- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
2022/09/08 9:08- #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
2022/09/08 9:08- #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2022年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
| 基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
| 追加型公社債投資信託 | 26 | 1,478,276,781,447 |
| 追加型株式投資信託 | 809 | 14,302,967,516,746 |
| 単位型公社債投資信託 | 26 | 50,827,152,396 |
| 単位型株式投資信託 | 221 | 1,095,208,940,961 |
| 合計 | 1,082 | 16,927,280,391,550 |
- #4 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.133%(税抜1.03%)
2022/09/08 9:08- #5 分配方針（連結）
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
2022/09/08 9:08- #6 投資リスク（連結）
当ファンドでは、実質的に株価指数先物・債券先物・商品先物や為替予約等のデリバティブ取引等を使用し、買建てポジションおよび売建てポジションを組み合わせ、その絶対値の合計が、信託財産の純資産総額の10倍程度の範囲内で運用を行います。このため、基準価額は株式市況、債券市況、商品市況および為替の変動の影響を大きく受ける場合があり、取引の内容によっては、投資対象となる原資産以上の値動きをすることがあります。また、各資産において買建てポジションと売建てポジションの両建てを行うなど多様な建玉(ポジション)をとることがあり、投資する資産の価格が上昇した場合でも、当ファンドの基準価額の上昇率がそれに追随しないこと、あるいは基準価額が下落することがあります。
なお、当ファンドは、実質的にスワップ取引を行うため、金利の動きや発行体のクレジット動向等の影響を受けます。デリバティブ取引等においては、取引相手先の倒産等による契約不履行リスクを伴います。
2022/09/08 9:08- #7 投資制限（連結）
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑤デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
2022/09/08 9:08- #8 投資対象（連結）
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
| ファンド名 | Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド |
| 主な投資対象 | 世界(日本を含む)の株価指数先物、債券先物、商品先物、スワップ取引、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券(ETF)および為替予約取引を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として、世界(日本を含む)の株価指数先物、債券先物、商品先物、スワップ取引、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券(ETF)および為替予約取引に投資することにより、中長期的な信託財産の成長をめざします。②基準価額の変動リスク※を年率8%程度に抑えながら、安定的な収益の獲得をめざします。※上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成されることのいずれを約束するものではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、実際の運用成績がマイナスとなる可能性があります。③統計的手法を用い、ファンドに含まれる複数のリスク要因を抽出したうえで、これらの各リスク要因からファンドが受ける影響が均等になるように資産配分比率および通貨配分比率を決定します。④株価指数先物、債券先物、商品先物などの各種デリバティブ取引および為替予約取引の買建金額(為替予約取引については買予約金額)および売建金額(為替予約取引については売予約金額)の絶対値の合計は、信託財産の純資産総額に対し、最大1,000%程度を基本とします。⑤為替予約取引の買予約金額および売予約金額の絶対値の合計は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。なお、当該為替予約取引には、外貨建資産の為替ヘッジにかかる取引を含みます。⑥オンバランス資産として、ETFへ投資しない部分や証拠金に充当しない部分はコールなどの短期金融資産等に投資します。⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には、制限を設けません。②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引および有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。⑤商品投資等取引の利用はヘッジ目的に限定しません。⑥商品現物への投資(商品先物取引等の現物受渡し決済に伴う保有を含みます。)は行いません。⑦外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ファンド名 | DIAMマネーマザーファンド |
| 運用プロセス | マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥外貨建て資産への投資は行いません。⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
- #9 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022/09/08 9:08- #10 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 2022年6月30日現在 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 191,198,887 | 21.41 |
| 純資産総額 | 893,150,503 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
- #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期首残高 | △0 | △0 | 71,227 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △12,000 |
| 当期純利益 | | | 14,125 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 0 | 0 | 0 |
| 当期変動額合計 | 0 | 0 | 2,125 |
| 当期末残高 | △0 | △0 | 73,353 |
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)貸借対照表項目
| 第36期(2021年3月31日現在) | 第37期(2022年3月31日現在) |
| 負債合計 | 5,570百万円 | 4,740百万円 |
| 純資産 | 79,038百万円 | 72,022百万円 |
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
- #13 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第2期2021年6月8日現在 | 第3期2022年6月8日現在 |
|
| 3. | | 元本の欠損 | 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は120,139,618円であります。 | 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は118,228,072円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #14 申込（販売）手続等（連結）
「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
2022/09/08 9:08- #15 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
直近日(2022年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
2022/09/08 9:08- #16 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅱ 負債総額 | 614,921円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 893,150,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,036,970,589口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8613円 |
(参考)
- #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | (単位:百万円) |
| 負債合計 | | 31,404 | | 26,236 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #18 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
2022/09/08 9:08- #19 附属明細表（連結）
貸借対照表
| (単位:円) |
| 負債合計 | 719,619,499 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
