資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用および外国における資産の保管時に要する費用は、信託財産中から支弁します。2023/03/10 9:20

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/03/10 9:20

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類:追加型投信/海外/資産複合/インデックス型
属性区分:その他資産(投資信託証券(資産複合(株式・不動産投信)資産配分固定型))/年1回/北米/ファミリーファンド/為替ヘッジなし/その他指数(合成指数)
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

2023/03/10 9:20

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2023年1月31日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
種類別(基本的性格)	本数	純資産総額
株式投資信託	252本	4,023,448百万円

2023/03/10 9:20

#5 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり(税抜)とします。

2023/03/10 9:20

#6 受益者の権利等（連結）

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
① 償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日)までに、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
② 償還金の支払い※は、販売会社の営業所等において行うものとします。

2023/03/10 9:20

#7 委託会社等の概況（連結）

資産ポートフォリオ委員会
原則として月1回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク配分を決定します。2023/03/10 9:20

#8 投資リスク（連結）

④ 為替変動リスク
一般に、外貨建資産は当該通貨の円に対する外国為替相場の変動(円高・円安)の影響を受け、その円換算した価値も変動します。外国為替相場が外貨建資産の当該通貨に対して円高となった場合には、ファンドに組入れている外貨建資産の円換算した価値が下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、外国為替相場は外国為替市場の需給、世界各国の投資環境・金利動向のほか各国政府・中央銀行の介入・通貨政策等によって短期間に大きく変動することもありますので、当該通貨に対して極端に円高が進行する場合には、ファンドの基準価額も大きく下落することがあります。
⑤ カントリーリスク

2023/03/10 9:20

#9 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には、制限を設けません。
b.外貨建資産への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

2023/03/10 9:20

#10 投資対象（連結）

資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2023/03/10 9:20

#11 投資方針（連結）

資態度
(イ)S&P500指数(配当込み、当社円換算ベース)およびS&P米国REIT指数(配当込み、当社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数をベンチマークとし、上記のマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国株式(DR(預託証券)を含みます。)および米国上場不動産投資信託に実質的に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)各マザーファンド受益証券への投資配分比率(以下、「基本配分比率」といいます。)は以下を基本とします。
S&P500インデックス・マザーファンド受益証券:1/2
S&P米国REITインデックス・マザーファンド受益証券:1/2
(ハ)上記の基本配分比率には各マザーファンド受益証券ごとに一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。
(ニ)各マザーファンド受益証券への合計投資割合は、原則として高位に保ちます。
(ホ)実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
(へ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。2023/03/10 9:20

#12 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	398,323,668	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,925	0.00
合計(純資産総額)		398,326,593	100.00

2023/03/10 9:20

#13 換金（解約）手続等（連結）

一部解約の実行の請求の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
※ 信託財産の資産管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求の場合は、別途制限を設ける場合があります。
(ハ)委託者は、原則としてニューヨーク証券取引所の休場日またはニューヨークの銀行の休業日には、一部解約の実行の請求の受け付けを行いません。

2023/03/10 9:20

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2023/03/10 9:20

#15 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目		第2期2021年12月13日現在	第3期2022年12月12日現在
2.	計算期間の末日における受益権の総数	96,366,933口	254,979,272口
3.	一口当たり純資産額	1.3467円	1.3466円
	(一万口当たり純資産額)	(13,467円)	(13,466円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/03/10 9:20

#16 申込（販売）手続等（連結）

なお、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
(ニ)「分配金再投資コース」をご利用の場合、取得申込者は、販売会社との間で、「NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約(「累積投資契約」)を締結します。
(ホ)取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

2023/03/10 9:20

#17 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2023/03/10 9:20

#18 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

2023/03/10 9:20

#19 課税上の取扱い（連結）

○ 販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。
○ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
○ 法人受益者に対する課税方法、税額控除に関する事項は法人の形態により異なることもありますので、販売会社に確認のうえ処理してください。

2023/03/10 9:20

#20 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額の計算方法(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第8条))

2023/03/10 9:20

#21 運用体制（連結）

1.運用体制
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)は、以下の投資プロセスに基づいた組織的運用を行います。
<資産ポートフォリオ委員会(APC)>原則月1回以上開催し、ファンドの運用計画を決定(承認)します。

2023/03/10 9:20

#22 運用状況（連結）

表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

2023/03/10 9:20

#23 附属明細表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「S&P500インデックス・マザーファンド」受益証券及び「S&P米国REITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

2023/03/10 9:20

#24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	24,559,358,994	89.02
	パナマ	8,294,499	0.03
	オランダ	54,873,461	0.20
	アイルランド	575,152,191	2.08
	スイス	115,731,158	0.42
	リベリア	10,761,177	0.04
	バミューダ	40,284,440	0.15
	キュラソー	62,186,751	0.23
	ジャージー	36,824,978	0.13
	小計	25,463,467,649	92.30
投資証券	アメリカ	707,233,324	2.56
	小計	707,233,324	2.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,416,758,025	5.14
合計(純資産総額)		27,587,458,998	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,394,218,701	5.05

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2023/03/10 9:20