有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

		(2020年7月10日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	先進国リートインデックス マザーファンド	227,401,641	166,639,922
	合計	227,401,641	166,639,922

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
参考情報
当ファンドは、「先進国リートインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
 
「先進国リートインデックス マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
貸借対照表

		(単位:円)
区 分	注記 番号	(2020年7月10日現在)
		金 額
資産の部
流動資産
預金		14,429,328
コール・ローン		2,475,373
投資証券		219,599,904
未収入金		2,948
未収配当金		4,252,839
流動資産合計		240,760,392
資産合計		240,760,392
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		15
未払解約金		620,663
未払利息		6
流動負債合計		620,684
負債合計		620,684
純資産の部
元本等
元本		327,712,657
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△87,572,949
元本等合計		240,139,708
純資産合計		240,139,708
負債純資産合計		240,760,392

 
 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、本書における開示対象ファンドの計算期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2020年7月10日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	2,000,000円
同期中における追加設定元本額	806,878,109円
同期中における解約元本額	481,165,452円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)	100,311,016円
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)	227,401,641円
合計	327,712,657円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	327,712,657口
3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は87,572,949円であります。

 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、外国の不動産投資信託証券を主要投資対象としております。 外国の不動産投資信託証券は、不動産投資信託証券の価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク等にさらされています。 また、当ファンドは、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年7月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

 
 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(2020年7月10日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△6,517,334
合 計	△6,517,334

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2020年7月10日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建
アメリカドル	1,071,215	-	1,071,200	△15
合 計	1,071,215	-	1,071,200	△15

(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
 
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年12月16日 至 2020年7月10日

該当事項はありません。

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

(2020年7月10日現在)

1口当たり純資産額 0.7328円

(1万口当たり純資産額 7,328円)

 
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券(投資証券)
(2020年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資	アメリカ	ACADIA REALTY TRUST	181	2,170.19
証券	ドル	AGREE REALTY	115	7,236.95
		ALEXANDER & BALDWIN	145	1,722.60
		ALEXANDER'S	6	1,422.78
		ALEXANDRIA REAL ESTATE	273	44,294.25
		AMERICAN ASSETS TRUST	126	3,330.18
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	291	9,402.21
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	544	14,546.56
		AMERICOLD REALTY TRUST	445	16,473.90
		APARTMENT INVT & MGMT	309	11,358.84
		APPLE HOSPITALITY REIT	444	4,000.44
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	120	1,102.80
		AVALONBAY COMMUNITIES	301	45,643.64
		BOSTON PROPERTIES	332	28,239.92
		BRANDYWINE REALTY TRUST	346	3,453.08
		BRIXMOR PROPERTY GROUP	627	7,404.87
		CAMDEN PROPERTY TRUST	205	18,171.20
		CARETRUST REIT	201	3,280.32
		CHATHAM LODGING TRUST	97	521.86
		COLONY CAPITAL	994	2,256.38
		COLUMBIA PROPERTY TRUST	233	2,805.32
		CORECIVIC	254	2,235.20
		CORESITE REALTY	81	10,073.16
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	239	5,915.25
		COUSINS PROPERTIES	318	8,983.50
		CUBESMART	411	11,269.62
		CYRUSONE	248	19,056.32
		DIAMONDROCK HOSPITAL	418	2,056.56
		DIGITAL REALTY TRUST	583	85,718.49
		DIVERSIFIED HEALTHCARE	501	1,913.82
		DOUGLAS EMMETT	355	10,500.90
		DUKE REALTY	783	28,109.70
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	159	3,625.20
		EASTGROUP PROPERTIES	83	9,788.19
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	361	2,314.01
		EPR PROPERTIES	161	4,949.14
		EQUITY COMMONWEALTH	254	7,934.96
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	369	23,663.97
		EQUITY RESIDENTIAL	779	44,177.09
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	137	30,677.04
		EXTRA SPACE STORAGE	267	25,421.07
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	159	12,540.33
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	269	10,324.22
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST-NEW	151	3,352.20
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	207	987.39
		FRONT YARD RESIDENTIAL	112	919.52
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	439	14,394.81
		GEO GROUP INC/THE	250	2,840.00
		GETTY REALTY	75	2,132.25
		GLOBAL NET LEASE	190	3,121.70
		HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	166	4,915.26
		HEALTHCARE REALTY TRUST	288	7,997.76
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	489	12,611.31
		HEALTHPEAK PROPERTIES	1,245	33,440.70
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	76	384.56
		HIGHWOODS PROPERTIES	219	7,807.35
		HOST HOTELS & RESORTS	1,386	14,566.86
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES	316	7,523.96
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	210	2,274.30
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	137	2,712.60
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	28	1,952.44
		INVITATION HOMES	1,167	31,940.79
		ISTAR	152	1,716.08
		JBG SMITH PROPERTIES	274	7,789.82
		KILROY REALTY	254	14,488.16
		KIMCO REALTY	898	10,632.32
		KITE REALTY GROUP TRUST	179	1,829.38
		LAMAR ADVERTISING-A	184	11,404.32
		LEXINGTON REALTY TRUST	636	6,608.04
		LIFE STORAGE	98	9,357.04
		LTC PROPERTIES	81	2,971.89
		MACERICH	315	2,475.90
		MACK-CALI REALTY CORP	181	2,584.68
		MANULIFE US REAL ESTATE	2,900	2,189.50
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	1,135	20,441.35
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	251	28,252.56
		MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	198	2,700.72
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	364	12,041.12
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	149	4,271.83
		NATL HEALTH INVESTORS	91	5,121.48
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	172	528.04
		NEXPOINT RESIDENTIAL	46	1,538.24
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	101	2,407.84
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	500	15,150.00
		OUTFRONT MEDIA	307	4,040.12
		PARAMOUNT GROUP	380	2,656.20
		PARK HOTELS & RESORTS-WI	490	4,434.50
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	262	2,918.68
		PHYSICIANS REALTY TRUST	440	7,330.40
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	265	3,980.30
		PROLOGIS	1,566	151,228.62
		PS BUSINESS PARKS	43	5,654.50
		PUBLIC STORAGE	324	63,299.88
		QTS REALTY TRUST A	132	8,671.08
		REALTY INCOME	733	41,868.96
		REGENCY CENTERS	362	15,247.44
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	243	2,454.30
		RETAIL PROPERTIES A	454	2,891.98
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY	272	11,391.36
		RLJ LODGING TRUST	335	2,834.10
		RPT REALTY	169	1,042.73
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	113	3,486.05
		SABRA HEALTH CARE REIT	433	5,936.43
		SAUL CENTERS	29	868.84
		SERITAGE GROWTH A REIT	78	768.30
		SERVICE PROPERTIES TRUST	346	2,134.82
		SIMON PROPERTY GROUP	642	39,174.84
		SITE CENTERS	323	2,351.44
		SL GREEN REALTY	152	6,987.44
		SPIRIT REALTY CAPITAL	226	7,159.68
		STAG INDUSTRIAL	316	9,113.44
		STORE CAPITAL	538	11,534.72
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES	220	1,166.00
		SUN COMMUNITIES	218	30,118.88
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS	435	3,306.00
		TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	195	1,265.55
		TAUBMAN CENTERS	129	4,773.00
		TERRENO REALTY	142	7,460.68
		UDR	627	22,559.46
		UMH PROPERTIES	80	951.20
		UNITI GROUP	377	3,498.56
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	28	1,878.52
		URBAN EDGE PROPERTIE	231	2,504.04
		URSTADT BIDDLE A	63	672.21
		VENTAS	793	27,223.69
		VEREIT	2,312	14,195.68
		VORNADO REALTY TRUST	362	12,641.04
		WASHINGTON PRIME GROUP	398	282.58
		WASHINGTON REIT	178	3,803.86
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	256	4,490.24
		WELLTOWER	913	44,919.60
		WP CAREY	363	23,987.04
		XENIA HOTELS & RESORTS	241	2,053.32
		アメリカドル小計	48,368	1,547,674.40
				(165,802,358)
	カナダ ドル	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	200	1,450.00
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	100	2,915.00
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	200	9,504.00
		CHOICE PROPERTIES REIT	500	6,395.00
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	200	1,592.00
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	100	1,284.00
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	100	1,351.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	200	2,142.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE	100	1,993.00
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	200	2,854.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	100	1,709.00
		MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	100	506.00
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	100	3,487.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	200	2,144.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	400	5,904.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT	200	4,036.00
		カナダドル小計	3,000	49,266.00
				(3,881,175)
	ユーロ	AEDIFICA	57	5,506.20
		ALSTRIA OFFICE REIT	353	4,581.94
		BEFIMMO	51	1,966.05
		COFINIMMO	51	6,242.40
		COVIVIO	142	9,095.10
		CROMWELL EUROPEAN REIT	2,800	1,176.00
		GECINA	152	16,218.40
		HAMBORNER REIT	156	1,341.75
		HIBERNIA REIT	1,403	1,506.82
		ICADE	93	5,496.30
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	118	407.10
		INMOBILIARIA COLONIAL	552	4,275.24
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	40	910.00
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	925	1,332.00
		KLEPIERRE	457	7,309.71
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	118	558.14
		MERCIALYS	132	935.22
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI	678	4,929.06
		NSI NV	41	1,365.30
		RETAIL ESTATES	23	1,421.40
		VASTNED RETAIL	25	481.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	274	6,904.80
		WERELDHAVE NV	69	551.31
		ユーロ小計	8,710	84,511.24
				(10,205,577)
	イギリス	ASSURA	6,245	4,808.65
	ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	364	3,589.04
		BRITISH LAND	1,854	6,958.06
		DERWENT LONDON PLC	220	6,252.40
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY	1,266	729.21
		GREAT PORTLAND ESTATES	531	3,233.79
		HAMMERSON	1,427	1,110.20
		LAND SECURITIES GROUP	1,510	8,229.50
		LONDONMETRIC PROPERTY	1,962	4,237.92
		NEWRIVER REIT	610	376.98
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	2,516	3,774.00
		RDI REIT	561	460.02
		SAFESTORE HOLDINGS	433	3,243.17
		SECURE INCOME REIT PLC	591	1,536.60
		SEGRO	2,510	22,891.20
		SHAFTESBURY PLC	365	1,843.25
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	1,707	1,058.34
		UNITE GROUP	831	7,520.55
		WORKSPACE GROUP	239	1,459.09
		イギリスポンド小計	25,742	83,311.97
				(11,238,784)
	オースト	ABACUS PROPERTY GROUP	707	1,809.92
	ラリアド	BWP TRUST	1,058	4,030.98
	ル	CHARTER HALL GROUP	975	9,204.00
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	932	3,979.64
		CHARTER HALL RETAIL REIT	1,127	3,595.13
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	734	1,702.88
		CROMWELL PROPERTY GROUP	4,694	4,130.72
		DEXUS	2,336	21,164.16
		GOODMAN GROUP	3,861	58,725.81
		GPT GROUP	4,186	17,288.18
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	596	1,954.88
		MIRVAC GROUP	8,300	17,679.00
		NATIONAL STORAGE REIT	1,639	3,048.54
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	2,319	5,055.42
		STOCKLAND	4,950	16,335.00
		VICINITY CENTRES	7,527	10,010.91
		WAYPOINT REIT	1,518	3,855.72
		オーストラリアドル小計	47,459	183,570.89
				(13,654,002)
	ニュージ	GOODMAN PROPERTY TRUST	2,276	4,859.26
	ーランド	ニュージーランドドル小計	2,276	4,859.26
	ドル			(341,120)
	香港ドル	CHAMPION REIT	5,000	21,100.00
		FORTUNE REIT	3,000	20,850.00
		LINK REIT	4,100	260,145.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	3,000	11,910.00
		香港ドル小計	15,100	314,005.00
				(4,339,549)
	シンガポ	AIMS APAC REIT	1,100	1,298.00
	ールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,400	20,864.00
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	3,900	4,017.00
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	6,200	10,912.00
		CAPITALAND MALL TRUST	5,300	10,706.00
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	2,100	2,688.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	1,700	1,819.00
		ESR-REIT	4,900	1,911.00
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	2,300	1,207.50
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,700	4,029.00
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	1,500	727.50
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	5,800	7,076.00
		KEPPEL DC REIT	2,900	7,598.00
		KEPPEL REIT	3,400	3,706.00
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	3,800	524.40
		LOGISTICS TRUST	2,200	1,331.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	4,600	9,016.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3,400	10,098.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,500	11,110.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	4,900	4,630.50
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	4,300	1,698.50
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	900	3,033.00
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	1,800	648.00
		SOILBUILD BUSINESS SPACE	1,800	738.00
		SPH REIT	2,200	1,936.00
		STARHILL GLOBAL REIT	3,000	1,590.00
		SUNTEC REIT	4,400	6,336.00
		シンガポールドル小計	92,000	131,248.40
				(10,090,376)
	韓国	KOREA REAL ESTATE INVEST	300	526,500.00
	ウォン	韓国ウォン小計	300	526,500.00
				(46,963)
	合計			219,599,904
				(219,599,904)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	133銘柄	100.00%	75.49%
カナダドル	投資証券	16銘柄	100.00%	1.77%
ユーロ	投資証券	23銘柄	100.00%	4.65%
イギリスポンド	投資証券	19銘柄	100.00%	5.12%
オーストラリアドル	投資証券	17銘柄	100.00%	6.22%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.16%
香港ドル	投資証券	4銘柄	100.00%	1.98%
シンガポールドル	投資証券	27銘柄	100.00%	4.59%
韓国ウォン	投資証券	1銘柄	100.00%	0.02%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。