半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月27日-令和3年3月25日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第1期中間計算期間 自 令和2年3月27日 至 令和2年9月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第1期中間計算期間末 令和2年9月26日現在
1.		期首元本額	10,000,000円
		期中追加設定元本額	737,104,161円
		期中一部解約元本額	519,788円
2.		受益権の総数	746,584,373口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第1期中間計算期間末 令和2年9月26日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第1期中間計算期間末 令和2年9月26日現在
1口当たり純資産額	1.0375円
(1万口当たり純資産額)	(10,375円)

(参考)
当ファンドは、「SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)」投資信託証券、「SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)」投資信託証券、「SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)」投資信託証券、「フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)」投資信託証券及び「東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>」投資信託証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同投資信託の受益証券であります。
「SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)」、「SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)」、「SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)」、「フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)」及び「東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>」は、現時点で監査済み財務諸表を入手できていないため、財務情報は掲載しておりません。