有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/16-2023/02/15)

楽天・新経連株価指数マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 2月15日現在	2023年 2月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,052,371	1,640,816
株式	225,945,400	202,692,100
派生商品評価勘定	-	86,945
未収配当金	369,910	436,730
前払金	187,000	-
差入委託証拠金	103,000	71,000
流動資産合計	229,657,681	204,927,591
資産合計	229,657,681	204,927,591
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	187,055	-
前受金	-	87,000
未払解約金	-	4,000
未払利息	8	4
流動負債合計	187,063	91,004
負債合計	187,063	91,004
純資産の部
元本等
元本	191,250,389	167,929,843
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,220,229	36,906,744
元本等合計	229,470,618	204,836,587
純資産合計	229,470,618	204,836,587
負債純資産合計	229,657,681	204,927,591

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年 2月15日現在		2023年 2月15日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		191,250,389口		167,929,843口
2.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.1998円	1口当たり純資産額	1.2198円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,998円)	(10,000口当たり純資産額)	(12,198円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 2月16日 至 2023年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、売買目的有価証券及びデリバティブのほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、株価変動リスク、株価指数先物に関するリスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 デリバティブ取引は、株価指数先物取引であり、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避することを目的としており、投機的な取引は行わない方針です。これらの取引には市場価格の変動に係るリスクなどがあります。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年 2月15日現在	2023年 2月15日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。
	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 2月15日現在	2023年 2月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△48,601,774	△1,134,647
合計	△48,601,774	△1,134,647

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

(2022年 2月15日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,871,000	-	2,684,000	△187,000
合計		2,871,000	-	2,684,000	△187,000

(2023年 2月15日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,896,500	-	1,983,500	87,000
合計		1,896,500	-	1,983,500	87,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年 2月16日 至 2022年 2月15日	自 2022年 2月16日 至 2023年 2月15日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

項目	自 2021年 2月16日 至 2022年 2月15日	自 2022年 2月16日 至 2023年 2月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 2月16日	2022年 2月16日
期首元本額	275,312,847円	191,250,389円
期中追加設定元本額	34,914,984円	14,208,944円
期中一部解約元本額	118,977,442円	37,529,490円
元本の内訳
楽天・新経連株価指数ファンド	191,250,389円	167,929,843円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
Lib Work	300	773.00	231,900
安藤・間	4,500	860.00	3,870,000
東急建設	2,500	661.00	1,652,500
ヴィス	100	1,015.00	101,500
千代田化工建設	4,800	426.00	2,044,800
伊藤園	1,200	4,480.00	5,376,000
TSIホールディングス	2,300	565.00	1,299,500
ファンケル	2,200	2,567.00	5,647,400
ノエビアホールディングス	500	5,520.00	2,760,000
I-ne	100	3,440.00	344,000
タカラバイオ	1,300	1,814.00	2,358,200
大幸薬品	900	413.00	371,700
ソレイジア・ファーマ	3,300	47.00	155,100
モダリス	600	315.00	189,000
出光興産	1,900	3,185.00	6,051,500
フリュー	600	1,087.00	652,200
セガサミーホールディングス	3,300	2,331.00	7,692,300
沖電気工業	2,400	707.00	1,696,800
ミナトホールディングス	200	516.00	103,200
セイコーグループ	800	2,822.00	2,257,600
ウイルコホールディングス	500	136.00	68,000
プロネクサス	500	980.00	490,000
東急	3,500	1,587.00	5,554,500
セイノーホールディングス	4,200	1,420.00	5,964,000
ゲンダイエージェンシー	200	398.00	79,600
グリー	1,900	681.00	1,293,900
メディカルネット	200	407.00	81,400
KLab	1,000	377.00	377,000
ホットリンク	400	353.00	141,200
CARTA HOLDINGS	300	1,488.00	446,400
イルグルム	100	646.00	64,600
テクマトリックス	1,100	1,581.00	1,739,100
ドリコム	400	746.00	298,400
ユニリタ	200	1,822.00	364,400
フリービット	300	1,144.00	343,200
コムチュア	700	2,265.00	1,585,500
アイル	300	1,891.00	567,300
クラウドワークス	300	1,943.00	582,900
モバイルファクトリー	100	903.00	90,300
アカツキ	200	2,127.00	425,400
エディア	200	670.00	134,000
マネーフォワード	1,300	5,020.00	6,526,000
アララ	200	354.00	70,800
BlueMeme	100	1,518.00	151,800
プラスアルファ・コンサルティング	500	2,835.00	1,417,500
プレイド	600	706.00	423,600
ENECHANGE	500	1,193.00	596,500
ココナラ	500	489.00	244,500
ファブリカコミュニケーションズ	100	3,150.00	315,000
ソースネクスト	2,400	220.00	528,000
Mマート	100	1,215.00	121,500
ラクスル	1,200	1,424.00	1,708,800
メルカリ	2,100	2,606.00	5,472,600
プロパティデータバンク	100	1,991.00	199,100
ブロードバンドセキュリティ	100	1,476.00	147,600
アルテリア・ネットワークス	700	1,266.00	886,200
リックソフト	100	1,628.00	162,800
カオナビ	200	2,678.00	535,600
ミンカブ・ジ・インフォノイド	300	2,039.00	611,700
AI CROSS	100	1,000.00	100,000
BASE	2,500	268.00	670,000
フリー	1,200	3,580.00	4,296,000
ウィルズ	300	613.00	183,900
バリオセキュア	100	1,113.00	111,300
クレスコ	400	1,756.00	702,400
トレンドマイクロ	900	6,320.00	5,688,000
日本オラクル	800	9,210.00	7,368,000
ビジョン	1,100	1,455.00	1,600,500
東映	200	16,550.00	3,310,000
富士ソフト	700	7,780.00	5,446,000
エフティグループ	300	1,074.00	322,200
オイシックス・ラ・大地	800	2,292.00	1,833,600
ネクステージ	1,400	3,195.00	4,473,000
サンワカンパニー	400	1,155.00	462,000
ジェネレーションパス	100	321.00	32,100
BEENOS	300	2,505.00	751,500
リネットジャパングループ	300	442.00	132,600
トップカルチャー	200	196.00	39,200
上新電機	700	1,957.00	1,369,900
日本瓦斯	2,900	1,877.00	5,443,300
ニトリホールディングス	400	16,105.00	6,442,000
フューチャーベンチャーキャピタル	200	629.00	125,800
松井証券	3,800	798.00	3,032,400
プレミアグループ	1,100	1,566.00	1,722,600
東急不動産ホールディングス	8,600	634.00	5,452,400
グッドコムアセット	400	824.00	329,600
グローバル・リンク・マネジメント	100	1,200.00	120,000
フェイスネットワーク	100	1,649.00	164,900
パーク24	3,100	2,043.00	6,333,300
LIFULL	2,200	195.00	429,000
インタースペース	100	1,033.00	103,300
カカクコム	2,700	2,023.00	5,462,100
デジタルホールディングス	300	1,181.00	354,300
ベネフィット・ワン	2,100	2,191.00	4,601,100
ぐるなび	1,000	362.00	362,000
オールアバウト	100	565.00	56,500
ファンコミュニケーションズ	1,000	409.00	409,000
ライク	300	1,915.00	574,500
エスプール	2,000	707.00	1,414,000
JTP	200	745.00	149,000
セプテーニ・ホールディングス	2,400	336.00	806,400
テイクアンドギヴ・ニーズ	300	1,341.00	402,300
ネクシィーズグループ	200	659.00	131,800
東京個別指導学院	600	535.00	321,000
サイバーエージェント	5,000	1,225.00	6,125,000
楽天グループ	9,200	713.00	6,559,600
テー・オー・ダブリュー	1,000	302.00	302,000
エフアンドエム	200	2,251.00	450,200
弁護士ドットコム	200	2,742.00	548,400
レントラックス	100	843.00	84,300
Gunosy	400	616.00	246,400
イー・ガーディアン	300	2,344.00	703,200
ベクトル	800	1,248.00	998,400
シグマクシス・ホールディングス	800	1,119.00	895,200
ブランジスタ	200	451.00	90,200
日本郵政	5,800	1,188.50	6,893,300
タメニー	600	117.00	70,200
GameWith	300	319.00	95,700
ジーニー	200	1,364.00	272,800
みらいワークス	100	703.00	70,300
スプリックス	200	864.00	172,800
プロレド・パートナーズ	200	523.00	104,600
識学	100	524.00	52,400
ジモティー	100	1,745.00	174,500
グッドパッチ	100	645.00	64,500
Branding Engineer	200	848.00	169,600
ダイレクトマーケティングミックス	600	1,707.00	1,024,200
東京通信	100	1,490.00	149,000
アイドマ・ホールディングス	100	4,815.00	481,500
プロジェクトカンパニー	100	6,400.00	640,000
エアークローゼット	100	500.00	50,000
ウィザス	200	941.00	188,200
トランス・コスモス	700	3,395.00	2,376,500
船井総研ホールディングス	1,200	2,782.00	3,338,400
合 計	139,700		202,692,100

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。