有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/10-2026/06/08)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2026年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep26	買建	37	2,291,103,673	2,253,236,355	28.51
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep26	買建	41	921,910,748	928,743,961	11.75
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep26	買建	17	803,032,921	797,061,507	10.08
	大阪取引所	TOPIX 先物 0809月	買建	12	465,219,960	480,360,000	6.08
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep26	買建	41	475,605,319	476,023,284	6.02
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep26	買建	11	158,854,769	154,710,576	1.96
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep26	買建	3	74,106,519	73,813,674	0.93
	OMXデリバティブマーケット	OMXS30 IND FUTURE Jul26	売建	72	379,464,048	381,419,118	△4.83
	香港先物取引所	HANG SENG IDX FUT Jul26	売建	6	144,595,149	142,693,971	△1.81
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep26	買建	161	2,851,824,802	2,880,829,048	36.44
	大阪取引所	長国 先 0809月	買建	18	2,289,069,900	2,299,860,000	29.09
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep26	買建	87	2,024,227,738	2,054,543,584	25.99
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep26	買建	98	1,340,949,729	1,354,821,237	17.14
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep26	売建	20	377,799,840	385,627,660	△4.88
	EUREX取引所	EURO OAT FUTURE Sep26	売建	17	373,797,198	378,492,114	△4.79
		EURO BTP FUTURE Sep26	売建	17	370,205,115	376,223,430	△4.76
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep26	売建	22	266,070,205	269,015,438	△3.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2026年6月30日現在
種類	摘要	プロテクション	満期日	想定元本 (円)	簿価金額 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
トータル・リターン・スワップ取引	-	-	2028年2月16日	688,320,000	688,320,000	△6,748,500	△0.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)スワップ取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価しています。なお、スワップ取引であることから時価は評価損益となっています。