有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月9日-令和4年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	382,629,979	1.2168	1.1807	-	50.58
	日本			465,609,790	451,771,216	-
2	1059回 国庫短期証券	国債証券	180,000,000	100.07	100.08	-	20.17
	日本			180,138,600	180,144,000	2023/2/20
3	1038回 国庫短期証券	国債証券	70,000,000	100.04	100.05	-	7.84
	日本			70,034,300	70,036,400	2022/11/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	28.01
親投資信託受益証券	50.58
合計	78.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1088回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	100.13	100.12	-	15.40
	日本			1,001,386,000	1,001,210,000	2023/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	15.40
合計	15.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。