有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/09-2024/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	212,638,097	1.1477	1.1521	-	50.20
	日本			244,066,007	244,980,351	-
2	1183回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.98	99.99	-	40.98
	日本			199,976,000	199,990,000	2024/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	40.98
親投資信託受益証券	50.20
合計	91.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1231回 国庫短期証券	国債証券	1,400,000,000	99.80	99.90	-	21.89
	日本			1,397,298,000	1,398,628,000	2025/5/20
2	1238回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.88	99.85	-	15.63
	日本			998,839,000	998,540,000	2025/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.53
合計	37.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。