェー	440,024,950	0.21
	ルクセンブルグ	221,657,829	0.10
	ニュージーランド	220,715,921	0.10
	キュラソー	205,661,700	0.10
	オーストリア	156,043,941	0.07
	ポルトガル	134,688,022	0.06
	リベリア	76,138,330	0.04
	パプアニューギニア	28,837,483	0.01
	マン島	27,345,392	0.01
	英ヴァージン諸島	16,795,597	0.01
	小計	205,091,312,055	95.65
投資証券	アメリカ	4,434,236,835	2.07
	オーストラリア	636,977,637	0.30
	フランス	228,133,391	0.11
	イギリス	146,075,130	0.07
	香港	145,173,951	0.07
	シンガポール	115,253,911	0.05
	カナダ	69,734,492	0.03
	小計	5,775,585,347	2.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,555,363,065	1.66
合計(純資産総額)		214,422,260,467	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,766,553,997	1.29
	買建	ドイツ	657,195,059	0.30
	買建	イギリス	220,144,299	0.10
	買建	オーストラリア	154,685,388	0.07
合計	買建	―	3,798,578,743	1.76

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	385,916,800	0.17
	売建	―	1,867,242,100	△0.87

外国債券パッシブ・マザーファンド

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	82,900,659,986	48.30
	フランス	16,598,363,284	9.67
	イタリア	14,929,762,298	8.70
	イギリス	10,794,729,821	6.29
	ドイツ	9,620,598,839	5.60
	スペイン	9,046,144,173	5.27
	ベルギー	4,153,323,012	2.42
	カナダ	3,246,814,795	1.89
	オーストラリア	3,228,007,740	1.88
	オランダ	3,099,782,262	1.81
	オーストリア	2,671,819,724	1.56
	メキシコ	1,458,775,532	0.85
	アイルランド	1,237,128,556	0.72
	フィンランド	1,151,458,068	0.67
	ポーランド	955,674,658	0.56
	南アフリカ	952,020,031	0.55
	デンマーク	824,433,344	0.48
	マレーシア	787,849,441	0.46
	シンガポール	701,262,113	0.41
	スウェーデン	474,424,958	0.28
	ノルウェー	377,940,795	0.22
	小計	169,210,973,430	98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,440,163,849	1.42
合計(純資産総額)		171,651,137,279	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	240,203	0.00
	売建	―	691,548,259	△0.40

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	785,500	7,737.98	6,078,183,290	7,127.00	5,598,258,500	3.65
日本	株式	ソニー	電気機器	444,900	6,998.00	3,113,410,200	6,611.00	2,941,233,900	1.92
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	548,100	4,236.00	2,321,751,600	5,013.00	2,747,625,300	1.79
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,747,600	582.10	2,763,577,960	531.90	2,525,248,440	1.65
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	923,600	2,799.00	2,585,156,400	2,529.50	2,336,246,200	1.52
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	585,600	4,491.00	2,629,929,600	3,763.00	2,203,612,800	1.44
日本	株式	キーエンス	電気機器	63,800	37,970.00	2,422,486,000	34,410.00	2,195,358,000	1.43
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	481,700	3,978.00	1,916,202,600	3,758.00	1,810,228,600	1.18
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	480,300	4,008.00	1,925,042,400	3,484.00	1,673,365,200	1.09
日本	株式	KDDI	情報・通信業	514,800	3,150.00	1,621,620,000	3,058.00	1,574,258,400	1.03
日本	株式	任天堂	その他製品	43,200	43,240.00	1,867,968,000	36,270.00	1,566,864,000	1.02
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	554,300	3,104.00	1,720,547,200	2,799.50	1,551,762,850	1.01
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	510,100	3,007.00	1,533,870,700	2,927.50	1,493,317,750	0.97
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	248,300	6,020.00	1,494,766,000	5,801.00	1,440,388,300	0.94
日本	株式	信越化学工業	化学	118,400	11,905.00	1,409,552,000	12,145.00	1,437,968,000	0.94
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	9,433,600	169.70	1,600,881,920	147.60	1,392,399,360	0.91
日本	株式	HOYA	精密機器	140,600	10,025.00	1,409,515,000	9,609.00	1,351,025,400	0.88
日本	株式	第一三共	医薬品	201,400	7,012.00	1,412,216,800	6,590.00	1,327,226,000	0.87
日本	株式	花王	化学	168,500	8,708.00	1,467,298,000	7,868.00	1,325,758,000	0.86
日本	株式	ダイキン工業	機械	89,700	15,770.00	1,414,569,000	14,725.00	1,320,832,500	0.86
日本	株式	三菱商事	卸売業	486,700	2,907.50	1,415,080,250	2,690.00	1,309,223,000	0.85
日本	株式	日立製作所	電気機器	338,300	4,309.00	1,457,734,700	3,637.00	1,230,397,100	0.80
日本	株式	ファナック	電気機器	66,900	21,240.00	1,420,956,000	17,970.00	1,202,193,000	0.78
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	484,900	2,438.00	1,182,186,200	2,461.50	1,193,581,350	0.78
日本	株式	村田製作所	電気機器	206,800	6,529.00	1,350,197,200	5,721.00	1,183,102,800	0.77
日本	株式	三井物産	卸売業	609,200	1,967.50	1,198,601,000	1,783.50	1,086,508,200	0.71
日本	株式	日本電産	電気機器	84,700	16,325.00	1,382,727,500	12,780.00	1,082,466,000	0.71
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	619,500	1,898.00	1,175,811,000	1,699.00	1,052,530,500	0.69
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	46,900	22,570.00	1,058,533,000	22,325.00	1,047,042,500	0.68
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	58,500	22,245.00	1,301,332,500	17,780.00	1,040,130,000	0.68

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.27
		建設業	2.71
		食料品	3.72
		繊維製品	0.55
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.01
		医薬品	5.97
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	0.79
		鉄鋼	0.67
		非鉄金属	0.69
		金属製品	0.56
		機械	4.93
		電気機器	14.11
		輸送用機器	7.67
		精密機器	2.43
		その他製品	2.15
		電気・ガス業	1.50
		陸運業	4.01
		海運業	0.15
		空運業	0.44
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	9.10
		卸売業	5.01
		小売業	4.37
		銀行業	5.61
		証券、商品先物取引業	0.79
		保険業	2.34
		その他金融業	1.21
		不動産業	2.36
		サービス業	4.90
合計			97.64

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,030,000,000	103.98	2,110,976,700	103.56	2,102,349,200	0.800	2023/6/20	1.46
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,721,000,000	102.14	1,757,855,200	102.53	1,764,644,560	0.100	2026/9/20	1.23
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	1,570,000,000	101.06	1,586,757,600	101.68	1,596,407,400	0.100	2024/9/20	1.11
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	106.72	1,552,848,750	105.57	1,536,159,900	1.700	2022/12/20	1.07
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	1,370,000,000	101.66	1,392,744,450	102.67	1,406,592,700	0.100	2029/9/20	0.98
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,285,000,000	104.23	1,339,471,150	103.83	1,334,318,300	0.800	2023/9/20	0.93
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,265,000,000	103.25	1,306,112,500	102.73	1,299,623,050	0.800	2022/9/20	0.91
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	1,215,000,000	104.50	1,269,760,050	103.92	1,262,628,000	1.000	2023/3/20	0.88
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	1,070,000,000	117.00	1,251,922,600	117.83	1,260,877,300	1.200	2035/9/20	0.88
日本	国債証券	第69回利付国債(20年)	1,020,000,000	111.01	1,132,302,000	109.68	1,118,736,000	2.100	2024/3/20	0.78
日本	国債証券	第65回利付国債(20年)	1,020,000,000	109.52	1,117,124,400	108.33	1,105,037,400	1.900	2023/12/20	0.77
日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	1,025,000,000	108.99	1,117,229,500	107.78	1,104,796,250	1.900	2023/9/20	0.77
日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	1,065,000,000	103.02	1,097,184,300	102.37	1,090,336,350	0.900	2022/3/20	0.76
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	1,050,000,000	101.89	1,069,867,200	102.87	1,080,229,500	0.100	2028/6/20	0.75
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	1,035,000,000	102.40	1,059,942,300	102.76	1,063,607,400	0.100	2029/3/20	0.74
日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	102.57	1,025,750,000	101.73	1,017,380,000	1.200	2021/6/30	0.71
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	980,000,000	101.93	998,981,600	102.87	1,008,175,000	0.100	2028/3/20	0.70
日本	国債証券	第14回利付国債(30年)	742,000,000	133.08	987,468,440	133.81	992,885,040	2.400	2034/3/20	0.69
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	960,000,000	103.30	991,718,400	102.58	984,816,000	1.000	2022/3/20	0.69
日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	850,000,000	114.36	972,119,500	113.38	963,738,500	2.000	2025/12/20	0.67
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	930,000,000	101.90	947,670,000	102.86	956,663,100	0.100	2027/12/20	0.67
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	910,000,000	103.53	942,146,200	102.69	934,542,700	0.100	2029/6/20	0.65
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	910,000,000	101.89	927,211,000	102.43	932,176,700	0.100	2026/6/20	0.65
日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	900,000,000	102.04	918,428,000	101.58	914,292,000	0.100	2024/6/20	0.64
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	890,000,000	101.86	906,554,000	102.33	910,808,200	0.100	2026/3/20	0.63
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	857,000,000	103.12	883,738,400	103.42	886,317,970	0.300	2025/12/20	0.62
日本	国債証券	第70回利付国債(20年)	780,000,000	113.12	882,367,200	111.59	870,441,000	2.400	2024/6/20	0.61
日本	国債証券	第88回利付国債(20年)	742,000,000	117.53	872,080,020	116.43	863,962,540	2.300	2026/6/20	0.60
日本	国債証券	第56回利付国債(20年)	818,000,000	106.68	872,650,580	105.23	860,797,760	2.000	2022/6/20	0.60
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	838,000,000	101.95	854,341,000	102.63	860,081,300	0.100	2026/12/20	0.60

ロ 種類別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	75.95
地方債証券	5.99
特殊債券	10.39
社債券	4.71
合計	97.04

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	226,284	29,245.16	6,617,713,483	29,931.29	6,772,972,841	3.16
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	369,043	16,565.51	6,113,386,762	17,309.63	6,388,000,515	2.98
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	21,450	197,061.54	4,226,970,119	206,198.94	4,422,967,456	2.06
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	122,947	22,065.46	2,712,882,750	20,764.34	2,552,913,617	1.19
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	15,760	142,801.77	2,250,555,939	144,238.58	2,273,200,158	1.06
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	15,316	142,706.56	2,185,693,807	143,894.97	2,203,895,491	1.03
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	159,401	14,418.49	2,298,322,808	13,281.51	2,117,087,426	0.99
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	134,149	15,045.53	2,018,342,898	15,223.90	2,042,271,176	0.95
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	151,115	11,747.11	1,775,165,556	11,502.95	1,738,268,350	0.81
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	87,297	20,190.92	1,762,607,555	19,698.49	1,719,619,457	0.80
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	127,112	13,357.02	1,697,838,263	12,420.30	1,578,769,809	0.74
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	66,710	24,107.42	1,608,206,589	22,725.32	1,516,006,638	0.71
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	372,343	4,090.49	1,523,066,584	3,909.93	1,455,836,518	0.68
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	45,757	31,978.72	1,463,250,698	31,277.28	1,431,154,620	0.67
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	433,675	3,646.20	1,581,269,081	3,187.69	1,382,424,019	0.64
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	55,601	24,130.40	1,341,674,887	24,592.20	1,367,351,129	0.64
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	220,722	6,352.41	1,402,116,971	6,109.47	1,348,495,960	0.63
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	48,141	30,626.17	1,474,374,647	27,786.46	1,337,668,240	0.62
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,629	34,838.92	1,241,276,165	36,449.74	1,298,668,071	0.61
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	210,805	6,592.06	1,389,639,883	6,025.21	1,270,145,617	0.59
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	208,020	5,843.56	1,215,577,767	6,010.98	1,250,406,119	0.58
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	91,870	16,587.39	1,523,884,383	12,917.11	1,186,695,557	0.55
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	214,566	7,455.46	1,599,689,497	5,451.80	1,169,771,477	0.55
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	129,771	9,540.10	1,238,029,278	8,544.29	1,108,801,629	0.52
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	71,076	14,863.87	1,056,464,915	14,922.96	1,060,664,952	0.49
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	283,170	4,215.24	1,193,630,531	3,731.56	1,056,666,695	0.49
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	108,833	10,406.46	1,132,566,522	9,614.05	1,046,326,121	0.49
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	231,398	4,831.33	1,117,961,141	4,492.10	1,039,463,303	0.48
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	95,907	12,817.53	1,229,291,415	10,300.64	987,904,046	0.46
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	216,232	4,958.27	1,072,137,352	4,381.57	947,437,201	0.44

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.40
		素材	4.02
		資本財	6.81
		商業・専門サービス	1.26
		運輸	1.70
		自動車・自動車部品	1.10
		耐久消費財・アパレル	1.80
		消費者サービス	1.69
		メディア・娯楽	6.05
		小売	4.88
		食品・生活必需品小売り	1.48
		食品・飲料・タバコ	4.78
		家庭用品・パーソナル用品	2.06
		ヘルスケア機器・サービス	4.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.35
		銀行	7.21
		各種金融	4.38
		保険	3.75
		不動産	0.75
		ソフトウェア・サービス	10.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.64
		電気通信サービス	2.32
		公益事業	3.86
		半導体・半導体製造装置	3.30
投資証券	―	―	2.69
合計			98.34

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	11,800,000	10,951.54	1,292,282,808	11,235.38	1,325,775,227	1.750	2024/6/30	0.77
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	10,500,000	10,950.69	1,149,822,907	11,027.63	1,157,901,919	1.750	2021/7/31	0.67
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	7,400,000	12,520.33	926,504,487	13,904.44	1,028,929,254	3.000	2048/8/15	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	8,900,000	11,049.01	983,361,918	11,078.07	985,948,911	2.500	2021/2/28	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	6,700,000	12,059.52	807,988,372	12,610.95	844,933,825	3.125	2028/11/15	0.49
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	3,700,000	20,651.80	764,116,705	21,267.88	786,911,690	4.750	2034/7/4	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	6,300,000	11,622.66	732,227,765	12,185.20	767,667,696	2.625	2029/2/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	6,200,000	11,398.67	706,717,751	11,971.47	742,231,206	2.375	2029/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	6,000,000	11,818.44	709,106,400	12,356.18	741,371,155	2.875	2028/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	6,500,000	11,121.67	722,909,117	11,384.99	740,024,653	2.125	2024/3/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	6,450,000	10,683.03	689,055,541	11,261.88	726,391,641	1.625	2029/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	11,200.33	705,620,886	11,508.10	725,010,514	2.250	2024/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	11,366.18	704,703,555	11,593.59	718,802,927	2.750	2023/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,800,000	11,457.66	664,544,452	11,840.66	686,758,742	2.625	2025/12/31	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	6,050,000	10,817.32	654,448,256	11,222.55	678,964,850	1.625	2026/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	5,500,000	11,877.94	653,286,842	12,323.69	677,803,439	2.875	2028/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	11,296.08	643,876,719	11,564.52	659,178,110	2.500	2024/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,600,000	11,264.45	630,809,235	11,756.88	658,385,595	2.250	2027/11/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	2,900,000	21,670.71	628,450,732	22,649.27	656,829,046	4.500	2041/4/25	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	13,069.76	653,488,000	12,990.83	649,541,504	3.000	2022/4/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,600,000	11,249.06	629,947,474	11,540.59	646,273,064	2.375	2024/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	5,800,000	10,894.26	631,867,631	11,052.43	641,040,940	1.500	2022/9/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	5,700,000	10,960.95	624,774,345	11,163.56	636,323,481	1.750	2023/5/15	0.37
イタリア	国債証券	BTPS 6.5	3,700,000	17,019.14	629,708,316	17,078.58	631,907,525	6.500	2027/11/1	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	5,500,000	10,801.93	594,106,587	11,235.38	617,946,080	1.625	2026/9/30	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	5,000,000	12,284.91	614,245,632	12,338.45	616,922,752	0.000	2024/3/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,200,000	11,262.74	585,662,521	11,738.93	610,424,480	2.250	2027/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	4,000,000	13,864.26	554,570,724	15,175.71	607,028,730	3.750	2043/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,200,000	11,227.51	583,830,936	11,624.37	604,467,384	2.250	2026/3/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,200,000	11,170.40	580,861,279	11,426.03	594,153,607	2.250	2024/1/31	0.35

ロ 種類別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.58
合計	98.58

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2020年 2月28日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	244	日本円	3,998,958,400	3,658,780,000	2.38

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

2020年 2月28日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 2003	買建	171	米ドル	27,412,463	2,999,745,825	25,281,495	2,766,553,997	1.29
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 2003	買建	158	ユーロ	5,779,746	695,419,039	5,462,060	657,195,059	0.30
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 2003	買建	13	オーストラリアドル	2,185,233.5	157,205,698	2,150,200	154,685,388	0.07
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 2003	買建	23	英ポンド	1,659,086	234,113,625	1,560,090	220,144,299	0.10

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2020年 2月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,590,000.00	283,423,700	283,346,000	0.13
	カナダドル	買建	150,000.00	12,253,500	12,249,000	0.00
	ユーロ	買建	330,000.00	39,712,200	39,705,600	0.01
	英ポンド	買建	150,000.00	21,165,000	21,163,500	0.00
	スイスフラン	買建	100,000.00	11,303,000	11,304,000	0.00
	スウェーデンクローナ	買建	280,000.00	3,169,600	3,166,800	0.00
	ノルウェークローネ	買建	260,000.00	3,050,600	3,026,400	0.00
	デンマーククローネ	買建	150,000.00	2,415,000	2,415,000	0.00
	ニュージーランドドル	買建	30,000.00	2,077,900	2,067,500	0.00
	香港ドル	買建	240,000.00	3,369,600	3,367,200	0.00
	シンガポールドル	買建	20,000.00	1,569,400	1,569,000	0.00
	イスラエルシュケル	買建	80,000.00	2,560,400	2,536,800	0.00
	米ドル	売建	12,880,000.00	1,420,867,830	1,409,200,800	△0.65
	カナダドル	売建	480,000.00	39,761,400	39,196,800	△0.01
	ユーロ	売建	1,690,000.00	203,044,200	203,340,800	△0.09
	英ポンド	売建	740,000.00	105,590,860	104,406,600	△0.04
	スイスフラン	売建	330,000.00	37,322,720	37,303,200	△0.01
	スウェーデンクローナ	売建	610,000.00	6,919,548	6,899,100	△0.00
	ノルウェークローネ	売建	80,000.00	942,344	931,200	△0.00
	デンマーククローネ	売建	720,000.00	11,577,276	11,592,000	△0.00
	オーストラリアドル	売建	540,000.00	39,039,640	38,842,200	△0.01
	ニュージーランドドル	売建	10,000.00	696,190	689,200	△0.00
	香港ドル	売建	890,000.00	12,601,230	12,486,700	△0.00
	シンガポールドル	売建	30,000.00	2,365,460	2,353,500	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

外国債券パッシブ・マザーファンド

2020年 2月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	1,996.37	240,045	240,203	0.00
	米ドル	売建	3,278,018.14	360,940,442	358,615,184	△0.20
	ユーロ	売建	2,389,837.00	287,046,285	287,545,187	△0.16
	英ポンド	売建	321,694.59	45,807,380	45,387,888	△0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。