有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2020/07/06 9:08
<投資対象ファンドの概要>1.「マン・ファンズⅥ・ピーエルシー」が発行する「マン・エーエイチエル・アクティブ・バランスド(円ヘッジ・クラス)」
e border="1" style="margin-left:13.95pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 アイルランド籍の外国投資証券/円建 収益分配 原則として分配を行ないません。 管理報酬等 純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額運用管理報酬:年率0.75%事務代行会社報酬:年率上限0.3%保管受託報酬:年率上限0.04%※その他費用・手数料として以下の費用等がファンドから支払われます。・投資信託財産に関する租税・組入有価証券の売買時の売買手数料・借入金の利息、クリアリング・ファンドの登録に係る費用・監査費用・弁護士費用・ディレクター報酬・取引費用 等これらの費用等は運用状況等によって変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。※なお、運用管理報酬、事務代行会社報酬、保管受託報酬、その他費用(組入有価証券の売買時の売買手数料を除く)の総額は、年率0.95%となります(提出日現在)。今後、この数値は見直される場合があります。 申込手数料 なし 形態/表示通貨 アイルランド籍の外国投資証券/円建 運用の基本方針 中期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 主要投資対象 世界各国の株価指数先物、債券先物等を主要投資対象とします。 運用方針 ① 投資運用会社独自の数量モデルに基づき、デリバティブ取引を積極的に活用します。
② 世界各国の株価指数先物、債券先物等に投資します。2020/07/06 9:08- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2020年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2020/07/06 9:08
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 53 90,198 追加型株式投資信託 696 15,289,558 株式投資信託 合計 749 15,379,757 単位型公社債投資信託 28 98,154 追加型公社債投資信託 14 1,407,302 公社債投資信託 合計 42 1,505,456 総合計 791 16,885,213 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 53 90,198 追加型株式投資信託 696 15,289,558 株式投資信託 合計 749 15,379,757 単位型公社債投資信託 28 98,154 追加型公社債投資信託 14 1,407,302 公社債投資信託 合計 42 1,505,456 総合計 791 16,885,213 - #3 信託報酬等（連結）
(3) 【信託報酬等】2020/07/06 9:08
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)以内(注)乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
益分配金および償還金にかかる請求権2020/07/06 9:08
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資リスク（連結）
市場の予期せぬ値動き等により、当戦略が効果的に機能しない可能性があり、基準価額が予想外に下落する場合があります。2020/07/06 9:08
当ファンドでは、デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建てを行なうこと
から、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。また、レバレッジを活用して取引を行ないますので、投資対象の市場における値動きに比べて大きな損失が生じる可能性があります。- #6 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2020/07/06 9:08
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #7 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2020/07/06 9:08
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="1" style="margin-left:17.05pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称 「マン・ファンズⅥ・ピーエルシー」が発行する「マン・エーエイチエル・アクティブ・バランスド(円ヘッジ・クラス)」 運用の基本方針 世界各国の株価指数先物、債券先物等に投資を行ない、中期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 主要な投資対象 世界各国の株価指数先物、債券先物等 委託会社等の名称 投資運用会社:エーエイチエル・パートナーズ・エルエルピー - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
999,7000.9997
999,7000.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資証券 99.47% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.47% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:496.0pt;margin-left:-1.0pt;border-collapse:collapse">2020/07/06 9:08
5 【運用状況】 (1) 【投資状況】 (2020年4月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 605,966,152 0.53 純資産総額 113,911,378,952 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 113,304,413,100 99.47 内 アイルランド 113,304,413,100 99.47 親投資信託受益証券 999,700 0.00 内 日本 999,700 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 605,966,152 0.53 純資産総額 113,911,378,952 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895 当期変動額 剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669 当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △798 △798 △798 当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2020/07/06 9:08 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
時価のあるもの2020/07/06 9:08
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの- #12 注記表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/07/06 9:08(3) 【注記表】
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第1期 自 2019年11月12日 至 2020年4月13日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)計算期間 当ファンドの第1期計算期間は、2019年11月12日から2020年4月13日までとなっております。 (2)計算期間末日 2020年4月12日が休日のため、当計算期間末日を2020年4月13日としております。このため、当計算期間は154日となっております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,527,191,396円であります。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第1期 2020年4月13日現在 1. ※1 期首元本額 12,491,974,021円 期中追加設定元本額 102,733,002,699円 期中一部解約元本額 2,529,950,267円 2. 計算期間末日における受益権の総数 112,695,026,453口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,527,191,396円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第1期 自 2019年11月12日 至 2020年4月13日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。- #13 純資産の推移（連結）
2020/07/06 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2019年11月末日 32,701,070,226 - 1.0180 - 12月末日 57,659,421,846 - 1.0196 - 2020年1月末日 78,194,294,102 - 1.0487 - 2月末日 104,514,531,444 - 1.0192 - 3月末日 110,014,224,570 - 0.9875 - 第1計算期間末 (2020年4月13日) 111,167,835,057 111,167,835,057 0.9864 0.9864 4月末日 113,911,378,952 - 0.9913 - - #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/07/06 9:08
2020年4月30日- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2020/07/06 9:08
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産合計 40,142 38,430 負債・純資産合計 56,709 54,512 - #16 資産の評価（連結）
資産の評価】2020/07/06 9:08
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #17 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2020/07/06 9:08
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2020年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #18 附属明細表（連結）
2018年12月31日2020/07/06 9:08
e border="0" style="width:308.0pt;border-collapse:collapse">(US$) その他未払費用、負債 30,769 負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く) 347,828 受益証券保有者に帰属する純資産 15,282,022 (US$) 資産 現金および現金同等物 9,132,616 ブローカー預託金 3,422,597 ブローカーからの未収金 192,795 損益通算後の金融資産評価額: 利付証券 2,089,829 デリバティブ資産評価額 763,293 未収利息 163 その他資産 28,557 資産合計 15,629,850 負債 ブローカー預託借越 146,667 ブローカーへの未払金 98,746 損益通算後の金融負債評価額: デリバティブ負債評価額 62,116 運用報酬未払金 9,530 その他未払費用、負債 30,769 負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く) 347,828 受益証券保有者に帰属する純資産 15,282,022
2018年11月1日～2018年12月31日- #19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/07/06 9:08(参考)マザーファンド ダイワ・マネープール・マザーファンド (1) 投資状況 (2020年4月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 999,664 100.00 純資産総額 999,664 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 999,664 100.00 純資産総額 999,664 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2020年4月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 IRBANK 採用情報
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