純資産
個別
- 2020年2月26日
- 6764万
個別
- 2020年2月26日
- 12億3130万
個別
- 2020年2月26日
- 1955万
個別
- 2020年2月26日
- 1032万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/05/19 9:20
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 米ドル売/円買 2020年3月 売建 561,310 61,828,297 61,323,117 △97.05%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #2 その他投資資産の主要なもの-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/05/19 9:20
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 米ドル買/円売 2020年3月 買建 482,140 53,000,000 52,748,967 4.41%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #3 その他投資資産の主要なもの-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/05/19 9:20
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 米ドル売/円買 2020年3月 売建 163,220 17,978,683 17,831,785 △97.02%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2020/05/19 9:20
「GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド USDクラス」の概要
e border="1" style="width:462.3pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建て 運用の基本方針 主として、米ドル建ての担保付バンクローンに投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 運用方針 1.主として米ドル建ての担保付バンクローンを中心に投資を行ないます。なお、米ドル建てのハイ・イールド債券等にも投資する場合があります。・取得時において、BB格相当以下の格付けのバンクローンに主として投資します。・格付けの判定はムーディーズおよびS&Pの格付けを参照します。二つの格付会社で格付けが異なる場合は、高い方の格付けを採用します。・無格付けのバンクローンおよび債券にも投資を行なう場合があります。その場合、投資顧問会社がBB格相当以下の格付けであると判断したものに限ります。・無担保のバンクローンにも投資する場合があります。・デフォルトしたバンクローンおよび債券への投資は原則として行ないません。保有しているバンクローンおよび債券がデフォルトした場合は、継続して保有することができます。その場合の保有比率は、純資産総額の15%以下とします。・運用の効率化を図るため、デリバティブ取引を利用することがあります。2.為替変動リスクを低減するための為替ヘッジは原則として行ないません。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.63%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。 投資顧問会社 J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建て 運用の基本方針 主として、米ドル建ての担保付バンクローンに投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 運用方針 1.主として米ドル建ての担保付バンクローンを中心に投資を行ないます。
なお、米ドル建てのハイ・イールド債券等にも投資する場合があります。2020/05/19 9:20- #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2020年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2020/05/19 9:20
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 61 108,088 追加型株式投資信託 695 15,402,833 株式投資信託 合計 756 15,510,921 単位型公社債投資信託 31 107,612 追加型公社債投資信託 14 1,458,225 公社債投資信託 合計 45 1,565,837 総合計 801 17,076,758 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 61 108,088 追加型株式投資信託 695 15,402,833 株式投資信託 合計 756 15,510,921 単位型公社債投資信託 31 107,612 追加型公社債投資信託 14 1,458,225 公社債投資信託 合計 45 1,565,837 総合計 801 17,076,758 - #6 信託報酬等（連結）
(3) 【信託報酬等】2020/05/19 9:20
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.243%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #7 受益者の権利等（連結）
益分配金および償還金にかかる請求権2020/05/19 9:20
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日(「毎月分配型」については、第1および第2計算期間を除きます。)から起算して5営業日までに支払います。- #8 投資制限（連結）
② 投資信託証券(信託約款)2020/05/19 9:20
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 投資する株式等の範囲(信託約款)- #9 投資方針（連結）
② 投資態度2020/05/19 9:20
<為替ヘッジあり/毎月分配型><為替ヘッジあり/年2回決算型>イ.主として、連動債券への投資を通じて、米国のリート指数(※)に連動した投資成果を信託財産の純資産総額の100%程度享受するとともに、実質的に米ドル建てのバンクローン(貸付債権)等に信託財産の純資産総額の80%程度投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
※ 米国のリート指数とは、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数をいいます。- #10 投資有価証券の主要銘柄-001
61,170,494-
2021/01/1996.81 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 社債券 96.81% 合計 96.81% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #11 投資有価証券の主要銘柄-002
- 1,157,306,2922020/05/19 9:20
-
2021/01/1996.75 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 社債券 96.75% 合計 96.75% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #12 投資有価証券の主要銘柄-003
- 17,759,1752020/05/19 9:20
-
2021/01/1996.63 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 社債券 96.63% 合計 96.63% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #13 投資有価証券の主要銘柄-004
- 8,879,5872020/05/19 9:20
-
2021/01/1992.57 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 社債券 92.57% 合計 92.57% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #14 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/05/19 9:20
(1) 【投資状況】 (2020年2月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,016,209 3.19 純資産総額 63,186,704 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 社債券 61,170,495 96.81 内 アメリカ 61,170,495 96.81 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,016,209 3.19 純資産総額 63,186,704 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 61,323,117 △97.05 内 日本 61,323,117 △97.05
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #15 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/05/19 9:20
(1) 【投資状況】 (2020年2月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 38,869,717 3.25 純資産総額 1,196,176,009 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 社債券 1,157,306,292 96.75 内 アメリカ 1,157,306,292 96.75 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 38,869,717 3.25 純資産総額 1,196,176,009 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 52,748,967 4.41 内 日本 52,748,967 4.41
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #16 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/05/19 9:20
(1) 【投資状況】 (2020年2月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 619,496 3.37 純資産総額 18,378,672 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 社債券 17,759,176 96.63 内 アメリカ 17,759,176 96.63 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 619,496 3.37 純資産総額 18,378,672 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 17,831,785 △97.02 内 日本 17,831,785 △97.02
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #17 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/05/19 9:20
(1) 【投資状況】 (2020年2月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 712,326 7.43 純資産総額 9,591,914 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 社債券 8,879,588 92.57 内 アメリカ 8,879,588 92.57 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 712,326 7.43 純資産総額 9,591,914 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #18 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2020/05/19 9:20 - #19 注記表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/05/19 9:20(3) 【注記表】
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2019年9月6日 至 2020年2月26日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)特定期間 当ファンドの当特定期間は、2019年9月6日から2020年2月26日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 当 期 2020年2月26日現在 1. ※1 期首元本額 10,000,000円 期中追加設定元本額 67,075,263円 期中一部解約元本額 10,001,969円 2. 特定期間末日における受益権の総数 67,073,294口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 当 期 自 2019年9月6日 至 2020年2月26日 1. ※1 その他収益 消費税還付金であります。 2. ※2 その他費用 主に、LEI指定に係る手数料であります。 3. ※3 分配金の計算過程 (自2019年9月6日 至2019年10月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,610円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,435円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,253円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は117,298円(1万口当たり74.65円)であり、分配を行っておりません。 (自2019年10月29日 至2019年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(131,165円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(73,265円)及び分配準備積立金(69,045円)より分配対象額は273,475円(1万口当たり158.48円)であり、分配を行っておりません。 (自2019年11月27日 至2019年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(144,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(75,222円)及び分配準備積立金(200,210円)より分配対象額は420,413円(1万口当たり241.91円)であり、うち69,515円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2019年12月27日 至2020年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(155,727円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(155,721円)、投資信託約款に規定される収益調整金(219,059円)及び分配準備積立金(275,652円)より分配対象額は806,159円(1万口当たり360.24円)であり、うち89,514円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2020年1月28日 至2020年2月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(155,158円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,738,715円)及び分配準備積立金(428,254円)より分配対象額は2,322,127円(1万口当たり346.21円)であり、うち268,293円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年9月6日 至 2020年2月26日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年2月26日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 当 期 2020年2月26日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 社債券 △47,323 合計 △47,323 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 当 期 2020年2月26日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 66,145,573 - 66,409,435 △263,862 アメリカ・ドル 66,145,573 - 66,409,435 △263,862 買 建 5,538,880 - 5,514,900 △23,980 アメリカ・ドル 5,538,880 - 5,514,900 △23,980 合計 71,684,453 - 71,924,335 △287,842 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2019年9月6日 至 2020年2月26日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 当 期 2020年2月26日現在 1口当たり純資産額 1.0085円 (1万口当たり純資産額) (10,085円) (1口当たり情報) 当 期 2020年2月26日現在 1口当たり純資産額 1.0085円 (1万口当たり純資産額) (10,085円) - #20 純資産の推移-001
2020/05/19 9:20
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2019年9月末日 10,006,444 - 1.0006 - 10月末日 15,797,024 - 1.0053 - 11月末日 17,310,243 - 0.9961 - 12月末日 17,252,358 - 0.9927 - 2020年1月末日 27,383,883 - 1.0147 - 第1特定期間末 (2020年2月26日) 67,646,021 67,914,314 1.0085 1.0125 2月末日 63,186,704 - 0.9420 - - #21 純資産の推移-002
2020/05/19 9:20
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2019年9月末日 59,347,644 - 1.0088 - 10月末日 375,235,802 - 1.0254 - 11月末日 689,717,651 - 1.0295 - 12月末日 852,016,445 - 1.0280 - 2020年1月末日 1,074,376,339 - 1.0514 - 第1特定期間末 (2020年2月26日) 1,231,308,634 1,238,277,508 1.0601 1.0661 2月末日 1,196,176,009 - 0.9838 - - #22 純資産の推移-003
2020/05/19 9:20
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2019年9月末日 10,006,444 - 1.0006 - 10月末日 10,050,392 - 1.0050 - 11月末日 14,833,152 - 0.9915 - 12月末日 19,538,923 - 0.9933 - 2020年1月末日 20,109,600 - 1.0224 - 第1計算期間末 (2020年2月26日) 19,554,452 20,145,676 0.9922 1.0222 2月末日 18,378,672 - 0.9269 - - #23 純資産の推移-004
2020/05/19 9:20
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2019年9月末日 10,103,109 - 1.0103 - 10月末日 10,256,979 - 1.0257 - 11月末日 10,254,527 - 1.0252 - 12月末日 10,281,387 - 1.0280 - 2020年1月末日 10,537,556 - 1.0538 - 第1計算期間末 (2020年2月26日) 10,322,150 10,672,150 1.0322 1.0672 2月末日 9,591,914 - 0.9592 - - #24 純資産額計算書（連結）
2020/05/19 9:20
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2020年2月28日 【純資産額計算書】 2020年2月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 68,469,027円 Ⅱ 負債総額 5,282,323円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 63,186,704円 Ⅳ 発行済数量 67,073,950口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9420円 Ⅰ 資産総額 68,469,027円 Ⅱ 負債総額 5,282,323円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 63,186,704円 Ⅳ 発行済数量 67,073,950口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9420円 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2020年2月28日 純資産額計算書 2020年2月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,263,771,802円 Ⅱ 負債総額 67,595,793円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,196,176,009円 Ⅳ 発行済数量 1,215,871,347口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9838円 Ⅰ 資産総額 1,263,771,802円 Ⅱ 負債総額 67,595,793円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,196,176,009円 Ⅳ 発行済数量 1,215,871,347口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9838円 USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2020年2月28日 純資産額計算書 2020年2月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 18,384,026円 Ⅱ 負債総額 5,354円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,378,672円 Ⅳ 発行済数量 19,828,443口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9269円 Ⅰ 資産総額 18,384,026円 Ⅱ 負債総額 5,354円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,378,672円 Ⅳ 発行済数量 19,828,443口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9269円 USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2020年2月28日 純資産額計算書 2020年2月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 9,592,614円 Ⅱ 負債総額 700円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,591,914円 Ⅳ 発行済数量 10,000,021口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9592円 Ⅰ 資産総額 9,592,614円 Ⅱ 負債総額 700円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,591,914円 Ⅳ 発行済数量 10,000,021口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9592円 - #25 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2020/05/19 9:20
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 - #26 資産の評価（連結）
資産の評価】2020/05/19 9:20
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #27 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2020/05/19 9:20
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2020年2月末日現在のものであり、変更となる場合があります。IRBANK 採用情報
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