有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月29日-令和2年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	629,410,219	1.3355	1.3491	-	49.88
	日本			840,598,500	849,137,326	-
2	395回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.12	100.11	0.1	11.76
	日本			200,254,000	200,226,000	2020/12/1
3	312回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	100.72	100.64	1.2	5.91
	日本			100,726,000	100,648,000	2020/12/20
4	396回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.14	100.15	0.1	5.88
	日本			100,149,000	100,151,000	2021/1/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	23.56
親投資信託受益証券	49.88
合計	73.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	395回 利付国庫債券(2年)	国債証券	800,000,000	100.12	100.11	0.1	7.05
	日本			801,016,000	800,904,000	2020/12/1
2	871回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	100.07	100.06	-	1.76
	日本			200,148,000	200,136,000	2020/11/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	8.81
合計	8.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。