有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	129,718,508	11,715,048
第3期	128,773,003	26,390,611

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・年金バランス50(標準型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,156,528	0
第2期	322,790,706	33,614,202
第3期	361,775,633	46,907,692

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	190,606,278	16,430,623
第3期	241,009,796	39,861,352

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	195,500,069,610	98.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,446,745,931	1.24
合計(純資産総額)		197,946,815,541	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,439,390,000	1.23
合計	買建	-	2,439,390,000	1.23

国内債券パッシブ・マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	104,555,965,600	80.52
地方債証券	日本	9,611,207,000	7.40
特殊債券	日本	9,473,914,748	7.30
社債券	日本	5,105,973,500	3.93
	フランス	200,834,400	0.15
	小計	5,306,807,900	4.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	900,211,250	0.69
合計(純資産総額)		129,848,106,498	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	232,767,815,571	67.72
	イギリス	14,671,941,303	4.27
	カナダ	12,741,776,006	3.71
	スイス	11,345,536,102	3.30
	フランス	10,653,958,418	3.10
	ドイツ	8,574,475,293	2.49
	オーストラリア	6,509,865,298	1.89
	オランダ	6,306,645,851	1.83
	アイルランド	6,008,570,215	1.75
	スウェーデン	3,283,312,547	0.96
	デンマーク	2,566,609,626	0.75
	スペイン	2,392,925,904	0.70
	香港	2,141,877,630	0.62
	イタリア	1,894,307,952	0.55
	ジャージィー	1,333,989,353	0.39
	フィンランド	1,218,077,338	0.35
	シンガポール	1,035,737,331	0.30
	ベルギー	841,944,376	0.24
	バミューダ	734,028,138	0.21
	イスラエル	721,521,285	0.21
	ノルウェー	713,661,333	0.21
	ケイマン諸島	651,642,107	0.19
	オランダ領キュラソー	334,790,618	0.10
	ルクセンブルグ	292,994,983	0.09
	ニュージーランド	256,692,733	0.07
	オーストリア	224,103,863	0.07
	ポルトガル	153,505,492	0.04
	パナマ	117,409,384	0.03
	リベリア	115,076,984	0.03
	マン島	73,956,848	0.02
	小計	330,678,749,882	96.20
投資証券	アメリカ	6,746,065,419	1.96
	オーストラリア	701,483,021	0.20
	イギリス	221,731,057	0.06
	フランス	163,676,288	0.05
	香港	156,725,636	0.05
	シンガポール	135,926,463	0.04
	カナダ	36,143,492	0.01
	小計	8,161,751,376	2.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,885,210,758	1.43
合計(純資産総額)		343,725,712,016	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	207,361,341	0.06
株価指数先物取引	買建	ドイツ	660,970,728	0.19
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,213,792,150	0.93
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	173,000,520	0.05
合計	買建	-	4,255,124,739	1.24

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	1,528,631,019	△0.44

外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	75,024,033,093	47.76
	フランス	15,302,862,151	9.74
	イタリア	13,489,804,361	8.59
	ドイツ	11,180,494,226	7.12
	イギリス	8,906,966,533	5.67
	スペイン	8,839,551,717	5.63
	ベルギー	3,414,924,183	2.17
	カナダ	3,147,777,103	2.00
	オランダ	2,863,320,900	1.82
	オーストラリア	2,452,797,905	1.56
	オーストリア	2,169,601,090	1.38
	中国	1,442,155,858	0.92
	アイルランド	1,218,270,015	0.78
	メキシコ	1,140,942,033	0.73
	フィンランド	893,193,197	0.57
	マレーシア	795,941,390	0.51
	シンガポール	709,054,406	0.45
	ポーランド	705,397,947	0.45
	イスラエル	682,688,937	0.43
	デンマーク	672,766,504	0.43
	スウェーデン	438,599,783	0.28
	ノルウェー	384,453,024	0.24
	小計	155,875,596,356	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,204,673,051	0.77
合計(純資産総額)		157,080,269,407	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	92,437,120	△0.06

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,839,000	2,006.21	7,701,823,948	2,138.50	8,209,701,500	4.15
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	474,800	13,806.58	6,555,362,759	11,810.00	5,607,388,000	2.83
日本	株式	キーエンス	電気機器	68,700	70,247.76	4,826,021,196	53,780.00	3,694,686,000	1.87
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,689,100	603.25	2,828,676,340	712.80	3,342,390,480	1.69
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	558,700	6,883.64	3,845,891,801	4,819.00	2,692,375,300	1.36
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	48,100	59,787.40	2,875,773,797	55,770.00	2,682,537,000	1.36
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	777,600	3,127.20	2,431,710,388	3,293.00	2,560,636,800	1.29
日本	株式	任天堂	その他製品	42,800	50,222.33	2,149,515,626	58,020.00	2,483,256,000	1.25
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	446,100	6,002.34	2,677,643,759	5,125.00	2,286,262,500	1.15
日本	株式	信越化学工業	化学	127,400	19,013.27	2,422,290,521	17,670.00	2,251,158,000	1.14
日本	株式	HOYA	精密機器	147,900	17,973.11	2,658,222,732	14,855.00	2,197,054,500	1.11
日本	株式	三菱商事	卸売業	559,000	3,401.54	1,901,462,957	3,871.00	2,163,889,000	1.09
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	517,400	3,713.39	1,921,310,110	4,121.00	2,132,205,400	1.08
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	596,400	3,106.34	1,852,620,431	3,525.00	2,102,310,000	1.06
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	595,600	3,036.37	1,808,461,268	3,501.00	2,085,195,600	1.05
日本	株式	日立製作所	電気機器	364,500	6,676.95	2,433,747,791	5,650.00	2,059,425,000	1.04
日本	株式	ダイキン工業	機械	96,500	23,230.58	2,241,750,511	21,205.00	2,046,282,500	1.03
日本	株式	KDDI	情報・通信業	542,100	3,304.38	1,791,304,572	3,756.00	2,036,127,600	1.03
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	521,700	3,269.43	1,705,660,330	3,743.00	1,952,723,100	0.99
日本	株式	日本電産	電気機器	196,500	12,975.09	2,549,605,317	9,883.00	1,942,009,500	0.98
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	85,600	17,880.03	1,530,530,974	21,130.00	1,808,728,000	0.91
日本	株式	村田製作所	電気機器	222,600	8,393.63	1,868,421,755	7,787.00	1,733,386,200	0.88
日本	株式	第一三共	医薬品	595,600	2,822.58	1,681,126,668	2,793.50	1,663,808,600	0.84
日本	株式	三井物産	卸売業	579,400	2,561.27	1,483,998,843	2,865.50	1,660,270,700	0.84
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,126,400	1,559.80	1,756,954,260	1,450.50	1,633,843,200	0.83
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	292,000	4,573.90	1,335,579,758	5,591.00	1,632,572,000	0.82
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	246,300	5,734.25	1,412,346,578	6,574.00	1,619,176,200	0.82
日本	株式	SMC	機械	22,200	72,667.63	1,613,221,387	68,050.00	1,510,710,000	0.76
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	956,400	1,405.36	1,344,090,975	1,525.00	1,458,510,000	0.74
日本	株式	ファナック	電気機器	66,500	22,292.44	1,482,447,533	21,155.00	1,406,807,500	0.71

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.28
	建設業	2.30
	食料品	3.39
	繊維製品	0.46
	パルプ・紙	0.21
	化学	6.54
	医薬品	4.98
	石油・石炭製品	0.44
	ゴム製品	0.67
	ガラス・土石製品	0.76
	鉄鋼	0.85
	非鉄金属	0.81
	金属製品	0.59
	機械	5.17
	電気機器	17.43
	輸送用機器	8.39
	精密機器	2.61
	その他製品	2.36
	電気・ガス業	1.16
	陸運業	3.04
	海運業	0.63
	空運業	0.43
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	7.97
	卸売業	5.65
	小売業	4.32
	銀行業	5.36
	証券、商品先物取引業	0.77
	保険業	2.16
	その他金融業	1.13
	不動産業	1.96
	サービス業	5.66
合 計		98.76

国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	150 5年国債	2,150,000,000	100.02	2,150,433,600	100.00	2,150,000,000	0.005	2026/12/20	1.66
日本	国債証券	146 5年国債	1,740,000,000	100.90	1,755,660,000	100.42	1,747,273,200	0.100	2025/12/20	1.35
日本	国債証券	147 5年国債	1,700,000,000	100.51	1,708,623,500	100.06	1,701,020,000	0.005	2026/03/20	1.31
日本	国債証券	361 10年国債	1,310,000,000	100.24	1,313,137,400	99.83	1,307,707,500	0.100	2030/12/20	1.01
日本	国債証券	330 10年国債	1,285,000,000	102.18	1,312,961,600	101.32	1,302,000,550	0.800	2023/09/20	1.00
日本	国債証券	149 5年国債	1,240,000,000	100.43	1,245,347,000	100.02	1,240,272,800	0.005	2026/09/20	0.96
日本	国債証券	358 10年国債	1,100,000,000	100.70	1,107,744,000	100.12	1,101,309,000	0.100	2030/03/20	0.85
日本	国債証券	360 10年国債	1,090,000,000	100.51	1,095,559,000	99.92	1,089,073,500	0.100	2030/09/20	0.84
日本	国債証券	145 5年国債	1,080,000,000	100.95	1,090,260,000	100.39	1,084,222,800	0.100	2025/09/20	0.83
日本	国債証券	148 5年国債	1,070,000,000	100.53	1,075,722,300	100.04	1,070,460,100	0.005	2026/06/20	0.82
日本	国債証券	359 10年国債	1,070,000,000	100.68	1,077,275,600	100.00	1,070,000,000	0.100	2030/06/20	0.82
日本	国債証券	69 20年国債	1,020,000,000	106.29	1,084,137,600	104.38	1,064,716,800	2.100	2024/03/20	0.82
日本	国債証券	64 20年国債	1,025,000,000	104.72	1,073,421,000	103.04	1,056,119,000	1.900	2023/09/20	0.81
日本	国債証券	65 20年国債	1,020,000,000	105.22	1,073,244,000	103.51	1,055,751,000	1.900	2023/12/20	0.81
日本	国債証券	362 10年国債	1,040,000,000	100.27	1,042,802,200	99.69	1,036,744,800	0.100	2031/03/20	0.80
日本	国債証券	144 5年国債	980,000,000	100.89	988,722,000	100.38	983,724,000	0.100	2025/06/20	0.76
日本	国債証券	364 10年国債	950,000,000	100.36	953,431,400	99.39	944,186,000	0.100	2031/09/20	0.73
日本	国債証券	333 10年国債	815,000,000	102.08	831,927,550	101.30	825,619,450	0.600	2024/03/20	0.64
日本	国債証券	70 20年国債	780,000,000	107.78	840,660,600	105.59	823,602,000	2.400	2024/06/20	0.63
日本	国債証券	88 20年国債	742,000,000	112.20	832,501,740	109.92	815,628,660	2.300	2026/06/20	0.63
日本	国債証券	338 10年国債	805,000,000	102.01	821,204,650	101.27	815,199,350	0.400	2025/03/20	0.63
日本	国債証券	344 10年国債	811,000,000	101.02	819,231,650	100.46	814,690,050	0.100	2026/09/20	0.63
日本	国債証券	332 10年国債	793,000,000	101.88	807,924,260	101.16	802,167,080	0.600	2023/12/20	0.62
日本	国債証券	141 5年国債	795,000,000	100.76	801,033,300	100.32	797,536,050	0.100	2024/09/20	0.61
日本	国債証券	363 10年国債	800,000,000	100.72	805,742,600	99.54	796,328,000	0.100	2031/06/20	0.61
日本	国債証券	339 10年国債	785,000,000	102.13	801,681,250	101.36	795,636,750	0.400	2025/06/20	0.61
日本	国債証券	72 20年国債	753,000,000	107.40	808,729,530	105.44	793,925,550	2.100	2024/09/20	0.61
日本	国債証券	356 10年国債	780,000,000	100.92	787,176,000	100.23	781,755,000	0.100	2029/09/20	0.60
日本	国債証券	340 10年国債	770,000,000	102.26	787,386,600	101.46	781,226,600	0.400	2025/09/20	0.60
日本	国債証券	14 30年国債	622,000,000	128.05	796,471,000	124.93	777,089,480	2.400	2034/03/20	0.60

ロ 種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.52
地方債証券	7.40
特殊債券	7.30
社債券	4.09
合 計	99.31

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	900,643	18,538.11	16,696,218,282	19,048.42	17,155,823,882	4.99
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	389,149	38,882.71	15,131,167,968	34,354.17	13,368,891,095	3.89
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	24,855	411,178.63	10,219,844,850	355,405.22	8,833,596,830	2.57
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	16,412	336,227.18	5,518,160,524	310,735.90	5,099,797,664	1.48
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	15,698	337,637.50	5,300,233,493	310,874.56	4,880,108,913	1.42
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	45,934	131,071.78	6,020,650,927	93,580.48	4,298,525,699	1.25
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	136,508	38,476.41	5,252,337,594	27,913.41	3,810,404,250	1.11
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	130,127	39,052.41	5,081,772,956	24,320.96	3,164,814,082	0.92
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	51,407	52,274.66	2,687,283,241	54,972.91	2,825,992,512	0.82
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	163,158	18,626.15	3,039,006,130	17,097.93	2,789,664,633	0.81
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	143,947	18,480.91	2,660,272,072	19,181.30	2,761,090,591	0.80
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	72,405	32,622.67	2,362,044,184	36,888.18	2,670,888,817	0.78
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	132,439	17,230.69	2,282,015,307	18,284.63	2,421,598,377	0.70
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	92,369	22,706.64	2,097,389,538	25,336.65	2,340,320,885	0.68
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	153,567	15,000.71	2,303,613,628	14,795.91	2,272,163,510	0.66
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	414,671	5,264.69	2,183,115,119	5,202.06	2,157,143,836	0.63
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	57,649	47,001.18	2,709,570,946	36,588.91	2,109,313,928	0.61
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	231,724	7,116.64	1,649,095,769	8,994.41	2,084,221,126	0.61
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	48,256	37,353.09	1,802,510,638	42,648.35	2,058,038,753	0.60
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	22,612	91,065.51	2,059,173,298	76,194.19	1,722,903,114	0.50
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	106,147	13,273.91	1,408,985,508	16,220.91	1,721,800,827	0.50
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	99,447	17,082.12	1,698,765,292	17,278.19	1,718,264,310	0.50
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	305,400	6,059.82	1,850,667,962	5,514.05	1,683,989,648	0.49
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,499	44,655.65	1,719,197,898	43,626.08	1,679,560,607	0.49
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	96,997	13,528.51	1,312,224,476	17,279.35	1,676,044,820	0.49
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	225,164	6,314.19	1,421,727,200	7,262.32	1,635,212,457	0.48
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	22,497	65,338.46	1,469,919,308	67,944.56	1,528,548,665	0.44
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	231,143	6,447.30	1,490,249,227	6,475.42	1,496,748,467	0.44
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	75,835	18,977.56	1,439,163,307	19,456.31	1,475,469,193	0.43
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	24,247	64,098.25	1,554,190,195	59,795.97	1,449,872,872	0.42

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.19
	素材	4.27
	資本財	6.00
	商業・専門サービス	1.17
	運輸	1.90
	自動車・自動車部品	2.20
	耐久消費財・アパレル	1.76
	消費者サービス	1.81
	小売	5.12
	食品・生活必需品小売り	1.46
	食品・飲料・タバコ	3.99
	家庭用品・パーソナル用品	1.73
	ヘルスケア機器・サービス	4.76
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.92
	銀行	6.37
	各種金融	4.79
	保険	3.05
	不動産	0.39
	ソフトウェア・サービス	11.17
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.51
	半導体・半導体製造装置	4.95
	電気通信サービス	1.54
	公益事業	2.87
	メディア・娯楽	6.31
投資証券	-	2.37
合 計		98.58

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,950,000	11,784.25	1,761,745,554	11,430.32	1,708,833,071	1.625	2026/05/15	1.09
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,300,000	12,093.00	1,608,369,106	11,721.05	1,558,899,031	2.250	2026/03/31	0.99
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	12,667.98	1,140,117,984	12,171.92	1,095,472,930	2.875	2028/05/15	0.70
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	12,208.55	1,037,726,818	11,832.55	1,005,766,843	2.500	2026/02/28	0.64
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	11,297.67	960,301,962	10,751.00	913,835,263	1.125	2031/02/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,800,000	10,851.76	954,955,117	10,342.07	910,102,305	0.625	2030/08/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	11,473.19	917,855,248	11,338.34	907,067,500	0.125	2023/08/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	11,514.79	886,638,722	11,393.35	877,287,607	0.250	2023/06/15	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	11,417.73	879,164,948	11,229.50	864,671,165	0.125	2024/02/15	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,800,000	10,988.00	857,063,699	10,612.46	827,771,774	0.375	2027/09/30	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,100,000	11,670.55	828,609,050	11,295.01	801,945,887	1.375	2026/08/31	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,500,000	10,875.22	815,641,451	10,380.43	778,532,568	0.625	2030/05/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	11,112.56	800,104,251	10,719.00	771,767,694	0.625	2027/12/31	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	11,917.36	774,628,712	11,675.40	758,901,201	2.125	2024/03/31	0.48
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000	13,414.76	778,055,893	12,805.18	742,700,286	0.000	2030/08/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	11,067.49	774,724,618	10,543.48	738,043,271	0.875	2030/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,700,000	11,186.63	749,503,982	10,784.51	722,562,344	0.750	2028/01/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,200,000	11,831.16	733,532,199	11,575.68	717,692,373	1.750	2024/06/30	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,400,000	14,282.10	771,233,159	13,013.82	702,746,212	3.000	2048/08/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	12,032.45	685,849,798	11,770.73	670,931,715	2.500	2024/05/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	11,580.19	694,811,394	11,119.38	667,162,590	1.375	2028/10/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	12,026.68	673,493,805	11,746.35	657,795,644	2.375	2024/08/15	0.42
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,400,000	15,828.37	696,448,302	14,913.94	656,213,215	3.500	2030/03/01	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	11,456.09	652,997,084	11,302.64	644,250,411	0.125	2023/10/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	11,314.77	667,571,521	10,880.19	641,931,092	1.000	2028/07/31	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	11,757.21	646,646,687	11,485.44	631,699,139	1.500	2024/10/31	0.40
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	4,800,000	13,118.96	629,709,897	13,011.99	624,575,616	0.000	2024/03/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,800,000	11,554.08	670,136,384	10,459.01	606,622,478	1.875	2051/02/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	12,065.38	615,334,601	11,815.33	602,582,041	2.750	2024/02/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	12,005.41	612,276,108	11,714.69	597,449,195	2.250	2024/11/15	0.38

ロ 種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.23
合 計	99.23

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2022年2月28日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0403月 2022年3月	買建	129	日本・円	2,457,206,900	2,439,390,000	1.23

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド

2022年2月28日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT MAR22 2022年3月	買建	18	イギリス・ポンド	1,361,181.00	210,411,358	1,341,450.00	207,361,341	0.06
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 MAR22 2022年3月	買建	129	ユーロ	5,344,198.00	691,218,569	5,110,335.00	660,970,728	0.19
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT MAR22 2022年3月	買建	127	アメリカ・ドル	28,017,606.00	3,237,434,373	27,813,000.00	3,213,792,150	0.93
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES MAR22 2022年3月	買建	12	オーストラリア・ドル	2,110,604.00	175,074,601	2,085,600.00	173,000,520	0.05

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2022年2月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	10,210,000.00	1,176,618,833	1,179,697,656	△0.34
	ユーロ	売建	890,000.00	115,253,029	115,113,185	△0.03
	カナダ・ドル	売建	700,000.00	63,207,513	63,360,525	△0.02
	イギリス・ポンド	売建	390,000.00	60,458,779	60,283,190	△0.02
	スイス・フラン	売建	370,000.00	46,266,688	46,198,948	△0.01
	スウェーデン・クローナ	売建	1,450,000.00	17,630,319	17,543,977	△0.01
	香港・ドル	売建	1,060,000.00	15,658,049	15,676,655	△0.00
	デンマーク・クローネ	売建	710,000.00	12,357,534	12,339,800	△0.00
	シンガポール・ドル	売建	80,000.00	6,823,992	6,824,288	△0.00
	オーストラリア・ドル	売建	50,000.00	4,142,955	4,147,445	△0.00
	イスラエル・シュケル	売建	100,000.00	3,552,650	3,576,880	△0.00
	ノルウェー・クローネ	売建	240,000.00	3,092,264	3,095,834	△0.00
	ニュージーランド・ドル	売建	10,000.00	773,180	772,636	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年2月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	800,000.00	92,312,000	92,437,120	△0.06

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。