有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/16-2025/02/17)

楽天・新経連株価指数マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 2月15日現在	2025年 2月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,152,747	8,430,511
株式	124,587,600	118,154,125
派生商品評価勘定	68,695	-
未収配当金	399,390	232,965
未収利息	-	80
差入委託証拠金	125,032	-
流動資産合計	127,333,464	126,817,681
資産合計	127,333,464	126,817,681
負債の部
流動負債
前受金	68,750	-
未払解約金	667,000	236,000
未払利息	5	-
流動負債合計	735,755	236,000
負債合計	735,755	236,000
純資産の部
元本等
元本	95,698,098	84,251,110
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,899,611	42,330,571
元本等合計	126,597,709	126,581,681
純資産合計	126,597,709	126,581,681
負債純資産合計	127,333,464	126,817,681

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年 2月15日現在		2025年 2月17日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		95,698,098口		84,251,110口
2.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.3229円	1口当たり純資産額	1.5024円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,229円)	(10,000口当たり純資産額)	(15,024円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 2月16日 至 2025年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、売買目的有価証券及びデリバティブのほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、株価変動リスク、株価指数先物に関するリスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 デリバティブ取引は、株価指数先物取引であり、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避することを目的としており、投機的な取引は行わない方針です。これらの取引には市場価格の変動に係るリスクなどがあります。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年 2月15日現在	2025年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 2月15日現在	2025年 2月17日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,457,185	8,701,412
合計	3,457,185	8,701,412

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

(2024年 2月15日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,520,750	-	2,589,500	68,750
合計		2,520,750	-	2,589,500	68,750

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(2025年 2月17日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年 2月16日 至 2024年 2月15日	自 2024年 2月16日 至 2025年 2月17日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

項目	自 2023年 2月16日 至 2024年 2月15日	自 2024年 2月16日 至 2025年 2月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 2月16日	2024年 2月16日
期首元本額	167,929,843円	95,698,098円
期中追加設定元本額	5,743,945円	14,678,502円
期中一部解約元本額	77,975,690円	26,125,490円
元本の内訳
楽天・新経連株価指数ファンド	95,698,098円	84,251,110円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
安藤・間	2,900	1,305.00	3,784,500
東急建設	1,900	793.00	1,506,700
ヴィス	100	1,410.00	141,000
千代田化工建設	3,600	334.00	1,202,400
伊藤園	1,000	3,299.00	3,299,000
TSIホールディングス	1,500	1,288.00	1,932,000
ダイキアクシス	200	676.00	135,200
ノエビアホールディングス	400	4,305.00	1,722,000
I-ne	100	1,705.00	170,500
アクシージア	300	432.00	129,600
タカラバイオ	1,000	907.00	907,000
大幸薬品	900	298.00	268,200
ソレイジア・ファーマ	4,100	39.00	159,900
モダリス	1,400	102.00	142,800
出光興産	3,400	1,013.50	3,445,900
フリュー	400	1,013.00	405,200
セガサミーホールディングス	1,350	2,993.50	4,041,225
アスタリスク	100	461.00	46,100
沖電気工業	1,800	962.00	1,731,600
ミナトホールディングス	100	936.00	93,600
セイコーグループ	650	5,260.00	3,419,000
広済堂ホールディングス	1,600	497.00	795,200
プロネクサス	400	1,286.00	514,400
東急	2,100	1,692.00	3,553,200
セイノーホールディングス	1,400	2,254.00	3,155,600
イー・ロジット	100	283.00	28,300
ゲンダイエージェンシー	200	373.00	74,600
グリーホールディングス	1,400	555.00	777,000
メディカルネット	100	324.00	32,400
KLab	1,000	159.00	159,000
ホットリンク	300	263.00	78,900
CARTA HOLDINGS	200	1,502.00	300,400
イルグルム	100	575.00	57,500
テクマトリックス	800	2,324.00	1,859,200
ドリコム	300	1,032.00	309,600
ユニリタ	100	1,991.00	199,100
フリービット	200	1,551.00	310,200
コムチュア	500	1,971.00	985,500
アイル	300	2,461.00	738,300
クラウドワークス	200	1,189.00	237,800
アカツキ	200	3,000.00	600,000
エディア	100	493.00	49,300
チェンジホールディングス	900	1,346.00	1,211,400
マネーフォワード	700	4,371.00	3,059,700
ペイクラウドホールディングス	200	578.00	115,600
スタメン	100	811.00	81,100
Sun Asterisk	300	566.00	169,800
日本情報クリエイト	100	1,082.00	108,200
プラスアルファ・コンサルティング	600	1,499.00	899,400
プレイド	400	1,301.00	520,400
ENECHANGE	600	340.00	204,000
ココナラ	400	315.00	126,000
ファブリカホールディングス	100	2,913.00	291,300
ソースネクスト	1,800	232.00	417,600
メルカリ	1,870	2,333.00	4,362,710
サイエンスアーツ	100	665.00	66,500
リックソフト	100	880.00	88,000
カオナビ	100	2,880.00	288,000
ミンカブ・ジ・インフォノイド	200	763.00	152,600
BASE	1,900	434.00	824,600
フリー	1,000	3,900.00	3,900,000
ウィルズ	300	627.00	188,100
クレスコ	600	1,116.00	669,600
日本オラクル	240	14,375.00	3,450,000
ビジョン	800	1,109.00	887,200
東映	580	5,260.00	3,050,800
富士ソフト	400	9,834.00	3,933,600
オイシックス・ラ・大地	600	1,318.00	790,800
ネクステージ	1,100	1,509.00	1,659,900
ミラタップ	300	337.00	101,100
BEENOS	300	3,975.00	1,192,500
トップカルチャー	200	144.00	28,800
日本瓦斯	1,700	2,219.00	3,772,300
ニトリホールディングス	175	16,190.00	2,833,250
松井証券	2,600	804.00	2,090,400
NEXYZ.Group	100	815.00	81,500
プレミアグループ	800	2,269.00	1,815,200
東急不動産ホールディングス	3,700	1,000.00	3,700,000
グッドコムアセット	300	852.00	255,600
グローバル・リンク・マネジメント	100	3,500.00	350,000
フェイスネットワーク	100	1,824.00	182,400
青山財産ネットワークス	500	2,000.00	1,000,000
LIFULL	1,400	178.00	249,200
カカクコム	1,400	2,382.00	3,334,800
デジタルホールディングス	200	1,478.00	295,600
ぐるなび	800	335.00	268,000
オールアバウト	100	354.00	35,400
ファンコミュニケーションズ	600	404.00	242,400
ライク	200	1,416.00	283,200
エスプール	1,300	301.00	391,300
セプテーニ・ホールディングス	1,900	363.00	689,700
テイクアンドギヴ・ニーズ	200	944.00	188,800
東京個別指導学院	400	351.00	140,400
サイバーエージェント	3,200	1,179.00	3,772,800
楽天グループ	3,600	998.40	3,594,240
エフアンドエム	200	1,831.00	366,200
弁護士ドットコム	140	3,005.00	420,700
レントラックス	100	1,090.00	109,000
Gunosy	300	617.00	185,100
イー・ガーディアン	100	2,092.00	209,200
ベクトル	600	989.00	593,400
ブランジスタ	100	671.00	67,100
日本郵政	2,300	1,590.00	3,657,000
GameWith	200	266.00	53,200
ジーニー	100	1,783.00	178,300
みらいワークス	100	965.00	96,500
スプリックス	100	905.00	90,500
識学	100	850.00	85,000
Birdman	100	289.00	28,900
ジモティー	100	1,415.00	141,500
フォースタートアップス	100	1,060.00	106,000
ステムセル研究所	100	1,270.00	127,000
グッドパッチ	100	560.00	56,000
ダイレクトマーケティングミックス	500	284.00	142,000
東京通信グループ	100	289.00	28,900
マイクロ波化学	300	550.00	165,000
INFORICH	160	4,285.00	685,600
GENOVA	200	1,054.00	210,800
マイクロアド	300	258.00	77,400
エアークローゼット	100	514.00	51,400
プログリット	100	1,240.00	124,000
ウィザス	200	2,276.00	455,200
トランス・コスモス	500	3,175.00	1,587,500
船井総研ホールディングス	900	2,390.00	2,151,000
合 計	89,365		118,154,125

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。