有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	129,718,508	11,715,048

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友DS・年金バランス50(標準型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,156,528	0
第2期	322,790,706	33,614,202

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	190,606,278	16,430,623

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	182,578,387,010	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,120,781,678	1.15
合計(純資産総額)		184,699,168,688	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,138,070,000	1.15
合計	買建	―	2,138,070,000	1.15

国内債券パッシブ・マザーファンド

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	102,545,659,850	80.32
地方債証券	日本	8,519,246,340	6.67
特殊債券	日本	11,818,467,965	9.26
社債券	日本	3,829,218,000	3.00
	フランス	200,536,000	0.16
	小計	4,029,754,000	3.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	757,341,141	0.59
合計(純資産総額)		127,670,469,296	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	179,785,813,051	66.38
	イギリス	12,236,458,921	4.52
	カナダ	9,488,560,563	3.50
	フランス	9,106,137,804	3.36
	スイス	8,967,458,811	3.31
	ドイツ	8,225,281,372	3.04
	オーストラリア	5,747,359,964	2.12
	オランダ	5,172,099,743	1.91
	アイルランド	4,881,070,125	1.80
	スウェーデン	2,990,273,932	1.10
	香港	2,321,570,118	0.86
	スペイン	2,181,462,614	0.81
	デンマーク	2,159,251,177	0.80
	イタリア	1,675,462,091	0.62
	フィンランド	1,113,895,709	0.41
	ジャージー	1,043,791,431	0.39
	バミューダ	894,912,845	0.33
	シンガポール	820,522,566	0.30
	ベルギー	774,442,658	0.29
	イスラエル	544,376,349	0.20
	ノルウェー	543,835,036	0.20
	ケイマン諸島	516,036,051	0.19
	ニュージーランド	298,590,079	0.11
	ルクセンブルグ	254,705,423	0.09
	キュラソー	222,475,647	0.08
	オーストリア	164,273,785	0.06
	ポルトガル	142,737,008	0.05
	リベリア	87,971,672	0.03
	マン島	61,502,309	0.02
	パプアニューギニア	38,099,824	0.01
	小計	262,460,428,678	96.91
投資証券	アメリカ	4,888,712,479	1.81
	オーストラリア	666,365,201	0.25
	イギリス	157,937,497	0.06
	フランス	141,197,331	0.05
	香港	140,874,702	0.05
	シンガポール	138,466,470	0.05
	カナダ	28,795,359	0.01
	小計	6,162,349,039	2.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,207,104,608	0.81
合計(純資産総額)		270,829,882,325	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,687,908,750	0.62
	買建	ドイツ	366,755,004	0.13
	買建	イギリス	108,245,632	0.03
	買建	オーストラリア	84,888,724	0.03
合計	買建	―	2,247,798,110	0.81

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	66,684,500	0.02
	売建	―	322,026,200	△0.11

外国債券パッシブ・マザーファンド

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	68,789,404,307	42.49
	フランス	17,151,411,300	10.59
	イタリア	15,507,114,010	9.58
	ドイツ	12,078,183,099	7.46
	イギリス	10,688,712,908	6.60
	スペイン	9,745,586,806	6.02
	オーストラリア	4,371,849,472	2.70
	ベルギー	4,058,052,757	2.51
	カナダ	3,152,457,662	1.95
	オランダ	3,075,580,941	1.90
	オーストリア	2,593,274,529	1.60
	アイルランド	1,410,129,184	0.87
	メキシコ	1,241,960,300	0.77
	フィンランド	1,098,045,440	0.68
	ポーランド	1,016,064,841	0.63
	マレーシア	828,665,328	0.51
	デンマーク	827,450,625	0.51
	イスラエル	716,883,965	0.44
	シンガポール	693,331,295	0.43
	スウェーデン	548,941,282	0.34
	ノルウェー	389,639,024	0.24
	小計	159,982,739,075	98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,919,568,839	1.19
合計(純資産総額)		161,902,307,914	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	723,500	6,999.00	5,063,776,500	7,873.00	5,696,115,500	3.08
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	556,000	7,283.64	4,049,703,840	9,895.00	5,501,620,000	2.98
日本	株式	ソニー	電気機器	447,300	9,707.90	4,342,343,670	11,120.00	4,973,976,000	2.69
日本	株式	キーエンス	電気機器	70,100	53,679.48	3,762,931,548	50,560.00	3,544,256,000	1.92
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,819,900	448.83	2,163,315,717	558.00	2,689,504,200	1.46
日本	株式	任天堂	その他製品	40,900	59,260.00	2,423,734,000	64,750.00	2,648,275,000	1.43
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	488,800	4,402.45	2,151,917,560	5,281.00	2,581,352,800	1.40
日本	株式	日本電産	電気機器	171,900	13,321.00	2,289,879,900	13,520.00	2,324,088,000	1.26
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	818,500	2,465.00	2,017,602,500	2,758.00	2,257,423,000	1.22
日本	株式	信越化学工業	化学	129,200	17,279.46	2,232,506,232	17,350.00	2,241,620,000	1.21
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	594,100	3,744.77	2,224,767,857	3,582.00	2,128,066,200	1.15
日本	株式	村田製作所	電気機器	209,700	9,146.65	1,918,052,505	9,081.00	1,904,285,700	1.03
日本	株式	ダイキン工業	機械	90,900	23,654.88	2,150,228,592	20,720.00	1,883,448,000	1.02
日本	株式	KDDI	情報・通信業	561,700	3,003.93	1,687,307,481	3,290.00	1,847,993,000	1.00
日本	株式	第一三共	医薬品	612,900	3,691.59	2,262,575,511	3,010.00	1,844,829,000	1.00
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	487,200	3,035.24	1,478,768,928	3,742.00	1,823,102,400	0.99
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	41,800	35,470.00	1,482,646,000	43,550.00	1,820,390,000	0.99
日本	株式	HOYA	精密機器	141,700	13,898.29	1,969,387,693	12,100.00	1,714,570,000	0.93
日本	株式	日立製作所	電気機器	343,200	3,972.15	1,363,241,880	4,876.00	1,673,443,200	0.91
日本	株式	ファナック	電気機器	62,700	25,365.00	1,590,385,500	26,340.00	1,651,518,000	0.89
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	562,200	2,870.65	1,613,879,430	2,911.50	1,636,845,300	0.89
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	490,800	2,762.66	1,355,913,528	3,168.00	1,554,854,400	0.84
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	956,100	1,328.35	1,270,035,435	1,559.00	1,490,559,900	0.81
日本	株式	SMC	機械	20,900	66,320.00	1,386,088,000	62,900.00	1,314,610,000	0.71
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	72,600	17,744.23	1,288,231,098	17,840.00	1,295,184,000	0.70
日本	株式	三井物産	卸売業	570,300	1,780.00	1,015,134,000	2,263.50	1,290,874,050	0.70
日本	株式	三菱商事	卸売業	427,400	2,433.00	1,039,864,200	3,003.00	1,283,482,200	0.69
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	233,300	5,190.00	1,210,827,000	5,253.00	1,225,524,900	0.66
日本	株式	花王	化学	171,000	7,806.31	1,334,879,010	7,144.00	1,221,624,000	0.66
日本	株式	資生堂	化学	142,000	7,354.94	1,044,401,480	7,913.00	1,123,646,000	0.61

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.18
		建設業	2.26
		食料品	3.29
		繊維製品	0.49
		パルプ・紙	0.25
		化学	7.22
		医薬品	5.39
		石油・石炭製品	0.44
		ゴム製品	0.58
		ガラス・土石製品	0.78
		鉄鋼	0.69
		非鉄金属	0.78
		金属製品	0.62
		機械	5.51
		電気機器	17.45
		輸送用機器	6.90
		精密機器	2.52
		その他製品	2.47
		電気・ガス業	1.27
		陸運業	3.59
		海運業	0.20
		空運業	0.48
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	9.47
		卸売業	4.65
		小売業	4.68
		銀行業	5.00
		証券、商品先物取引業	0.81
		保険業	1.87
		その他金融業	1.09
		不動産業	1.98
		サービス業	5.70
合計			98.85

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第419回利付国債(2年)	2,280,000,000	100.46	2,290,503,000	100.38	2,288,800,800	0.100	2022/12/1	1.79
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,030,000,000	103.02	2,091,366,900	102.09	2,072,427,000	0.800	2023/6/20	1.62
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	1,910,000,000	100.70	1,923,425,100	99.52	1,900,984,800	0.100	2030/9/20	1.49
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	1,660,000,000	100.86	1,674,365,900	100.74	1,672,383,600	0.100	2025/12/20	1.31
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	104.85	1,525,611,150	103.27	1,502,636,700	1.700	2022/12/20	1.18
日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	1,310,000,000	101.02	1,323,389,400	100.75	1,319,877,400	0.100	2025/9/20	1.03
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,285,000,000	103.23	1,326,621,150	102.31	1,314,799,150	0.800	2023/9/20	1.03
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	1,250,000,000	101.00	1,262,500,000	100.73	1,259,162,500	0.100	2025/6/20	0.99
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	1,215,000,000	103.34	1,255,581,000	102.28	1,242,726,300	1.000	2023/3/20	0.97
日本	国債証券	第69回利付国債(20年)	1,020,000,000	108.65	1,108,301,400	106.73	1,088,697,000	2.100	2024/3/20	0.85
日本	国債証券	第65回利付国債(20年)	1,020,000,000	107.39	1,095,439,200	105.65	1,077,691,200	1.900	2023/12/20	0.84
日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	1,025,000,000	106.89	1,095,663,500	105.13	1,077,664,500	1.900	2023/9/20	0.84
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	1,020,000,000	100.92	1,029,384,000	99.77	1,017,715,200	0.100	2030/3/20	0.80
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	965,000,000	101.36	978,192,200	100.16	966,544,000	0.100	2029/3/20	0.76
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	938,000,000	101.52	952,295,120	100.66	944,265,840	0.100	2026/12/20	0.74
日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	850,000,000	111.98	951,838,500	109.87	933,929,000	2.000	2025/12/20	0.73
日本	国債証券	第14回利付国債(30年)	712,000,000	130.27	927,522,400	126.77	902,630,880	2.400	2034/3/20	0.71
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	890,000,000	101.43	902,727,000	100.71	896,381,300	0.100	2026/6/20	0.70
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	870,000,000	101.26	881,018,400	100.08	870,713,400	0.100	2029/6/20	0.68
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	770,000,000	114.21	879,440,000	111.63	859,581,800	1.200	2034/12/20	0.67
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	850,000,000	101.16	859,919,500	99.95	849,634,500	0.100	2029/9/20	0.67
日本	国債証券	第70回利付国債(20年)	780,000,000	110.43	861,416,400	108.25	844,357,800	2.400	2024/6/20	0.66
日本	国債証券	第88回利付国債(20年)	742,000,000	114.86	852,283,460	112.40	834,067,360	2.300	2026/6/20	0.65
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	815,000,000	102.91	838,781,700	102.14	832,457,300	0.600	2024/3/20	0.65
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	734,000,000	114.73	842,176,920	112.28	824,201,260	2.100	2026/12/20	0.65
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	805,000,000	102.61	826,074,900	101.90	820,367,450	0.400	2025/3/20	0.64
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	811,000,000	101.49	823,095,500	100.69	816,636,450	0.100	2026/9/20	0.64
日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	753,000,000	109.76	826,492,800	107.79	811,681,290	2.100	2024/9/20	0.64
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	793,000,000	102.74	814,783,710	101.99	808,844,140	0.600	2023/12/20	0.63
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	785,000,000	102.75	806,634,600	102.02	800,927,650	0.400	2025/6/20	0.63

ロ 種類別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	80.32
地方債証券	6.67
特殊債券	9.26
社債券	3.16
合計	99.41

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	893,253	12,418.31	11,092,695,302	12,855.18	11,482,934,800	4.24
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	375,814	22,906.36	8,608,533,710	24,330.18	9,143,625,085	3.38
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	22,260	339,574.77	7,558,934,502	324,823.25	7,230,565,545	2.67
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	125,809	29,495.98	3,710,860,474	27,060.81	3,404,493,760	1.26
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	15,722	190,664.27	2,997,623,673	215,832.00	3,393,310,704	1.25
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	15,733	189,982.89	2,989,000,813	214,194.68	3,369,925,018	1.24
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	39,040	62,725.70	2,448,811,451	72,485.87	2,829,848,560	1.04
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	159,751	12,897.58	2,060,401,605	16,062.87	2,566,060,344	0.95
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	137,956	15,344.42	2,116,854,922	17,293.25	2,385,707,597	0.88
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	88,435	22,389.58	1,980,023,083	22,710.93	2,008,441,758	0.74
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	94,382	15,667.88	1,478,766,411	20,291.62	1,915,164,151	0.71
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	73,192	24,601.58	1,800,639,121	25,892.06	1,895,091,839	0.70
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	32,367	56,340.82	1,823,583,350	56,556.87	1,830,576,373	0.68
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	46,656	35,997.88	1,679,517,264	37,673.06	1,757,674,404	0.65
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	130,031	14,719.03	1,913,931,409	13,449.12	1,748,803,173	0.65
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	49,857	35,906.48	1,790,189,632	34,942.43	1,742,125,106	0.64
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	150,922	12,004.96	1,811,813,400	11,288.10	1,703,623,836	0.63
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	58,574	22,506.53	1,318,297,656	26,981.12	1,580,392,416	0.58
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	409,722	3,082.65	1,263,031,624	3,817.56	1,564,139,343	0.58
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	56,492	29,327.28	1,656,757,067	27,120.31	1,532,080,694	0.57
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	222,131	5,059.77	1,123,932,761	6,417.49	1,425,525,692	0.53
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	22,313	47,473.00	1,059,265,152	61,339.79	1,368,674,790	0.51
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	23,034	52,304.28	1,204,776,921	58,086.87	1,337,973,079	0.49
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	222,493	4,281.30	952,561,496	5,924.50	1,318,159,779	0.49
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	236,457	5,498.43	1,300,144,036	5,550.50	1,312,454,579	0.48
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	216,128	6,426.10	1,388,860,264	6,003.12	1,297,443,400	0.48
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,790	35,517.11	1,306,674,508	34,855.84	1,282,346,611	0.47
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	25,053	50,670.75	1,269,454,487	48,785.75	1,222,229,395	0.45
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	92,474	11,452.02	1,059,014,700	12,917.87	1,194,567,573	0.44
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM,INC.	ソフトウェア・サービス	47,267	26,310.68	1,243,627,266	24,552.25	1,160,511,201	0.43

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.45
		素材	4.56
		資本財	6.52
		商業・専門サービス	1.06
		運輸	1.93
		自動車・自動車部品	2.03
		耐久消費財・アパレル	1.90
		消費者サービス	1.64
		メディア・娯楽	7.16
		小売	5.66
		食品・生活必需品小売り	1.32
		食品・飲料・タバコ	3.87
		家庭用品・パーソナル用品	1.80
		ヘルスケア機器・サービス	5.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.55
		銀行	6.23
		各種金融	4.55
		保険	3.24
		不動産	0.44
		ソフトウェア・サービス	11.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.74
		電気通信サービス	1.78
		公益事業	3.00
		半導体・半導体製造装置	4.52
投資証券	―	―	2.28
合計			99.19

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	11,800,000	11,196.92	1,321,237,018	11,094.82	1,309,189,258	1.750	2024/6/30	0.81
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	9,800,000	10,349.01	1,014,203,265	9,828.95	963,237,602	0.625	2030/8/15	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	9,100,000	10,447.36	950,710,058	10,115.33	920,495,214	0.375	2027/9/30	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	8,000,000	10,615.86	849,269,535	10,589.30	847,144,535	0.125	2023/8/15	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	7,700,000	10,649.07	819,978,569	10,626.66	818,252,832	0.250	2023/6/15	0.51
イタリア	国債証券	BTPS 3.5	4,900,000	16,506.14	808,801,101	16,090.79	788,449,127	3.500	2030/3/1	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	7,500,000	10,378.46	778,385,014	9,872.11	740,408,939	0.625	2030/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	6,500,000	11,296.53	734,274,661	11,199.41	727,961,914	2.125	2024/3/31	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	11,450.09	721,356,152	11,306.49	712,309,133	2.250	2024/11/15	0.44
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	13,563.07	678,153,735	13,457.04	672,852,128	3.000	2022/4/25	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	6,050,000	11,307.32	684,093,114	11,049.16	668,474,783	1.625	2026/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	5,400,000	13,923.73	751,881,446	12,207.95	659,229,788	3.000	2048/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	5,500,000	12,338.28	678,605,468	11,859.32	652,262,942	2.875	2028/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	11,455.07	652,939,453	11,347.16	646,788,574	2.500	2024/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,600,000	11,455.07	641,484,376	11,338.86	634,976,563	2.375	2024/8/15	0.39
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	6,100,000	10,533.71	642,556,700	10,200.47	622,229,060	4.750	2027/4/21	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	4,500,000	13,714.56	617,155,545	13,514.77	608,164,767	0.500	2026/5/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	5,700,000	10,610.88	604,820,657	10,580.17	603,070,019	0.125	2023/10/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	3,850,000	15,901.48	612,207,290	15,539.58	598,274,072	2.750	2027/10/25	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	2,600,000	24,449.38	635,684,049	22,884.34	594,993,017	4.500	2041/4/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	5,000,000	12,308.39	615,419,922	11,849.36	592,468,264	2.875	2028/5/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	4,500,000	13,385.10	602,329,770	12,976.60	583,947,205	0.000	2029/11/25	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	4,000,000	14,773.59	590,943,907	14,591.49	583,659,847	4.250	2023/10/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	5,100,000	11,485.79	585,775,344	11,380.37	580,398,925	2.750	2024/2/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	4,200,000	13,694.54	575,171,075	13,596.00	571,032,334	1.750	2023/5/25	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	3,850,000	15,407.07	593,172,519	14,828.74	570,906,671	1.500	2031/5/25	0.35
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	4,100,000	14,051.26	576,101,729	13,784.82	565,177,835	0.500	2028/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	4,800,000	12,180.56	584,667,188	11,745.60	563,789,063	2.750	2028/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	4,900,000	11,992.43	587,629,437	11,488.28	562,925,781	2.375	2029/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	4,900,000	11,843.55	580,334,180	11,477.49	562,397,024	2.375	2027/5/15	0.35

ロ 種類別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.81
合計	98.81

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2021年 2月26日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	114	日本円	2,200,243,100	2,138,070,000	1.15

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

2021年 2月26日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 2103	買建	83	米ドル	15,925,549	1,692,089,581	15,886,200	1,687,908,750	0.62
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 2103	買建	77	ユーロ	2,775,884	358,505,419	2,839,760	366,755,004	0.13
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 2103	買建	6	オーストラリアドル	1,007,152	83,905,833	1,018,950	84,888,724	0.03
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 2103	買建	11	英ポンド	717,302	106,505,001	729,025	108,245,632	0.03

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2021年 2月26日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	460,000.00	48,870,400	48,870,400	0.01
	カナダドル	買建	10,000.00	840,850	840,800	0.00
	ユーロ	買建	70,000.00	9,040,220	9,040,500	0.00
	スイスフラン	買建	30,000.00	3,519,840	3,520,200	0.00
	スウェーデンクローナ	買建	100,000.00	1,277,300	1,277,000	0.00
	ノルウェークローネ	買建	20,000.00	248,860	248,800	0.00
	デンマーククローネ	買建	40,000.00	694,720	694,800	0.00
	香港ドル	買建	160,000.00	2,192,000	2,192,000	0.00
	米ドル	売建	2,520,000.00	267,246,000	267,724,800	△0.09
	カナダドル	売建	110,000.00	9,319,750	9,248,800	△0.00
	ユーロ	売建	180,000.00	23,212,080	23,247,000	△0.00
	スイスフラン	売建	80,000.00	9,353,840	9,387,200	△0.00
	スウェーデンクローナ	売建	320,000.00	4,096,960	4,086,400	△0.00
	ノルウェークローネ	売建	40,000.00	505,800	497,600	△0.00
	デンマーククローネ	売建	160,000.00	2,774,400	2,779,200	△0.00
	香港ドル	売建	240,000.00	3,282,000	3,288,000	△0.00
	シンガポールドル	売建	10,000.00	804,070	800,000	△0.00
	イスラエルシュケル	売建	30,000.00	974,070	967,200	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。