半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(20220412-20230410)

【提出】
2023/01/06 9:17
【資料】
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【項目】
18項目
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。ただし、上場投資信託は外国金融商品市場における中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
2.その他中間財務諸表作成のための重要な事項計算期間末日の取扱い
2022年4月10日が休日のため、信託約款第30条により、第2期計算期間末日を2022年4月11日としております。
 
(中間貸借対照表に関する注記)
第2期計算期間末 2022年 4月11日現在第3期中間計算期間末 2022年10月11日現在
1.受益権の総数1.受益権の総数
203,132,996口304,468,604口
2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損7,302,882円元本の欠損7,778,510円
3.1単位当たりの純資産の額3.1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額0.9640円1口当たり純資産額0.9745円
(10,000口当たり純資産額)(9,640円)(10,000口当たり純資産額)(9,745円)
 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期中間計算期間(自2021年4月13日 至2021年10月12日)
該当事項はありません。
 
第3期中間計算期間(自2022年4月12日 至2022年10月11日)
該当事項はありません。
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
期別
項目		第2期計算期間末
2022年 4月11日現在		第3期中間計算期間末
2022年10月11日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその差額金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。同左
時価の算定方法投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。		同左
 金銭債権及び金銭債務
貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		同左
 
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
 
(デリバティブ取引に関する注記)
第2期計算期間末(2022年4月11日現在)
該当事項はありません。
 
第3期中間計算期間末(2022年10月11日現在)
該当事項はありません。
 
(その他の注記)
元本の移動
(単位:円)
第2期計算期間末 2022年 4月11日現在第3期中間計算期間末 2022年10月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額184,045,512円期首元本額203,132,996円
期中追加設定元本額50,904,914円期中追加設定元本額101,335,608円
期中一部解約元本額31,817,430円期中一部解約元本額-円
 
(参考)
当ファンドは「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - マルチアセット・スタイルファクターズ - クラスXCHJPY」を主要投資対象としており、「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - ユーロ・ボンド - クラスXCHJPY」にも投資しております。いずれも中間貸借対照表の資産の部に投資証券として計上しております。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
 
以下は「HSBC オルタナティブ・バランス・ファンド」が投資対象とする「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - マルチアセット・スタイルファクターズ - クラスⅩCHJPY」を含む全てのクラスを合算した内容です。
ファンドはユーロ建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、2022年3月31日に会計年度を終了しております。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の監査を受けております。これら投資証券の「純資産計算書」、「附属明細表」及び「財務諸表に対する注記」は、HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルク)エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。
また、開示対象ファンドの中間決算日におけるクラスXCHJPYの一口当たり情報につきましては(3)一口当たり情報に記載しております。
 
(1)純資産計算書
  対象年月日(2022年3月31日現在)
科目金額(ユーロ)
資産 
有価証券時価評価額918,293,127
有価証券(取得価額)918,569,240
投資にかかる評価損益△276,113
先渡外国為替取引にかかる評価益49,101,540
先物取引にかかる評価益25,023,949
スワップ取引にかかる評価益9,862,181
銀行預金346,797,252
配当および未収利息114,989
未収金303,140
設定にかかる未収金1,216,815
その他資産76,597
資産計1,350,789,590
負債
先渡外国為替取引にかかる評価損42,298,218
先物取引にかかる評価損21,299,082
スワップ取引にかかる評価損20,998,993
当座借越74,523,902
未払金301,557
解約にかかる未払金1,532,222
分配にかかる未払金15,848
その他負債484,342
負債計161,454,164
純資産額1,189,335,426
2022年3月31日現在の口数(クラスXCHJPY)362,708.900
一口当たり純資産額(クラスXCHJPY)73.62
 
(2)附属明細表
種類/国・地域/銘柄名数量通貨評価額金額
(ユーロ)		投資比率(%)
投資信託
フランス
HSBC INVESTMENTS HSBC
MONEY FUND31,230EUR42,494,6023.57
小計42,494,6023.57
投資信託 合計42,494,6023.57
マネーマーケット商品
譲渡性預金
オーストラリア
NAB LON 0% 26/09/20227,000,000EUR7,013,0730.59
小計7,013,0730.59
英国
CITIBANK 0% 14/04/202210,000,000EUR10,001,6740.84
小計10,001,6740.84
日本
MUFG BANK 0% 28/07/202225,000,000EUR25,043,0652.11
SUMITOMO MITSUI 0%
05/04/20223,500,000EUR3,500,2290.29
小計28,543,2942.40
ノルウェー
DNB BANK ASA 0%
12/09/2022  31,000,000 EUR     31,083,4142.61
DNB BANK ASA 0%
21/09/2022  25,000,000 EUR     25,070,4582.11
小計     56,153,8724.72
スウェーデン
SWEDBANK 0% 15/09/2022  11,000,000 EUR     11,020,3640.93
小計     11,020,3640.93
スイス
ZKB 0% 17/07/2022  14,000,000 EUR     14,019,1701.18
小計     14,019,1701.18
譲渡性預金 合計    126,751,44710.66
コマーシャル・ペーパー
オーストラリア
INGAUS 0% 20/05/2022  17,000,000 EUR     17,012,6321.43
小計     17,012,6321.43
フィンランド
NORDEA 0% 30/09/2022   9,000,000 EUR      9,018,1810.75
OP CORPORATION BANK 0%
27/05/2022   6,000,000 EUR      6,019,3700.51
小計     15,037,5511.26
フランス
BARCLAYS 0% 09/08/2022  22,000,000 EUR     22,032,9561.85
BFCM 0% 10/01/2023  12,000,000 EUR     12,018,3001.01
BFCM 0% 16/06/2022  19,000,000 EUR     19,000,4551.60
BNP 0% 19/04/2022  15,000,000 EUR     15,003,4871.26
BNP 0% 05/08/2022  22,000,000 EUR     22,048,9891.85
BNP PARIBAS 0% 16/05/2022  15,000,000 EUR     15,011,6251.26
BQ FEDERATIVE DU CREDIT
0% 02/01/2023   2,000,000 EUR      2,003,1680.17
BQ FEDERATIVE DU CREDIT
0% 09/02/2023  25,000,000 EUR     25,000,0002.10
HAUTSDEFRANCE 0%
04/04/2022  16,000,000 EUR     16,000,8371.35
HAUTSDEFRANCE 0%
19/04/2022  10,000,000 EUR     10,002,5610.84
LMA 0% 19/04/2022   8,000,000 EUR      8,001,9970.67
LMA 0% 10/05/2022   9,000,000 EUR      9,005,5890.76
LMA 0% 04/08/2022  17,000,000 EUR     17,023,3941.43
METROP LYON 0% 16/05/2022   2,000,000 EUR      2,001,2620.17
METROP LYON 0% 31/05/2022   8,000,000 EUR      8,007,0070.67
NATIXIS 0% 20/07/2022  12,000,000 EUR     12,016,9001.01
NATIXIS 0% 21/09/2022  41,000,000 EUR     41,069,5733.46
OREAL L 0% 13/07/2022  27,000,000 EUR     27,034,6842.27
RATP 0% 21/04/2022  10,000,000 EUR     10,003,0870.84
RATP 0% 09/05/2022  22,000,000 EUR     22,037,7411.85
REGIE AUTONOME DES
TRANS 0% 18/07/2022   1,000,000 EUR      1,001,3280.08
RTE 0% 21/04/2022  15,000,000 EUR     15,004,3331.26
RTE 0% 02/05/2022  25,000,000 EUR     25,011,4542.10
TOTALENERGIES CAPITAL
SA 0% 08/04/2022  47,000,000 EUR     47,004,9113.96
UNEDIC 0% 05/05/2022  26,000,000 EUR     26,012,6512.19
VDP 0% 07/04/2022  12,000,000 EUR     12,001,2141.01
VDP 0% 17/05/2022   1,500,000 EUR      1,500,9500.13
小計    441,860,45337.15
ドイツ
BAYER 0% 03/08/2022  25,000,000 EUR     25,036,3682.11
DEUTSCHE BOERSE 0%
19/04/2022  25,000,000 EUR     25,006,7762.10
小計     50,043,1444.21
英国
BARCLAYS BANK 0%
28/04/2022  28,000,000 EUR     28,034,6142.36
小計     28,034,6142.36
日本
MIT UFJ TRUST 0%
23/05/2022  16,000,000 EUR     16,013,1851.35
小計     16,013,1851.35
オランダ
ING BANK 0% 05/09/2022  35,000,000 EUR     35,058,2152.95
LINDE FINANCE 0%
23/05/2022  12,000,000 EUR     12,009,7311.01
小計     47,067,9463.96
スウェーデン
SVENSKA 0% 09/08/2022  20,000,000 EUR     20,035,9241.68
SVENSKA 0% 11/05/2022  30,000,000 EUR     30,020,6562.53
小計     50,056,5804.21
スイス
UBS LN 0% 14/09/2022  60,000,000 EUR     60,102,4625.05
小計     60,102,4625.05
コマーシャル・ペーパー 合計    725,228,56760.98
政府短期証券
フランス
FRANCE (GOVT) 0%
06/04/2022   8,750,000 EUR      8,751,0250.74
FRANCE (GOVT) 0%
25/01/2023  15,000,000 EUR     15,067,4861.26
小計     23,818,5112.00
政府短期証券 合計     23,818,5112.00
マネーマーケット商品 合計    875,798,52573.64
 
先渡外国為替契約
当ファンドは2022年3月31日現在、以下の先渡外国為替契約を保有しております。
   買金額決済日    売金額未実現損益(ユーロ)
CHF70,880,88229/04/2022EUR69,118,701113,914
CHF1,012,59629/04/2022EUR987,4211,627
GBP50,29829/04/2022EUR59,45413
GBP25,54729/04/2022EUR30,11688
USD64,29729/04/2022EUR57,549195
AUD17,630,00011/05/2022EUR11,208,496682,252
AUD26,190,00011/05/2022EUR17,201,247462,887
AUD16,730,00011/05/2022EUR11,279,0724,661
CAD26,590,00011/05/2022EUR18,383,077724,429
CAD28,690,00011/05/2022EUR19,878,291738,270
CAD30,490,00011/05/2022EUR21,502,100407,936
CAD12,000,00011/05/2022EUR8,549,87773,293
CAD5,680,00011/05/2022EUR4,078,0343,600
CHF36,100,00011/05/2022EUR34,440,636822,064
CHF12,570,00011/05/2022EUR12,089,799188,654
CHF11,920,00011/05/2022EUR11,548,09495,435
CHF17,940,00011/05/2022EUR17,456,18467,717
CHF9,270,00011/05/2022EUR8,941,673113,320
EUR6,340,80411/05/2022HUF2,284,350,000159,721
EUR58,764,08411/05/2022PLN270,860,000624,960
EUR88,588,93911/05/2022GBP74,355,000723,420
EUR14,440,86911/05/2022JPY1,897,250,000397,484
EUR4,188,74911/05/2022JPY545,300,000152,456
EUR15,062,87011/05/2022JPY1,965,710,000512,747
EUR5,205,90211/05/2022GBP4,360,00053,677
EUR5,604,34011/05/2022CHF5,670,00065,849
EUR7,347,63711/05/2022SGD10,930,00098,472
EUR2,000,22311/05/2022SGD3,010,0003,884
EUR3,715,18611/05/2022GBP3,130,00016,456
EUR3,723,88311/05/2022USD4,100,00043,321
EUR23,176,71311/05/2022NOK223,490,000241,593
EUR15,534,60511/05/2022NZD24,720,000108,301
EUR13,162,26011/05/2022CAD18,290,00019,112
EUR8,016,71511/05/2022USD8,860,00063,110
EUR1,886,92611/05/2022JPY250,000,00036,434
EUR6,112,45711/05/2022AUD9,000,00042,308
EUR828,35011/05/2022NOK8,000,0007,370
EUR3,606,05411/05/2022SGD5,410,00017,949
EUR5,643,16211/05/2022USD6,220,00059,480
EUR10,521,55211/05/2022SEK108,720,00041,244
EUR4,914,79811/05/2022MXN109,850,0001,767
EUR2,606,61711/05/2022NOK25,000,00041,053
HUF6,427,880,00011/05/2022EUR16,834,832557,974
HUF1,278,920,00011/05/2022EUR3,255,220205,331
HUF1,405,950,00011/05/2022EUR3,738,02266,252
HUF1,646,440,00011/05/2022EUR4,395,08159,920
HUF3,112,130,00011/05/2022EUR8,387,80233,120
MXN815,740,00011/05/2022EUR34,691,9521,791,945
MXN143,820,00011/05/2022EUR6,110,730321,606
MXN142,700,00011/05/2022EUR6,140,597241,647
NOK987,181,00011/05/2022EUR97,483,2123,823,849
NOK136,490,00011/05/2022EUR13,554,431452,525
NOK29,030,00011/05/2022EUR2,956,41022,723
NZD181,546,00011/05/2022EUR105,639,3647,652,864
NZD5,690,00011/05/2022EUR3,305,328245,468
NZD6,070,00011/05/2022EUR3,739,46948,462
PLN93,040,00011/05/2022EUR19,324,156646,546
PLN74,850,00011/05/2022EUR15,057,6051,008,678
PLN15,740,00011/05/2022EUR3,299,71878,816
PLN16,260,00011/05/2022EUR3,448,01642,134
PLN8,540,00011/05/2022EUR1,825,7307,350
SEK157,610,00011/05/2022EUR14,781,882411,287
SEK152,410,00011/05/2022EUR14,390,075301,829
SEK208,500,00011/05/2022EUR19,674,750424,075
SGD7,060,00011/05/2022EUR4,612,70969,735
SGD10,758,00011/05/2022EUR7,032,108102,981
SGD10,758,00011/05/2022EUR7,032,048103,041
SGD10,758,00011/05/2022EUR7,037,03998,050
SGD16,880,00011/05/2022EUR11,039,022156,396
SGD10,758,00011/05/2022EUR7,024,733110,356
SGD10,758,00011/05/2022EUR7,026,367108,722
USD119,910,00011/05/2022EUR105,798,8271,844,147
ZAR130,030,00011/05/2022EUR7,486,395464,354
ZAR90,000,00011/05/2022EUR5,502,955139
EUR12,894,46712/05/2022RUB1,207,426,000401,146
EUR13,014,81512/05/2022RUB1,207,426,000521,493
EUR12,933,81612/05/2022RUB1,207,426,000440,494
EUR13,056,18712/05/2022RUB1,207,426,000562,866
EUR13,017,29012/05/2022RUB1,207,426,000523,968
BRL473,416,00013/05/2022EUR78,214,38010,231,812
BRL37,020,00013/05/2022EUR6,143,505772,776
BRL35,820,00013/05/2022EUR6,240,793451,297
CLP2,521,890,00013/05/2022EUR2,727,655129,408
CLP5,975,560,00013/05/2022EUR6,520,684249,060
CLP10,739,010,00013/05/2022EUR11,846,184320,098
CLP5,021,740,00013/05/2022EUR5,600,49688,661
CLP4,998,730,00013/05/2022EUR5,513,102149,986
CLP4,394,050,00013/05/2022EUR4,969,7158,328
COP156,892,480,00013/05/2022EUR34,650,6592,663,074
COP52,792,250,00013/05/2022EUR11,999,057556,522
EUR23,455,63613/05/2022KRW31,606,470,00087,023
EUR17,107,76313/05/2022INR1,451,320,0008,596
EUR4,816,28913/05/2022IDR75,837,290,00078,040
EUR2,989,85613/05/2022COP12,463,990,00025,545
EUR4,009,93713/05/2022BRL21,450,0002,530
IDR33,230,660,00013/05/2022EUR2,027,36048,863
INR3,751,580,00013/05/2022EUR43,325,788874,590
INR907,340,00013/05/2022EUR10,485,722204,380
KRW9,390,012,00013/05/2022EUR6,926,96115,654
KRW9,390,012,00013/05/2022EUR6,924,04218,573
KRW9,390,012,00013/05/2022EUR6,921,76120,855
KRW23,018,640,00013/05/2022EUR16,967,65351,448
KRW9,390,012,00013/05/2022EUR6,912,57930,036
KRW9,390,012,00013/05/2022EUR6,913,04229,573
計49,101,540
JPY3,598,057,77428/04/2022EUR26,894,228△ 257,553
GBP12,65029/04/2022EUR15,148△ 192
GBP130,104,85129/04/2022EUR155,797,587△ 1,976,952
GBP271,70729/04/2022EUR325,073△ 3,839
GBP171,78029/04/2022EUR206,107△ 3,014
GBP42,70229/04/2022EUR50,884△ 399
USD27,328,15329/04/2022EUR24,835,038△ 291,916
USD115,07529/04/2022EUR104,812△ 1,465
CHF10,000,00011/05/2022EUR9,839,758△ 71,696
EUR95,057,58211/05/2022SGD145,240,000△ 1,270,766
EUR99,656,10411/05/2022CHF104,175,000△ 2,102,673
EUR97,204,26311/05/2022CAD140,650,000△ 3,866,471
EUR27,293,51511/05/2022AUD43,470,000△ 2,025,305
EUR45,229,20311/05/2022ZAR784,880,000△ 2,762,674
EUR4,888,34611/05/2022USD5,560,000△ 102,855
EUR16,814,03911/05/2022USD19,120,000△ 349,948
EUR1,841,71211/05/2022NOK18,660,000△ 73,225
EUR7,362,54111/05/2022CAD10,660,000△ 297,708
EUR6,747,57211/05/2022ZAR117,890,000△ 460,871
EUR31,977,90911/05/2022AUD50,930,000△ 2,372,391
EUR986,04711/05/2022NOK10,000,000△ 40,179
EUR5,464,90111/05/2022SEK58,110,000△ 136,743
EUR18,863,61511/05/2022NOK191,540,000△ 792,714
EUR22,000,22411/05/2022USD24,980,000△ 424,274
EUR22,664,00411/05/2022NZD38,370,000△ 1,280,466
EUR10,318,11511/05/2022MXN241,670,000△ 490,554
EUR1,180,37011/05/2022USD1,340,000△ 22,546
EUR9,111,73011/05/2022CHF9,470,000△ 138,624
EUR5,383,62111/05/2022AUD8,420,000△ 295,340
EUR22,368,66911/05/2022NZD37,500,000△ 1,032,885
EUR12,021,29511/05/2022USD13,450,000△ 52,743
EUR14,822,57611/05/2022CHF15,190,000△ 15,108
EUR4,053,54611/05/2022NOK40,060,000△ 57,514
EUR3,211,23111/05/2022SEK34,340,000△ 99,050
EUR29,440,72911/05/2022NZD48,670,000△ 931,368
EUR22,288,08511/05/2022SGD33,780,000△ 116,016
EUR2,117,86611/05/2022ZAR36,680,000△ 124,951
EUR6,038,42511/05/2022SEK65,000,000△ 227,396
EUR5,842,50911/05/2022PLN28,000,000△ 167,591
EUR3,709,25211/05/2022SEK40,000,000△ 146,637
EUR2,004,21311/05/2022AUD3,000,000△ 19,170
EUR17,083,45411/05/2022AUD25,600,000△ 182,748
EUR7,609,74811/05/2022CAD10,670,000△ 57,687
EUR9,888,26211/05/2022SEK107,570,000△ 481,189
EUR11,165,86211/05/2022MXN264,310,000△ 655,379
EUR5,574,86511/05/2022ZAR93,850,000△ 163,640
EUR2,800,45911/05/2022SEK29,600,000△ 52,899
EUR21,931,47311/05/2022CAD30,930,000△ 294,747
EUR12,599,09911/05/2022NOK124,640,000△ 191,779
EUR3,930,70811/05/2022SEK40,900,000△ 11,939
EUR16,164,63311/05/2022AUD24,050,000△ 56,154
EUR1,788,95411/05/2022NZD2,890,000△ 14,526
GBP3,220,00011/05/2022EUR3,829,622△ 24,539
GBP11,500,00011/05/2022EUR13,750,387△ 160,804
GBP17,000,00011/05/2022EUR20,369,271△ 280,322
GBP4,000,00011/05/2022EUR4,823,990△ 97,178
GBP13,650,00011/05/2022EUR16,357,472△ 227,228
GBP1,010,00011/05/2022EUR1,210,467△ 16,947
HUF3,314,930,00011/05/2022EUR9,237,241△ 267,575
JPY3,631,880,00011/05/2022EUR27,756,714△ 873,654
JPY13,650,00011/05/2022EUR108,108△ 7,071
JPY1,524,410,00011/05/2022EUR11,457,795△ 174,160
NOK79,830,00011/05/2022EUR8,271,119△ 78,759
PLN34,750,00011/05/2022EUR7,657,295△ 198,333
PLN47,730,00011/05/2022EUR10,443,205△ 198,132
USD19,930,00011/05/2022EUR18,264,495△ 373,373
USD9,260,00011/05/2022EUR8,489,198△ 176,514
USD4,000,00011/05/2022EUR3,640,875△ 50,083
RUB6,037,130,00012/05/2022EUR67,906,398△ 5,439,790
COP19,542,090,00013/05/2022EUR4,668,354△ 20,659
EUR121,471,45513/05/2022KRW165,067,560,000△ 573,176
EUR5,739,23913/05/2022IDR93,624,210,000△ 110,322
EUR31,353,56513/05/2022CLP29,190,400,000△ 1,716,397
EUR4,180,01813/05/2022IDR68,102,530,000△ 74,970
EUR6,052,78013/05/2022KRW8,250,300,000△ 47,176
EUR8,488,85713/05/2022COP38,463,120,000△ 658,826
EUR11,684,38713/05/2022INR1,003,690,000△ 140,891
EUR5,458,87513/05/2022COP24,686,450,000△ 412,303
EUR23,167,70813/05/2022BRL136,350,000△ 2,305,952
EUR7,189,09713/05/2022IDR116,067,970,000△ 62,731
EUR4,852,64113/05/2022BRL27,410,000△ 268,247
EUR16,017,41213/05/2022INR1,361,480,000△ 23,278
EUR2,583,94613/05/2022BRL14,290,000△ 85,791
INR312,430,00013/05/2022EUR3,699,586△ 18,597
INR715,140,00013/05/2022EUR8,483,179△ 57,540
KRW5,142,670,00013/05/2022EUR3,812,724△ 10,431
計△ 42,298,218
 
先物取引契約
当ファンドは2022年3月31日現在、以下の先物取引契約を保有しております。
種類建玉数通貨時価評価額満期日
(日/月/年)		未実現損益
(ユーロ)
売10Y BOND FUTURE CANADA(450)CAD△ 42,215,17521/06/20221,528,406
買CAC40 10 EURO273EUR18,269,84314/04/2022162,798
売EURO BOBL(287)EUR△ 37,021,56508/06/20221,054,725
売EURO BUND(954)EUR△ 151,595,37008/06/20225,548,080
売EURO SCHATZ(481)EUR△ 53,283,97808/06/2022279,528
売FTSE KLCI(1,839)MYR△ 31,136,99629/04/2022273,477
買S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX65CAD12,479,86216/06/2022506,240
買WIG20 INDEX3,442PLN32,165,58117/06/20222,278,159
売LONG GILT(1,440)GBP△ 206,927,54728/06/20221,591,009
買FTSE/MIB INDEX193EUR23,678,68817/06/2022340,038
買XAF FINANCIAL84USD9,098,61617/06/2022489,192
買XAV HEALTH CARE53USD6,658,04617/06/2022438,498
買XAB MATERIALS37USD3,145,82317/06/2022193,259
買XAI EMINI INDUSTRY16USD1,510,84317/06/202264,126
買XAE ENERGY106USD7,743,86417/06/2022182,438
買XAP CONS STAPLES107USD7,345,70217/06/2022483,238
買XAK TECHNOLOGY15USD2,191,66017/06/2022161,776
買OMX STOCKHOLH 30 INDEX3,124SEK63,000,57513/04/2022772,754
買IBEX 35 INDEX607EUR51,230,80014/04/20221,024,800
買FTSE TAIWAN INDEX404USD22,361,33628/04/20229,077
買DAX MINI1EUR362,63817/06/202214,013
買DAX MIN1,475BRL33,701,28913/04/20221,467,396
売5Y TREASURY NOTES USA(405)USD△ 41,764,26130/06/2022956,910
売2Y TREASURY NOTES USA(420)USD△ 79,976,50530/06/2022971,710
買FTSE/JSE TOP40824ZAR34,897,58515/06/20221,597,474
買EUREX STOXX 6001,465EUR33,935,24817/06/20222,634,828
計25,023,949
買10Y BOND FUTURE AUSTRALIA1,802AUD154,964,87115/06/2022△ 5,401,566
売SPI 200(125)AUD△ 15,794,18316/06/2022△ 779,322
売THAI SET 50 INDEX(5,664)THB△ 31,131,19829/06/2022△ 276,165
売TOPIX INDEX (TOKYO)(558)JPY△ 80,437,13009/06/2022△ 6,622,799
売SWISS MARKET INDEX(70)CHF△ 8,250,62817/06/2022△ 432,301
売H SHARES CHINA ENTERPRISE IDX(65)HKD△ 2,783,73528/04/2022△ 49,047
買FTSE 100 INDEX4GBP355,32317/06/2022△ 840
売MEXICO BOLSA INDEX(411)MXN△ 10,490,57917/06/2022△ 476,535
売EUREX STOXX 600(1,654)EUR△ 34,245,81617/06/2022△ 1,496,991
売XAU UTILITIES(284)USD△ 19,292,80517/06/2022△ 1,281,346
売XAY CONS DISCRET(21)USD△ 3,592,63917/06/2022△ 281,391
売KOREA KOSPI 2 INDEX(275)KRW△ 18,644,39309/06/2022△ 831,597
売SGX S&P NIFTY INDEX(474)USD△ 14,943,15228/04/2022△ 231,979
買10Y BOND FUTURE KOREA227KRW19,697,30721/06/2022△ 327,343
買US 10yr ULTRA384USD46,799,08421/06/2022△ 928,062
売CME S&P500 EMINI FUT(103)USD△ 21,268,94717/06/2022△ 1,423,551
売S&P 500 E-MINI(71)USD△ 5,814,43517/06/2022△ 458,247
計△ 21,299,082
 
金利スワップ取引契約
当ファンドは2022年3月31日現在、以下の金利スワップ取引契約を保有しております。
取引先通貨決済日支払いレート受取りレート契約数想定元本額未実現損益
(ユーロ)
BNP PARIBAS, NEWYORKSEK25/03/2031Floating
(STIB3M Index)		0.764%11,386,555,1611,098,110,0009,862,181
合計9,862,181
UBS AGNZD29/01/2031Floating
(NZD BANK BILL Index)		1.137%153,744,19096,110,000△ 10,569,898
BNP PARIBAS, NEWYORKNZD12/03/2031Floating
(NZD BANK BILL Index)		1.916%126,373,84479,000,000△ 5,675,223
HSBC, LONDONNOK17/12/2031Floating
(NIBOR6M Index)		1.673%5,000,712,190514,000,000△ 4,753,872
合計△ 20,998,993
 
証拠金
当ファンドは2022年3月31日現在、以下の証拠金を保有しております。
取引先(契約先)種類通貨証拠金残高
Barclays Bank, PlcForward Exchange ContractsEUR△ 2,100,000
BNP Paribas, New YorkForward Exchange Contracts, Interest Rate SwapsEUR△ 3,560,000
Credit AgricoleForward Exchange ContractsEUR△ 4,873,097
HSBC Bank, LondonForward Exchange Contracts, Futures, Interest Rate SwapsEUR△ 1,851,049
HSBC Bank, LondonForward Exchange Contracts, Futures, Interest Rate SwapsEUR△ 2,965,892
HSBC Bank, LondonForward Exchange Contracts, Futures, Interest Rate SwapsEUR△ 5,561,729
HSBC Bank, LondonForward Exchange Contracts, Futures, Interest Rate SwapsEUR△ 17,662
HSBC Bank, LondonForward Exchange Contracts, Futures, Interest Rate SwapsEUR4,228,863
HSBC Bank, LondonForward Exchange Contracts, Futures, Interest Rate SwapsEUR△ 4,629,080
Merrill Lynch InternationalForward Exchange ContractsEUR60,059
Morgan Stanley, LondonForward Exchange ContractsEUR3,070,000
Royal Bank of Canada, LondonForward Exchange ContractsEUR△ 3,840,000
Société Générale, ParisForward Exchange Contracts, FuturesEUR△ 5,430,000
UBSForward Exchange Contracts, Interest Rate SwapsEUR13,320,677
 
財務諸表に対する注記
重要な会計方針の要約
 
1)財務諸表の表示
当財務諸表は、ルクセンブルクにおいて適用される法定の報告要件に従い表示しております。
 
2)有価証券の評価
公設の取引所に上場されている有価証券並びにその他の金融商品は、知りうる直近の最終相場で評価し、その他の規制のある市場で取引されている有価証券並びにその他の金融商品については、知りうる直近の最終相場もしくは複数のブローカーから入手した価格により評価しております。
それらの価格が適切な有価証券やその他の金融商品の価値を正しく反映していない場合には、慎重かつ誠実な立場において、取締役会が予想可能な売却価格をもとに決定しております。また、上場されていないあるいは市場において取引されていないその他の金融商品は、市場慣行に照らし合わせて評価しております。
 
3)為替換算
「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - マルチアセット・スタイルファクターズ - クラスXCHJPY」の通貨以外の有価証券の取得原価、収益並びに費用は、取引日の為替レートで計上しております。また、報告日の有価証券の評価額、その他流動資産並びにその他流動負債は、2022年3月31日時点の為替レートで換算しております。
 
4)手数料等
①マネジメントフィー
マネジメントフィーは純資産額に各シェアクラス毎に定められた料率をもとに計算されています。また、マネジメントフィーは毎日算出し積み立てられ、毎月払い出されます。
 
②事務手数料等
カストディーフィー、名義書換事務代行会社報酬などの事務手数料を負担するために、各シェアクラス毎に定められた料率を設定しています。事務手数料の引当金は毎日固定レートをもとに計算のうえ積み立てられ、毎月払い出されます。
 
 (3)一口当たり情報
2022年10月11日現在の口数(クラスXCHJPY)28,765.000
一口当たり純資産額(クラスXCHJPY)JPY 10,107.765
※上記の一口当たり情報は、2022年10月11日現在における「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - マルチアセット・スタイルファクターズ - クラスXCHJPY」の状況です。
なお、口数は開示対象ファンドが保有する口数です。
 
以下は「HSBC オルタナティブ・バランス・ファンド」が投資対象とする「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - ユーロ・ボンド - クラスXCHJPY」を含む全てのクラスを合算した内容です。
ファンドはユーロ建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、2022年3月31日に会計年度を終了しております。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の監査を受けております。これら投資証券の「純資産計算書」、「附属明細表」及び「財務諸表に対する注記」は、HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルク)エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。
また、開示対象ファンドの中間決算日におけるクラスXCHJPYの一口当たり情報につきましては(3)一口当たり情報に記載しております。
 
(1)純資産計算書
  対象年月日(2022年3月31日現在)
科目金額(ユーロ)
資産 
有価証券時価評価額106,980,696
有価証券(取得価額)112,108,916
投資にかかる評価損益△5,128,220
先物取引にかかる評価益314,800
銀行預金2,159,275
配当および未収利息926,254
未収金101,850
設定にかかる未収金1,237,725
資産計111,720,600
負債
先渡外国為替取引にかかる評価損70
未払金30,000
解約・分配にかかる未払金149,624
その他負債32,629
負債計212,323
純資産額111,508,277
2022年3月31日現在の口数(クラスXCHJPY)103.166
一口当たり純資産額(クラスXCHJPY)69.31
 
(2)附属明細表
種類/国・地域/銘柄名数量通貨評価額金額
(ユーロ)		投資比率(%)
取引所で取引される譲渡可能有価証券
債券
オーストリア
AUSTRIA (GOVT) 0.5%
20/04/2027     800,000 EUR        798,9780.72
AUSTRIA (GOVT) 2.4%
23/05/2034   1,500,000 EUR      1,742,1841.56
小計      2,541,1622.28
ベルギー
BELGIUM (GOVT) 0.8%
22/06/2027   3,700,000 EUR      3,747,3693.36
BELGIUM (GOVT) 1.7%
22/06/2050     700,000 EUR        735,7340.66
BELGIUM (GOVT) 1.9%
22/06/2038     200,000 EUR        219,7520.20
EUROPEAN UNION 0.125%
10/06/2035   2,000,000 EUR      1,736,0021.56
KBC GROUP 0.25% VRN
01/03/2027     400,000 EUR        381,7560.34
小計      6,820,6136.12
カナダ
CANADA (GOVT) 1.875%
21/05/2024   1,000,000 EUR      1,027,4160.92
小計      1,027,4160.92
デンマーク
ORSTED 1.5% 26/11/2029     800,000 EUR        793,3170.71
小計        793,3170.71
フランス
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
0.50% 31/10/2025   1,700,000 EUR      1,687,7081.51
ATOS 1.75% 07/05/2025   1,000,000 EUR        977,7400.88
AXA 3.941% VRN PERP   1,000,000 EUR      1,050,4310.94
AXA HOME 0.01% 16/10/2029   2,000,000 EUR      1,834,6231.65
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT
MUTUEL 0.1% 08/10/2027     300,000 EUR        278,3550.25
BNP PARIBAS 1% 17/04/2024   1,000,000 EUR      1,005,6530.90
DANONE 1% VRN PERP     700,000 EUR        654,3500.59
EDENRED 1.875%
06/03/2026   1,000,000 EUR      1,021,9740.92
ENGIE 1.5% VRN PERP     800,000 EUR        716,1890.64
FRANCE (GOVT) 0.75%
25/05/2053     400,000 EUR        331,6790.30
FRANCE (GOVT) 1.5%
25/05/2031   1,300,000 EUR      1,375,1691.23
FRANCE (GOVT) 4%
25/04/2055     250,000 EUR        421,4480.38
FRANCE (GOVT) 4.75%
25/04/2035   3,200,000 EUR      4,645,0044.17
ICADE SANTE 0.875%
04/11/2029     600,000 EUR        558,6770.50
KLEPIERRE 0.625%
01/07/2030   1,100,000 EUR        978,7820.88
LA BANQUE POSTALE
1.375% 24/04/2029     500,000 EUR        483,7270.43
LOREAL 0.875% 29/06/2026     400,000 EUR        400,8060.36
ORANGE 1.75% VRN PERP     500,000 EUR        484,1270.43
ORANGE 2.375% VRN PERP     300,000 EUR        302,8020.27
PERNOD RICARD 1.75%
08/04/2030     500,000 EUR        506,0060.45
RCI BANQUE 1.625%
26/05/2026     650,000 EUR        623,8400.56
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS
0.35% 20/06/2029     700,000 EUR        666,9770.60
RTE RESEAU DE TRANSPORT
1.625% 27/11/2025     800,000 EUR        814,6170.73
SAGESS 2.625% 06/03/2025   1,000,000 EUR      1,057,4130.95
SOCIETE GENERALE 0.75%
25/01/2027     800,000 EUR        763,3940.68
TOTAL 1.625% VRN PERP     818,000 EUR        752,0580.67
TOTAL 2.625% VRN
29/12/2049     500,000 EUR        503,0270.45
UNIBAIL RODAMCO 2.25%
14/05/2038     800,000 EUR        736,0900.66
小計     25,632,66622.98
ドイツ
DAIMLER 0.75% 10/09/2030   1,000,000 EUR        939,9240.84
DEUTSCHE BOERSE 1.25%
VRN 16/06/2047     400,000 EUR        386,1460.35
EON 0.375% 29/09/2027   1,100,000 EUR      1,042,9620.94
GERMANY (GOVT) 0%
15/08/2050   2,500,000 EUR      2,112,4501.89
GERMANY (GOVT) 1.25%
15/08/2048     250,000 EUR        289,8330.26
GERMANY (GOVT) 2.5%
15/08/2046   1,000,000 EUR      1,441,7481.29
GERMANY (GOVT) 4%
04/01/2037   2,600,000 EUR      3,866,8213.47
GERMANY (GOVT) 4.75%
04/07/2034   1,000,000 EUR      1,503,7651.35
KFW 0.625% 07/01/2028   2,000,000 EUR      1,982,7421.78
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU
0.01% 05/05/2027   1,400,000 EUR      1,348,3311.21
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU
0.875% 04/07/2039     300,000 EUR        283,2920.25
MERCK 1.625% VRN
09/09/2080   1,000,000 EUR        977,3900.88
TALANX 2.25% VRN
05/12/2047     500,000 EUR        493,1300.44
小計     16,668,53414.95
英国
BP CAPITAL MARKETS
3.625% VRN PERP     450,000 EUR        444,4780.40
NATIONAL GRID 0.75%
01/09/2033   1,000,000 EUR        867,0770.78
小計      1,311,5551.18
アイルランド
IRELAND (GOVT) 0.2%
15/05/2027   1,000,000 EUR        981,1310.88
小計        981,1310.88
イタリア
BUONI POLIENNALI 1.5%
01/06/2025   5,600,000 EUR      5,714,2215.13
INTESA SANPAOLO 0.75%
04/12/2024     550,000 EUR        547,0850.49
ITALY (GOVT) 1.35%
01/04/2030   1,800,000 EUR      1,743,6301.57
ITALY(GOVT) 1.6%
01/06/2026   1,600,000 EUR      1,632,0341.46
ITALY (GOVT) 2.7%
01/03/2047     800,000 EUR        850,4720.76
ITALY (GOVT) 2.95%
01/09/2038     400,000 EUR        439,1850.39
ITALY (GOVT) 4.5%
01/03/2026     500,000 EUR        567,2020.51
ITALY (GOVT) 5%
01/09/2040   1,000,000 EUR      1,408,6981.26
ITALY (GOVT) 6%
01/05/2031   1,500,000 EUR      2,026,1661.82
ITALY (GOVT) 6.5%
01/11/2027   1,000,000 EUR      1,276,2281.14
小計     16,204,92114.53
ルクセンブルク
DH EUROPE FINANCE 0.45%
18/03/2028   1,000,000 EUR        945,5420.85
EUROPEAN INVESTMENT
BANK 2.75% 15/09/2025   1,300,000 EUR      1,394,4821.25
LUXEMBOURG (GOVT) 0%
28/04/2030   1,400,000 EUR      1,294,6671.16
小計      3,634,6913.26
オランダ
BMW FINANCE 0.375%
24/09/2027   1,000,000 EUR        958,1060.86
ENEL FINANCE INTERNATIONAL
1.125% 16/09/2026     500,000 EUR        497,1440.45
ING GROEP FRN 1%
13/11/2030   1,000,000 EUR        961,1740.86
NETHERLANDS (GOVT) 4%
15/01/2037   1,500,000 EUR      2,154,7621.93
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPI
1% 25/02/2030     500,000 EUR        490,8230.44
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPI
1.25% 28/02/2031     500,000 EUR        497,6870.45
SWISS LIFE 4.5% VRN PERP   1,000,000 EUR      1,085,1560.97
TENNET HOLDING 0.125%
30/11/2032     545,000 EUR        463,0310.42
TENNET HOLDING 1.5%
03/06/2039     700,000 EUR        651,5600.58
小計      7,759,4436.96
ノルウェー
DNB BOLIGKREDITT 0.625%
19/06/2025     800,000 EUR        794,6930.71
TELENOR 1.125% 31/05/2029     950,000 EUR        922,8010.83
小計      1,717,4941.54
ポルトガル
PORTUGAL (GOVT) 1.95%
15/06/2029   1,000,000 EUR      1,059,7960.95
小計      1,059,7960.95
スペイン
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
1.875% 26/03/2032     500,000 EUR        482,5820.43
BONOS Y OBLIG DEL
ESTADO 2.15% 31/10/2025   2,500,000 EUR      2,637,2182.37
SPAIN (GOVT) 1.4%
30/04/2028     500,000 EUR        513,7060.46
SPAIN (GOVT) 1.95%
30/04/2026   1,200,000 EUR      1,259,7171.13
SPAIN (GOVT ) 2.9%
31/10/2046   1,350,000 EUR      1,626,4621.46
SPAIN (GOVT) 4.9%
30/07/2040   1,000,000 EUR      1,508,3311.35
小計      8,028,0167.20
米国
COLGATEPALMOLIVE 0.875%
12/11/2039     700,000 EUR        606,8250.55
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
0.25% 10/01/2050     500,000 EUR        383,5360.34
INTL BANK FOR RECON
AND DEV 0.5% 16/04/2030     900,000 EUR        861,8760.77
小計      1,852,2371.66
債券 合計     96,032,99286.12
取引所で取引される譲渡可能有価証券 合計     96,032,99286.12
取引所以外の規制市場で取引される譲渡可能有価証券
債券
ベルギー
BELGIUM (GOVT) 1%
22/06/2031     700,000 EUR        707,7100.63
小計        707,7100.63
カナダ
CPPIB CAPITAL 0.25%
18/01/2041     915,000 EUR        723,1220.65
CPPIB CAPITAL 0.875%
06/02/2029   1,000,000 EUR        981,1750.88
小計      1,704,2971.53
フランス
BPCE 4.625% 18/07/2023     500,000 EUR        525,7920.47
小計        525,7920.47
アイルランド
ZURICH FINANCE IRELAND
1.875% VRN 17/09/2050     500,000 EUR        472,1490.42
小計        472,1490.42
ルクセンブルク
EUROPEAN INVESTMENT
BANK 0.125% 15/04/2025   2,000,000 EUR      1,974,8291.77
EUROPEAN STABILITY MECHANISM
0.75% 05/09/2028   1,000,000 EUR        991,7030.89
小計      2,966,5322.66
オランダ
COOPERATIEVE RABOBANK
0.25% 30/10/2026   1,200,000 EUR      1,152,8251.04
IBERDROLA INTERNATIONAL
1.45% VRN PERP     500,000 EUR        473,4870.42
IBERDROLA INTERNATIONAL
2.25% VRN PERP   1,000,000 EUR        941,1650.84
SWISS REINSURANCE 2.6%
VRN PERP   1,000,000 EUR      1,002,1280.91
小計      3,569,6053.21
スペイン
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
0.75% 04/06/2025     400,000 EUR        398,3090.36
IBERDROLA FINANZAS 1%
07/03/2025     600,000 EUR        603,3100.54
小計      1,001,6190.90
債券 合計     10,947,7049.82
取引所以外の規制市場で取引される譲渡可能有価証券 合計     10,947,7049.82
 
先渡外国為替契約
当ファンドは2022年3月31日現在、以下の先渡外国為替契約を保有しております。
買金額決済日売金額未実現損益(ユーロ)
EUR5428/04/2022JPY7,280-
JPY968,61728/04/2022EUR7,240△ 70
計△ 70
 
先物取引契約
当ファンドは2022年3月31日現在、以下の先物取引契約を保有しております。
種類建玉数通貨時価評価額満期日
(日/月/年)		未実現損益(ユーロ)
売EURO BOBL(53)EUR△ 6,836,73508/06/2022149,315
売EURO BUND(29)EUR△ 4,608,24508/06/2022165,485
計314,800
 
財務諸表に対する注記
重要な会計方針の要約
 
1)財務諸表の表示
当財務諸表は、ルクセンブルクにおいて適用される法定の報告要件に従い表示しております。
 
2)有価証券の評価
公設の取引所に上場されている有価証券並びにその他の金融商品は、知りうる直近の最終相場で評価し、その他の規制のある市場で取引されている有価証券並びにその他の金融商品については、知りうる直近の最終相場もしくは複数のブローカーから入手した価格により評価しております。
それらの価格が適切な有価証券やその他の金融商品の価値を正しく反映していない場合には、慎重かつ誠実な立場において、取締役会が予想可能な売却価格をもとに決定しております。また、上場されていないあるいは市場において取引されていないその他の金融商品は、市場慣行に照らし合わせて評価しております。
 
3)為替換算
「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - ユーロ・ボンド - クラスXCHJPY」の通貨以外の有価証券の取得原価、収益並びに費用は、取引日の為替レートで計上しております。また、報告日の有価証券の評価額、その他流動資産並びにその他流動負債は、2022年3月31日時点の為替レートで換算しております。
 
4)手数料等
①マネジメントフィー
マネジメントフィーは純資産額に各シェアクラス毎に定められた料率をもとに計算されています。また、マネジメントフィーは毎日算出し積み立てられ、毎月払い出されます。
 
②事務手数料等
カストディーフィー、名義書換事務代行会社報酬などの事務手数料を負担するために、各シェアクラス毎に定められた料率を設定しています。事務手数料の引当金は毎日固定レートをもとに計算のうえ積み立てられ、毎月払い出されます。
 
 (3)一口当たり情報
2022年10月11日現在の口数(クラスXCHJPY)103.166
一口当たり純資産額(クラスXCHJPY)JPY 8,151.043
※上記の一口当たり情報は、2022年10月11日現在における「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - ユーロ・ボンド - クラスXCHJPY」の状況です。
なお、口数は開示対象ファンドが保有する口数です。

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